wie ich sehe, gibts hier eine längere Diskussion zu DC.
Unsere Erfahrung der letzten Jahre ist die folgende:
Wir traden im Aufrag unserer VV diverse Managed Accounts bei Dukascopy. Einfach aus Gründen der Abwicklung sehr großer Volumen und anderer Verwaltungsgründe.
Wie ich hier im Thread lese, möchten einige die Möglichkeit von JForex bei DC nutzen um dort zu entwickeln.
Das ist möglich, aber davon kann ich nur abraten, denn die Performance im Strategietester ist absolut grauenvoll und teilweise absolut inakzeptabel.
Ein Backtest einer halberwege einfachen Strategie mit ein paar Berechnungen und ein bißchen Money-Management über 2 Jahre, kann da schnell mal ein paar Stunden dauern. Stunden. Der Vergleichsbacktest bei MT dauert ein paar Minuten. Der Vorteil der realen Ticks wird da extrem teuer erkauft und ist in Anbetracht der Performance oft unbezahlbar.
Das Durchtesten von Parametern im Optimierer ist ebenfalls nahezu unmöglich, zumal die dahinter liegenden Algorithmen der Abarbeitung auch sehr langsam sind.
Ich kann persönlich nur davon abraten in JForex zu entwickeln, zumal die Umgebung auch echte Schwachstellen hat in der Ticketverwaltung und die Umgebung noch recht verbuggt ist, wie man an den nahezu wöchentlichen Updates und dem JForex Support Forum sehen kann.
Das Trading bei DC ist etwas anderes, dazu vielleicht später mal mehr. Für die Entwicklung aber absolut ungeeignet.
Das einzige was wir intern machen ist folgendes: Wenn wir wirklich wissen wollen wie der Einfluss realer Tickdaten auf ein System im Backtest gewesen wäre, dann erstellen wir in MT einen Backtest und loggen die Entry-Zeiten in eine Log-Datei. In JForex haben wir eine Log-Read Datei, die Tick-by-Tick die historischen Daten durchgeht und mit den Entry-Zeiten vergleicht. Wenn ein Entry erreicht wurde, wir der Trade eröffnet und anschließend läuft das in JForex programmierte Money-Management durch und man kann schauen wie sich der Trade mit echten Ticks entwickelt hätte.
Aber wenn man einen solchen Backtest im visuellen Modus über 2 Jahre macht, kann man auch eine Stunde Kaffee trinken gehen. Grauenvoll.
Fazit aus unserer Erfahrung: Entwicklung niemals. Verifizierung von Trades mit echten Ticks kann man machen. Trading ist in Ordnung, aber für den kleinen Trader mit einem Standard-Konto ohne jeden Vorteil gegenüber MT, ganz im Gegentei, wer nicht wirklich gut Java kann steht hier schnell auf dem Schlauch, zumal die Umgebung noch recht verbuggt ist.
Hallo,
wie ich sehe, gibts hier eine längere Diskussion zu DC.
Unsere Erfahrung der letzten Jahre ist die folgende:
Wir traden im Aufrag unserer VV diverse Managed Accounts bei Dukascopy. Einfach aus Gründen der Abwicklung sehr großer Volumen und anderer Verwaltungsgründe.
Wie ich hier im Thread lese, möchten einige die Möglichkeit von JForex bei DC nutzen um dort zu entwickeln.
Das ist möglich, aber davon kann ich nur abraten, denn die Performance im Strategietester ist absolut grauenvoll und teilweise absolut inakzeptabel.
Ein Backtest einer halberwege einfachen Strategie mit ein paar Berechnungen und ein bißchen Money-Management über 2 Jahre, kann da schnell mal ein paar Stunden dauern. Stunden. Der Vergleichsbacktest bei MT dauert ein paar Minuten. Der Vorteil der realen Ticks wird da extrem teuer erkauft und ist in Anbetracht der Performance oft unbezahlbar.
Das Durchtesten von Parametern im Optimierer ist ebenfalls nahezu unmöglich, zumal die dahinter liegenden Algorithmen der Abarbeitung auch sehr langsam sind.
Ich kann persönlich nur davon abraten in JForex zu entwickeln, zumal die Umgebung auch echte Schwachstellen hat in der Ticketverwaltung und die Umgebung noch recht verbuggt ist, wie man an den nahezu wöchentlichen Updates und dem JForex Support Forum sehen kann.
Das Trading bei DC ist etwas anderes, dazu vielleicht später mal mehr. Für die Entwicklung aber absolut ungeeignet.
Das einzige was wir intern machen ist folgendes: Wenn wir wirklich wissen wollen wie der Einfluss realer Tickdaten auf ein System im Backtest gewesen wäre, dann erstellen wir in MT einen Backtest und loggen die Entry-Zeiten in eine Log-Datei. In JForex haben wir eine Log-Read Datei, die Tick-by-Tick die historischen Daten durchgeht und mit den Entry-Zeiten vergleicht. Wenn ein Entry erreicht wurde, wir der Trade eröffnet und anschließend läuft das in JForex programmierte Money-Management durch und man kann schauen wie sich der Trade mit echten Ticks entwickelt hätte.
Aber wenn man einen solchen Backtest im visuellen Modus über 2 Jahre macht, kann man auch eine Stunde Kaffee trinken gehen. Grauenvoll.
Fazit aus unserer Erfahrung: Entwicklung niemals. Verifizierung von Trades mit echten Ticks kann man machen. Trading ist in Ordnung, aber für den kleinen Trader mit einem Standard-Konto ohne jeden Vorteil gegenüber MT, ganz im Gegentei, wer nicht wirklich gut Java kann steht hier schnell auf dem Schlauch, zumal die Umgebung noch recht verbuggt ist.
VG
Thomas
Bearbeitet von TR@FI