faked

Hallo Duncan, vielen Dank. Hab mal ein wenig damit herumgespielt. Allerdings bin ich nicht viel schlauer geworden. Ich bin mir nicht ganz im Klaren was nun in dem neu hinzugefügten Block stehen soll. Ich nehm an die Equityberechnung. Hab einiges probiert, allerdings ist es nach wie vor so, daß ich jedesmal, wenn ich auf backtest klicke, ein anderes Ergebnis bekomme. Vielleicht kannst Du ein wenig Klarheit schaffen was in diesem Custombacktest-Block passiert bzw. was man da reinpacken muß? Vielen Dank, faked

Hallo, ich hab die letzten Tage damit verbracht ein Positionsgrößenmodell in Abhängigkeit der Equitycurve in Amibroker zu programmieren. Allerdings hab ich damit so meine Probleme. Vielleicht kann jemand helfen. Was ich will: Wenn die aktuelle Equity größer ist als z.B der MA(20) der Equity, dann will ich die Positionsgröße erhöhen. equity() scheint dabei überhaupt nicht zu funktionieren: SetOption( "InitialEquity", 10000 ); e1=equity(); e2=ma(equity(),20); positionsize=iif(e1>e2,-20,-10); Hierbei wird immer die selbe Positionsgröße gehandelt, egal ob equity über oder unter ihrem MA(20) liegt. Nun hab ich versucht anstatt equity auf ~~~equity zuzugreifen: SetOption( "InitialEquity",10000); e1=Foreign("~~~Equity","C"); e2=MA(Foreign("~~~Equity","C"),10); positionsize=iif(e1>e2,-20,-10); Das scheint zum Teil zu funktionieren, allerdings ist es so (wenn ich das richtig verstande habe), daß ~~equity erst nach einem Backtest berechnet wird, dh. man muß den backtester mindestens 2mal aufrufen. Allerdings bekomme ich damit jedesmal andere Ergebnisse. Wäre toll wenn jemand bereit wäre hier zu erklären wie man das richtig macht. Vielen Dank, faked