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Tom Next - Daytrading Community
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Chancenlos im Gewinn (2)


Maerl Brontius

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aktuell lass ich das System seit Ende letzten Jahres einfach mal im Forward laufen (siehe letzter Artikel) kurz angesprochen

 

Underlying DAX (aber nicht mehr lange) und S&P-Index (ODL-CFD --> sofern das System standhält in einem späteren Stadium ES-Future bei IB)

 

Die Signale kommen tageweise, allerdings berechnet auf Stundenbasis. Da sich das System entsprechend dem aktuellen Kurs an Wendepunkten aufstellt, die beim Drehen schnell überlaufen werden (detaillierter möchte ich an dieser Stelle nicht werden :dj: ), ist Teil des Systems, so das die meisten Signale nach einer bestimmten Zeit (24h) ihre Gültigkeit verlieren und die gesetzten Stopp-Orders in eine Expiration laufen. Ab und an gibt der Markt Anzeichen, dass ich diese Zeit nicht abwarte und die Order abbrechen lasse. Das war insgesamt zweimal der Fall.

 

Zu Betonen ist, dass das ein Langfristsystem ist, welches zwar auch auf Jahressicht eine ausreichend positive Erwartungshaltung aufweist, aber grundsätzlich längerfristig eingeplant werden sollte. Dem ist auch aus dem Grund Rechnung zu tragen, da die Anzahl der Signale nicht besonders hoch ist. Im Prinzip gefällt mir das nicht wirklich, ob ich T-Note oder ähnliches mit hinzuziehen kann, entscheide ich, wenn der Ansatz die nächsten Monate weiterhin eine gute Figur macht. Die vier durchgeführten Trades im Januar (alle erfolgreich) stimmen mit der Häufigkeit bei den Rückrechnungen überein, gleiches gilt auch für den Trade-Entry / Exit, keine Unterschiede.

Nun ist das nicht wirklich viel und liefert keine wirkliche Aussagekraft. Auf der anderen Seite könnte man mit meiner Vorgehensweise bis hier hin schon sehr viele KO-Punkte finden, aktuell davon aber noch keine Spur.

 

Grundsätzlich handhabe ich diese Geschichte wie TrendyMan, ist irgendwie eine nette Sache und ich lasse beide einfach mal im Forward laufen. Auf Demokonten wohlgemerkt, Live-Konten und folgende Skalierungen, dazu haben beide Systeme sich noch nicht ausreichend bewiesen und die Wahrscheinlichkeit bei meinen Ansprüchen das zu erreichen ist grundätzlich nicht besonders hoch. Insgesamt kostet mich das wenig Zeit. Auch wenn man bisher noch keine großartigen Schlüsse ziehen sollte --> ich nutze momentan jeweils nur eine Position beim Tradeentry, üblicherweise sind das 1 - 5, die mit unterschiedlichem SL-Type ausgestattet sein können, ein kleiner Teil davon kann dann noch sehr lange im Markt bleiben. Der letzte Trade hat nur 12 Pt (1129-1117) mitgenommen, der Move ging aber wesentlich weiter, wie man gesehen hat. Das zusätzliche Risiko bei 1/5 der Gesamtposition multipliziert mit dem einfachen Gewinn ist sehr gering, wenn man sich die Wahrscheinlichkeit ansieht mit dieser fünften Position das zwei oder dreifache von TP1 zu erreichen. Aber bevor ich ene Unmenge Arbeit in dieses System oder TM stecke lass ich es einfach laufen.

 

Hauptsächlich bemüh ich mich dieses Jahr meine Ergebnisse aus letztem Jahr zusammenzufassen und meine Infrastruktur zu optimieren. Hab eine Unmenge von neuen Systemansätzen erarbeitet, durchgerechnet, im Livetrading, es mir aktuell alles andere als an guten Ansätzen mangelt, eher das Problem diese effektiv zu nutzen. Leider stosse ich da immer wieder an die Grenzen der eigenen Flexibilität oder der der Börsendienstleister.

 

:wub:

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