DarthTrader Posted January 29, 2012 Report Share Posted January 29, 2012 Hallo zusammen, hat jemand Erfahungen zu der .NET -Version von Wealth-Lab? Ich möchte gerne, neben NinjaTrader, eine weitere Software rein zum Testen von Aktienportfolios auf EOD-Basis nutzen. Wenn möglich mit C#Unterstützung. MultiCharts und Tradesignal fallen da erstmal weg, da ist mir der Einarbeitungsaufwand dann zu hoch. Wealth-Lab war schon immer klasse und nun auch endlich als .NET -Version verfügbar.Die Demo macht einen guten Eindruck, aber der Teufel steckt natürlich im Detail.Viele Add-Ons, gerade für das Moneymanagement, sind erst nach Kauf als Add-On verfügbar. Auch StopLimit-Orders können bspw. nur als Add-On verwendet werden. Deswegen wäre es schön einige Erfahrungen bzw. Anregungen auszutauschen. Ich bin auch offenfür andere Software die Ihr, speziell zum Portfolio-Test, empfehlen könnt. DankeDT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarthTrader Posted February 3, 2012 Author Report Share Posted February 3, 2012 Ok, habe mal eine kleine Evaluierungsphase hinter mich gebracht. Mehr oder weniger intensiv, aus Zeitgründen, deswegen verzeiht mir meine teils nicht zu 100%-begründeten Entscheidungen und meine subkjektiven Einschätzungen: Kriterien waren: Portfolio-Testing möglich, .NET (wenn möglich), einfach zu handhaben, relativ große Community Kandidaten: RightEdge, OpenQuant, TradingBlox, WealthLab RightEdge---------Programmierkenntnisse von Vorteil, etwas unübersichtliche zu Anfang, recht hoher Einarbeitungsaufwand,selbst einfach Dinge, wie eine 52-Week-Ausbruchsstrategie, habe ich anfangs nicht hinbekommen und es bald auch gelassen.Große Community, viele Themen in den Foren. Super Support direkt durch die Hauptentwickler.Wenig frei zugängliche Strategien im Vergleich zu anderen Tools. OpenQuant---------Als ich die Charts sah und die ähnliche Oberfläche wie RightEdge habe ich es nicht weiter betrachtet. Hauptgrund ist allerdings, dass es in diversen Foren (teils schon älter) nicht so gut im Vergleich zu den anderenTools wegkam. Aber eigentlich müsste ich es mir der Vollständigkeit halber nochmal anschauen.Die Videos und die Screenshots fand ich auch nicht sehr berauschend. TradingBlox:------------Keine Programmierkenntnisse erforderlich, Baukastensystem, recht mächtig, aber gewöhnungsbedürftig.Fällt preislich im Vergleich starkt aus dem Rahmen. Strategien konnte ich einfach erstellen, die vielenKonfigurationsparameter zum MoneyManagement lassen wohl kaum Wünsche übrig. Blox können auch selbst erstelltwerden. Auswertungen sind grafisch recht anspruchsvoll unterlegt. Insgesamt ein professioneller Eindruck.Aber ob man mit den Blox wirklich alle Freiheiten hat? Außerdem scheinen nicht wirklich viele privateEntwickler das Tool einzusetzen. WealthLab:----------Ebenso wie RightEdge von Entwicklern (.NET) für Entwickler (.NET und Handelssysteme). Sehr intuitiv, viele anfangs versteckteFeatures. Große Community in den USA, in Deutschlang sehr wenige User. Läuft in den USA nur über Fidelity Investmenets als Broker.Systeme über Baukastensystem und über Programmierung. Sehr performant, nicht Vergleichbar mit bspw. NT.Das selbe System auf Wochenbasis über 10 Jahre und 100 Werte läuft hier 5 sek. im NT bis zu 5 Minuten. Allgemein:----------Preislich bewegen sich alle Tools, außer TradingBlox, ab ($2000), im Rahmen von $600 - $800, leider die meisten mit weiteren jährlichenSupportkosten, wenn man Upgrades usw. haben möchte. Alle Systeme sind schon seit mehr als 5 Jahren am Markt, alsoals sehr stabil zu bezeichnen. Das automatisierte Handeln und die Brokerauswahl sind bei allen Anbietern recht schwierig. Das hatte allerdings auch nicht Prio 1. Fazit:------Ich tendiere zu WealthLab, da ich hier einfach Systeme zusammenbauen kann, aber auch programmiertechnisch vollsteEntfaltungsmöglichkeiten besitze. Über Community Add-Ons werden viele Themen bereits gelöst, der Support ist sehr schnellund ähnlich gut wie bei RightEdge. Ich denke ... hier fühle ich mich wohl ... :-) Beste GrüßeDT 8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lutzs Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Fazit:------Ich tendiere zu WealthLab, da ich hier einfach Systeme zusammenbauen kann, aber auch programmiertechnisch vollsteEntfaltungsmöglichkeiten besitze. Über Community Add-Ons werden viele Themen bereits gelöst, der Support ist sehr schnellund ähnlich gut wie bei RightEdge. Ich denke ... hier fühle ich mich wohl ... :-) Ich sah neulich einen kurzen Vortrag von Thomas Vittner, der benutzte Wealth-Lab auch. Wie hoch sind denn die jährlichen Kosten für die Daten und den Support? Lutz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zentrader Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Ok, habe mal eine kleine Evaluierungsphase hinter mich gebracht. Mehr oder weniger intensiv, aus Zeitgründen, deswegen verzeiht mir meine teils nicht zu 100%-begründeten Entscheidungen und meine subkjektiven Einschätzungen: Kriterien waren: Portfolio-Testing möglich, .NET (wenn möglich), einfach zu handhaben, relativ große Community... @DT, das beste Preis-Leistungsverhaeltnis wuerdest Du aktuell wohl mit Amibroker erzielen (ich bin zwar kein AmiBroker-User, sondern entwickle in PowerBasic bzw. nutze ab und an das gute, alte Metastock - aber ich recherchiere sowas immer mal wieder fuer Kunden). Portfolio-Testing kann AB inzwischen, Du hast zwar wieder eine eigene Script Language (AFL), aber diese ist per native DLLs erweiterbar (in Deinem Fall also nur "unmanaged" C++.Net). Da Du Entwickler bist, solltest Du sowieso sehr genau recherchieren, inwieweit die Umgebungen erweiterbar sind, weil irgendwann wirst Du an den Punkt kommen, dass Du genau etwas machen moechtest, was eben standardmaessig nicht geht. Z.B. hat die eigentlich sehr gute und maechtige Umgebung TradingBlox keine solche Erweiterungsmoeglichkeit! Fuer mich ein KO-Kriterium... ciao,zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
siscop Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Läuft in den USA nur über Fidelity Investmenets als Broker.[/Quote]Hab zwar nur Gutes über WL gehört aber wäre es nicht ein KO-Kriterium wenn es nicht an „meinem“ Broker anzuschließen geht? Oder hat Fidelity gute Konditionen? Komplexität einer SWFrüher habe ich auch gedacht dass eine SW möglich vielseitig sein soll. Es soll mir die Möglichkeit geben NN zu coden und ich muss alles was >3 mal vorkommt in eigene „shortcuts“ bzw. Funktionen oder Klassen (oder Ableitungen dieser) geben. Ich muss schließlich an die Zukunft denken.Jetzt nachdem ich NN gecodet habe und sehe dass sie im Vergleich zu den weniger komplizierten Systeme nicht wirklich besser abschneiden bin ich nicht mehr so auf den Trip das eine SW alles machen muss. Seit Henrik mich an eine SW angesteckt hat - diese nur für Traderbedürfnisse gebastelt wurde – vermisse ich zwar die Möglichkeit immer wieder kehrende Blocks zusammen zu fassen durch shortcuts, Funktionen oder Klassen. Die Schnelligkeit eine Systemidee zu realisieren und durchzutesten ist jedoch mit solcher proprietären Sprache unschlagbar. Ich brauche kein NN. Welche Sprache würdest du nehmen wenn du mit 20 Zeilen das realisieren könntest was du mit anderen „offenen“ Sprachen erst mit >200 Zeilen hinbekommst?Bevor jetzt jemand kommt dass man mit meiner Sprache (ohne dass ich hier geschrieben habe um welche Sprache es geht) doch Funktionen gibt so muss ich enttäuschen da Tradebezogene Items wie buy, sellshort und andere nicht in Funktionen einzubetten sind. Du hast NT und somit bereits ein offenes System. Sollte deine zweite SW das können was deine erste nicht kann? Ansonsten hast du nur Redundanzen und keine Verbesserungen per se.Du willst natürlich nicht großartig umdenken und in deinem .NET Welt bleiben. Verstehe ich voll und ganz da ich von 2002-2008 in C# gecodet (Tradenunabhänig) habe und beim Traden genauso gedacht habe. Welche Features kann WL was du mit NT nicht hinbekommst? Ist nicht einfach so eine dumme Frage. Es interessiert mich wirklich da ich schon mit dem Gedanken gespielt habe mir eine weitere SW zuzulegen. Punkte die ich vermisse wären z:B. programmierbare Realtimescanner. Hat NT zwar auch aber man muss erst die Daten runterladen. Bei größeren Datenmengen kann das schon eine Weile dauern. Man muss ja auch den gesamten Aktienmarkt auf dem lokalen Rechner haben und die durchzuscannen. Mit Realtimescanner meine ich so was wie Prorealtime wo man mit einem Click den kompletten Markt durchgescannt hat ohne Stunden zu warten bis die Daten runtergeladen wurden. Man lädt den Code zum Server hoch und scannt - statt die Daten zum lokalen Rechner und scannt. IB hat dann noch die lästigen Restriktionen von 100 Aktien gleichzeitig oder nur so und so viel Historische Datenmenge pro download usw. Dies ist in meinen Augen bei IB dann nicht wirklich "realtime" oder?Mich würden deine Punkte interessieren. EDIT:Warum eigentlich unter Punkt "Scrutiny"? 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lutzs Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Es soll mir die Möglichkeit geben NN zu coden Wofür steht 'NN'? Lutz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
siscop Posted February 3, 2012 Report Share Posted February 3, 2012 Wofür steht 'NN'?Neuronale Netze Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarthTrader Posted February 4, 2012 Author Report Share Posted February 4, 2012 Wie hoch sind denn die jährlichen Kosten für die Daten und den Support?$150 jährlich Da Du Entwickler bist, solltest Du sowieso sehr genau recherchieren, inwieweit die Umgebungen erweiterbar sind, weil irgendwann wirst Du an den Punkt kommen, dass Du genau etwas machen moechtest, was eben standardmaessig nicht geht. Z.B. hat die eigentlich sehr gute und maechtige Umgebung TradingBlox keine solche Erweiterungsmoeglichkeit! Fuer mich ein KO-Kriterium...Ich verstehe Deinen Standpunkt sehr gut, aber so weit will ich gar nicht gehen. Meiner Erfahrung nach, sollte das Abstraktionslevel bei solchen Systemen gewahrt werden.Wenn ich mich zu tief in die Details verstricke und selbst Add-Ons entwickeln muss, die weit über die eigentlich Funktionalität einer Software hinausgehen,dann kann dies sehr zeitintensiv und fehlerträchtig werden und steht für mich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr. Diese Phase habe ich bereits hinter mir und meine zeitlich, strukturierte Vorgehensweise muss ich genauestens planen, da ich bemerkt, dass ich ansonsten an Effizienz verliere. Damit möchte ich sagen, dass ich durchaus gewillt bin, mich tiefer in die API einzuarbeiten, aber alles muss für mich halt zeiltich machbar sein. Hab zwar nur Gutes über WL gehört aber wäre es nicht ein KO-Kriterium wenn es nicht an „meinem“ Broker anzuschließen geht? Oder hat Fidelity gute Konditionen?Ich suche keine Software zum direkten Handeln über den Broker, dafür habe ich NT, sondern zum Portfolio-Test von Aktien auf EOD oder EOW-Basis.Die Trades kann ich bei längerfristig orientierten System dann auch bei IB oder LYNX direkt eingeben.Als in Deutschland lebender kannst Du WL leider nicht über Fidelity nutzen. Komplexität einer SWFrüher habe ich auch gedacht dass eine SW möglich vielseitig sein soll. Es soll mir die Möglichkeit geben NN zu coden und ich muss alles was >3 mal vorkommt in eigene „shortcuts“ bzw. Funktionen oder Klassen (oder Ableitungen dieser) geben. Ich muss schließlich an die Zukunft denken.Jetzt nachdem ich NN gecodet habe und sehe dass sie im Vergleich zu den weniger komplizierten Systeme nicht wirklich besser abschneiden bin ich nicht mehr so auf den Trip das eine SW alles machen muss. Sehe ich ganz genauso, deswegen ja auch meine wenig anspruchsvollen Kriterien, die recht subjektiv sind und nur einen kleinen Teil dessen umfassen,wonach ich sonst eine neue Software beurteilen würde. Eben dass, was NT nicht (so gut) kann. Du hast NT und somit bereits ein offenes System. Sollte deine zweite SW das können was deine erste nicht kann? Ansonsten hast du nur Redundanzen und keine Verbesserungen per se.Du willst natürlich nicht großartig umdenken und in deinem .NET Welt bleiben. Verstehe ich voll und ganz da ich von 2002-2008 in C# gecodet (Tradenunabhänig) habe und beim Traden genauso gedacht habe. Welche Features kann WL was du mit NT nicht hinbekommst? Ist nicht einfach so eine dumme Frage. Es interessiert mich wirklich da ich schon mit dem Gedanken gespielt habe mir eine weitere SW zuzulegen. Siehe meine Anwtort oben. Ich will gar kein zu offenes System. Ich will ein System für ein spezielles Aufgabengebiet und NT ist halt nicht unbedingt für Portfoliotests ausgelegt, außer man trickst ein wenig herum. Redundanzen wird es immer geben, aber gerade beim Vergleich dieser beiden Umgebungen sehe ich eher Synergieeffekte, da NT bei mir für den automatischen Handel zum Einsatz kommt und ich mit Wealth-Lab sehr umfangreiche Portfolio-Auswertungen, inkl. erweiterten Money-Managament durchführen kann. Die Ziele, die ich mit beiden Systemen verfolge sind grundsätzlich verschieden, aber sicherlich würde ich lieber nur mit einer Software arbeiten. Hierfür habe ich NT auch starkt ausgereizt, um so etwas wie einen Portfoliotest zu ermöglichen. Würde ich mir die Auswertungen der Ergbenisse nun noch selbst schreiben, wäre ich auch hier auf dem richtigen Weg ... aber wer kann den schönen grafischen Auswertungen, Equity-Kurven auf Portfilo-Ebene, Buy and Hold-Verlgeichen, Anzeige gleichzeitig offener Positionen über die NASDAQ 100 Aktien und der unglaublichen Performance von WL schon widerstehen EDIT:Warum eigentlich unter Punkt "Scrutiny"?Mein Fehler, ich wollte es unter Software stellen, hatte da aber auf Anhieb kein Unterforum für WL gefunden. Sorry und danke fürs Verschieben. Beste GrüßeDT Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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