Danke euch!

Ich hab mir jetzt das Buch "High Frequency Trading" (englisch) von Irene Aldridge zugelegt und werde das in den nächsten Monaten mal durcharbeiten.

Es kommt dann sicher auch ein review darüber. Und danach kann ich sicher endlich perfekt Englisch. God shave the queen

Komentare sind aber durchwachsen...

http://www.amazon.com/High-Frequency-Tradi...0892&sr=8-1

So, ich habe die Hälfte von dem Buch durch. Ist echt sehr anstrengend zu lesen. zwar bemüht sich die Autorin, mit kurzen Sätzen und recht einfaches Englisch alles verständlich zu schreiben, aber die schiere Masse an Detailinfos sind echt böse.

 

Das Buch geht sehr in die Tiefe, es fängt auch beim Urschleim an. Alles untermauert mit extrem heftigen Formeln. Bis jetzt ist aber erstmal alles erklärt worden, wie was zusammenhängt und was was bedeutet und wie sich was errechnet etc.

 

Ich gestehe, dass ich die eine oder andere Seite schon überblättert habe, wenn ich gemerkt habe dass ich diese Info nicht brauche oder mir zu heavy sind.

Das Buch hat ein kleines Problem (bis jetzt): für Anfänger nicht geeignet, und Profis wissen das alles schon bzw suchen sich das bei Bedarf heraus.

 

Mal schauen was jetzt noch kommt in der zweiten Hälfte des Buches.

Ich werde dann auch ein paar Seiten als Zitate zur Veranschaulichung einscannen, aber bis ich fertig bin kann das noch ein paar Monate dauern

Das Buch geht sehr in die Tiefe, es fängt auch beim Urschleim an. Alles untermauert mit extrem heftigen Formeln. Bis jetzt ist aber erstmal alles erklärt worden, wie was zusammenhängt und was was bedeutet und wie sich was errechnet etc.

 

Ich bin auch gerade dabei, dieses feine Werk durchzuackern. Aber hin und wieder leuchtet die Glühbirne auf, was für die nächsten Seiten motiviert

Sobald ich es fertig habe (fast die Hälfte), werde ich auch mal meine Meinung und ein Review abgeben.

 

Ich bin auch sehr gespannt, was du zu dem Buch sagst Henrik, wenn du durch bist :)

Muss mal dumm fragen: Wer von Euch ist in der Lage HFT zu betreiben? (Bitte HFT nicht mit Quantitative Trading verwechseln...) Provokativ: Keiner.

 

Meine Empfehlung ist ein Pythonbuch: Machine Learning von S. Marsland

 

und dieses trifft es wohl besser:

 

Algorithmic Trading und DMA

 

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51egG7fPu5L._BO2,204,203,200_PIsitb-sticker-arrow-click,TopRight,35,-76_AA300_SH20_OU01_.jpg

Bearbeitet 25. August 201015 Jr. von wh

Muss mal dumm fragen: Wer von Euch ist in der Lage HFT zu betreiben? (Bitte HFT nicht mit Qu

 

 

Ich bin so der Scalping-Typ. Nicht in Millisekundenbereich, aber HFT beschränkt sich ja auch nicht auf Millisekunden, sondern geht auch mit Trading unter 1 min, 10 min, 1 h...

Das Buch gibt schon gute Einblicke...man schaue sich einfach das Inhaltsverzeichnis an.

 

Das Buch ist übrigens komplett zu finden bei Google Books. Ich weiß nicht ob der Link bei euch funzt:

High-Frequency Trading: A Practical ... - Google Bücher

 

 

Allerdings glaube ich, dass die Autorin selbst nicht HF tradet. Es ist gut recherchiert, aber für den "Praktiker" eher nicht gedacht, sondern um Hintergründe zu verstehen und mal bestimmte Zahlen und Formeln lesen, kennenlernen und verstehen.

Keine Frage: HFT ist Definitionssache ...

 

Was braucht man:

sehr smallen Spread

schnelle Orderauslöse

mathematische Grundkenntnisse über Zeitreihenanalyse

 

Meine Liebingswörter dabei sind: kmeans, fuzzy, ann, wavelet, volalatity trading, monte carlo (particle swarm), signal processing, state space usw.

 

1. Mallat: A Wavelet Tour of Signal Processing

2. Chan: Quantitative Trading

3. Sinclair: Volatility Trading

4. Rebonato: Volatility and Correlation

5. Mendelsohn: Trend Forecasting with Technical Analysis

6. Brabazon: Biologically Inspired Algorithns for Financial Modelling

7. Nonlinear Workbook

8. Wavelets in Soft Computing