Performance im Strategietester

[TR@FI]

Hallo,

 

wie ich sehe, gibts hier eine längere Diskussion zu DC.

 

Unsere Erfahrung der letzten Jahre ist die folgende:

Wir traden im Aufrag unserer VV diverse Managed Accounts bei Dukascopy. Einfach aus Gründen der Abwicklung sehr großer Volumen und anderer Verwaltungsgründe.

 

Wie ich hier im Thread lese, möchten einige die Möglichkeit von JForex bei DC nutzen um dort zu entwickeln.

 

Das ist möglich, aber davon kann ich nur abraten, denn die Performance im Strategietester ist absolut grauenvoll und teilweise absolut inakzeptabel.

 

Ein Backtest einer halberwege einfachen Strategie mit ein paar Berechnungen und ein bißchen Money-Management über 2 Jahre, kann da schnell mal ein paar Stunden dauern. Stunden. Der Vergleichsbacktest bei MT dauert ein paar Minuten. Der Vorteil der realen Ticks wird da extrem teuer erkauft und ist in Anbetracht der Performance oft unbezahlbar.

 

Das Durchtesten von Parametern im Optimierer ist ebenfalls nahezu unmöglich, zumal die dahinter liegenden Algorithmen der Abarbeitung auch sehr langsam sind.

 

Ich kann persönlich nur davon abraten in JForex zu entwickeln, zumal die Umgebung auch echte Schwachstellen hat in der Ticketverwaltung und die Umgebung noch recht verbuggt ist, wie man an den nahezu wöchentlichen Updates und dem JForex Support Forum sehen kann.

 

Das Trading bei DC ist etwas anderes, dazu vielleicht später mal mehr. Für die Entwicklung aber absolut ungeeignet.

 

Das einzige was wir intern machen ist folgendes: Wenn wir wirklich wissen wollen wie der Einfluss realer Tickdaten auf ein System im Backtest gewesen wäre, dann erstellen wir in MT einen Backtest und loggen die Entry-Zeiten in eine Log-Datei. In JForex haben wir eine Log-Read Datei, die Tick-by-Tick die historischen Daten durchgeht und mit den Entry-Zeiten vergleicht. Wenn ein Entry erreicht wurde, wir der Trade eröffnet und anschließend läuft das in JForex programmierte Money-Management durch und man kann schauen wie sich der Trade mit echten Ticks entwickelt hätte.

Aber wenn man einen solchen Backtest im visuellen Modus über 2 Jahre macht, kann man auch eine Stunde Kaffee trinken gehen. Grauenvoll.

 

Fazit aus unserer Erfahrung: Entwicklung niemals. Verifizierung von Trades mit echten Ticks kann man machen. Trading ist in Ordnung, aber für den kleinen Trader mit einem Standard-Konto ohne jeden Vorteil gegenüber MT, ganz im Gegentei, wer nicht wirklich gut Java kann steht hier schnell auf dem Schlauch, zumal die Umgebung noch recht verbuggt ist.

 

VG

Thomas

Edited February 2, 2011 by TR@FI

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Das ist möglich, aber davon kann ich nur abraten, denn die Performance im Strategietester ist absolut grauenvoll und teilweise absolut inakzeptabel.

 

Ich kann persönlich nur davon abraten in JForex zu entwickeln, zumal die Umgebung auch echte Schwachstellen hat in der Ticketverwaltung und die Umgebung noch recht verbuggt ist, wie man an den nahezu wöchentlichen Updates und dem JForex Support Forum sehen kann.

 

Fazit aus unserer Erfahrung: Entwicklung niemals. Verifizierung von Trades mit echten Ticks kann man machen. Trading ist in Ordnung, aber für den kleinen Trader mit einem Standard-Konto ohne jeden Vorteil gegenüber MT, ganz im Gegenteil, wer nicht wirklich gut Java kann steht hier schnell auf dem Schlauch, zumal die Umgebung noch recht verbuggt ist.

 

Vielen Dank für diesen Beitrag.

 

Wie ich jetzt erfahre gibt es im Leben wohl immer diverse 'Lehrmeinungen'.

 

@SFX Christian

Was sagt euer Entwickler bzw. ihr als Anwender dazu?

 

SFX ist ja von MetaTrader abgekommen. Ihr hattet doch sicher gute Gründe nach DC und Java zu wechseln?

 

Hier soll jetzt kein Vergleich wie zwischen Mercedes und BMW entstehen...

 

 

Beste Grüße

Jürgen

[SFX Christian]

Hallo Thomas,

 

du hast da nicht ganz unrecht. Allerdings muss man zwischen der Demo- und der Liveumgebung differenzieren. Momentan haut DC für die Demoumgebung ein Update nach dem anderen heraus.

 

Man macht es hier teilweise wie die Autohersteller: Erstmal wird gebaut, testen kann der Kunde ja beim Fahren.

 

Das gilt aber nach eigner Erfahrung, wie schon erwähnt nicht für die Liveumgebung.

 

Entwickeln kann man mit Jforex schon recht spannende Sachen. Man sollte aber Vollblut-Java-Programmierer sein. Für den kleinen Hausgebrauch ist das nichts. Dafür erscheint JForex aber vielfältiger als der Metatrader. Auch die Plattform bringt Dinge mit sich, die MT nicht bietet.

 

Bei MT schreckt mich ab, dass diese Plattform dem Broker bzw. Marketmaker zu viele Möglichkeiten bietet, um den Nutzer zu übervorteilen. Hiervon wurde unter anderem auch schon im Hause GAIN Capital Gebrauch gemacht.

 

Dukascopy ist schon gut. Für den Selftrader allemal...

 

Beste Grüße

Christian

[SFX Christian]

 

@SFX Christian

Was sagt euer Entwickler bzw. ihr als Anwender dazu?

 

SFX ist ja von MetaTrader abgekommen. Ihr hattet doch sicher gute Gründe nach DC und Java zu wechseln?

 

Hier soll jetzt kein Vergleich wie zwischen Mercedes und BMW entstehen...

 

 

 

Hallo Jürgen,

 

ich habe gerade etwas dazu geschrieben, während auch du schon fleißig warst.

 

Es gibt nunmal unterschiedliche Produkte am Markt. BMW baut gute Autos, Daimler auch. Porsche ist auch hübsch...

 

Zu der Zeit, als wir beschlossen auf JForex aufzubauen, gab es MT5 auch noch nicht. Ich bin, wie du weißt, nicht der Programmierer in unserer Runde aber ich habe mir sagen lassen, dass man mit MT4 seinerzeit noch nicht Objekt orientiert arbeiten konnte, was wohl mit MT5 mittlerweile funktionieren soll. Das ist Programmiererlatein. Frag mich nicht, was das alles mit sich bringt.

 

Hinzu kommt, dass Bernhard Java beherrscht wie du und ich das kleine Einmaleins. Es war also keine Herausforderung auf Java umzusteigen, sondern eine Bereicherung.

 

Wie ich schon sagte, sind die Möglichkeiten von JForex von Haus aus umfangreicher. Alleine die flexible Wahl des Timeframes ist für den Anwender Klasse. Die Orderarten sind umfangreich, usw.

 

Natürlich ist die MT Communuity um Welten größer als die JForex Community. Da wir aber unsere Dinge selber entwickeln und programmieren, ist es für uns nicht notwendig tausende von Indikatoren (die meistens nur immer wieder neu erfunden wurden) oder EAs auf diversen Seiten herunter laden zu können. Wenn uns von diesm Material etwas gefällt, was sehr selten vorkommt, dann adaptieren wir es halt auf JForex.

 

Beste Grüße

Christian

[TR@FI]

Allerdings muss man zwischen der Demo- und der Liveumgebung differenzieren. Momentan haut DC für die Demoumgebung ein Update nach dem anderen heraus.

 

Hi Christian,

 

ich weiß nicht wie es bei Euch war, aber bei unseren Live-Konten gab es die letzten 3 Wochen jeden Sonntag ein Update! Ich habe jeden Sonntag alle Konten neu gestaret. Das nervt.

 

Demo weiß ich nicht, wir haben Endless Demo Accounts, die laufen durch und ich stelle da ehrlich gesagt keinen Unterschied in der Anzahl der Updates fest.

 

VG

Thomas

[SFX Christian]

Halo Thomas,

 

dass ist bei uns vielleicht nicht so aufgefallen, da wir in der Regel ohnehin am Freitag die Plattform herunter fahren.

 

Ob es einen Unterschied zwischen den Permanent-Demos und den normalen Demos gibt, kann ich nicht beschwören. Auf den einfachen Demos kamen definiv reichlich Updates. Nachdem einige Kunden darauf hingewisen hatten, habe ich mich selbst davon überzeugt.

 

Bei den permanenten Demos habe ich ehrlich gesagt nicht so hingeschaut. Da die aber die gleiche Versionsnummer haben wie die Spielkonten, gehe ich davon aus, dass auch hier die gleiche Anzahl Updates kam.

 

Beste Grüße

Christian