Hallo Amibroker-Experten,

 

ich arbeite jetzt seit 2,5 Jahren ausschließlich mit Metatrader und will mich nun nach einer Alternative umsehen - zumindest für die Backtests. Ich habe Ninjatrader und Amibroker im Auge. Von AB kenne ich bisher nur die Featurelist, und die sieht ja wirklich super aus. Wenn man danach geht, ist AB ziemlich genau was ich suche. Offenbar gibts in der Amibrokerwelt zwar auch noch keine Objektorientierung, aber seis drum.

 

Eine Frage konnte ich mir beim Durchlesen der Features aber bisher nicht beantworten: wie genau geht AB mit Tickdaten um?

 

Worauf ich hinaus will: Metatrader kann z.B. gar nicht mit Tickdaten umgehen. In einer früheren Version ging das, das Feature wurde von Metaquotes aber entfernt. MT interessiert sich in der aktuellen Version nur für M1-OHLC und emuliert die Ticks dazwischen. Das ist nicht nur unschön sondern macht außerdem das Testen bestimmter Strategien unmöglich - bzw. sogar irreführend, wenn man hiervon nichts weiß.

 

Von Ninjatrader glaube ich zu wissen, dass er Tickdaten 1:1 verarbeitet - da muss ich mich aber auch noch schlau machen.

 

Danke im Voraus für Eure Antworten!

Von Ninjatrader glaube ich zu wissen, dass er Tickdaten 1:1 verarbeitet - da muss ich mich aber auch noch schlau machen.

 

Zum schlau machen hier entlang!

 

Kurz: Sofern NT Tickdaten zur Verfügung hat und Tickdaten als (Multi-)TF eingestellt ist, rechnet NT auch mit Tickdaten, sogar nach Bid/Ask getrennt ab NT v7.

Das funktioniert ganz gut mit AB.

Ich habe mir von Oanda Tickdaten heruntergeladen.

2GB pro Paar (2004 bis heute).

 

Ich habe dann den File aufgeteilt in mehrere kleinere Dateien und eingespeist.

Dann habe ich die Tickdaten in 1min Daten umgewandelt durch Export aus Amibroker.

 

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code:
 
Filter=1; 
AddColumn(O,"Open",format = 1.5); 
AddColumn(H,"High",format = 1.5); 
AddColumn(L,"Low",format = 1.5); 
AddColumn(C,"Close",format = 1.5); 
AddColumn(V,"Volume",1.0); 
AddColumn(OI,"Open Interest",1.0); 

=================================

 

format gibt die Anzahl der Nachkommastellen an, 1.4 wären dann vier.

 

Export:

1. Open: Analysis->Formula Editor

2. Paste the above formula into formula window

3. Choose Tools->Send to Auto-Analysis menu in the Formula Editor

4. In Automatic Analysis window select Apply to: Current symbol, Range: All quotations (or any other time range or filter, depending on what you need to export)

5. Settings > Periodicity : 1min

6. Press Explore button

7. Press Export button, specify the name and press OK

 

For different period u want, select the timeframe period you want to save as using the Analysis->Automatic Analysis -> "Settings"

 

Die erstellten 1min Daten kannst du dann wieder einspeisen in eine neue AB Data Base, die weniger Ressourcen benötigt, als die Tick Data Base.

 

Wenn du die exportierten Daten anderweitig verwenden willst, wäre dieser Thread noch denkbar.

http://www.tom-next.com/community/Exportfo...ten-t55530.html

Ist aber die Frage, ob Amibroker intern mit dem "Tickdaten-Band" arbeitet wenn man z.B. ein Handelssystem auf M1-Basis backtestet...

Ist aber die Frage, ob Amibroker intern mit dem "Tickdaten-Band" arbeitet wenn man z.B. ein Handelssystem auf M1-Basis backtestet...

Genau darum gings mir. Wenn ich wie oben beschrieben vorgehen würde, dann hätte der Amibroker ja auch nur M1 Daten für den Backtest zur Verfügung. Würde mich auch interessieren, was er damit macht. Metatrader emuliert willkürlich ca. 10 pips zwischen M1-Open/Hi/Lo/Close. Der Emulationsalgorithmus berücksichtigt dabei zusätzlich Preislevel, die der EA verwendet, sodass die Slippage immer 0 ist. Wenn man sich das mal im Detail anschaut wirds einem unheimlich: der EA steuert somit indirekt den Preis des Instruments.... Hoffentlich lassen die sich für den MT5 was besseres einfallen.

 

Also wäre mal interessant, ob der Amibroker die Tickdaten 1:1 verarbeitet. Das könnte man ja leicht testen, indem man sich 1 Tag Tickdaten in die DB lädt und ein Handelssystem schreibt, das nichts macht außer jeden Tick in ein File zu schreiben, dann macht man einen Filevergleich.

 

Und außerdem wäre interessant zu wissen, was der AB mit M1-Daten macht: verwendet er nur 4 Punkte oder "trickst" er auch rum wie der Metatrader?

Das mit dem Exportieren in 1min Daten war nur ein Zusatzbeispiel.

 

Ansonsten ladet doch das Programm (unlimited trial) einfach mal herunter und probiert für eure Zwecke die entsprechenden Sachen aus. Tickdaten einspeisen und losgeht's. Vorgenommene Einstellungen werden in der Testversion nicht gespeichert.