Relative Volatility Index

 

Donald Dorsey entwickelte auf Basis des RSI nach Wilder den Relative Volatility Index (RVI), um Signale anderer Indikatoren durch die Entwicklung der Volatilität bestätigen zu lassen. Eigene Signale liefert der RVI nicht.

 

Der RVI bewegt sich zwischen 0 und 100, die Mittelpunktslinie liegt bei 50. Die Berechnung des RVI ist nicht trivial

 

Der RVI liefert keine Signale, er hat nur bestätigenden Charakter. Der RVI ist dann positiv zu bewerten, wenn er über 60 notiert, das Gegensignal tritt ein, wenn der RVI auf unter 40 fällt. Der RVI ist negativ zu berwerten, wenn er unter 40 notiert, das Gegensignal wird erzeugt, wenn der RVI auf über 60 steigt.

 

Kaufsignale, die auf Basis von Kreuzungen mit dem GD erzeugt werden, sollen nur beachtet werden, wenn der RVI über 50 notiert, Verkaufsignale nur dann, wenn der RVI unter 50 liegt.

 

Eine Möglichkeit, eigenständige Signale des RVI zu suchen, bestehet in der Untersuchung von Divergenzen. Ein negatives Signal ist dann gegeben, wenn der Basiswert noch neue Höchststände ausbildet, während der Indikator keine neuen Hochs mehr bildet. Ein positives Signal ist dann gegeben, wenn der eigentliche Kursverlauf noch neue Tiefs bildet, der Indikator aber nicht mehr

 

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Code zum Einfügen in IT-Finance/ ProRealTime

 

REM RVI (Relative Volatility Index) 
REM berechnet mit der Standardabweichung zwischen denSchlußpreisener letzten 10 Tage
REM anstatt den täglichen Abweichungen.


REM RTLudo "BuilderRSI" hat mich für diesen Code inspiriert:

upward = (CLOSE > CLOSE[1]) * STD[10]
downward = (CLOSE < CLOSE[1]) * STD[10]

REM Berechnung des durchschnittlichen Gewinns an Tagen mit Aufwärtstrends
REM und des durchschnittlichen Verlusts an Tagen mit Abwärtstrends

p = 14

upwardMA = wilderAverage[p](upward)
downwardMA = wilderAverage[p](downward)

REM RS is deducted
RV = upwardMA / downwardMA

REM And finally, the RSI
myRVI = 100 - 100 / (1 + RV)

RETURN myRVI AS "Relative Volatility Index"

 

 

Visuelle Anleitung zum Einfügen des Codes gibt hier

http://www.tom-next.com/community/-t15274....ost&p=25180

 

 

Der ist mir irgendwannschon einmal untergekommen. Glaube es war im Zusammenhang mit dem VIGOR. Klingt vielversprechend, schaue ich mir an!