tlu

Hey - vielen Dank schon mal! Vielleicht kannst du einfach mal z.B. den DAX und den DJI nehmen. Wenn ich das Prinzip verstanden habe, kriege ich's dann wohl auch selber hin ...

Danke für deine Antwort! Ich werde mir das mal genauer anschauen. Wo gibt's denn diesen Data Downloader? Probleme hätte ich auch mit der Javascript Automation, da ich mich damit nicht auskenne. Grundsätzlich brauche ich keine realtime Kurse, aber Kurse, die sich - wie bei Yahoo - beliebig oft updaten lassen, wenn auch mit 15 Min. Verzögerung. Damit kann ich leben.

Hallo hewi, auch wenn dein Beitrag schon ein paar Monate alt ist, hier noch eine Nachfrage: Wie beurteilst du die Zuverlässigkeit der bsb-Daten? Ich frage deshalb, weil ich in den letzten Tagen wieder festgestellt habe, dass die Yahoo-Daten selbst für den DAX tageweise grottenschlecht sind - da stimmen open, high, low und close überhaupt nicht. Und das für einen bedeutenden Index! Wie muss das erst bei den Einzelwerten aussehen! Sind denn da die bsb-Daten besser? Und noch ein Frage: Die bsb-Daten sind ja keine realtime-Daten, aber man kann sie - wenn ich das auf ihrer Webseite richtig verstanden habe - beliebig oft aktualisieren, wobei sie um 15 Minuten verzögert sind. Das ist doch richtig so, und das funktioniert auch gut?

Weitere nützliche Seiten, in denen auf Amibroker gesetzt wird: http://engineering-returns.com/ http://www.tatechnics.in/

Den Amibroker-Code findet man als registrierter Anwender bis 2001 zurück auch auf http://www.amibroker.com/members/

Mit der 5.31 und 5.32 gab es tatsächlich einige Problem, aber die 5.33 läuft bei mir absolut problemlos.

Erfahrungsgemäß sind Amibroker Betas sehr stabil und können daher normalerweise unbedenklich benutzt werden. In diesem Fall allerdings wurden erhebliche Veränderungen implementiert, und TJ schreibt ja selbst: Ein weiser Rat, denke ich.

Man kann die aber auch abonnieren und die Emails dann z.B. in Thunderbird in Thread-Form darstellen lassen. Das macht das Ganze erheblich übersichtlicher.

Das ist auch zu beachten, wenn man - wie ich das immer mache - die ParamOptimize-Funktion (im Include-Ordner) verwendet, die im 4. Comment auf http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_vie...p?name=optimize beschrieben wird. Sehr nützlich, da man nicht andauernd die optimize-Einträge auf param bzw. umgekehrt abändern muss.

Danke - ja, so sollte es aussehen ...

Alles klar - vielen Dank! Hört sich ja gut an. Allerdings ist die daily history tatsächlich ziemlich kurz. Andererseits: Ich handle in erster Linie den DAX. Die historischen Daten dafür und für andere Indizes kann man sich ja weiterhin von Yahoo holen und den Rest von MSN. Kannst du bitte bezüglich der Splits einen kleinen Test durchführen und schauen, ob der Split bei K+S 1:4 vom 7.7.2008 sauber drin ist? In Yahoo ist er es nämlich nicht.

Interesssant - habe ich noch nicht getestet. Wie weit zurück geht denn die Historie? Sind Splits tatsächlich sauber verarbeitet? Wie funktioniert das genau mit dem Tranlastion Table? Ich frage deshalb, weil bei mir die translations Dateien alle leer sind - ist das normal?

Die Parameter-Einstellungen im Editor sind niicht identisch mit den Werten in "Parameters" in AA. Entscheidend sind letztere.

Jepp, scheint für europäische Werte nicht zu funktionieren. Wobei ich nicht weiß, woran das liegt, da auch hier ein Adj. Close mitgeliefert wird, wenn ich mir die aqh-Dateien unter Amibroker\AmiQuote\Download anschaue. Eine generelle Anleitung zu Yahoo von TJ findet sich auf http://www.amibroker.com/kb/category/amiquote/ . Da ist ja erwähnt, dass für die historischen Yahoo-Kurse die Datei aqh.format im Unterordner Formats zuständig ist. Wenn man sich diese anschaut, stellt mam fest, dass noch ein optionaler Schalter $RECALCSPLITS 1 vorhanden ist, der nicht aktiviert ist. Viellicht lohnt es sich, das mal zu testen ... Wieso? Das Lesen der Metastock-Daten ist ja kein Problem, und das Problem der Änderung der Indexzusammenstellung hast du doch bei jeder Datenquelle, so dass man das über Symbol-> Organize Assignments jeweils neu zuordnen muss, oder?

Hinweis: Diesen und viele andere Codes aus Stocks & Commodities findest du auch, wenn du dich auf der Amibroker-Seite in der Member Zone anmeldest. Als registrierter AB-Benutzer hast du ja dafür ein Passwort bekommen.

Im Handbuch gib'ts unter "Amibroker Formula Language" den Abschnitt "Common coding mistakes". Zitat daraus:

Noch eine Seite mit Metastock-Formeln: http://www.guppytraders.com/Metastock%20Fo...ula%20index.htm

... wobei ich gerade gedacht habe, dass das eigentlich auch nicht so stimmt. Denn genauso, wie im normalen Trix der EMA 3mal angewendet wird, müsste man das natürlich auch mit dem T3 machen. Der Code sieht dann so aus: #include_once <Paramoptimize.afl> s = popt("s",0.8,0.01,0.5,0.01); function T3(price,periods) { //s = popt("s",0.8,0.05,1,0.05); e1=EMA(price,periods); e2=EMA(e1,Periods); e3=EMA(e2,Periods); e4=EMA(e3,Periods); e5=EMA(e4,Periods); e6=EMA(e5,Periods); c1=-s*s*s; c2=3*s*s+3*s*s*s; c3=-6*s*s-3*s-3*s*s*s; c4=1+3*s+s*s*s+3*s*s; Ti3=c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3; return ti3; } P = ROC(C,1); Periods = popt("Periods", 15, 10, 34, 1 ); //t=t3(p,periods); t=t3(t3(t3(p,periods),periods),periods); Plot(t,_DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") ); Buy=Cover=Cross(t,0); Sell=Short=Cross(0,t); //OptimizerSetEngine("cmae"); s musste ich hierbei vor die Funktion ziehen, da AB es sonst 3fach in AA optimiert! Wenn ich das nun auf den DAX optimiere (mit den veränderten Bereichen für die Parameter), kriege ich ein deutlich besseres Ergebnis als beim vorigen System, allerdings mit deutlich weniger Trades.

Ah, sorry - das ist nur meine übliche Paramoptimize.afl im Include-Ordner: function popt( pname, defaultval, minv, maxv, step ) { return Optimize( pname, Param( pname, defaultval, minv, maxv, step ), minv, maxv, step ); } Mache ich immer so - aber woher sollst du das wissen ...

Ist denn deine Formel ncht der ganz normale Trix (3fache Anwendung eines EMA auf ROC(C,1))? Ich frage nur deshalb, weil ich unter einem T3Trix eher folgences erwartet hätte: #include_once <Paramoptimize.afl> function T3(price,periods) { s = popt("s",0.8,0.05,1,0.05); e1=EMA(price,periods); e2=EMA(e1,Periods); e3=EMA(e2,Periods); e4=EMA(e3,Periods); e5=EMA(e4,Periods); e6=EMA(e5,Periods); c1=-s*s*s; c2=3*s*s+3*s*s*s; c3=-6*s*s-3*s-3*s*s*s; c4=1+3*s+s*s*s+3*s*s; Ti3=c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3; return ti3; } P = ROC(C,1); Periods = popt("Periods", 15, 2, 30, 1 ); //Plot(C,"",4,64); //Plot(T3(p,periods),"T3",colorYellow,1); t=t3(p,periods); Plot(t,_DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") ); Buy=Cover=Cross(t,0); Sell=Short=Cross(0,t);

Ja, ist in den neuen Versionen ab 5.26.0 mit drin, gibt's aber auch auf http://www.amibroker.com/kb/2007/10/11/low...y-profit-chart/

Sorry - war ein Tippfehler: Muss heißen BarsSince(Buy)

Das Zweite ist richtig - aber Sell=1 ? Bist du sicher, dass das klappt? Ich hätte jetzt eher gesagt: Sell=BarsSinceBuy==0; Habe deinen Vorschlag aber nicht getestet ...

Naja, er meint, dass man letztlich erst zum Schlusskurs sagen kann, ob die Bar tatsächlich eingefärbt werden soll oder nicht. Es geht ja darum, Handelsregeln aufzustellen, die man auch backtesten kann. Wenn man z.B. eine Regel aufstellt, dass man zum Open long geht, wenn die Bar grün ist, schießt man sich in's Bein, weil man das ja erst am Ende des Tages genau weiß. Da muss man in der Tat aufpassen. Daher mein Vorschlag,den Vortages-ADX zu nehmen.

Stimmt. Das kann man aber vermeiden, indem man den Vortageswert des ADX nimmt, also statt StaticVarSet("adx_above", MyADX>25); StaticVarSet("adx_below", MyADX jetzt: StaticVarSet("adx_above", ref(MyADX,-1)>25); StaticVarSet("adx_below", ref(MyADX,-1)