Praxis des Liquiditätsrisikomanagements in ausgewählten deutschen Kreditinstituten
Die jüngsten Turbulenzen auf den Geld- und Kapitalmärkten haben die Bedeutung eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements für die Stabilität einzelner Banken sowie des gesamten Finanzsystems in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerufen. Doch bereits vor der so genannten Subprime-Krise war die Thematik des Liquiditätsrisikomanagements in Banken verstärkt in den Fokus von Aufsichtsbehörden und internationalen Gremien gerückt.
# Das Joint Forum, ein sektorübergreifender Ausschuss aus Vertretern des Baseler Ausschusses (BCBS), der IAIS und der IOSCO, welcher sich mit Fragen einer effizienten Aufsicht über Finanzkonglomerate beschäftigt, hat im Mai 2006 einen Bericht zum Liquiditätsrisikomanagement in Finanzinstituten veröffentlicht.
# Das Banking Supervision Committee der Europäischen Zentralbank führte erstmals im Jahr 2002 unter dem Aspekt der Systemstabilität im Finanzsektor eine Erhebung der Liquiditätsrisikomanagementpraktiken in grenzüberschreitend tätigen Banken durch. Eine aktualisierte Studie hierzu liegt seit Anfang 2007 vor. In beiden Fällen handelt es sich um interne Papiere.
# Die Europäische Kommission hat im Jahr 2006 Liquidität als einen der fünf Pfeiler einer künftigen „Supervisory Landscape“ festgelegt. Es sollen die Konvergenzpotentiale nicht nur bei den EWR-Regeln zur Liquiditätsaufsicht sondern auch bei den relevanten Kontextfaktoren wie öffentliche Interventionen bei Liquiditätsengpässen („Lender of Last Resort“) und Einlagensicherung betrachtet werden.
# Der Baseler Ausschuss hat im Jahr 2007 eine Erhebung zu den nationalen Regulierungsansätzen auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos durchgeführt. Das Endergebnis dieser Studie ist bislang noch nicht veröffentlicht worden.
# Im März 2007 hat der Ausschuss der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) in Form eines so genannten Call-for-Advice von der Europäischen Kommission das Mandat erhalten, einen Überblick über die nationalen Liquiditätsaufsichtsregime zu geben. Die Erhebung wurde parallel zur oben genannten Bestandsaufnahme des Baseler Ausschusses auf der Grundlage des gleichen Fragebogens durchgeführt. Das Ergebnis liegt seit August 2007 vor. In einem zweiten Teil des Call-for-Advice erwartet die Kommission im Laufe des Jahres 2008 eine vertiefte Analyse zu Teilaspekten des Liquiditätsrisikomanagements, die mit Blick auf die Marktentwicklungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben
Praxis des Liquiditätsrisikomanagements in ausgewählten deutschen Kreditinstituten
Die jüngsten Turbulenzen auf den Geld- und Kapitalmärkten haben die Bedeutung eines effizienten Liquiditätsrisikomanagements für die Stabilität einzelner Banken sowie des gesamten Finanzsystems in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit gerufen. Doch bereits vor der so genannten Subprime-Krise war die Thematik des Liquiditätsrisikomanagements in Banken verstärkt in den Fokus von Aufsichtsbehörden und internationalen Gremien gerückt.
# Das Joint Forum, ein sektorübergreifender Ausschuss aus Vertretern des Baseler Ausschusses (BCBS), der IAIS und der IOSCO, welcher sich mit Fragen einer effizienten Aufsicht über Finanzkonglomerate beschäftigt, hat im Mai 2006 einen Bericht zum Liquiditätsrisikomanagement in Finanzinstituten veröffentlicht.
# Das Banking Supervision Committee der Europäischen Zentralbank führte erstmals im Jahr 2002 unter dem Aspekt der Systemstabilität im Finanzsektor eine Erhebung der Liquiditätsrisikomanagementpraktiken in grenzüberschreitend tätigen Banken durch. Eine aktualisierte Studie hierzu liegt seit Anfang 2007 vor. In beiden Fällen handelt es sich um interne Papiere.
# Die Europäische Kommission hat im Jahr 2006 Liquidität als einen der fünf Pfeiler einer künftigen „Supervisory Landscape“ festgelegt. Es sollen die Konvergenzpotentiale nicht nur bei den EWR-Regeln zur Liquiditätsaufsicht sondern auch bei den relevanten Kontextfaktoren wie öffentliche Interventionen bei Liquiditätsengpässen („Lender of Last Resort“) und Einlagensicherung betrachtet werden.
# Der Baseler Ausschuss hat im Jahr 2007 eine Erhebung zu den nationalen Regulierungsansätzen auf dem Gebiet des Liquiditätsrisikos durchgeführt. Das Endergebnis dieser Studie ist bislang noch nicht veröffentlicht worden.
# Im März 2007 hat der Ausschuss der Europäischen Bankaufsichtsbehörden (CEBS) in Form eines so genannten Call-for-Advice von der Europäischen Kommission das Mandat erhalten, einen Überblick über die nationalen Liquiditätsaufsichtsregime zu geben. Die Erhebung wurde parallel zur oben genannten Bestandsaufnahme des Baseler Ausschusses auf der Grundlage des gleichen Fragebogens durchgeführt. Das Ergebnis liegt seit August 2007 vor. In einem zweiten Teil des Call-for-Advice erwartet die Kommission im Laufe des Jahres 2008 eine vertiefte Analyse zu Teilaspekten des Liquiditätsrisikomanagements, die mit Blick auf die Marktentwicklungen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben
studie_080128_liqriskm.pdf
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