TR@FI

klar gerne! auf der WOT sind wir dieses Jahr nicht, irgendwie hat uns das in den letzten Jahren nicht so "angetörnt". viele Gespräche mit dem Tiefgang eines Katamarans ... da ist uns die Zeit zu schade, da sind wir nicht so die Marketing-Freaks, das müssen wir uns nicht geben. aber ein Besuch in unseren schönen Büros in Hamburg ist immer möglich. einfach kurz Bescheid sagen, vorbei kommen, Kaffee trinken (oder natürlich Tee) und ein wenig plauschen. vielleicht sogar mit Tiefgang im Blog ist im übrigen ein neuer Beitrag zum Thema "geschlossene Trades im Chart darstellen" ... danach wurden wir schon oft gefragt ... hat MetaTrader irgendwie vergessen und bis heute auch keine vernünftige Lösung nachgereicht ... ich hab das mal übernommen, zumindest einen Anfang würde ich mal sagen. wen es interessiert: code4trading.com Tool zur Anzeige geschlossener Trades im Chart LG Thomas

Hi, wie man in vielen Foren, so auch in diesem sehen kann, ist die Nachfrage nach MQL Themen nach wie vor sehr hoch. Das Update von MetaTrader4 auf Build 6xx hat einiges dazu beigetragen, die Plattform wesentlich attraktiver zu machen, insbesondere aus Entwicklersicht. Nach wie vor ist MT4 für das eigentliche Trading eine der mit Abstand stabilsten Plattformen die es gibt. Wir von ForexInnovation haben uns deshalb vor einer Weile entschlossen, einen Blog zu starten, indem wir mal ein wenig genauer auf die Themen MQL / C++ / C# (für dlls nutzen wir hauptsächlich C#) eingehen. Visual-Basic für ein paar schnelle Auswertungen in Excel und auch R http://www.r-project.org/ wird ebenfalls mit dabei sein. Insbesondere R ist dabei ein sehr spannendes Thema, weil man damit sehr interessante Auswertungen aus dem Statistik-Bereich machen kann, die in MT4 einen gigantischen Aufwand verursachen würden. Aber dazu werden wir im Laufe der Zeit im Blog ein paar Beispiele und praktische Anwendungsfälle vorstellen (falls R noch nicht bekannt ist, dann gerne mal hier http://www.rstudio.com/ ein wenig nachlesen, eine wirklich unglaublich mächtige Programmiersprache, die bei der Entwicklung von Algos hervorragende Dinge tun kann ...) Wir werden versuchen eine breite Palette an Themen rund um MetaTrader und die Entwicklung von Handelssystemen abzudecken. Für Vorschläge sind wir offen, gerne melden wenn wir uns mal mit einem Thema etwas intensiver befassen sollen. Wer Lust hat kann ja mal vorbei schauen, diverse Tools und viel Quellcode zu verschiedensten Themen / Problemen ist schon vorhanden. http://www.code4trading.com/ Thomas @ ForexInnovation

sehe ich auch anders. da haben wir andere Erfahrungen!!! aber das ist wohl ein anderer Thread. VG Thomas

mmmmhhhh. da bin ich anderer Meinung. Geil ist das in meinen Augen nicht. Es bietet zwar andere Möglichkeiten, aber 1. ist Java weit weg von geil, da ist mir ein sauberes C oder C++ lieber. und 2. Die Anzahl der Updates der Plattform und der spärliche Support bei Problemen seitens DC ist auch far away von geil. NEIN! Du hast bei DC genau das selbe Problem wie bei MT. Im Livetrading werden "3 Konten 4 Kurse" haben! Wir traden Live-Accounts bei DC. Alle auf dem gleichen Server. Und trotzdem ist es einfach technisch nicht machbar, dass alle Konten im Livetrading die selben Ticks erhalten! Wir sehen es fast täglich. Auch wenn die Abweichungen klein sind und die Datenqualität sehr gut... es gibt keine richtigen Forex Daten und die Versorgung tausender Kunden im Millisekunden Takt mit gleichen Daten weltweit ist auch bei Dukascopy unmöglich. Natürlich haben wir im Backtest die selben Daten. Aber das können wir auch in MT hinbekommen. Es gibt inzwischen gute Datenquellen und über die symbols.sel kann man schon mal fast identische Datensätze erzeugen. Natürlich ist MT nicht perfekt und an diversen Stellen muss man improvisieren, aber JForex ist weit weg von ausgereift und ich verwende es nur für sehr spezielle Probleme und für ein paar Untersuchungen dann und wann. Aber für das tägliche Entwickeln ist JForex absolut noch nicht reif. Trotzdem können wir uns gerne über JForex austauschen. Wir nutzen es ja auch und in gewissen Bereich hat es Vorteile. VG Thomas

Hi. die Optimierung in JForex ist Strafarbeit. Da kannst Du die beste Hardware haben, es ist unglaublich langsam. Wir haben hier bei FI sehr gute, eigentlich hochperformante Hardware, aber jeder Backtest und jeder Versuch der Optimierung erinnert mich an meinen AMD-K7 mit 750 Mhz, wobei der dagegen wahrscheinlich schnell war beim Starten von Windoofs. Die Probleme bei der Optimierung ist aber nicht nur die Geschwindigkeit. Wenn sich in einem Rechenzyklus mal mehr als ~1.000 Variationen ergeben, dann kannst Du es gleich ganz vergessen, es wird einfach nix. Es hängt sich beständig auf. Vielleicht waren wir bis heute nicht in der Lage JForex korrekt zu bedienen, aber aus der Erfahrung die wir haben (und das sollte nicht so wenig sein) ist es zur Zeit absolute Zeitverschwendung. Dann lieber die echten Tickdaten nach MT importieren und in MT weiter programmieren. Aber das ist ein anderes Thema und auch recht aufwändig. VG Thomas

darauf können wir uns einigen falls Du es ernst meinst und nicht nur auf den SuperAdmin reagierst. bin immer offen für Kritik und ehrliche Diskussion. VG TR

gerne antworte ich Dir auch auf Dein Statement. 1. wenn Du es mir verbieten willst auf einen deart fehlgeleiteten Spruch zu antworten, dann bin ich in der Tat falsch hier im Form. Kritik und eine angepasste Reaktion muss erlaubt sein. 2. Sorry. aber Dein Statement über die 17% Verlust und ForexInnovation Quality stehen der Aussage von Ecart in nichts nach, schließlich war der Spruch nicht angedeutet, sondern ausgeführt. ich habe vor kurzem in einen anderen Thread mit SFX Christian das Thema "myfxbook" und Ausweisung der % diskutiert bwz. analysiert. der Verlust von 436,88€ bezogen auf den vorherigen Kontostand von 9382,03€ macht einen Verlust in % von 4,7% (Konto 2 hab ich jetzt keine Lust vorzurechnen, kann jeder selber machen). Da myfxbook aber immer auf den Ausgangskontostand bezieht steht da halt gerade 15 oder 17%. Irgendwann steht da mal pro Trade 50 oder 80%. Wenn das für Dich eine Aussage ist, gerne. Bin ich nur froh das wir nicht irgendwann zum testen mal 100€ eingezahlt haben, dann würde da jetzt 438% Verlust stehen. 3. sollte ich jetzt ein drittes mal zu ehrlich für das Forum gewesen sein, kannst Du mich gerne bannen, dann passen wir wohl nicht zusammen MfG TR

Was bitte ist Deine Aussage? Ist mir völlig unklar. Dein Statement ist nicht mal oberflächlich, es ist ... naja, ich spars mir. Wir haben gestern auf beiden Konten einen Fehltrade gemacht. Und alle Kunden und unsere Vermögensverwaltung die das System auch tradet, haben den gleichen Fehltrade gemacht. UND??? Steht irgendwo etwas von 100% Trefferquote? Das gehört zum Trading dazu, genauso wie ein Drawdown. Da fehlt mir echt das Verständis für den Kommentar, willst Du jetzt jeden Fehltrade kommentieren oder gibts irgend eine Aussage die ich nicht verstanden habe oder willst Du das Forum hier mit ... füllen? Schau mal in der Historie vom System, da sind dutzende solcher Fehltrades. Und wenn Du noch mehr davon sehen willst, brauchst Du nur weiter zuschauen, auch in der Zukunft werden Trades dabei sein die Verlust bringen. Wenn Du in absteigender Reihenfolge nach den größten Verlust-Trades sortierst, wirst Du staunen, da sind schon ganz viele große rote Trades. Kannst Du auch gerne einen Screenshot von hier rein stellen. ... Ecart != Tom-Next.com Quality?!

Dieser Behauptung kann ich nur zustimmen und gerne trete ich auch gleich den Beweis an :-) Ihr alle bekommt sicherlich, wie wahrscheinlich ein paar 1000 Leute in good old germany, ständig irgendwelche Performance-Konto Auszüge von diversen/dubiosen EA Anbietern die dann über eine Zeit von ein paar Wochen, manchmal auch ein oder zwei Monate eine traumhafte Performance aufweisen. Wie ist diese Performance zu Stande gekommen ? Ganz einfacher Trick: Man nehme sich einen EA, aktiviere 20 oder 30 Demo/kleine Realdepots und dann stellt man auf jedem Depot den gleichen EA mit irgendwelchen abgeänderten Parametern an. Und schwup die wup, schon hat man nach ein paar Tagen/Wochen mit Sicherheit ein paar Konten dabei, die über einen kleinen Zeitabschnitt x eine wunderbare, verkaufsfördernde Performance aufweisen. Das die ganzen restlichen Konten alle geschrottet sind und diese Performance so in der Zukunft auf nicht wieder auftreten wird, interessiert dabei nicht und spielt für obige Aussage auch keine Rolle. Nur zur Vollständigkeit ala Maschmeyer: Dieser Trick findet selbstverständlich nur in absoluten Ausnahmefällen eine Anwendung und hat keinen konkreten Bezug zu einem aktuellen oder kürzlich zurück liegenden Ereignis.

Servus, Deine Beschreibung kann ich bestätigten, das Buch ist mit Sicherheit nicht gedacht um mit mathematischem Tiefgang einzelne Verfahren der Simulation zu beschreiben. Das Buch ist aber hervorragend wenn man einen ganz praktischen Einstieg in die Daten und Systemsimulation haben möchte. Der große Benefit für mich als Systementwickler kam erst durch die praktische Anwendung, insbesondere die Datensimulation. Dazu habe ich folgendes getan: - Nimm Dir ein System was einen schönen Backtest hat - Verwende das von zentrader programmierte Tool zur Veränderung der Daten und generiere Dir nach verschiedenen Parametern weitere neue Datensätze, zum Beispiel vom EUR/USD über 5 Jahre. - Anschließend importierst Du diese Daten zurück in ein Tool Deiner Wahl, ich habe MT4 genommen (ACHTUNG: Der Aufwand ist nicht unerheblich, frag mich nicht mehr nach Stunden, es waren wohl eher Tage bis alles einwandfrei so funktioniert hat wie ich es wollte) Dabei konnte ich für mich folgendes feststellen: 1. wenn ich die Originaldaten mit den veränderten Daten vergleiche, entsteht für mich rein visuell kein Unterschied. 2. die Unterschiede im Backtest sind je nach Stabilität des Systems jedoch gravierend. Ein System was im Backtest auf den Original-Daten traumhaft schön aussieht erzeugt auf einmal komplett andere Ergebnisse, als ob es die Performance nie gegeben hätte. Für mich als Systementwickler ist das ein hervorragendes Warnsignal, denn die Daten aus dem Backtest werden in der Zukunft so nicht mehr auftreten, sondern immer in einer abgewandelten Form ... evtl. sogar so wie aus der Datensimulation erzeugt. 3. Ein tatsächlich stabiles System wird auch im Backtest auf veränderten Daten ein noch brauchbares Ergebnis erzeugen. MUSS es aber natürlich nicht, denn es wäre ja auch zu einfach, wenn alleine der Umstand der veränderten Daten eine Garantie für Erfolg im Live-Trading ist. 4. ich persönlich habe auf Basis der veränderten Daten in der Regel nach den großen Stärken und Schwächen gesucht. Diese beiden Stellschrauben habe ich dann untersucht und verändert und geschaut ob sich für alle Datensätze eine gleichmäßige Veränderung positiv/negativ erzeugen lässt. Wenn sich zum Beispiel durch die Veränderung des Entrys in allen Datenfeldern ein gleiche Ergebnisveränderung zeigt, dann ist das für mich ein guter Indikator, dass diese Stellschraube nicht so falsch sein kann. ... am Ende entscheidend ist natürlich immer noch das reale Trading, aber aus meiner Erfahrung der Systemenwicklung lohnt sich die Datensimulation zur Untersuchung und Verfeinerung seines Systems auf jeden Fall. Auch die Datensimulation ist nicht der heilige Gral. Sie ist aber aus meiner persönlichen Erfahrung ein sehr gutes Tool um an seinen Systemen zu arbeiten. PS: Falls Du detaillierte Quellen für die mathematischen Zusammenhänge suchst, also all die ganzen tollen Integrale, Differentiale und was es da nicht alles gibt, so wirst Du im Literaturverzeichnis sicherlich fündig werden. VG TR

Schön das du sinnfrei zitierst und die Kernaussage einfach mal unter den Tisch fegst. Ich klink mich dann an der Stelle mal aus, da ist mir die Zeit zu schade. Deine Backtests interessieren mich 0. Davon habe ich selber hunderte, die mich alle steinreich machen würden wenn sich das auf die Realität ummünzen ließe. Wenn ich eine weitere dubiose Webseite betreiben wollte, die es im EA Bereich leider zu hunderten gibt, dann könnte ich mich damit wahrscheinlich dumm und dämlich verdienen. Einfach an jeden geilen Backtest eine schöne Zahl dran, Webseite, PayPal Button, fertig. Aber leider funktioniert 99% im Livetrading nicht und Lügen haben bekanntlich kurze Beine. Solltest Du nachvollziehbare Live-Handelsergebnisse einer Strategie von Dir haben bin ich nach wie vor interessiert mal etwas konkretes zu sehen. Auf Deiner Webseite, die ich mir nun angeschaut habe, gibts ja keine einsehbaren Ergebnisse.......................

Hi Christian, das geht uns genauso. Sowohl für den VV Bereich, bei dem wir ja bei DC traden, als auch für die eigenen Auswertungen arbeiten wir noch immer zu 100% in Excel wenn es genau sein muss. Dann kommt jeder Trade in eine große schöne Tabelle und dort werden dann die Zahlen so ausgewertet wie es für Dokumentationszwecke notwendig ist. Auch das nervt, und mit myfxbook und ähnlichen Tools gibt da bei MT einen kleinen Vorsprung gegenüber DC, aber am Ende muss doch alles in die Tabelle rein ... VG Thomas

Hi Christian, ich weiß nicht wie es bei Euch war, aber bei unseren Live-Konten gab es die letzten 3 Wochen jeden Sonntag ein Update! Ich habe jeden Sonntag alle Konten neu gestaret. Das nervt. Demo weiß ich nicht, wir haben Endless Demo Accounts, die laufen durch und ich stelle da ehrlich gesagt keinen Unterschied in der Anzahl der Updates fest. VG Thomas

Der Verlust bezieht sich immer auf den Ausgangskontostand! Wenn da irgendwann mal 20.000€ auf dem Konto sind und bei einem Trade mit zum Beispiel 5% Risk 1.000€ verloren gehen, wir dort 33% Verlust ausgewiesen sein, denn es bezieht sich auf die 3k init Kontostand. Von daher ist die Spalte P/L in % nichts wert. Beispiel von heute. Wenn Du heute mal auf den vorletzten Trade schaust, mit dem 81,88€ gewonnen wurden: Dort steht +2,73%. Der Kontostand vor dem Teilverkauf war 9245,2€. Dann kam der Gewinn von 81,88€. Das macht bei mir 0,885648% ... Bezogen auf 3000 sind es aber genau 2,73%. Was aber nützt mir die Aussage bezogen auf den Startkontostand. Mit jedem Tag mit dem das Konto sich von diesem entfernt wird die Aussage wertloser. Ich hoffe Du kannst die Rechnung nachvollziehen. VG Thomas

Hallo, wie ich sehe, gibts hier eine längere Diskussion zu DC. Unsere Erfahrung der letzten Jahre ist die folgende: Wir traden im Aufrag unserer VV diverse Managed Accounts bei Dukascopy. Einfach aus Gründen der Abwicklung sehr großer Volumen und anderer Verwaltungsgründe. Wie ich hier im Thread lese, möchten einige die Möglichkeit von JForex bei DC nutzen um dort zu entwickeln. Das ist möglich, aber davon kann ich nur abraten, denn die Performance im Strategietester ist absolut grauenvoll und teilweise absolut inakzeptabel. Ein Backtest einer halberwege einfachen Strategie mit ein paar Berechnungen und ein bißchen Money-Management über 2 Jahre, kann da schnell mal ein paar Stunden dauern. Stunden. Der Vergleichsbacktest bei MT dauert ein paar Minuten. Der Vorteil der realen Ticks wird da extrem teuer erkauft und ist in Anbetracht der Performance oft unbezahlbar. Das Durchtesten von Parametern im Optimierer ist ebenfalls nahezu unmöglich, zumal die dahinter liegenden Algorithmen der Abarbeitung auch sehr langsam sind. Ich kann persönlich nur davon abraten in JForex zu entwickeln, zumal die Umgebung auch echte Schwachstellen hat in der Ticketverwaltung und die Umgebung noch recht verbuggt ist, wie man an den nahezu wöchentlichen Updates und dem JForex Support Forum sehen kann. Das Trading bei DC ist etwas anderes, dazu vielleicht später mal mehr. Für die Entwicklung aber absolut ungeeignet. Das einzige was wir intern machen ist folgendes: Wenn wir wirklich wissen wollen wie der Einfluss realer Tickdaten auf ein System im Backtest gewesen wäre, dann erstellen wir in MT einen Backtest und loggen die Entry-Zeiten in eine Log-Datei. In JForex haben wir eine Log-Read Datei, die Tick-by-Tick die historischen Daten durchgeht und mit den Entry-Zeiten vergleicht. Wenn ein Entry erreicht wurde, wir der Trade eröffnet und anschließend läuft das in JForex programmierte Money-Management durch und man kann schauen wie sich der Trade mit echten Ticks entwickelt hätte. Aber wenn man einen solchen Backtest im visuellen Modus über 2 Jahre macht, kann man auch eine Stunde Kaffee trinken gehen. Grauenvoll. Fazit aus unserer Erfahrung: Entwicklung niemals. Verifizierung von Trades mit echten Ticks kann man machen. Trading ist in Ordnung, aber für den kleinen Trader mit einem Standard-Konto ohne jeden Vorteil gegenüber MT, ganz im Gegentei, wer nicht wirklich gut Java kann steht hier schnell auf dem Schlauch, zumal die Umgebung noch recht verbuggt ist. VG Thomas