cranberries18

Eine Frage: Wenn ich einen Limitbefehl absetze, dann rundet MC den Limitpreis automatisch so, wie es in den Stammdaten hinterlegt ist. Also mit 4 Nachkommastellen aktuell. Kann ich das umstellen? (ohne auf die Stammdaten zuzugreifen)

Aber im Prinzip geht es sowieso nur mit einem Test. Jetzige Ausführung - etwas hinter her, oder Limitausführung, mit Limits vorher schon im Markt. Dann wird man sehen, um wieviel es sich reißt.

Meinte: Limit ist vorher schon drinnen und kann in kleinem Timeframe 30 min vorher (oder auch länger) schon im Markt sein - bis dass es gefillt wird. Bei der jetzige Variante ist es so, Trigger in MC und dann Millisekunden später geht Order an die TWS. Wer als erster das Limit gesetzt hat, ist als erstes dran. stimmt.

danke für die Antworten. Aktuell ist es so, ja. Ein Signal wird getriggert, dann wird eine Limitorder weggeschickt und die sollte halt möglichst schnell gefillt werden. Marketorder kommt es nicht gleich - da ja auch ein Limit im Markt ist. Bei dir ist halt das Limit schon vorher drinnen. Du bist quasi schneller, ja! Deiner Meinung nach: Macht es viel Unterschied, die paar Millisekunden später mit Limit reinzugehen?

Band unten: 1,3 (entry) oben 1,4 (Target) im Chart tickert der Ask Kurs. Entry Order zum Ask von 1,30, wird per Limit abgesetzt und auch gefillt, passt, Ask tickert auch im Chart. Aber jetzt kommts. Mein Limit per Code wäre die 1,4. Ich weis aber das ist der Ask, den bekomme ich nicht, ist um den Spread weniger. D.h. wenn ich jetzt per Limit 1,4 eine Sell Order mache, dann wäre der Kurs im Chart zwar irgendwann mal bei 1,4 (unterstellt) aber in der TWS kein Fill, da z.B. gerade 0,3 Spread. Da ich aber jetzt nicht jeden Spread erlauben will würde ich sagen, 0,2 noch Ok, mehr nicht mehr. Somit würde ich eine sell limit order mit 1,4-0,2 = 1,38 absetzen. Die Range die hier gehandelt wird ist sehr eng, bedeutet der Kurs tangiert wirklich sehr oft genau die Bänder, also es geht nicht oft darüber hinaus, so dass ich dumm sagen könnte buy und sell immer zum Ask Kurs.

Das mit dem Limit ist mir schon klar. danke. aber: Wenn im Chart der ASK läuft und ich in MC keine Bid/Ask Verarbeitung mache dann ergibt sich doch folgende Situation. Beim öffnen der Charts wird alles auf Ask gerechnet, erst ab dem Zeitpunkt wo das Routing läuft wird auf den Fill der TWS gewartet. D.h. der Kurs hätte im Chart schon mein Limit erreicht, Bid aber noch nicht, somit kein Fill in der TWS, keine Order im Chart. Somit habe ich aber nach erneutem öffnen der Charts einen ganz anderen Orderverlauf Wenn ich keine Bid/Ask Verarbeitung habe, dann muss ich im Code somit auch wissen: 1) Routing läuft, somit 2) vom Limit mal erlaubten Spread abziehen, sofern Order zum Bid ist. Ich will ja nicht jeden Spread akzeptieren.

Ok. Dann wären nur MC und die TWS im Spiel. Als Berufstätiger ist halt dann 1 Problem: Mit einem "Mittelprogramm" kann man eine Überwachung haben. Gibt es wo Probleme, mit Orders, eine kurze Meldung, ist was offline, usw. Könnte man rein theoretisch sagen: MC schickt Limits an xyz-Programm, dieses vole weiter an die TWS. Sollte in der TWS ein Fill sein, geht das zurück an xyz-Programm und von da an MC, falls in MC der Kurs nicht erreicht wurde. Oder wirds da mal problematisch?

@ Spreads: das verstehe ich jetzt nicht. angenommen du hast den Bidkurs im Chart eingestellt. Ich will mit maximal 0,5 Punkten kaufen und mit maximal 1,5 Punkten verkaufen. Wie auf Marketorder aus?

Da kommt dann ein 3tes Problem dazu: Wenn ich HFT machen will, ist der Spread relativ wichtig, und vorallem entscheidend. Somit in Phasen höherer Vola, oder in Zeiten höheren Spreads (mittags), ist der oft sehr hoch. Somit möchte ich einen maximal definierten Spread erlauben. Hausnummer von 8 - 11 Uhr 1 Punkte, von 12 - 14 Uhr 1,5 Punkte... gibts hier Trick?

Ok. Somit müsste diese Problematik: Snapshotkurse MC und Tick Daten TWS per Limitorder in MC geregelt sein. Auch mehrere Charts möglich, da jede Order eigene Nr. und somit verschiedene Strategien im selben Chart möglich. Offene Limitorders sind dann noch problematisch, bzw. alte Limits.

danke für die Antworten: ad 1: was heißt Post-Market? Gilt das auch wenn ich Mittags hanlde? Ich habe einen Fill in der TWS um 1200 Uhr, der Kurs in MC hat den Preis nicht erreicht, ABER der Trade wird dann in MC trotzdem angezeigt. Ohne Kurs zeigt MC den Trade an.

Moment. Angenommen fdax. Oberes Bandlimit bei 7000. Dieses Limit wird an die tws gesannt. Heisst aber auch, sofortiges Reversal. Jetzt wird in der TWS das Limit gefillt, aber in MC nicht - eben wegen den snapshotdaten. kommt dann in MC trotzdem der Trade - obwohl kein Kurs ersichtlich und handelt dann normal weiter. Angenommen es werden nur 2 statt 4 kontrakte ausgeführt. Das limit bleibt dann noch in der Tws, aber beim nächsten Reversal merkt sich das Mc nicht: hoppala, nur 2 gefillt, somit kann ich auch nur 2 schliessen und wieder 4 eröffnen. Bzw von den vorigen 2, die nicht gefillt wurden, ist ja das Limit noch drinnen. Müsste ja dann bissl durcheinander kommen. Die vorigen die nicht gefillt wurden, werden ja dann nicht mehr gebraucht.

Danke Henrik für die Hilfe... Hallo! Danke für die Antwort. Etwas zur Verdeutlichung, was ich machen möchte: Oberes Band/Unteres Band. Art Ping-Pong. Kauf beim unteren Close beim oberen + neuer Verkauf Close beim unteren, Kauf beim unteren usw. Dann gibt’s noch paar Ergänzungen, aber mal das ist Standard.Natürlich in gewissen Zeitzonen und irgendwann mal Endtime. Also die Bänder sind immer das Limit was VORHER in der TWS drinnen sein sollte – wegen besseren Ausführungen. Der Krux jetzt an der Sache noch: MC wird von Daten TWS gefüttert. Nur die TWS Daten sind dann nur „Snapshot“ Daten, heißt 4 x in der Sekunde upgedatet. In der TWS selbst gibt’s natürlich reine Tick Daten, aber exportiert werden Snapshot! Man bekommt auch nicht die wirklichen Tick Daten von der TWS raus – Support gefragt. Deswegen etwas komplizierter, da in MC nur Snapshot Daten sind, aber in der TWS reine TickDaten, da kann es natürlich sein, TWS ausgeführt, jedoch MC im Chart nicht. Somit braucht man halt zwischen MC und TWS etwas, dass das regeln kann irgendwie. kA ob das überhaupt geht. Danke

Hallo! Ich kann einen Thread erstellen, sowie auch hier, aber nicht antworten - hier fehlt mir die Genehmigung. Das wäre meine vorgefertigte Antwort. Danke für die Antwort. Etwas zur Verdeutlichung, was ich machen möchte: Oberes Band/Unteres Band. Kauf beim unteren Close beim oberen + neuer Verkauf Close beim unteren, Kauf beim unteren usw. Dann gibt’s noch paar Ergänzungen, aber mal das ist Standard.Natürlich in gewissen Zeitzonen und irgendwann mal Endtime. Also die Bänder sind immer das Limit was VORHER in der TWS drinnen sein sollte – wegen besseren Ausführungen. Der Krux jetzt an der Sache noch: MC wird von Daten TWS gefüttert. Nur die TWS Daten sind dann nur „Snapshot“ Daten, heißt 4 x in der Sekunde upgedatet. In der TWS selbst gibt’s natürlich reine Tick Daten, aber exportiert werden Snapshot! Man bekommt auch nicht die wirklichen Tick Daten von der TWS raus – Support gefragt. Deswegen etwas komplizierter, da in MC nur Snapshot Daten sind, aber in der TWS reine TickDaten, da kann es natürlich sein, TWS ausgeführt, jedoch MC im Chart nicht. Somit braucht man halt zwischen MC und TWS etwas, dass das regeln kann irgendwie. kA ob das überhaupt geht. danke

Hallo! Hat jemand von MC über eine Schnittstelle zur TWS etwas programmiert, auf das man aufbauen könnte. Vorallem völlige Limitabwicklung. Limitorders in MC generiert, weiter zur Schnittstelle, und dann zur TWS. Probleme: Mehrere Charts mit mehrern Limits (SL, PT und Reversal Trade) was ist, wenn Limit in der TWS nicht ausgeführt wird oder nur teilweise Handling der Positionen in der TWS. ... Hat hier schon jemand was brauchbares gemacht? danke