Tradingchat: A trend is NOT your friend

[siscop]

Tradingchat:

Man sieht ja im Chart schnell wo die Hauptwiderstände und Unterstützungslinien sind.

Trends erkennt man schnell und weiß durch diese Hauptlinien wo der Kehrpunkt sein könnte. Kommt nun ein Kehrtwende (wie heute im DAX) an einem Tageshoch und fällt er wieder zu einem vorherigen Widerstand jetzt Unterstützung und dessen Kerze wird kleiner so kann man sich doch denken dass er ne Kehrtwende macht. War z.B. heute beim DAX.

Danach ist eine Seitwärtsbewegung wahrscheinlich den man dann auch mitnimmt.

Man sieht schnell was an PIPS möglich ist und weiß ziemlich genau wo er sein SL zu setzen hat.

Dieses Muster ist so was von häufig und fast immer zutreffend. Das Risiko, der Gewinn und der Verlust ist bereits von vorneherein klar.

 

Jetzt steinigt mich bitte nicht aber wenn man nur dieses Muster tradet so ist es sicherer als einen Trend zu traden.

 

In der Literatur steht ja immer „A trend is your friend“. Diese jedoch zu erkennen und frühstmöglich mitzunehmen, hoffen dass er nicht in diesem Moment beendet ist doch schon recht stressig.

Ok ich trade auch Ausbrüche und die daraus resultierenden Trends jedoch hat mich das ne weile gekostet den bestimmten Markt kennen zu lernen.

 

Da ist eine kommende Seitwärtsbewegung zu sehen und dies zu traden viel einfacher.

Wenn dies nun so einfach ist –warum verlieren 90% der Trader?

[ronner]

Wenn dies nun so einfach ist –warum verlieren 90% der Trader?

 

da gibts viele Gründe

 

Die kennst Du ja auch denke ich. Aber ein paar möchte ich mal nennen:

 

Die Sache ist die, das z.B. für die eine Gruppe Dein Ansatz nicht möglich ist, da sie auf Tagesbasis handeln, die anderen sind zu der Uhrzeit wo der Markt die Widerstände berührt nicht aktiv und die andere möchten nicht warten, bis sie zu solchen Gelegenheiten kommen (ich z.B.).

 

Damit fallen sicher schon mal dreiviertel raus.

 

Und dann gibts ja noch die zig anderen Gründe - Linien falsch eingezeichnet, Nervosität etc...

[siscop]

Ja das stimmt. Ich habe am Anfang beim kurzen TF Handel auch Verluste hinnehmen müssen. Ich wollte mich verbessern, war ungeduldig, wollte JETZT ALLES haben, wollte jeden möglichen move mitnehmen und schließlich sah Konstellationen die nicht vorhanden waren.

 

Wenn man jetzt jedoch sein Engagement drosselt und genug Verluste hinnehmen musste so erkennt man schnell das weniger Trades -dafür aber mit eindeutigen Setups- gewinnbringender sind.

Schließlich stehen diese „primitiven“ Setups in jeder Lektüre. Eigenartigerweise funktionieren sie ja immer noch.

 

In diese Phase der „Weisheit“ kommt man nun zwangsläufig. Trotzdem gilt doch dass 90% der –jetzt weiseren- Trader verlieren. Oder sind diese 90% auf die Anfänger zugeschnitten? Das glaub ich nicht da es dann ehr 100% heißen müsste.

[ronner]

Trotzdem gilt doch dass 90% der –jetzt weiseren- Trader verlieren. Oder sind diese 90% auf die Anfänger zugeschnitten? Das glaub ich nicht da es dann ehr 100% heißen müsste.

 

ich bin mir da nicht sicher. Dazu müsste man mal ein paar größere Broker befragen, was ihre Auswertungen besagen. Schätze, da dürften sie nicht mitspielen.

 

90% ist für mich fast zu viel. Die Frage ist auch, was wurde schon untersucht und was für Investorengruppen wurden da einbezogen.

 

Würde mich aber auch mal interessieren, Cheffe --> könnte einer Deiner Spezis solche Daten rausrücken ?

[Mythos]

Wenn ich schon mal einen Post im Traders Talk lese, muss ich auch gleich meinen Senf dazugeben:

 

Wenn die Strategie echt so idiotensicher und vor allem Treffsicher ist, wie du sagst:

Meinst kann man das automatisieren? ;)

[siscop]

Muster in Code zusammenfassen? Halte ich für schwer da man jedes Mal die Kerze die die Linien durchbrechen individuell bemustern muss ob es ein tatsächlicher Durchbruch war oder ein schwacher Versuch. So was bekommt man nach ein paar Trades hin das zu erkennen.

Mit dem Auge sieht man das Muster auch wenn es leicht abgeändert ist. Ich denke ein Programm hätte da Schwierigkeiten bei den verschiedenen Varianten -die das Auge noch erkennt- es zu erkennen.

Nur mal ein Beispiel zu nennen. Bildet sich gerade ein Soldat an dem Widerstand so könnt es ein echter Durchbruch sein. Ist es jedoch nur ein Schatten der wieder zurückkommt so hat man in der Regel eine neue Grenze im Tradingtunnel.

Ich trade die Seitwärtsbewegung nur in Richtung des übergeordneten Trends. Der übergeordnete Trend war aber nicht der Trend von 11:00 – 14-30 sondern der nächst drüberliegende da ein erfolgreicher Ausbruch im übergeordneten Trendrichtung ehr wahrscheinlich ist.

 

 

EDIT: Beobachtet man diese Muster bekommt man schnell ein Gefühl dafür. Daran dürfte das Scheitern der 90% nun wirklich nicht liegen.

[siscop]

Ich wollte es jetzt nicht einfach so stehen lassen das es schwer ist das was man sieht auch zu coden.

Wir sehen im Anhang dass am Morgen des Tages 2 wesentliche Widerstandslinien auftraten.

Uhrzeiten sind im Anhang als UTC angegeben. Ich werde jedoch von local schreiben.

Wir betrachten diese Situation jetzt mal ab 14:00. Wir sehen einen higher high und ein higher low. Die Linien sind gezeichnet und offensichtlich herrscht hier ein Aufwärtstrend. Man erkennt auch schnell wo und in welcher Stärke die nächsten Widerstände sind. Entsprechend wählt man die Positionsgröße. Pivot (gestrichelte Linie) muss noch durchbrochen werden. Man sieht gut das ein Soldat diese Aufgabe erledigt hat. Gehe ich long? Schon aber mit dem Wissen das da bereits 4 gründe Balken ohne Pause entstanden sind. Wo ist der nächste Widerstand? Ahh ja 3732. Was passiert? Noch ein grüner Balken der es versucht zu durchbrechen und scheitert. Jetzt aber noch ein grüner Balken der sogar ein Soldat ist.

Schauen wir mal was beim starken Widerstand vom Tageshigh passiert? 9 gründe Balken? 8 sind ja schon selten aber 9 bei einem starken Widerstand? Gehe lieber aus der Position raus. Ahh er schafft es nicht. Also beim Durchbruch von dem Low der Kerze eine Short Position eingehen mit dem Ziel wenig oberhalb der nun Unterstützungslinie (in Richtung des übergeordneten Trends und hier meine ich nicht den Trend der um 11:30 Anfing). Jetzt tradet man diese Seitwärtsbewegung immer im Hinterkopf ob die Durchbrüche schwach sind oder echte Soldaten sind. Bei schwachen Durchbrüchen wird der Tunnel entsprechend „breiter“ und höhere Gewinne sind möglich. Man kann im Chart gut erkennen das keines der nach oben durchbrochenen Kerzen gehalten hat.

Um 15:45 habe ich eventuell dann schon näher geschaut ob die Trendlinie noch was halten würde. Ab diesen Zeitpunkt war die Situation nicht mehr eindeutig und das Traden wurde von mir abgebrochen.

 

Wie will man so was coden? Wann soll das Programm sein Handeln einstellen?

Das Auge sieht so was sehr schnell. Auch wenn das „draußen bleiben“ besser ist.

[Krümel]

Wie will man so was coden? Wann soll das Programm sein Handeln einstellen?

Das Auge sieht so was sehr schnell. Auch wenn das „draußen bleiben“ besser ist.

Deswegen arbeiten viele, auch im MT-Umfeld mit Indikatoren, vermute ich mal. Nicht weil es BESSER ist, sondern weil es EINFACHER ist zu implementieren.

Die Mustererkennung wäre ja doch sehr komplex. Man könnte es eventuell schon irgendwie coden, aber dazu müsste man die Regeln explizit machen. (Implizites Wissen: http://de.wikipedia.org/wiki/Wissen). Vieles "sieht" man einfach mit der Zeit und man "weiß", was man zu tun hat, da gebe ich Siscop total recht, dennoch kann man es meist leider nicht konkret genug beschreiben. Und es käme auch mit Sicherheit mehr als ein Dreizeiler raus.

[Mythos]

@siscop: weißt du immer noch nicht warum 90% Verluste machen? WEnn ich mir anschaue, wieviel implizites Wissen, Erkennen und Vorahnen allein in deinem Post steckt wunderts mich nicht ;)

 

Zur Mustererkennung: ich mach dieses Semester einige Kurse zu dem Thema auf der Uni, wer weiß, vielleicht läßt sich ja was mit MT und dlls umsetzen ;)

 

Also wenn wir annehmen wir könnten Muster erkennen (Widerstände, Candlestickpatterns etc), wäre es dann machbarer? Bzw. wo wären deiner Meinung nach die Probleme?

[siscop]

Hab mal ein wenig darüber nachgedacht und man könnte es coden. Richtige Durchbrüche erkenne ich indem die Durchbruchkerze oberhalb der Widerstandslinie schließt und die nachfolgen Kerze das high der Durchbruchkerze übersteigt. Hier setze ich übrigens auch Gedanklich mein SL. Bei Durchbrüchen der Unterstützung halt umgekehrt.

Man muss dann die verschiedenen Trendlinien und Horizontalen Linien halt „priorisieren“ können. Welche Kerze bildet sich an starken Linien und welche an schwachen Linien.

Da sind jedoch viele Variabeln zu beachten die man beim coden eventuell nicht bedacht hat. Beim Backtesten fallen sie aber dann auf und kann sie dann nachpflegen.

 

- Markante Linien

- Candelstick bei den Linien

- Priorisierung der Linien

- Durchbruchindikator

- Indikator wann es besser ist aus dem Markt draußen zu bleiben

 

Den letzten Punkt halte ich für den schwierigsten.

Es ist ein haufen Arbeit mit noch viel unbekannten Variabeln. Was aber nicht heißt dass es nicht möglich ist da der SL relativ einfach ist.

 

Nee wenn ich so drüber nachdenke ist dieser Berg nicht so groß wie ich gedacht habe da PRT in seiner Vollversion bereits solche Linien eingepflegt hat. Programmiert man dies für MT4 nach (was bestimmt viel Arbeit ist) so hat man die markanten Linien die man nur noch priorisieren muss.

Durchsbruchindikator sollte nicht die Welt sein.

 

Interessante Idee von dir.

[Mythos]

Nee wenn ich so drüber nachdenke ist dieser Berg nicht so groß wie ich gedacht habe da PRT in seiner Vollversion bereits solche Linien eingepflegt hat. Programmiert man dies für MT4 nach (was bestimmt viel Arbeit ist) so hat man die markanten Linien die man nur noch priorisieren muss.

Durchsbruchindikator sollte nicht die Welt sein.

 

Was ist PRT?

 

Ich weiß die Frage klingt jetzt "dumm" und "naiv" aber: Wie erkennst du "Widerstände"? Ebenen, an denen viele Highs/Lows der lokalen History liegen? müssen diese Lows nahe beieinander liegen? oder wird durch mehrere beieinander liegende Highs/Lows am Widerstand die Linie nur "wichtiger" als ein Widerstand, bei dem zwar immer wieder ein High/Low kommt aber eben nicht gehäuft?

 

Ohne zu wissen wie ich das am besten implementiere, hätte ich gedacht, man nimmt sich die Highs, Lows, (und anderen für Widerstände wichtigen Werte) der letzten X-Bars (vielleicht des letzten Tages/Woche etc) und clustert (schön eingedeutscht oder?) deren y-Werte. Gewicht der Widerstände entsteht dann durch Anzahl der Punkte im cluster, Streuung im Cluster und vielleicht noch das angesprochene Häufungsargument.

 

Wenn ich das richtig verstanden habe, sind Candlestick patterns dann nicht mehr so wichtig, sondern nur

Close "über" Linie und nächstes High über aktuellem High.

 

Zu den Trendlinien: wieder gleiche Frage. Gibt es nur 1 Trendlinie im Chart? bzw. Trendlinien nur in eine Richtung? Wodurch entscheided sich die Steigung der trendlinie? (Regressionsgerade der Lows/Highs/Mediane?)

 

Ich weiß, das sind viele "dumme" Fragen, aber ich frag halt voll von der Entwicklerseite;)

Wenn wir es schaffen das in einen EA zu gießen wärs natürlich genial, aber allein der Versuch zeigt glaub ich schon viele Punkte auf (vor allem warum ein Mensch noch längere Zeit der bessere Trader sein wird können als der Computer ;)

[ronner]

Was ist PRT?

 

das sind diese hier

[siscop]

So dumm sind deine Fragen nicht. Da die Linien ehr „Bereiche“ sind die das Auge noch als Linie erkennt.

Ich denke mal wichtige Linien sind wo die Kerzen schon mehr als einmal gedreht haben.

Wie weit geht man zurück? Intraday ist klar aber auch die HIGH, LOW und Linien die mehr als x mal im Vortag bzw. letzen 2 Tage bewiesen haben sich als Wichtig zu klassifizieren.

X wäre herauszufinden.

Man handelt ja auch innerhalb der Kerze. Bei mir ist ein Durchbruch einer Linie wenn die Kerze über der Linie schließt und die darauf folgende Kerze (die sich gerade bildet) gerade den High von der Durchbruchslinie übersteigt. Da ist normalerweise mein SL. NICHT das HIGH der sich bildenden Kerze.

 

Mit der Trenderkennung hab ich keine Ahnung wie man das erkennen kann. Wie definiert man higher High und higher Lows? Hört sich dumm an aber setzt man bestimmte Balken als History wie das High/Low von den letzten y Balken so erwischt man bestimmt den falschen.

Eventuell könnte man da mit dem ATR arbeiten. Sobald der Preis y mal ATR singt und eine bis zwei volle Kerzen wieder nach oben geht könnte man den Tiefpunkt dieser letzten 3 Kerzen nehmen. Schaut mal dieses Muster in den letzten 50 Balken an so und er findet dieses y mal ATR sinken bis wieder 2 volle Balken nach oben zu sehen sind hat man ja bereits 2 Lows gefunden wo man meine Linie ziehen kann und es entsprechend nach oben berechnen kann.