Innerhalb von der TWS kann man wunderschöne TP oder SL-Orders anhängen. Die Orders sind im IB-System drin, werden aber erst an den Markt übermittelt wenn die zugrundeliegende Order ausgeführt worden ist.

Ich liebe diese Orders...

 

Jetzt die Frage, gibt es eine externe Plattform, die genau diese orderart an IB übermitteln kann? Also eine Grundorder mit gleichzeitiger "attached-order"?

gibt es eine externe Plattform, die genau diese orderart an IB übermitteln kann? Also eine Grundorder mit gleichzeitiger "attached-order"?

Meinst Du MC 8 Beta 3 - AutoAttachOrder bei Exit Strategies?

Ich meinte unabhängig von MC, also in der IB TWS kann man das eingeben.

 

Ist in MC die Auto-Attach-Order dasselbe? Also liegt dann bei IB zur Eingangsorder "1" eine Exitorder1 "1.1" (ggf Exitorder2 "1.2" usw)?

Sprich: Wird die Exitorder gleich mit der Eingangslimitorder zu IB gesendet oder macht das MC erst intern wenn die Eingangsorder gesendet ist?

 

Und wenn das Zutrifft dass die Orders gleichzeitig gesendet, aber nur eine aktiviert wird, hilft mir das glaub ich auch nicht weiter da MC dafür im Code nix hat, manuell ist das recht uninteressant für mich da ich manuell über die TWS schon handle.

Ich meinte unabhängig von MC, also in der IB TWS kann man das eingeben.

 

Ist in MC die Auto-Attach-Order dasselbe? Also liegt dann bei IB zur Eingangsorder "1" eine Exitorder1 "1.1" (ggf Exitorder2 "1.2" usw)?

Sprich: Wird die Exitorder gleich mit der Eingangslimitorder zu IB gesendet oder macht das MC erst intern wenn die Eingangsorder gesendet ist?

 

Und wenn das Zutrifft dass die Orders gleichzeitig gesendet, aber nur eine aktiviert wird, hilft mir das glaub ich auch nicht weiter da MC dafür im Code nix hat, manuell ist das recht uninteressant für mich da ich manuell über die TWS schon handle.

Bei MC wird bei Auto Attach die jeweilige Exit Strategie mitgesendet, also als Bracket Order mit gleichzeitigem Profit-Take und Stop-Loss als OCA Order.

Mechanik bei IB: Ursprungsorder hat ID x.1, die beiden anderen x.2 und x.3 wird x.1 ausgeführt werden x.2 und x.3 simultan ins Orderbuch gesetzt und sobald eine der beiden .2 oder .3 ausgeführt wird, wird die andere gecancelt - so bleibt man vor unerwünschten Positionen verschont.

 

Nativ unterstützt bei EUREX, bei GLOBEX war oder ist es so, dass außerhalb der Regular Trading Hours das Verfahren von IB Rechnern simuliert wird.

Bei MC wird bei Auto Attach die jeweilige Exit Strategie mitgesendet, also als Bracket Order mit gleichzeitigem Profit-Take und Stop-Loss als OCA Order.

Mechanik bei IB: Ursprungsorder hat ID x.1, die beiden anderen x.2 und x.3 wird x.1 ausgeführt werden x.2 und x.3 simultan ins Orderbuch gesetzt und sobald eine der beiden .2 oder .3 ausgeführt wird, wird die andere gecancelt - so bleibt man vor unerwünschten Positionen verschont.

 

Nativ unterstützt bei EUREX, bei GLOBEX war oder ist es so, dass außerhalb der Regular Trading Hours das Verfahren von IB Rechnern simuliert wird.

 

Der noch große Nachteil bei MC ist, (so mit dem PaperTrading Account mit FA Funktionalität beobachtet), dass anscheinend die Portfolio-Position nicht eingelesen wird. Am realen haben ich die Beta noch nicht durchgetestet.

Ah danke, also unterstützt die IB-API das.

Jetzt wäre noch interessant, ob andere Programme (NT?) per Code sowas unterstützen.

@ worf

 

Also ich hab gerade mit der MC8 final eine Limit-Order abgesetzt samt TP-Limit, und das TP-Limit liegt nicht (verborgen) bei IB....

@ worf

 

Also ich hab gerade mit der MC8 final eine Limit-Order abgesetzt samt TP-Limit, und das TP-Limit liegt nicht (verborgen) bei IB....

Das korrekte Vorgehen für Bracket Order gemäß Graphik :

 

Und dann über Buy / Sell Bid / Ask oder Market auslösen - dann ist in der TWS zu sehen, wie, sobald ein Fill da ist, die beiden OCO da sind und verschewinden wenn einer der Exits gefillt wird

Bearbeitet 20. Juni 201214 Jr. von worf

Und dann über Buy / Sell Bid / Ask oder Market auslösen - dann ist in der TWS zu sehen, wie, sobald ein Fill da ist, die beiden OCO da sind und verschewinden wenn einer der Exits gefillt wird

 

Vielen Dank!

Beim Fettgedruckten ist aber der Haken, er soll ja die TP-Order schon losschicken mitsamt der Eingangsorders. Also so dass bei IB folgende Orders von Anfang an liegen:

1. Limit Buy at 100,00

1.1.TP Limit sell at 110,00

 

Wenn er das TP erst losschickt wenn die Eingangslimitorder erreicht ist kann ich das ja ganz normal auch per Code handeln.

In der TWS geht es aber per "Attach Order" gleich, so kann man alles ausschalten. Also Fire & Forget, weil man die ganze Orderkette gleich mitgeschickt hat.

Vielen Dank!

Beim Fettgedruckten ist aber der Haken, er soll ja die TP-Order schon losschicken mitsamt der Eingangsorders. Also so dass bei IB folgende Orders von Anfang an liegen:

1. Limit Buy at 100,00

1.1.TP Limit sell at 110,00

 

Wenn er das TP erst losschickt wenn die Eingangslimitorder erreicht ist kann ich das ja ganz normal auch per Code handeln.

In der TWS geht es aber per "Attach Order" gleich, so kann man alles ausschalten. Also Fire & Forget, weil man die ganze Orderkette gleich mitgeschickt hat.

 

Da gibt es ein ein Missverständnis bei Dir.

An der Börse liegt das ganze als Einheit vor, daher auch x.0, x.1 und x.2 - Du siehst in der TWS aber erst die Orders, wenn x.0 gefillt ist, denn erst dann werden die vorher unsichtbaren Teile .1 und .2 in das Orderbuch gestellt.

Du bist also mit der Exit Strategie Bracket Order auf der sicheren Seite und keine Internet-Unterbrechung oder Rechnerabsturz kann das Setzen von Stop oder Profittake verhindern.

Selbstverständlich kann man das als in der TWS handhaben - ich nehme jetzt aber MC, da man die Exitorders mit der Maus anhand der gestrichelten Linien wunderbar optisch an den Markt, respektive letzte Hochs oder Tiefs anpassen kann.

So wie ich Henrik verstanden habe will er ein Limitorder losschicken und als Paket ein TP und SL mitschicken wenn diese gefillt werden.

Also.

1 Limitorder

1.1 TP

1.2 SL

In TWS kann man es gut eingeben und danach TWS schliessen und die Order bleibt erhalten - TP und SL werden jedoch erst aktiv im Markt eingestellt wenn Limitentry gefillt werden trotz geschlossenem TWS.

 

An der Börse liegt das ganze als Einheit vor, daher auch x.0, x.1 und x.2 - Du siehst in der TWS aber erst die Orders, wenn x.0 gefillt ist, denn erst dann werden die vorher unsichtbaren Teile .1 und .2 in das Orderbuch gestellt.

Du bist also mit der Exit Strategie Bracket Order auf der sicheren Seite und keine Internet-Unterbrechung oder Rechnerabsturz kann das Setzen von Stop oder Profittake verhindern.

Ich verstehe deinen letzten Beitrag so dass ich bei MC ein Limitentry setzen kann mit entsprechenden ExitStrategie wie bei dir in #8 Bild angezeigt und diese Exit werden beim Limit mitgeschickt? Ist das wirklich so?

Also kann ich MC direkt nach versenden der Limitentry gleich schliessen und TP und SL sind weiterhin bei IB trotz geschlossenem MC?

Das wäre ein cooles feature - glaub aber dass sie noch nicht so weit sind.

Genauso wie siscop das schreibt, meine ich es.

Hier mal ein Screenshot wie es in TWS aussieht, wenn ich über die TWS die Entry- und Exitlimits gleichzeitig eingebe mittels "Attach" auf der Entryorder:

 

 

 

Man sieht, die TP-Order ist noch rot, sie wird erst grün (aktiv) wenn die Eingangslimitorder gefillt worden ist. Rot heißt, die Order liegt nur bei IB im System, aber nicht an der Börse.

 

 

Und DAS kann MC anscheinend nicht. Also gleich das ganze Paket losschicken. Bei MC erscheint die TP-Order erst in der TWS, nachdem die Eingangsorder gefillt ist. Das heißt aber, ich kann MC erst ausmachen bzw. muss alles überwachen wenn die Eingangslimitorder gefillt ist und die TP-Order abgeschickt worden ist.

Genau das möchte ich mir aber ersparen, da ich eine statische Scalper-Strategie verfolge auf Stocks, die sehr viele Trades hat und man dort den Überblick verliert nach einer Weile - deswegen Fire&Forget und ich kann mich drauf verlassen dass es genauso gehandelt wird.

So wie ich Henrik verstanden habe will er ein Limitorder losschicken und als Paket ein TP und SL mitschicken wenn diese gefillt werden.

Also.

1 Limitorder

1.1 TP

1.2 SL

In TWS kann man es gut eingeben und danach TWS schliessen und die Order bleibt erhalten - TP und SL werden jedoch erst aktiv im Markt eingestellt wenn Limitentry gefillt werden trotz geschlossenem TWS.

 

 

Ich verstehe deinen letzten Beitrag so dass ich bei MC ein Limitentry setzen kann mit entsprechenden ExitStrategie wie bei dir in #8 Bild angezeigt und diese Exit werden beim Limit mitgeschickt? Ist das wirklich so?

Also kann ich MC direkt nach versenden der Limitentry gleich schliessen und TP und SL sind weiterhin bei IB trotz geschlossenem MC?

Das wäre ein cooles feature - glaub aber dass sie noch nicht so weit sind.

 

Falsch - gibt es bei IB schon Jahre und habe selbst entsprechende Anwendungen für den Eigengebrauch programmiert, die das nutzen.

 

Damit das funktioniert muss im Broker Profil der Haken bei Use NAtive OCO Group gesetzt sein - dieses Verhalten ist bei der EUREX nativ und bei der CME / Globex während der regular Trading hours für das jeweilige Produkt. Damit das gewünschte Verhalten bei der CME (ES, NQ etc.) auch außerhalb der RTH erreicht wird, muß man den Haken bei Use Outside RTH tag for orders machen - dann kümmert sich IB's Rechner um die dann simulierten OCO Orders.

 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, funktioniert das Ganze. Order absetzen und das Haus verlassen funktioniert von der Programmierseite her.

 

Bei IB nutze ich nur das Verfahren wie in Post #8 über deren Knöpfe - entsprechende weit entfernte Limit Orders per Order und exit strategie hab ich nicht getestet.

Wie gesagt, ich nutze das MC Feature wegen der graphischen Anpassungsmöglichkeit via Optik, ohne Zahlenwerte eintippen zu müssen. Geht Prima.

Kurious - genau diesen Haken habe ich auch, aber bei mir klappt es nicht. MC sendet TPs erst wenn die EIngangslimitorder gefillt worden ist. Es geht um deutsche Aktien über das IBIS-System bei IB.

Per Hand in der TWS klappt alles wie es soll.

Kurious - genau diesen Haken habe ich auch, aber bei mir klappt es nicht. MC sendet TPs erst wenn die EIngangslimitorder gefillt worden ist. Es geht um deutsche Aktien über das IBIS-System bei IB.

Per Hand in der TWS klappt alles wie es soll.

http://individuals.i...nges.php?ot=oca

Hier die Liste der unterstützten Börsen für OCO (OCA) Order bei IB,

 

inwiefern MC das für Aktien implementiert hat, weiss ich nicht - ich habe es ausschließlich bei Futures und FOREX probiert, wobei es bei FOREX IDEALPRO ein paar Absonderlichkeiten gibt.

 

Aber für "strategische" Pläne würde ich es bei der TWS belassen. Und die IB API hinkt in fast market Situationen schon mal ungebührlich lange mit der Quittierung von Fills hinterher, die in der TWS sofort ersichtlich sind.

API-Handel würde ich nie unüberwacht laufen lassen, da es oft spaßige Mehrfachquittierungen gibt, die perCode abzufangen sind. Die Updateportfoliofunktion lässt sich i.a. 1 - 2 sec Zeit, manchmal aber eben etwas länger, was in fast market zu falschen Positionierungen führen kann, denen auch MC aufsitzen kann ( http://www.multichar...php?f=1&t=10480 ).

Xetra(IBIS) ist mit aufgeführt...

aber ist auch egal, weil wenn es nicht per Code umsetzbar ist dann bringt mir das sowieso nichts über MC.

 

Das mit den falschen Positionierungen kenne ich, der Support hat schon 3h bei mir am Rechner herumgewühlt deswegen, weil bei sehr vielen gleichzeitig aktiven Strategien MC die gefillten TPs von MC nicht erkannt werden und MC es noch einmal losschickt und ich dann verkehrt herum im Markt bin...könnte aber mit der final behoben sein.

Das ist übrigens der Grund warum ich bei MC nach den gleich mitgeschickten, aber inaktiven Orders suche :)

Xetra(IBIS) ist mit aufgeführt...

aber ist auch egal, weil wenn es nicht per Code umsetzbar ist dann bringt mir das sowieso nichts über MC.

 

Das mit den falschen Positionierungen kenne ich, der Support hat schon 3h bei mir am Rechner herumgewühlt deswegen, weil bei sehr vielen gleichzeitig aktiven Strategien MC die gefillten TPs von MC nicht erkannt werden und MC es noch einmal losschickt und ich dann verkehrt herum im Markt bin...könnte aber mit der final behoben sein.

Das ist übrigens der Grund warum ich bei MC nach den gleich mitgeschickten, aber inaktiven Orders suche :)

MC hat die API offensichtlich leider doch nicht so umgesetzt, wie ich eigentlich dachte. Bei der Positionierung einer Limit Order wird nicht die OCO Logik verwendet, da händisches Attachen einer Bracket-Order die Orders .1 und .2 erzeugt. Hätte MC dies schon bei der LMT mit auf den Weg gegeben, wären diese .1. und .2 bereits vergeben.

Insofern ist dies OCO eigentlich Augenwischerei, da leider nur auf 2 und nicht auf 3 Orders angewendet, warum auch immer. Schade, Henrik hat da Recht. Fiel bei sofortiger Ausführung ja auch nicht auf, ist aber m.E. nicht nachvollziehbar, da nur wenige Zeilen Code zusätzlich nötig gewesen wären.

Bearbeitet 21. Juni 201214 Jr. von worf

.................

Das ist übrigens der Grund warum ich bei MC nach den gleich mitgeschickten, aber inaktiven Orders suche :)

@Henrik :

Absichern, dass ich richtig verstehe : Du platzierst eine Order und überprüfst danach - durch Code der Bestandteil Deiner automatisch laufenden Strategie ist - sicherheitshalber , dass keine Anomalieen (also ungewünschte bzw nicht gecodete Order) vorgekommen sind ? KB

Ne, automatisch handel ich gerade nicht, ausschließlich manuell aber mit festen TP/SLs, dafür eignet sich die TWS bei IB hervorragend, da man alles gleich im Paket "wegschicken" kann.

Manche Situationen bleiben jedoch gleich, da würde ich schon gerne dass es automatisch gesetzt wird, aber das möchte ich nur mit diesen "Paketorders" (um nicht den Rechner 24/7 zwingend am laufen zu haben, weil dann muss ich den auch 24/7 überwachen), was aber anscheinend kein externes Programm unterstützt.