Traden abseits vom Chartverlauf
Beitrag erstellt von Maerl Brontius
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Wann f?llt das Dax All-Time High 21 Benutzer abgestimmt
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1.
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Juli28%2
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August0%0
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September14%1
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Oktober14%1
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November0%0
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Dezember14%1
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nicht in 200728%2
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Wie kommt man zu seinem Tradeentry? Indikatoren, Pattern, Astrologie? Es gibt da so einiges, wie versucht wird vorherzusehen, wohin der Markt laufen wird, um dann entsprechend etwas vom Kuchen zu bekommen und Teile eines Swings oder einer längeren Bewegung auszunutzen. Manche Trader können größere Teile eines Swings mitnehmen, andere weniger. Wird der Markt nach Long drehen oder Long weiterlaufen, positionieren wir uns entsprechend, Short analog. Wieso sollte man es auch anders machen? 
Wieso aber denn eigentlich immer nur diese Denkweise, wieso nicht einmal völlig anders? 
Wer sich ein bisschen mit Swingtrading beschäftigt, kann die Swings im Nachhinein grob im Chart erkennen und die optimale Position ausmachen, wo man hätte einsteigen sollen ... ja, hätte, könnte, würde! Was, wenn man den Markt einfach so laufen lässt, wo er hin will und nicht versucht die Glaskugel zu spielen?
Läuft jetzt der Markt über mehrere Wellen via 'Retrace' in eine Richtung und man positioniert sich in die Hauptrichtung unter Zuhilfenahme der eingetretenen Wellenhochs/tiefs, dann kann der vermutete Retrace eine Trendwende sein oder aber die Vermutung bestätigen und zum wirklichen Retrace werden. Vielleicht umständlich beschrieben, ohne Details zu verraten, aber letztlich lege ich mich da auf die Lauer, wo der Markt eigentlich nicht mehr langlaufen wollte und spekuliere auf eine größere Bewegung, wenn sich der Markt dreht und an meinem Abzweig vorbeiläuft. Mir war zu Beginn nicht wirklich klar, ob dieser Ansatz überhaupt Trades generiert und wie es in dem Fall dann mit der Profitablität aussieht. Bei der Umsetzung kommt man nicht umhin sich eine Definition der Wellen zu erstellen, auf der dann aufgebaut wird und als Basis für die Berechnung der Stopporders dient. Für diese Berechnung der Wellen gibt es genügend Ideen in den Medien, entscheidend ist nur, dass man Bewegungsendpunkte gezielt für die eigenen Zwecke zu nutzen weiss und da steckt der eigentliche Aufwand, das herauszufinden, was dann grundsätzlich konsequent genutzt werden kann. Statistisch oder mit Brutforce bin ich dabei nicht vorgegangen. Ich glaube, das hätte hier genauso wenig gebracht, wie man allzugerne versucht beim EMA-Crossing mit Parameteroptimierung eine lauffähige Parametrisierung zu erhalten - funktioniert nicht wirklich! Auf jeden Fall haben mich die Backtests letztes Jahr begeistert und bisher hat der Forwardtest zwar wenige Trades aber diese mit Quality-Ticks hervorgezaubert, der letzte Trade ganze 27,75Pt (also 111 Ticks). Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
:dj:
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