Martin, who the f*ck?
Beitrag erstellt von Maerl Brontius
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Ich habe eine Weile überlegt, ob ich das hier schreibe, da ich niemandem sein System schlecht machen möchte, aber ich finde das Thema so interessant ...
Im Verlustfall oder bei Erreichen einer Verlustgrenze vorhandener Trades ein DoublingUp oder mehr und man deckt damit die bis dato aufgelaufenen Verluste plus Gewinn mit dem nächsten erfolgreichen Trade. Kommt der Gewinn geht es von vorne los mit dem ursprünglichen Einsatz, also die Geschichte geht somit über mehrere Instanzen, je nachdem, wann der Trade endlich greift. Die resultierende Equity-Kurve ist letzlich sehr schön anzusehen. Das Ganze ist lediglich ein Spiel mit der Wahrscheinlichkeit. Mit zunehmendem Erreichen von Extremleveln, wo aufgestockt wird sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Extremlevels erreicht werden. Und genau darauf wird spekuliert! Dass der SL hier entweder im Nirvana oder gar gänzlich ausser Reichweite gesetzt werden muss ist klar. Nicht ganz unwesentlich ist die mit zunehmendem Aufstocken erreichte Investitionsquote. Einfach mal im Netz suchen, gibt genügend Infos zu dem Thema und der statistischen Erklärung zu Martingale.
Mich zumindest hat solch eine Martingale-Strategie schon lange fasziniert und mal ehrlich, so richtig Wahr haben will man nicht, dass nach ein paar hundert erfolgreichen Trades, wo man sich ein Stück aus dem Kuchen schneiden durfte, diese Phase abbrechen könnte - für den Fall sagt man sich, kein Problem, es geht ja weiter 
Es gibt wohl so einige Ansätze, wo man in einem EA so vorgehen könnte. IMHO unterscheiden sich diese lediglich in der Nutzung unterschiedlicher Kriterien in den Trade einzusteigen (also z.B. Indikatoren für Mean Average-Ermittlung oder einfach nur Long, Long, Long, ... oder alternierend L, S, L, S, ... --> deshalb gibt es ja auch die 0 beim Roulette) aber in erster Linie sehe ich den Unterschied in dem Grad des Extremlevels (bzw. der statistischen Abweichung), zu der eine Position aufgebaut wird.
Je höher das Extremlevel, auf dem man mit dem ersten Trade einsteigt umso höher die Wahrscheinlichkeit, damit durchzukommen, ohne Haus und Hof für Nachkäufe aufs Spiel zu setzen.
Man nehme sich z.B. Regressionschannels, erweiterte Durchschnittslinien oder was auch immer und handelt die Standardabweichung (Stichwort Glockenkurve). Letzlich nutzt man eine Art Channel, der eine prozentuale Bandbreite aller zu erwartenden Preise umfasst, die man via Parameter auf z.B. 95% justiert. D.h. in 5% der Fälle muss man den Channel erweitern und den Fehltrade durch einen weiteren Trade aufstocken, also auf einem höheren Extremlevel. Je höher man die Bandbreite definiert um so geringer die Wahrscheinlichkeit, dass beim Trade von Preisen ausserhalb des Channels aufgestockt werden muss. Beim Bollinger Band kann man diese statistische Wahrscheinlichkeit über den zweiten Parameter angeben (1 --> 68%, 2 --> 95%, 3 --> 99%).
Viele der EAs, die auf solche Channels und Martingale aufbauen nutzen ausschliesslich die hohe Trefferquote, welche durch halbwegs normale SL-Levels zu Nichte gemacht werden würde. In der Grafik ein Beispiel, wo es durchaus viele hundert Trades im steten Plus sein können (ganz oben die laufende Equitykurve im Account und zzgl. offener Trades, darunter das Verhalten der vorhandenen Margin (blau die genutzte), darunter die zum Kerzenschluss prozentual zur Gesamtequity offenen Gewinne / Verluste darstellen, ganz unten die Anzahl aktuell offener Trades. Man sieht zwei größere Drawdowns, kurz nach dem ersten war der Account gar kurz sehr sehr niedrig --> schwer zu erkennen, aber dort wurde binnen zwei Kerzen ganze zwei Mal aufgestockt. Solche Extremmoves, wie sie passieren können, kann man mit dem EA sicher herausfiltern, gibt aber noch weitere Typen. Das eigentliche Problem beim Herausfiltern ist letzlich immer der quasi nicht vorhandene SL. Ein sehr großer Nachteil ist hier deutlich zu erkennen --> die offenen Trades führen fast durchweg immer ein nicht geringes Loss mit sich - anders formuliert: bei der Kontrolle der aktuellen Trades wird man fast immer ein Minus, sehr oft 10 % Minus vorfinden - dauerhaft schlecht für die Psyche - im Chart ist das aktuelle Maximum etwa bei 50% laufendem Verlust zu erkennen (größte rote Balkenansammlung im ersten Drittel), die anderen beiden etwa 30%.
Ähnlich aber mit vorhandenem SL und ganz brauchbar sind Donchianchannels, i.V.m. vielleicht max. zweimaligem Aufstocken könnte das etwas werden. Mit dem SL ist es dann aber nicht mehr wirklich Martingale ...
Wenn bereits auf einem sehr hohen Extremlevel eingestiegen wird, ist man von Beginn an bereits auf einer sicheren Seite (nicht der sicheren seite), auch wenn man selbst dann noch Kopf und Kragen riskiert! 
In 'Day trading & swing trading the currency market' hat Kathy Lien einen Ansatz vorgestellt, wo die statistische Länge an Bewegungen in die gleiche Richtung der letzten 10 Jahre stattgefunden hat. Drei Tage (bzw. Candles) lang in die gleiche Richtung hat demnach 323 Mal stattgefunden, vier Tage --> 159 Mal, fünf Tage --> 66 Mal, sechs Tage --> 12 Mal. Nach diesen Tagen gab es dann immer einen Richtungswechsel der Kerzen und die Länge vor dem Richtungswechsel sollte das Momentum danach höher erwarten lassen. Auf verschiedene Währungspaare angwendet habe ich mir das durchgerechnet, da man hier glaubt, mit wenigen Trades pro Jahr und der extrem hohen Trefferquote eine sichere Sache zu haben. Von der letztlich doch extrem geringen Tradeanzahl, der Schönrechnerei im Buch und den in der Realität teils sehr geringen Längen nach dem Richtungswechsel ist der Ansatz nichts für mich - allerdings könnte man das als Martingaleansatz sehen, wo die Standardabweichung bereits sehr weit fortgeschritten ist. Die Wahrscheinlichkeit mehr als vier weitere Level zu nutzen, ist extrem gering und würde sich somit perfekt für Martingale anbieten. Solche Highprobability-Setup würden somit das Risiko schonmal erheblich reduzieren, mehr aber auch nicht.
Es ist auch egal, ob die Statistik gegen einen arbeitet oder nicht, so lange man unbegrenztes Kapital zum Nachkaufen hat, funktioniert dieser Ansatz, ist quasi eine Goldgrube - stellt sich die Frage, würde man das alles machen, wenn man unbegrenztes Kapital bereits hätte?
Im Endeffekt gibt es viele Meinungen dazu - Pro und Kontra - gibt sicher viele, die damit viel Geld gemacht haben und viele, die dadurch viel Geld verloren haben - muss jeder für sich selbst entscheiden.
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