Fortführung von Thread http://www.tom-next.com/community/enterlon...6216#entry66216

 

Danke für die Infos!

Zu den lustigen "Neutralstrategien".... ich hab mir das mal durchgelesen, was er da macht.

Klingt verdammt nach dem in den 90er Jahren (vor meiner Zeit) hochgehypten "Statistical arbitrage" (zumindest nennt es A. Pole so in "Statistical arbitrage").

 

Hab das auch mal bei korrelierenden Währungspaaren versucht, nachdem ich das ursprünglich mal bei http://www.thinking-outside.blogspot.com gelesen hatte.

Aber irgendwie hab ich mich dabei nicht wohlgefühlt, da man eigentlich keine Stopps hat, zumindest nicht in der Grundversion und - wenn man Pech hat, beide Werte gegen einen laufen.

"Statistical arbitrage"...

Ist das Buch zu empfehlen?

Klingt interessant

"Statistical arbitrage"...

Ist das Buch zu empfehlen?

Klingt interessant

*hust* Hmm, sagen wir's mal so: ich hab's hochmotiviert zu nem Drittel gelesen und natürlich, weil ich so neugierig war, Sachen parallel ausprobiert (Dax/MDax, und paar Währungspaare, die phasenweise korreliert waren), aber echt nur auf Hobby-Niveau. Ziemlich schnell bin ich auf die fehlenden Stopps aufmerksam geworden.

 

Vielleicht muss man Notstopps setzen, aber irgendwie zernagelt man sich dennoch die Grundidee, dass man ja nicht "normal tradet", sondern die unterschiedlich starken Bewegungen handelt bzw. die Differenz davon. Auf die Schnelle hab ich damals keine Lösung für mich gefunden, mit der ich weiterarbeiten konnte und hab's dann (vorerst) wieder zur Seite gelegt.

 

Das Buch liest sich jedoch sehr gut (zumindest für das 1. Drittel kann ich das sagen ). Wer sich dafür interessiert, kann es ruhig mal lesen.

Die Grundidee von Daniel ist ja dass man 2 Aktien in derselben Branche long und short geht. Sie müssen noch andere “Übereinstimmungen“ habe. Kann man das den bei Indizes anwenden?

Geht das Buch auch auf Aktien ein und was für Übereinstimmungen beide Aktienteile haben müssen oder bin ich da auf den Holzweg?

dass man 2 Aktien in derselben Branche long und short geht.

 

...das geht dann in die Richtung von Spread Trading, oder?

Die Grundidee von Daniel ist ja dass man 2 Aktien in derselben Branche long und short geht. Sie müssen noch andere “Übereinstimmungen“ habe. Kann man das den bei Indizes anwenden?

Geht das Buch auch auf Aktien ein und was für Übereinstimmungen beide Aktienteile haben müssen oder bin ich da auf den Holzweg?

Hmm, in dem Buch geht's primär um Aktien (amerikanisch, wie immer *augenroll*).

In dem Blog, den ich erwähnt hatte, hatte derjenige aber Futures getradet mit demselben Grundprinzip.

 

Du brauchst eben korrelierende (positiv oder negativ) Werte, sonst macht das keinen Sinn. Aktien aus einer Branche weisen ja auch diese Eigenschaft (meistens) auf.

Dann kauft man relativ gleich große Positionen (was bei den 10k$ gegeben ist).

Die Stärke wurde per RSI bestimmt.

 

Der stärkere Wert Long, der schwächere Short. Und dann hoffen, dass der Anstieg des stärkeren Wertes (wenn Du es Dir als Linie in nen Diagramm malst größer ist als der Anstieg des schwächeren.

 

Das ganze Konzept explodiert Dir aber (zumindest hab ich noch keine Lösung dafür), wenn die Linie des stärkeren Wertes STÄRKER fällt als die des schwächeren Werte, bzw. wenn beide sich kreuzen.

Muss man sich aufmalen.

 

Vielleicht hätte ich das Buch auch fertiglesen sollen . Aber in dem Blog wurde das Problem zumindest nicht angesprochen.

Der Typ hat allerdings auch über mehrere Wochen die Positionen gehalten und nicht so kurz wie ich. Vielleicht lag's auch daran. Dennoch fühle ich mich ohne Stops nicht wohl.

...das geht dann in die Richtung von Spread Trading, oder?

Richtig.

Richtig.

 

 

Da habe ich vielleicht ein nettes Spielzeug für den siscop.

 

Pairtrade Finder

 

What is Pair Trading?

 

Pair trading is a style of trading where you are always long one stock and simultaneously short another similar stock. You monitor stocks in pairs and when the two diverge away from each other you make a trade and exit when they converge.

 

Link zur 30 Tage Free Trial

 

 

Layman’s Guide to Pair trading

 

pairTrading.pdf

pair trading habe ich mal bei eu50 vs. dax 30 versucht (vor 1 oder 2 jahren). kleine größe versteht sich.

war nicht erfolgreich damit. ich hatte damals auch die neutralstrategie strategie (mit aktien) von daniel im hinterkopf und dies würde diesem ja direkt entgegenwirken.

Frisch im Web gefunden. Will ich Euch natürlich nicht vorenthalten: http://www.thefxmarkets.com/fxrpm/

What is FX Momentum Index?

 

FX Momentum Index is a simple to use ranking system which identifies the strongest and the weakest popular cross-currencies. The FX Momentum Index levels are updated free every 20 minutes, 24 hours a day, 7 days a week (if you would like to receive live updates, please click here).

 

The ratings are based upon a proprietary algorithm created by Connors Research Group. A currency rated 1 is the strongest and means a large amount of money is currently flowing into that currency. A currency rated 7 is the weakest and it means a large amount of money is currently flowing out of that currency.

 

Und wie tradet man sowas ?

The Forex Markets From Strongest To Weakest

 

Here are four strategies to consider using with Forex Momentum Index:

 

1. 1's and 2's are possible candidates for long positions. 17's and 18's are possible candidates for short positions. You could potentially look at going long the currencies with an Forex Momentum Index level at 1 and/or 2, and potentially look at shorting the currencies with an Forex Momentum Index level at 17 and/or 18. The exit could be when the currency drops out of the green zones when you are long, or moves out of the red zone when you are short (please make sure you understand the possible weighting of the US Dollar on your positions. Your brokerage firm can guide you with this).

 

 

2. Look for upward and downward changes in the Forex Momentum Index level. A currency which has moved from weakest to strongest is telling you that money is flowing into this currency. You may want to track these currencies as the money flow could potentially continue. The same holds true for currencies dropping in ranking. A currency dropping from a stronger Forex Momentum Index level to a weaker Forex Momentum Index level is telling you that money flow is moving out of that currency.

 

 

3. Look at 1's & 2's on pullbacks, and look at 17's & 18's on upward pullbacks. One of the more popular ways to trade currencies is on pullbacks. Wait for a strong currency to pull back to some specific level and then look to enter. These entry levels can be pullbacks to moving averages, Fibonacci levels, or other popular pullback strategies.

 

 

4. Wait for reversal set-ups on the extremes, especially markets which have been strong or weak for a long period of time. If a currency is rated a 1 or a 18 for a sustained period of time, it could be reaching overbought or oversold levels. Many large reversals precede these conditions. Ideally, you'll want to short a currency which has been rated 1 for many hours and then begins selling off or dropping in ranking. The same holds true for currencies rated 18. If it's been selling off for many hours/days and then reverses, or its Forex Momentum Index level rises, it may be signaling a reversal is beginning.

Quelle: http://www.thefxmarkets.com/fxrpm/forexlearning/#strategies

Alternativ (bei der Webseite im voranstehenden Post muss man sich registrieren, sonst gibt's nur verzögerte Werte) kann man ja auch selbst nen Script z.B. in MT schreiben, welches alle Währungspärchen abarbeitet, RSI o.ä. berechnet und die Werte in eine Rangliste bringt. Per Expert Advidsor sollte das aber auch umsetzbar sein. Nur mal als Anregung, falls jemand mal Langeweile hat.