Hallo!

 

IB mit der Plattform TWS lässt ja nur etwas mehr als 100 maximale Connections gleichzeitig zu (zu einem Drittanbieter, zum Beispiel Ninjatrader).

Ich möchte aber gerne 150 Werte beobachten.

 

Bei IB auf der Seite finde ich dazu nichts.

Gibt es eine (käufliche?) Möglichkeit die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu erhöhen?

 

Irgendwo habe ich mal gelesen, dass genau 100 Connections erlaubt sind, aber mit steigender Lotzahl auch mehr.

Das würde erklären, wieso ich ca. 110 Connections erstellen kann bevor TWS meckert.

 

Gibt es dafür Regeln?

Danke!

Für komplexe Handelssysteme kann die Beschränkung umgangen werden, indem man nicht alle Werte gleichzeitig über dauerhaft offene Connections laufen läßt, sondern sie nacheinander einzeln abruft.

Und wie ist das möglich?

Ich nehme an, ich müsste eine Strategie schreiben, die die Kurse nacheinander (100 gleichzeitig) abruft quasi und diese in die DB speichert?

Puuh, das kann ich nicht.

Dann ist das wohl gestorben. Hatte gehofft, IB macht das möglich (zB durch die Anzahl der getradeten Lots etc, nur dann müsste ich die Konditionen wissen).

Hi,

 

ich selbst arbeite derzeit noch nicht mit IB und kann daher nichts konkretes dazu sagen. Aber laut deren HP und so wie ich das verstanden hab gibt es schon genaue Richtlinien für die Daten die man von denen gleichzeitig abrufen kann. Siehe auch der letzte Punkt im folgenden Link:

 

http://www.interactivebrokers.com/en/p.php...p;ib_entity=llc

 

Aber evtl. könnte man das Problem wie es Technix angesprochen hat auch umgehen falls deine Strategie nicht auf Tickbasis läuft. Dann müsstest du aber einen Programmierer finden der dir das umsetzt wenn du es nicht machen willst/kannst. Den an dem Limit scheint sonst kein Weg vorbei zu führen.

Evtl. kannst du aber auch gegen Aufpreis eine Freischaltung von etwas mehr Symbols bekommen, ein Versuch würde sicher nicht Schaden und wäre wohl die einfachste Variante.

Aaah,

ich danke vielmals!

 

Da steht auch die Formel für die Berechnung zur Erhöhung der Anzahl der gleichzeitigen Connections, genau das habe ich gesucht (und nicht gefunden).

Vielen Dank!

Wie Tommyknocker richtig schrieb, ist das alles kein Problem, wenn nicht die Ticks von Hunderten Werten gleichzeitig gebraucht werden. Wie das geht, ist den den API-Demos inkl. Quellcode beschrieben.

 

Strategien, die über vielen Hundert Werten was in Echtzeit rausfinden wollen, leisten ohnehin meist viel weniger als die Meisten erstmal glauben und dann sollte man bedenken, daß IB sowieso nur wenige Snapshots pro Sekunde liefert und bei einer Anbindung über Internet mit diversen Routern dazwischen noch eine weitere Verzögerung dazukommt, so daß ohnehin ein Time-Lag vorliegt, welches kein Reagieren mehr auf Tick-Basis in hochvolatilen Märkten ermöglicht.

 

Für solche Zwecke gibt es Collocation direkt an den Börsen, wo die eigenen Rechner mit den Handels-Systemen direkt im Börsen-LAN hängen. Da hat man dann meist auch die Kurse von dort und sollte am Besten auch direkt als Non-Clearing-Member ohne zwischengeschalteten Broker handeln, der nochmal eine Verzögerung über seine Remote-Connection und diverse Sicherheits-Checks (insbesondere Abgleich mit dem vorhandenen Kapital und den Margin-Regeln) hinzufügt.

 

Die institutionellen Voraussetzungen dazu sind bei ausreichender Kapitalhöhe nicht übermäßig hoch. Wenn man eine Strategie ausprobieren will, kann man sich auch an die bisherigen Non Clearing Members wenden und fragen, ob man für sie tätig werden kann. So die Stratgie was taugt, werden sie nicht abgeneigt sein. Die Frage ist, ob man 100 % von wenig will oder einige 10 % von viel. Da spricht gar nicht so viel für das heimliche Programmieren zu Hause und einiges für die Nutzung hochprofessioneller Ressourcen - war ja (zumindest von den Ressourcen-Anforderungen) auch ein eher professioneller System-Ansatz.