Gun Posted August 16, 2007 Report Share Posted August 16, 2007 Auch Computer konnten die jüngsten Kursbewegungen rechnerisch nicht mehr verdauen. Viele computergestützte Handelsprogramme geben im Extremfall falsche Kaufsignale. Die Marktturbulenzen im Zuge der US-Hypothekenkrise erschütterten nicht nur viele Menschen - auch Computer konnten die jüngsten Kursbewegungen rechnerisch nicht mehr verdauen. Viele computergestützte Handelsprogramme geben im Extremfall falsche Kaufsignale. WerbungDabei haben Fondsgesellschaften in den letzten Jahren immer häufiger damit geworben, dass computergestützte Handelssysteme - sogenannte Quant-Modelle - immer einen kühlen Kopf bewahren würden. Während der letzten Hausse-Jahre haben viele Quant-Fonds gute Renditen erzielt. Es schien so, als ob Erfolg berechenbar sei. Doch gerade jetzt, da die emotionslose Maschine ihre Vorteile hätte ausspielen können, haben Publikumsfonds mit ihren Quant-Modellen häufig versagt. "Quantitative Modelle können nie die Spitze einer Aufwärtsbewegung identifizieren - somit ist es unumgänglich eine Abwärtsbewegung im Fonds mitzumachen - und die machen wir auch mit. Auf Basis unserer Systematik erleben wir gerade noch keinen Bärenmarkt - es ist eine ganz normale Korrektur", sagt Holger Fuchs, Fondsmanager des Vermögensverwalters Trendconcept. Das Angebot an Quant-Strategien ist breit. Die einen verlassen sich blind auf den Computer, die anderen fahren zweigleisig:.... Quelle: Financial Times Deutschland Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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