Forexautomaten-Strategie (auf MT4)

[libero]

Einführung in eine Forexautomatenstrategie (auf MT4)

 

Hier der versprochene erste Entwicklungsansatz eines spez. Automatensystems. Die Strategie lässt sich wegen der notwendigen mathematischen Prozess- und Einstellungsschritte nur sehr begrenzt manuell durchführen.

 

Vorerst eine Übersicht der Bestandteile mit Ausbaumöglichkeiten:

1. Custom Indicator zur besseren Unterstützung der folgenden Handelsautomation.

2. Der eigentliche Expert Advisor EA mit Handelssignal-Feinfilter

3. Ähnlich wie Punkt 1 eine optimierende Chart-Anpassung, die noch zusätzliche Handelsanalysen u. EA-Ausführungen ermöglichen könnte.

 

Nachfolgend wird der erste Entwicklungsschritt (Custom Indicator) kurz erklärt:

 

1. Indikatoren-Basis

 

a. Homogene Indikatorenanwendung

Von zumeist 2-3 verschiedenen Standard-Indikatoren wird hier nur mehr auf einem Indikatortyp zurückgegriffen, mit unterschiedlicher aber möglichst homogen abgestimmten Parametereinstellungen. Bei mehreren Indikatorentypen würden die nachfolgenden notwendigen Differenzierungen, Regelungen, etc. den EA-Betrieb um einiges verkomplizieren, insbesondere wenn einmal Nachjustierungen auch vollautomatisch erfolgen sollten. Die m.E. geeignetsten Indikatoren dafür sind solche mit zwei Indikatorenlinien, deren Durchkreuzung ein Handelssignal ergeben sollte.

 

b. Homogene Durchschnittsindikatoren

Dieser Entwicklungsschritt soll in einem neuen (Leader-)Template die Erstellung von Durchschnittsindikatoren aus diversen anderen dazu geöffneten Zeitrahmenfenstern (1M, 5M, ...) desselben Devisenpaares ermöglichen. Dabei werden die Durchschnittsbildungen mit den variablen Linienwerten aus den Indikatorenfenstern (im MT4 links oben) gebildet.

 

c. EA auf dem Leader-Template mit Durchschnittsindikatoren

Bekanntlich kann der EA normalerweise nur auf einem Fenster und damit aufgrund einer eingeschränkten Zeitperiode arbeiten. Hier könnte das derart umgangen werden, dass der EA auf dem von diversen Durchschnittsindikatoren optimierten Leader-Template (b) laufen würde und so EA-Fehlsignale von vorne herein abpuffern könnte.

 

Hiermit zusammenhängende Fragen:

1. Ist eine vergleichbare Entwicklung vielleicht schon realisiert worden?

2. Erlaubt der MT4 einen solchen Entwicklungsansatz?

3. Erlaubt der MT4 flexiblere Zeitrahmeneinstellungen, wie: 0.5M, 2M, 3M, .... ?

Danke!

[Mythos]

Hier der versprochene erste Entwicklungsansatz eines spez. Automatensystems.

 

Ich tu mir grad ein bissl schwer dir zu folgen (will aber gern deine Fragen beantworten):

b. Homogene Durchschnittsindikatoren

Was verstehst du hier unter "Leader-Template"? Einen neuen Indikator der die verschiedensten TimeFrames "zusammenfasst"?

 

Bekanntlich kann der EA normalerweise nur auf einem Fenster und damit aufgrund einer eingeschränkten Zeitperiode arbeiten.

Du kannst EA-intern auf alle TimeFrames zugreifen, die Verwaltung ist nur ein bissl aufwändiger.

 

Hiermit zusammenhängende Fragen:

1. Ist eine vergleichbare Entwicklung vielleicht schon realisiert worden?

Meines Wissens nach: Nein, zumindest nicht hier bei Tom-Next.

2. Erlaubt der MT4 einen solchen Entwicklungsansatz?

Soweit ich es bisher verstanden habe: Ich glaube schon, bin mir aber noch nicht ganz sicher was du genau machen willst.

3. Erlaubt der MT4 flexiblere Zeitrahmeneinstellungen, wie: 0.5M, 2M, 3M, .... ?

Standardmäßig nicht. Man kann sich aber natürlich aus den M1 Daten beliebige vielfache selbst zusammenrechnen. 0.5M wird schwer bis unmöglich (vor allem im Backtest).

[libero]

Danke Mythos für deine Antworten...

 

Was verstehst du hier unter "Leader-Template"? Einen neuen Indikator der die verschiedensten TimeFrames "zusammenfasst"?

 

Ja, es kommt auf das hinaus: Es wäre ein Template (Chart-Indikatoren-Fenstereinstellung), das gleichartige Indikatoren verschiedener TimeFrames zusammenfasst, - aber voraussichtlich nicht nur in einem einzigen Durchschnittsindikator, sondern in zumindest zwei Durchschnittsindikatoren: einer "höheren" und einer "niederen" Zeitebene. Wobei hier bspw. einer der Durchschnittsindikatoren wieder eine "Leader"-Position einnehmen könnte/würde, vorzüglich jener der höheren Zeitebene, - während dem anderen eine entspr. "Timer"-Position zukommen würde, der die Handelssignale der Leaderebene analog bestätigen muß, ehe sie als vollständige Order rausgehen. Der erwünschte (Filter)Effekt ist der, dass der EA dann auf die Indikatoreneinstellungen bezogen nicht mehr ein- oder zweispurig bzw. ein- oder zweiäugig fährt, sondern mehrspurig/-spulig mit Argusaugen eben. Würde man derartige Führungstrends innerhalb von Timeframe-Durchschnitten manuell ermitteln und traden wollen, müsste man sich fürs Erste schon mal mit mehreren Bildschirmen eindecken und dann ständig kopfrechnen und vergleichen - insbes. bei kurzfristigeren Einstellungen unmöglich, die mich hier eventuell interessieren würden.

 

Standardmäßig nicht. Man kann sich aber natürlich aus den M1 Daten beliebige vielfache selbst zusammenrechnen. 0.5M wird schwer bis unmöglich (vor allem im Backtest).

 

Bei kleineren Zeiteinheiten müsste man dann wahrscheinlich von der Tickchartebene ausgehen. Backtests wären sowieso nur Zwischentests.

[Mythos]

Danke für die Erklärung.

 

Du willst also viele "gleiche" (also vom gleichen Typ) Indikatoren auf unterschiedlichen TimeFrames haben, die "eindeutige" (sprich automatisierbare) Signale liefern. (z.B das kreuzen von zwei MA, oder ein Oszi mit den Zonen etc). Und ein übergeordneter Indikator fasst dann alle Einzelindikatoren zusammen?

Dann noch zwei solche übergeordnete Indis wovon einer die Signale liefert und der Zweite diese Signale noch filtert (bzw. bestätigen muss).

 

Geht das soweit in die richtige Richtung?

 

Klingt durchaus machbar, ich bin mir nur nicht sicher ob man den übergeordneten Indikatoren braucht, oder nicht direkt alles im EA macht. Hängt stark von den konkreten Indis und vor allem von dem "wie fasst man zusammen" ab.

 

Bei kleineren Zeiteinheiten müsste man dann wahrscheinlich von der Tickchartebene ausgehen.

Live wäre es glaub ich theoretisch möglich, teils vielleicht mit Ungenauigkeiten da man nicht auf die Tick-History zugreifen kann, sondern immer nur den aktuellen Tick sieht. Sprich man müsste sich selbst einen "Chart" aus den hereinkommenden Ticks aufbauen.

[libero]

Danke Mythos für dein Mitdenken...

 

Du willst also viele "gleiche" (also vom gleichen Typ) Indikatoren auf unterschiedlichen TimeFrames haben, die "eindeutige" (sprich automatisierbare) Signale liefern. (z.B das kreuzen von zwei MA, oder ein Oszi mit den Zonen etc). Und ein übergeordneter Indikator fasst dann alle Einzelindikatoren zusammen?

 

Ein übergeordnetes Template fasst zusammen, bzw. nimmt die Durchschnittsindikatoren auf ....

 

Dann noch zwei solche übergeordnete Indis wovon einer die Signale liefert und der Zweite diese Signale noch filtert (bzw. bestätigen muss).

 

... etwa derartige zwei zusammenfassende Indis

 

Geht das soweit in die richtige Richtung?

 

Beinahe - ich würd's halt an deinem Gedankengang angepasst, kurz so formulieren: Also nicht ein "übergeordneter Indikator", der alles zusammenfasst, sondern eher ein übergeordnetes Template (Chart-Indikatoren-Fenster) das zumindest zwei zusammenfassende Durchschnittsindikatoren unterschiedlicher TimeFrame-Schwerpunkte aufnimmt.

 

Klingt durchaus machbar, ich bin mir nur nicht sicher ob man den übergeordneten Indikatoren braucht, oder nicht direkt alles im EA macht.

 

Ich hoffe, das mit dem (ersten) übergeordneten Indikator, der m.M. nach eine Templateeinstellung sein müßte, wäre soweit geklärt. Wenn man nur in einer sehr volatilen Seitwärtsbewegung scalpen möchte, dann könnte vielleicht ein Durchschnittsindikator ausreichen. Aber wenn dieses Konzept alle möglichen Handelssituationen bearbeiten sollte, sieht das eben anders aus. Ein Benziner mit nur einem Gang wäre auch nur eingeschränkt fahrtüchtig.

 

Hängt stark von den konkreten Indis und vor allem von dem "wie fasst man zusammen" ab.

 

Dazu Punkt b ganz oben: "Dabei werden die Durchschnittsbildungen mit den variablen Linienwerten aus den Indikatorenfenstern (im MT4 links oben) gebildet." Diese Zusammenfassung ist für mich aber noch nicht der EA, sondern ein spez. Template, das die Durchschnittsbildungen ausgewählter Indikatorenfenster unterschiedlicher Timeframes in zumindest zwei Durchschnittsindikator-Fenstern übernimmt - also für meine Begriffe eher ein Custom Indicator.

Eine erste Vorstellung einer Zusammenfassung von Indikatorenwerte, im Sinne einer einfachen Eingabe für einen Durchschnittsindikator:

EurJpy, 1M, Indi2, Indi4, Indi7

EurJpy, 5M, Indi4, Indi5, Indi6

Die Indi-Zahl 2 würde demnach das zweite Indikatorfenster meinen

 

Live wäre es glaub ich theoretisch möglich, teils vielleicht mit Ungenauigkeiten da man nicht auf die Tick-History zugreifen kann, sondern immer nur den aktuellen Tick sieht. Sprich man müsste sich selbst einen "Chart" aus den hereinkommenden Ticks aufbauen.

 

So habe ich mir's für den eigentl. Betrieb auch gedacht, dass das Programm eventuell selbst die letzten Tick-Stunden speichert. Bei notwendigen historischen Voruntersuchungen könnte auf die 10sec-Daten von Dukascopy zurückgegriffen werden.

[Mythos]

Weils mir gerade auffällt: was verstehst du unter "Durchschnittsindikator"? Einen Indikator, welcher Schnittpunkte von anderen Indikatoren berechnet, oder den Mittelwert verschiedener Indikatoren?

 

Ich hoffe, das mit dem (ersten) übergeordneten Indikator, der m.M. nach eine Templateeinstellung sein müßte, wäre soweit geklärt.

Ich hoffe auch, ansonsten merkt man es eh im weitern Verlauf wenn ich anfange Blödsinn zu reden der nicht dazupasst ;)

 

 

Eine erste Vorstellung einer Zusammenfassung von Indikatorenwerte, im Sinne einer einfachen Eingabe für einen Durchschnittsindikator:

EurJpy, 1M, Indi2, Indi4, Indi7

EurJpy, 5M, Indi4, Indi5, Indi6

Die Indi-Zahl 2 würde demnach das zweite Indikatorfenster meinen

Das versteh ich jetzt nicht ganz. Was wären zB solche "Indikatorfenster"? Die TimeFrames? bzw. welche Indikatoren wären da gedacht?

Wäre "Zusammenfassung" in diesem Fall einfach die Liste mit den Werten (Indi2,Indi4,INdi7) (also die Werte der jeweiligen Indikatoren?)

 

Sorry wenn ich zuviel nachfragen muss, aber du verwendest teils total andere Begriffe als ich gewohnt bin...

[libero]

Weils mir gerade auffällt: was verstehst du unter "Durchschnittsindikator"? Einen Indikator, welcher Schnittpunkte von anderen Indikatoren berechnet, oder den Mittelwert verschiedener Indikatoren?

 

Es geht um die Mittelwerte verschiedener Indikatoren.

 

Das versteh ich jetzt nicht ganz. Was wären zB solche "Indikatorfenster"? Die TimeFrames? bzw. welche Indikatoren wären da gedacht?

 

Im MT4 (deutsche Fassung) werden die einzelnen Indikatoren-Abteilungen unter dem Chartfenster Indikatorenfenster genannt. Angenommen ich öffne ein EurJpy-Template mit sieben voreingestellten Indikatorenfenstern und setze es auf den Timeframe 1M, ein weiteres auf 5M, .... so könnten sich die Indikatorfenster entsprechend der geöffneten Timeframes multiplizieren, aus denen beispielsweise eine solche Indi-Auswahl getroffen werden könnte:

Template EurJpy, 1M, Indi2, Indi4, Indi7

Template EurJpy, 5M, Indi4, Indi5, Indi6

Ich persönlich würde hier im MT4 die Stochastik einsetzen - müßte aber auch mit anderen Indikatoren funktionieren.

 

Wäre "Zusammenfassung" in diesem Fall einfach die Liste mit den Werten (Indi2,Indi4,INdi7) (also die Werte der jeweiligen Indikatoren?)

 

In diesem Fall ja - mit deren Werten dann der Mittelwert gebildet würde. Ich habe hier zwei TimeFrames gewählt, weil meistens Indikatoren von zwei oder mehr TF übernommen würden.

Und diese Zusammenfassung (Liste) sollte mindestens noch einen weiteren Mittelwertindikator erlauben (zur Erinnerung: Leader und Timer) - etwa:

Template EurJpy, 5M, Indi4, Indi7

Template EurJpy, 15M, Indi4, Indi7

 

Sorry wenn ich zuviel nachfragen muss, aber du verwendest teils total andere Begriffe als ich gewohnt bin... :sad:

 

Ich würde eher sagen zum Verwechseln ähnliche Begriffe, mit denen man auch etwas Ähnliches meinen könnte.... ;-) Wenn, dann liegen wir nur knapp daneben.

 

Mich hingegen wundert's, dass sich das andere nicht schon früher ausgedacht haben, dann könnten wir uns die Arbeit ersparen.

[Mythos]

Ok danke, ich glaub langsam versteh ichs soweit...

 

Mich hingegen wundert's, dass sich das andere nicht schon früher ausgedacht haben, dann könnten wir uns die Arbeit ersparen.

 

Nunja, das Grundprinzip (mehrere Indikatoren für Signal kombinieren, eine weitere Kombination als Filter) gibt es sicher schon sehr oft. Es kommt halt auch auf die konkrete Kombination und Auswahl der Indikatoren an. Es gibt also sicher schon Leute die sich sowas ausgedacht haben, oder zumindest mit dem Gedanken gespielt haben, ich habs nur noch nirgends in der Form dokumentiert/implementiert gesehen...

 

Und dann kommt ja noch der große Punkt MoneyManagement und Risikomanagement der auch einen sehr großen Anteil am Erfolg eines Systemansatzes hat...

[libero]

Nunja, das Grundprinzip (mehrere Indikatoren für Signal kombinieren, eine weitere Kombination als Filter) gibt es sicher schon sehr oft. Es kommt halt auch auf die konkrete Kombination und Auswahl der Indikatoren an. Es gibt also sicher schon Leute die sich sowas ausgedacht haben, oder zumindest mit dem Gedanken gespielt haben, ich habs nur noch nirgends in der Form dokumentiert/implementiert gesehen...

 

Wobei das erst der Anfang war...

 

Und dann kommt ja noch der große Punkt MoneyManagement und Risikomanagement der auch einen sehr großen Anteil am Erfolg eines Systemansatzes hat...

 

Sicher, aber potentielle (unkonventionelle) Besteinstellungen in der Indi-Basis und im EA sind da deutlich mehr als die halbe Miete . MM und RM liegen da m.M. schon deutlich auf der konventionelleren Seite.

[Mythos]

Wobei das erst der Anfang war...

Da bin ich dann ja mal gespannt auf den Rest ;)

 

 

Sicher, aber potentielle (unkonventionelle) Besteinstellungen in der Indi-Basis und im EA sind da deutlich mehr als die halbe Miete . MM und RM liegen da m.M. schon deutlich auf der konventionelleren Seite.

Nunja, bei mMn gibts bei den Indikatorparametern immer das große Risiko des Overfittings. gutes RM und MM können mMn sehr stark über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Zugegeben, bei 90% Profitable und 2:1 CRV wär dann das MM und RM eher nebensächlich ;)

[libero]

Da bin ich dann ja mal gespannt auf den Rest ;)

 

Lieber halte ich mal vorerst noch Ausschau auf gute Tipps bereits bestehender oder demnächst auf uns zukommender Neuentwicklungen (beim Fap habe ich ja schon was verpasst ). Man will ja schließlich das Rad nicht nochmals neu entwickeln...

 

Nunja, bei mMn gibts bei den Indikatorparametern immer das große Risiko des Overfittings. gutes RM und MM können mMn sehr stark über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.

Zugegeben, bei 90% Profitable und 2:1 CRV wär dann das MM und RM eher nebensächlich ;)

 

Ausgeklügelte Indikatoren-Einstellungen kombiniert mit spez. Monitoringeinrichtungen (zu lf. Vola...etc.) sollten die Overfitting-Probleme möglichst niedrig halten. Denn die größten noch auszuschöpfenden Potentiale für den Erfolg befinden sich bestimmt an der Basis.

[libero]

Abschließende Ergänzungen zum oben vorgestellten Mittelwert-Multitimeframe-Indikator:

 

Inzwischen habe ich das Netz danach durchsucht und fand hierzu den ersten Entwicklungsschritt: Einen MTF-Stochastik-Indikator (siehe Anlagen) mit dem es beispielsweise möglich ist, im TimeFrame M5 eine Stochastik-Darstellung des TimeFrame M15 hereinzuholen (Der Import eines niederen TF-Indi in einen höheren TF scheint bei dieser Version nicht sinnvoll zu funktionieren).

Um den dargestellten Ansatz nun zu komplettieren, müssten jetzt nur mehr die Mittelwerte der in einem Indikatorenfenster vorkommenden Linienpaare gebildet werden, sodaß aus zwei oder mehreren Linienpaaren ein Linienpaar bzw. ein Indikator entsteht. 

Vorteile: 

1. Durch die Mittelwertbildung von mehreren Indikatoren gleichen Typs wird die potentielle Effizienzdarstellung eindeutiger, übersichtlicher u. die Regelübertragung wesentlich vereinfacht.

2. Bei entsprechender Einstellung könnten die Stochastik-Indikatoren gleichzeitig auch Trends anzeigen, wobei die kurzfristig oszillierenden Fehlsignale nahezu vollständig kompensiert werden könnten (siehe Graphikbeispiel).

 

Eine weitere Trendbereichsabdeckung könnte noch der ADX (Average Directional Movement Index) bieten, den ich in der beiliegenden Graphik vergleichsweise als Zusatzindikator eingestellt habe (hierzu noch keine vergleichbare MTF-Version gefunden): 

 

Erklärung zur grundsätzlichen ADX-Signaleinstellung

 

1. Wenn die grüne Trend-Linie vom niederen/mittleren Niveau nach oben steigt, deutet dies auf ein Trend-Einstiegsignal hin:

+ Kauf-Einstieg: wenn die blaue Linie mitsteigt, die rote fällt. 

- Verkauf-Einstieg: wenn die rote Linie mitsteigt, die blaue fällt. 

 

2. Sobald die steigende grüne Linie flach wird, den Höhepunkt erreicht und sinkt gilt dies als Ausstiegssignal von den zuvor bei ansteigender grünen Linie getätigten Ordern. Diese Phase deutet in erster Linie auf eine Trendabschwächung hin. 

 

3. Grüne Trend-Linie gleichbleibend im niederen Niveau (unter 25) deutet auf geringe Bewegung hin.

 

Damit wäre die Darstellung dieses Custom-Indicators (Mittelwert-MTF-Indikator) als 1. Teil meiner EA-Handelsstrategie abgeschlossen.

 

Da die direkte Kombination verschiedener aber sich gegenseitig ergänzender Indikatoren (in der Graphik zum EA) nicht oder nicht immer zureichend funktioniert, habe ich zu solchen Zwecken bereits ein genormtes EA-Punktesystem vorgeschlagen, das ich später noch anhängen werde.

MTF_Stochastic.zip