Schließen wir jetzt mal das Risiko der Slippage und requote aus so würde es doch sinn machen beim traden von z.B. GBP/JPY (spread=8) es selber zusammen zustellen.

gbpusd (spread=3) + usdjpy (spread=2).

 

Wenn man jetzt eine Kauffunktion dafür schreibt so spart man jedes Mal 3pip spread.

Das wissen doch die Broker also warum geben die Broker nicht gleich einen Spread von 5 beim Endresultat?

 

Anhang von TW mit fixem Spread

z.B. GBP/JPY (spread=8) es selber zusammen zustellen.

gbpusd (spread=3) + usdjpy (spread=2).

 

Wie würdest du so eine Kauffunktion zusammenstellen?

 

Also Kaufen von 1 Lot GBP/JPY würde dann was genau entsprechen?

gbpjpy 1 lot long

 

base gbp

 

gbpusd 1 lot long usd 1.6683 (ich schulde 166,830)

 

usdjpy (ich brauche 166,830 USD also 1,6683 Lots... beim kurs von 97,54 wären dass 16,272,598 yen die ich brauche um 166.830 zu erwerben. hoffe ich habe mich da jetzt nicht verrechnet. glaub ich hab mich da irgendwo um eine Nullstelle vertan EGAL es ist ja nur ein Beispiel und du hast ja nur nach den Lots gefragt und die dürften stimmen :-) ansonsten rechne es selber nach )

 

als funktion zu schreiben kein problem. wenn also TW jetzt mit seinen fixen spread ankommt kann man dies bei diesem pair eigentlich fest einbauen und automatisieren.

 

ansonsten fragt man eben immer vor einem trade nach ob die manuelle zusammenstellung günstiger ist und handelt entsprechend das günstigere. das sollte nun ziemlich schnell gehen das selber zusammenzustellen.

 

Risiko hierbei... slippage, requote und tradeserver busy beim einem von beiden pairs...

 

EDIT20:36: ok man spart bei diesem beispiel nicht 3pips sondern gerundet 2 pips

irgendwas stimmt hier nicht....

wenn ich direkt kaufe so habe ich einen kurs von 162.76

wenn ich indirekt kaufe (über USD) habe ich einen kurs von nur 162.72 also ca 4 pips günstiger...

ist bissl mehr als ich erwartet habe. wo ist mein rechenfehler?

ich sehe ihn nicht also gibbet ihn nicht

 

siehst du hier ist der beweis.... indirekt ist 4pips günstiger

gehen wir mal den shortweg...

 

direkt

gbpjpy 1lot short 162.68

 

indirekt

gbpusd 1lot 1.6680 (ich habe 1,6680 USD)

usdjpy 1,6680*97,52=162.663

 

 

indirekt

ask=162.72 (1.6683*97.54)

bid=162.66 (1.6680*97.52)

spread 6pips

 

direkt

ask=162.76

bid=162.68

spread 8pips

 

indirekt 2 pips günstiger

Die Rechnung klingt soweit in Ordnung. Das Problem ist, das du die Lots nicht so genau machen kannst. (du müsstest 1.6683 Lots kaufen...)

 

Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich geh davon aus das die Kurse nicht durchgehend in dem Verhältnis bleiben.

Sprich die kombination bildet den GBPJPY Kurs nur +- ein bissl was ab. In dem Fall wäre ja der Ask indirekt besser, der Bid aber direkt. Wenn sich das ganze jetzt in die falsche Richtung verschiebt hast du im Vergleich zu einem direkten Geschäft vermutlich mehr Spread. (Oder mit Glück weniger...)

 

Müsste man sicher mal beobachten. Könntest du nochmal den aktuellen Kurs posten?

Gbpjpy

 

Direkt

Ask: 161.99

Bid: 161.91

Spread: 8 pips

 

Indirekt

Ask: 161.95 (1.6645*97.30)

Bid: 161.89 (1.6642*97.28)

Spread: 6 pips

 

Da Broker aber nur bis zu einer Lotgenauigkeit von 0.01 lots anbieten hast du recht dass wir bei selbst gestrickten Crossmarket sachen nicht die Genauigkeit haben werden.

100Lots zu traden nur um 6 pips Spread zu erhalten... naja da gibt es dann auch andere Möglichkeiten :-)

Schade

Ok, in dem Fall haben sich direkt und indirekt gleich bewegt. Ich würd mich aber nicht darauf verlassen das es immer so ist.

 

Und du hast Recht, wenn man mal 100 Lots handelt kann man sicher mit anderen Möglichkeiten den Spread drücken ;)

Da muss ich ein paar Worte dazu verlieren:

 

1. Du musst nicht zwangsweise irgendwelche Riesensizes handeln um dir dein Crosspair selbst zu "basteln", bei oanda -und vermutlich auch rbs- kannst du auf 1 BCU genau deine Handelsgrösse bestimmen.

 

2. Den Spread zu betrachten ist nicht zielführend, denn x Pips sagt noch nicht aus welchen Wert ein Pip hat.

 

Da muss man schon mit Geld rechnen, wobei ich jetzt ohne Berechnung schätze, dass sich das bei dem erwähnten Beispiel noch immer rentieren würde.

 

Ich nehme mal die Kurse aus den ersten Screenshot, den du eingefügt hast, für dieses Beispiel nehme ich an, dass der Account in EUR geführt wird.

 

EURUSD 1,4180/82

EURJPY 138,46/50

GBPUSD 1,6680/83

USDJPY 97,52/54

GBPJPY 162,68/76

 

Handelsgrösse: GBP 100.000

 

Direkttrade: Buy 100.000 GBPJPY, Spread 8 Pips = JPY 8.000 ~ EUR 57,7

 

Indirekter Trade:

 

Buy 100.000 GBPUSD, Spread 3 Pips = USD 30 ~ EUR 21,15

Buy 166.830 USDJPY, Spread 2 Pips = JPY 3.336,6 ~ EUR 24,10

 

Somit ersparst du dir beim indirekten Trade rund EUR 12,45, wenn allerdings bei deinem USDJPY auch nur 1 Pip Slippage entsteht, dann ist die Ersparnis schon fast weg. Ausserdem unterstützt meines Wissens kein Retail FX Marketmaker das Gegenverrechnen diverser Positionen, d.h. du hast zwei Positionen offen, musst für beide die Margin hinterlegen. Bei Insti Geschichten sieht die Sache anders aus, da werden Positionen teils eben so aufgebaut, z.B. Cablepositionen über EURUSD und EURGBP, oder eben auch die GBPJPY Positionen.