TradingSW an API gesucht

[siscop]

Kennt jemand eine SW die folgende Punkte erfüllt:

- tickbased Backtesting

- Parameteroptimierungsfunktion (Bruteforce oder AI)

- MultitimeframeTradingSystem programmierbar

- Programmierbare Indikatoren und Systeme

- Charting

- Automatisches Handeln

- API Anschlussfähig (IB, MBT oder andere) (WICHTIG Brokerunabhänig)

- Multikernunterstützung beim Backtesting (wäre nett aber kein muss)

- nett wäre noch eine OOP

 

MT4 hat keine Multikernunterstützung und keine Möglichkeit an einem API zu gehen.

Ich brauche etwas ähnliches wie MT4 mit einer Möglichkeit es an einer API anzuschließen und unabhängig vom Broker zu sein.

Da dachte ich ja an Ninjatrader aber habe durch die letzten Beiträge eurerseits erfahren dass tickbased Backtesting nicht funktioniert.

 

Ich hege ja noch Hoffnung an Daniels Tradeprojekt. Er hat ja Multikernunterstützung. Muss nur sehen ob er auch tickbased Backtesting hat.

Hat jemand anderes noch eine Idee welche SW diese Kriterien erfüllt?

 

Will ich den wirklich zuviel?

[Krümel]

Was ist denn mit Tradesignal ?

 

- keine objektorientierte Programmierung (Equilla ist echt nett, Möglichkeit, C-Libs einzubinden besteht ebenfalls) - yes

 

- Multicore (bis 8 Prozessoren beim Scannen und Optimieren , hab ich aber nur gelesen, ich hab nur einen Prozessor *snief*) -yes

 

-Charting, ich finde es das beste, was ich bislang kennenlernen durfte - yes

 

-automatisches Trading (zumindest IB ist dabei, aber man kann sich ja andere APIs auch dranhäkeln, vermute ich mal, da man Extensions in Form von dlls einbinden kann) - yes

 

- tickbased Backtesting - hmm, da weiß ich jetzt nicht, was Du genau meinst: mehr als nur High/Low-Prüfung... das macht Tradesignal auf jeden Fall, wenn die Daten für den kleineren Timeframe vorhanden sind.

 

- Parameteroptimierungsfunktion: Bruteforce und Genetischen Algorithmen, ebenfalls Walkforward in den 2 Varianten - yes

 

- Brokerunabhängig (kostet aber 50 Euro/Monat im Basispaket) - yes

 

- MultitimeframeTradingSystem programmierbar (wenn es das ist, was ich meine ^^) - yes

 

 

 

Alternativ hab ich letztens gelesen, dass es ne MT4Bridge für IB geben soll, wo quasi über DDE (gemeinsam genutzter Speicher) die Orderbefehle aus MT zu IB geschickt werden können.

[siscop]

Alternativ hab ich letztens gelesen, dass es ne MT4Bridge für IB geben soll, wo quasi über DDE (gemeinsam genutzter Speicher) die Orderbefehle aus MT zu IB geschickt werden können.

ja der bridge ist sogar in der beta kostenlos bis 15.08.2009

http://trade-commander.com/mtibbridge/mtibbridge.htm

hab mit den Leuten bereits gesprochen und sie meinten dass TWSLink unter

http://trade-commander.com/twslink/twslink.htm

besser wäre. Das Problem dabei ist dass der Datenfeed von einem MT4 Broker kommt und NICHT durch die API.

Bei Daytrading/scalping sollte aber die Daten auch die selbse Quelle haben.

 

Von Tradesignal habe ich mir bisher nur die onlineversion angeschaut. Unter tickbased Backtesting verstehe ich dass ich in einer TF arbeite aber beim Backtesting die kleinste zur verfügung stehende Kursinformation (Tickbasis bzw. wie bei MT4 M1 auch bei einem ArbeitsTF240) benutzt wird. Standard bei vielen ist ja nur OHLC und sowas sagt nun wirlich nichts aus.

Brokerunabhängig (kostet aber 50 Euro/Monat im Basispaket) - yes

Ich will aber die SW besitzen und keine Miete zahlen... Ich werde es mir näher anschauen ..

thx

[Krümel]

Oder guck Dir mal Amibroker an, der ist auch nicht so schlecht. Kannst Du auch als Demo runterladen und kostet, wenn Du es kaufst ca. 200 Dollar, dann ist er Deins auf Lebenszeit .

 

http://www.amibroker.com/features.html

 

IB-Anbindung hat er ebenfalls, andere Broker... hmm, vielleicht ? Muss man mal ibelieve fragen, im Web findet man immer nur IB,IB, IB...

Datenfeed kann man einstellen, kann aber auch von IB direkt kommen, wenn man's so haben will.

 

Ist auch nicht schlecht zu programmieren. Ich finde das Charttool nicht so nett wie bei TS, aber dafür ist es erheblich günstiger, das stimmt schon.

[ibelieve]

IB-Anbindung hat er ebenfalls, andere Broker... hmm, vielleicht ?

 

Keine Ahnung.

 

IB Nutzer

[whipsaw]

Auch gegen Abo, aber vermutlich von Dir wegen anderer Sachen bereits abgehakt: So Just for Info

 

eSignal

http://esignal.com/esignal/features.aspx

 

Tradestation

http://tradestation.com/default_2.shtm

[siscop]

Hab eine Erlaubnis von Daniel dies hier als Zitat zu posten.

Ich hätte es auch selbst ins Thread von Tradeprojekt posten können aber es war ne Antwort auf meine direkte Frage oben.

 

 

Tradeprojekt http://www.tradeprojekt.de/

 

 

So - nun aber zu Deinen Fragen:

 

- tickbased Backtesting

Ist vorgesehen und kann in kürzester Zeit 'freigeschaltet' werden.

Das Problem sind die historischen Bid/Ask/Last Ticks. Wie Du vielleicht

weißt liefert IB keine historischen Tickdaten und die RT-Kurse sind auch

'nur' Snapshots. Wenn ich also an Tickdaten komme ist nicht nur

'tickbased'

backtesten möglich, sondern man kann bei den Ordern auch noch die Richtige

Seite (Bid/Ask) beachten.

 

- Parameteroptimierungsfunktion (Bruteforce oder AI)

An dieser Stelle bin ich aktuell bei TradeProject. Zuerst kommt aber

die MB-Trading Schnittstelle :)

 

- MultitimeframeTradingSystem programmierbar

Du kannst mit TradeProject beliebig viele Wertpapiere in einer

Strategie behandeln. Per Tick oder per Bar, das ist gleich und auch im Mix

möglich. Ich werde bei Gelegenheit mal ein Beispiel fertig machen. Es ist

auch möglich ein Wertpapier (z.B. FDAX mit 5, 10 und 60 Minuten Bars) in

verschiedenen Frames zu handeln. Es wird dann so behandelt, als wenn es

drei verschiedenen Wertpapiere wären.

 

- Programmierbare Indikatoren und Systeme

Ist schon möglich. Alle Indikatoren liegen natürlich also Source

bei, damit man einen Ansatz hat eigene Indikatoren zu programmieren.

 

- Charting

Ja

 

- Automatisches Handeln

Nach Klar :)

 

- API Anschlussfähig (IB, MBT oder andere) (WICHTIG Brokerunabhänig)

Bin gerade dabei MB-Trading zu implementieren. Alle Schnittstellen

(Account/Kursversorgung) sind als DLL implementiert und damit ohne

Probleme auswechselbar.

 

- Multikernunterstützung beim Backtesting (wäre nett aber kein muss)

Generell unterstützt TradeProject mehrere Threads um immer auf

Usereingaben reagieren zu können. Die Thread werden natürlich - wenn

möglich- auf unterschiedliche Kerne verteilt(MultiThreading). Zusätzlich werden

an einigen Stellen im Programm lange Schleifen auf mehrere Kerne verteilt

(z.B. bei den Charts) Damit kann einiges an Performance gewonnen werden, wenn

man nicht 'nur' eine HT-CPU fährt. Für das Backtesten sehe ich da keine

Möglichkeit, das der korrekte Zeitliche Ablauf für das Ergebnis des

Backtests entscheidend ist. Man könnte allerding die Parameter-Optimierung

auf mehrere kerne verteilen. (Allerding erst, wenn es mit einem Kern läuft

:) )

 

 

- nett wäre noch keine OOP

Wobei kein OOP? Tradeproject ist in C++ entwickelt - also OOP und

die Indikatoren und Strategien sind auch C++ Code. Dieser erlaubt

allerding auch reines C - wenn man möchte, und C fällt nicht unter die

OOP-Kategorie.

hab mich da mit OOP verschrieben... da hat sich ein 'k' reingeschmuggelt.

Edited July 20, 2009 by whipsaw
HTML <b> Tags zur Verbesserung der Lesbarkeit ergänzt + Backlink zu Tradeproject (intern)

[wegi]

Hi,

 

Multicharts von tssupport dürfte fast alles erfüllen:

 

- tickbased Backtesting

ja, seit der Version 5.5

inkl. test auf Bid und Ask

- Parameteroptimierungsfunktion (Bruteforce oder AI)

ja,

- MultitimeframeTradingSystem programmierbar

ja

- Programmierbare Indikatoren und Systeme

ja

- Charting

ja

- Automatisches Handeln

ja, gegen IB und jetzt in der 5.5 noch paar weitere

- API Anschlussfähig (IB, MBT oder andere) (WICHTIG Brokerunabhänig)

und da wirds kritisch. Ja, es steht nicht auf der Website, aber man kann die Api für Broker/Order und Datenfeed dazukaufen.

somit bist unabhängig.

- Multikernunterstützung beim Backtesting (wäre nett aber kein muss)

soweit ich weis ja, weil die leut im Forum klagen über die hohe Auslastung :-)

 

- nett wäre noch eine OOP

nein, Syntax analog Tradestation.

 

zur API.

multicharts bietet eh schon einen Haufen Broker für die Kursversorgung.

Und ich hab mir meinen Broker MB Trading mittels DLL angebunden, das geht.

 

 

Gruß

 

Wegi

[Krümel]

Hallo wegi, willkommen an Board .

[wegi]

@Krümel: ja danke.

 

Nachtrag noch. Ich hatte auch TradeBullet (reine Orderrouting Software) versucht.

Die bieten zahlreiche Broker zur Orderanbindung an, über diverse Schnittstellen.

Einmal angebunden an Tradesignal und einmal an Multicharts, letzteres war besser.

 

Man muss letztenendes die Software selbst untersuchen und testen,

da jede seine Eigenheiten hat und ob man damit leben kann.

Edited July 24, 2009 by wegi

[siscop]

Hi,

 

Multicharts von tssupport dürfte fast alles erfüllen:

 

- tickbased Backtesting

ja, seit der Version 5.5

...

meinste mit tssupport jetzt tradestation?

DEMOVIDEO

vom video nicht zu sehen und deren Kundendienst hat es auch verneint

[wegi]

meinste mit tssupport jetzt tradestation?

DEMOVIDEO

vom video nicht zu sehen und deren Kundendienst hat es auch verneint

 

1) ja, ich meine Multicharts von Tssupport.com

 

2) OK, wie definierst du tickbased Backtesting ?

 

In der aktuellen Beta 5.5 ist ein Feature, kann man die "Backtesting Precision" einstellen.

Dann "schaut" Multicharts bis runter auf Tickebene bei der Signalgenerierung und dem Executionprice.

Wie mächtig das jetzt ist weis ich leider noch nicht (Bild anbei).

Denke aber läuft analog der Tradestation. Allerdings zeigt ein Blick ins Forum, dass das Featuere wohl noch nicht ganz rund zu laufen scheint.

Es soll aber in die Final Version 5.5 rein. Ich habe es noch nicht getestet.

 

Beispiel: Ich nehme ein 2h Bar im FX. Dann ein Gridsystem, das alle 30 Punkte Abstand eine Position eröffnen,

Menge verdoppelt und ein Target von 15 Punkten setzt. Da könnten ja in einem Bar mehrere Order erzeugt werden.

Ob das jetzt mit Multicharts geht weis ich nicht. Im MT4 habe ich das schon gesehen.

 

Aber ich geh bei solchen Dingen dann eh den umgekehrten weg, ich handle im kleinen TF und hole mir die Signale aus dem größerem.

Ich arbeite aktuell noch viel mit Tradesignal 5 und parallel dazu beginnend mit Multicharts.

 

Ich möchte auch damit keine Empfehlung für oder gegen Multicharts oder Tradesignal 5 aussprechen.

 

 

Edited July 25, 2009 by wegi