Hallo!

 

Hier ein einfaches Tradingsystem (keine Ahnung, woher ich das habe). Ich handle damit den DAX long und short über ETFs. Kein System für Daytrader - ein Signal kann auch mal ein paar Wochen gültig sein.

 

Zunächst die Paramoptimize.afl im include Ordner, die vieles einfacher macht:

 

function popt( pname, defaultval, minv, maxv, step )
{
return Optimize( pname, 
Param( pname, defaultval, minv, maxv, step ),
minv, maxv, step );
}

 

Hier der eigentliche Code:

_SECTION_BEGIN("CCI variable");
//in-sample 2 Jahre
//3 Monate

#include<Paramoptimize.afl>

function MeanDev( array, mean, range ) 
{ 
 result = 0; 

  for( i = LastValue( range ); i < BarCount; i++ ) 
  { 
  result[ i ] = 0; 
  // the mean is not 'moving' over the range (outside the loop) 
  tm = mean[ i ]; 
  for( j = 0; j < range[ i ] AND ( i - j ) >= 0 AND ( i - j ) < BarCount; j++ ) 
  { 
	result[ i ] = result[ i ] + abs( array[ i - j ] - tm ); 
  } 
 
result[ i ] = result[ i ]/range[ i ]; 
 } 
  
 return result; 
} 

function VarCCI( array, period ) 
{ 

SMATP = MA(array,period );//1,2 

MD = MeanDev( array, SMATP, period  ); 

CCIx = (Avg - SMATP) / (0.015 * MD); 

return CCIx; 

} 
Const=popt("Konstante",20,30,45,1);
mult=popt("Mult.",4,0.5,5,0.5);

n = const + mult * sin( Cum(1) ); // variable period 

Plot(VarCCI(Avg, n),"VarCCI",colorGreen,styleLine); 
//Plot(1,"",IIf(varcci(Avg,n)>0,colorPaleGreen,colorRose),styleArea|styleOwnScale,0,1,-0.5,100);
//sig=Plot(2,"",IIf(Varcci(Avg,n)>0,colorGreen,colorRed),styleArea|styleOwnScale);



//Plot(CCI(n),"CCI",colorRed,styleLine); 

SetTradeDelays(1,1,1,1);
Buy=Cover=Cross(VarCCI(Avg,n),0);
Sell=Short=Cross(0,VarCCI(Avg,n));
Buy1=Ref(VarCCI(Avg,n)>0,-1);
Sell1=Ref(VarCCI(Avg,n)<0,-1);
Buy1=ExRem(Buy1,Sell1);
Sell1=ExRem(Sell1,Buy1);
StaticVarSet("varccibuysignals", Buy1);
StaticVarSet("varccisellsignals", Sell1);
StaticVarSet("varcci", varcci(Avg,n));



//OptimizerSetEngine("cmae");
_SECTION_END();

 

Die Signale stelle ich im DAX-Chart so dar:

varccibuysig = StaticVarGet("varccibuysignals");
varccisellsig = StaticVarGet("varccisellsignals");
varcci = StaticVarGet("varcci");
PlotShapes(varcciBuysig*shapeUpTriangle,colorGreen,0,L,-25);
PlotShapes(varcciSellsig*shapeDownTriangle,colorRed,0,H,-25);
Varccicolor=IIf(Varcci>0,colorGreen,colorRed);
Plot(2,"",Varccicolor,styleArea|styleOwnScale,0,100,0);

 

Ich verwende keine System ohne eine gründliche Walk-Forward Analyse. Das Bild zeigt die WFA für dieses System vom Februar. Die OOS Equity Kurve (und der Drawdown) sind dunkelgrün, BUy&Hold ist hellblau und die Relative Performance ist giftgrün. Das System hat immerhin fast 18% p.a. gebracht.

 

Bearbeitet 30. Juni 200916 Jr. von tlu

Ja, coole Idee .

 

Gut, dann werde ich in den nächsten Tagen einen entsprechenden Thread starten.

Gut, dann werde ich in den nächsten Tagen einen entsprechenden Thread starten.

 

Meine Fragen kommen den da