Dann bekommen wir also keinen Review sondern eine Rezension

 

Du warst mal wieder schneller beim Linksuchen als ich.

Und mit ner Rezession könnte ich auch dienen. Rezension wird schwieriger.

 

Na ja, mal Schurz beiseite, die Banken machen ja auch irgendwas Cooleres als 1-2-3, Rosshaken oder MACD/RSI. Mein Ziel ist es ja, auch in der Hinsicht mal mein Wissen zu erweitern, denn leider sind Zeitreihen im Studium und auch im Job an mir vorbeigerauscht, was ich echt bedaure.

Bearbeitet 17. Januar 200917 Jr. von whipsaw
abgetrennt/ herausgelöst aus Topic: Live Trading 2.0

Na ja, mal Schurz beiseite, die Banken machen ja auch irgendwas Cooleres als 1-2-3, Rosshaken oder MACD/RSI. Mein Ziel ist es ja, auch in der Hinsicht mal mein Wissen zu erweitern, denn leider sind Zeitreihen im Studium und auch im Job an mir vorbeigerauscht, was ich echt bedaure.

 

Sorry for OffTopic, aber:

Das Problem bei der Kombination von Zeitreihenanalyse und den Finanzmärkten ist die Komplexität. Sämtliche halbwegs simplen Ansätze versagen IMHO völlig. Erst mit ARIMA Modellen bzw. dem allgemeinen Zustandsraummodell kommst langsam hin (die Kalmanfilter sind ja auch schon böse genug zum herleiten ;). Aber die variable Vola, also die definitiv nicht konstante Varianz vom Störterm zerstören dir wieder alles. Unsere "Experten" auf der Uni arbeiten mit den Garch-Modellen (ich hoff man schreibt den so) und haben selbst damit soweit ich weiß nur bescheidene Fortschritte. Also mach dir nicht zuviele Hoffnungen, der Gral is es nit. Aber es is sicher mehr fürs Hirn als ein simpler RSI ;)

 

Mit was die Banken arbeiten ist wieder eine andere Frage, ich glaub da wirklich fundiert "wissenschaftlich" läufts da nur bei den Optionen ab, da gibts ja auch genug Finanzmathe dazu. (Und wenn man sich so manche Skandale anschaut arbeitens vielleicht sogar ohne irgendwas und nur auf gut glück )

... Erst mit ARIMA Modellen bzw. dem allgemeinen Zustandsraummodell kommst langsam hin

Also, ARIMA-Modelle sind das erste, worüber man in dem von mir genannten Buch stolpert - Einfacheres gibts darin nicht. D.h. das Buch ist definitiv nichts für Statistik-Einsteiger (außer zur Deko in der Bücherwand) ! Nein, und den heiligen Gral erhoffe ich mir davon auch nicht, nach fast 8 Jahren Börse bin ich entsprechend desillusioniert.

Also, ARIMA-Modelle sind das erste, worüber man in dem von mir genannten Buch stolpert - Einfacheres gibts darin nicht. D.h. das Buch ist definitiv nichts für Statistik-Einsteiger (außer zur Deko in der Bücherwand) ! Nein, und den heiligen Gral erhoffe ich mir davon auch nicht, nach fast 8 Jahren Börse bin ich entsprechend desillusioniert.

 

Ok, also wirklich anständig fürs Hirn ;) Bist es schon durch? gibts schon die ersten Erkenntnisse über Anwendbarkeit? Oder alles unter Geheimhaltung wegen der EMH?

Ok, also wirklich anständig fürs Hirn ;) Bist es schon durch? gibts schon die ersten Erkenntnisse über Anwendbarkeit? Oder alles unter Geheimhaltung wegen der EMH?

Nein, nein, nur leider bin ich vor Weihnachten von anderen Dingen abgelenkt worden. Und vor allem bin ich leider Metatrader (kannte ich vorher nur vom Namen her) verfallen, und wenn ich erstmal hacke, dann kriegt man mich so schnell nicht wieder weg.

Nein, nein, nur leider bin ich vor Weihnachten von anderen Dingen abgelenkt worden. Und vor allem bin ich leider Metatrader (kannte ich vorher nur vom Namen her) verfallen, und wenn ich erstmal hacke, dann kriegt man mich so schnell nicht wieder weg.

*lol* jup MetaTrader ist ein zeitintensives Baby ;) dafür kanns auch soviel mehr als die anderen Hab nur neulich den Fehler gemacht und einen Backtest in C++ geschrieben und dann das System in den MT gebracht... Da hast plötzlich das Gefühl du bist ins Mittelalter zurückgebombt (aber zumindest erspart man sich die ganze Datenverwaltung ;)

*lol* jup MetaTrader ist ein zeitintensives Baby ;) dafür kanns auch soviel mehr als die anderen Hab nur neulich den Fehler gemacht und einen Backtest in C++ geschrieben und dann das System in den MT gebracht... Da hast plötzlich das Gefühl du bist ins Mittelalter zurückgebombt (aber zumindest erspart man sich die ganze Datenverwaltung ;)

 

Na ja, momentan springe ich zwischen R, was ich zur Datenauswertung einfach extrem gerne mag, außerdem ist es für schnelle Entwicklungen sehr nett), Tradesignal (da liebe ich das Charttool, verglichen mit den Grafikfunktionen von R oder MT) und Metatrader (für automatische HS einfach sehr nützlich) hin und her und umgehe natürlich jeden möglichen Synergieeffekt, weil ich irgendwie alle Bausteine doppelt und dreifach programmieren muss

 

Ich wünsche mir R und Metatrader in einem mit dem Charttool von Tradesignal (was natürlich auch verbessert werden kann, z.B. warum muss man immer nur die Zeit auf der X-Achse abtragen ?). Dazu muss ich mir jetzt nur noch meinen eigenen MT schreiben und irgendwie den MT-Brokern unterschieben (via Mimikri), wo ich R eingebaut habe plus bessere Plot-Möglichkeiten.... Ähem, @Whipsaw ! Verschieb doch mal bitte meinen Post in den "Ich wünsch mir was"-Thread !

Hallo zusammen,

 

ich hoffe Ihr gebt Euer Einverständnis für das Herauslösen der fachlichen Themen aus dem Thread Livetrading 2.0. Es wäre schade, wenn eine Diskussion wie diese in einem Offtopic untergehen würde.

 

Den Titel habe ich Rosshaken, MACD, Zeitreihenanalyse, RSI, Arima Modelle genannt, primär wegen SEO. Wenn Ihr ihn weniger passend findet, ändere ich den gerne um.