Hallo liebes Forum,

 

ich hab ein Problem, zwar funktioniert mein EA im Backtest super, auch wenn ich mit Print() oder Alert() mir was ins Log-File schreiben lass, schaut es echt super aus.

 

Wenn das aber in Live läuft funzt der Mist nicht!

 

Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?

 

 

Tschüss

Jochen

Wenn das aber in Live läuft funzt der Mist nicht!

 

Was meinst du mit "funzt nicht"?

Tut er gar nix, tut er was falsches, tut er richtig aber performance falsch, tut er teils teils, tut er richtig aber server sagt "möp"...?

 

Du musst schon etwas mehr info rausrücken als nur ein "funzt nicht".

Oh, das kann verschiedene Ursachen haben. In der Regel ist es wirklich so, dass Backtests die besten Ergebnisse erzielt, gefolgt von Demokonten und zum Schluss dann Live.

Läuft es auf Demo wie es soll, nur mit Echtgeld nicht?

Ursachen sind: Slippage, Marketorders werden nicht zum Idealen Backtestpreis gefillt, im Backtest fehlen sehr viele Daten (zwischen den M1-Daten)...

 

Jedes Programm hat eigene Macken - die gilt es herauszufinden und entsprechend danach zu arbeiten. Bei MT weiß ich es gerade nicht, aber bei NT und MC kann ich dir alles erzählen...

bei MT4 kommt es sehr auf den Broker und Spread an. Im Backtest ist oft der Spread so günstig, wie bei einem 50.000€ Konto. Bei Orders über 1 Lot bekommst du in 99% der Fälle Requotes für Dealing Desk Broker (DDB).

Versuche dein EA auf Pending Orders umzubauen 1-2 Pip schlechter als deine Signale liefern und versuch die Backtests und DemoForwardTest nochmal. Wenn es dann geht sollte es life (mit echtem Geld) auch funktionieren.

 

Alternative: Bei Long Order, berechne für die Backtest nur die Low Kurse der Exit Bars/Candle und bei Short nur das High Kurse der Exit Bar/Candle, dann funktioniert es auch real mit dem Nachbarn

Wenn das aber in Live läuft funzt der Mist nicht!

"Funzt nicht" interpretier ich jetz mal mit "handelt nicht".

Was macht er denn live, wenn du Print-Anweisungen im Code hast. Werden die ausgegeben?

 

Wenn er live nicht das macht, was er im Backtest tut (mal abgesehen von der Performance natürlich) kannst du das meist recht einfach über Print-Anweisungen rausfinden, mit denen du dir irgendwelche interessanten Variablen bzw. Fehlermeldungen ausgeben läßt.

Hallo,

entschuldigung das ich es nicht weiter ausgeführt habe, aber ich dachte hier etwas zu naiv.

Ich hab schon alles auf Pending, aber ich hab noch einen kleinen "Angstzuschlag" mit aufgeschlagen das es nicht dauernd den Fehler 130 mit zu nahen Grenzen gibt. Das funktioniert in allen drei Sparten.(Backtest - Demo - Bares)

 

Was aber nicht funktioniert ist, ich hab mir zur Gewinnmaximierung noch eine Art Trailing mit eingebaut.

Also ganz klassisch wenn der Wert Ask/Bid größer ist als mein letzter SL + Gewinn(min.) + Freiheitsgrad für Schwingungen && Ask/Bid größer als der letzte maximale Wert dann soll er den Wert mit nachziehen.

Hier hab ich auch eine Print()-Anweisung mit dabei.

 

Im Logfile vom Backtest steht das wunderschön drinnen.

Im Demo passiert es gar nicht das er diese Abfrage als "Wahr" annimmt.

Und mit echten Geld bin ich auch schon auf die Schnauze gefallen.

 

Habt ihr eine Vermutung??

 

Und kennt ihr eine Möglichkeit die Daten für den Backtest so abzuändern das man bestimmte Fälle auch austesten kann?

Im Demo passiert es gar nicht das er diese Abfrage als "Wahr" annimmt.

Welche Abfrage? Sagt das der Output oder deine Vermutung?

 

Ohne Codeschnippsel ist das leider reines Raten und damit Zeitverschwendung.

 

da es so schön passt: http://www.tom-next.com/community/topic/59329-hinweis-zur-besseren-formulierung/

An deiner Stelle würde ich mir die Indis & Funktionen im Chart anzeigen lassen und dann im Visuellen Modus mal "live" mitverfolgen um hier das Errorhandling mal mitzubekommen, wenn das nicht hilft, alles Signale mitloggen und per

Hand auswerten, wo es hängt ... sonst müsstest das ganze eventl. in neuen Funktionen umschreiben