Tolli Molli

Hallo zusammen, zunächst ja, 25% Verlust bzw. Draw Down akzeptiere ich bewusst. Ohne Verlustrisiko keine Gewinnchance. Außerdem setze ich nicht mein gesamtes Kapital ein. Ich verwende natürlich Money Management. Nun zu den Kosten: Ich trade nicht kurzfristig, d.h. ich halte die Positionen im Schnitt ein 3/4 Jahr. Daher sind die Transaktionskosten nicht so das Problem. Sie liegen zwischen 0,3% und 1,8%. Ich habe sie natürlich in mein Backtesting berücksichtigt. Daher ist für mich der größte Kostenblock die Finanzierungskosten. Diese schätze ich mit 4% auf das geliehene Kapital ab(ist realistisch z.B. bei BNP und SG). Bei einem Hebel von 2 muss ich also meine jährliche Rendite vom Backtesting um ca. 2 % reduzieren. Der größte Einfluss auf die Rendite hat aber nach meinen Simulierungen die Fremdwährung. Und das Problem müsste jeder haben, der mit einer Börsensoftware ein Handelssystem erstellt hat, welches er dann mit Hebel traden möchte. Um die Ergebnisse des Handelssystems auch mit Hebelzertifikaten o.Ä. korrekt widerzuspiegeln kommt es sehr darauf an, welche Datenbasis man nimmt, d.h. Euro, Dollar oder gemischt. Dieser Effekt müsste aber auch beim kurzfristigen Traden auftreten. Ich habe zwar eine einigermaßen annehmbare Lösung gefunden, mit der ich leben kann, aber nichts ist so gut, dass man es nicht verbessern kann. Daher würden mich Eure Erfahrungen sehr interessieren.

Hallo conglom-o, danke für Deine Hinweise. Dein Link war sehr interessant, aber dass die Banken daran verdienen, habe ich mir gedacht. Trotzdem war die Berechnung, wieviel sie verdienen recht interessant. Die Größenordnung stimmt heute übrigens immer noch. Für mich bleiben zwei Fragen aber weiterhin offen. Erstens die Kosten. Ich habe zwar die 2% pro Jahr "Finanzierungskosten" in meine Strategie eingearbeitet und kann notfalls damit leben, aber gibt es günstigere Alternativen? CFDs funtionieren doch eigentlich genauso wie Turbos. Ich zahle meine Marge ein und handele mit einem Hebel. Für die gehebelte Anlage muss ich doch auch "Finanzierungskosten" bezahlen. Ich kenne mich zwar mit CFDs nicht so aus, aber wo ist der Vorteil gegenüber dem Turbo? Zweite Frage: Fremdwährungsanteil. Bei einem Turbo liegt der in Euro nicht abgesicherte Teil in der Höhe des Preises des Turbos, während der "geliehene" Teil konstant in Dollar abgesichert ist, dh. ich leihe mir Dollar, die nach Laufzeitende in Dollar wieder zurückbezahlt werden (1:1). Dadurch habe ich bei einem normalen Turbo (kein Quanto) eine Mischsituation in der Währungsabsicherung. Der geliehene Teil ist 1:1 abgesichert, der Rest incl. Gewinne unterliegen der Währungsumrechnung. D.h. je mehr Gewinne bzw. je niedriger der Hebel, desto weniger Währungsabsicherung bekommt man und umgekehrt. Wenn ich ein Handelssystem entwickle, ist es aber notwendig, dass die Datenbasis mit den gehandelten Wertpapieren, in diesem Falle Turbos, übereinstimmen. Dies bekomme ich nur ungefähr hin, wenn ich bei Turbos z.B. mit Hebel 2 die Datenbasis zu 50% in Euro umrechne. Wie löst Ihr das Problem? Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Tollimolli

Hallo zusammen, Ich habe ein mittelfristiges Handelssystem auf Rohstoffe entwickelt und will es mit Turbos (Hebel 2) in die Praxis umsetzen. Jetzt habe ich dabei das Problem mit der Währungsumrechnung bzw. Absicherung. Eine Komplettabsicherung möchte ich aus Kostengründen, sofern überhaupt Quanto-Turbos vorhanden sind nicht einsetzen. Die Simulation in der Börsensoftware und damit die Anpassung der Parameter ist natürlich von der Datenbasis, also der Rohstoffwerte in $, Euro, oder 50/50 abhängig. Ferner ist der Finanzierungsanteil bei Short Turbos definitionsgemäß höher. Ich habe da einige Modellrechnungen gemacht und bin ziemlich erstaunt über die Ergebnisse. Mein Endergebnis: Simulation mit 50% in Euro umgerechneten Rohwerten. Damit habe ich die gleiche Basis wie die Turbos zumindest beim Kauf. Für Short kaufe ich für 1/4 des Kapitals Turbos mit Hebel 8 und kaufe nach KO evtl. neu mit Hebel 8 nach. Dadurch reduziere ich bei Short die Finanzierungskosten und den Euro-Anteil. Mich würde mal Eure Erfahrungen interessieren, wie Ihr Turbos für die Umsetzung einer Handelsstrategie mit Fremdwährungen einsetzt. Bin auf Eure Hinweise gespannt. Viele Grüße Tollimolli

Hallo zusammen, ich habe die Lösung gefunden: Man kann mit SetOption( "PriceBoundChecking", False ); die automatische Anpassung der Befehle buyprice/sellprice/coverprice/shortprice ausschalten. Somit ist es leicht, auf andere Währungen umzurechnen oder komplizierte Konditionen zu programmieren. In meinem Beispiel: BuyPrice = O/ Foreign("EurDollar","O"); // bei Kauf zum nächsten Openkurs (bei Settings eingegeben) Habe ich nur durch Zufall im Manual gefunden. Wird nur bei der SetOption Funktion beschrieben, sonst nirgends. Viel Erfolg weiterhin Mathias

Das war ein guter Tipp mit der gleichzeitigen Positionseröffnung des EURUSD. Nur möchte ich aus einem Portfolio bzw. Gruppe von Rohstoffen handeln. D.h. AB kauft je nach Erfüllung meiner Bedingung 0- 10 Rohstoffe mit Positionsgröße 1/10 des Kapitals. Da muss ich mal überlegen, wie ich die gleichzeitige Positionseröffnung des EURUSD in genau der Höhe des jeweiligen Kaufkapitals hinbekomme Mal sehen. Grüße Mathias

Hallo zusammen, entschuldigt bitte, wenn ich mich missverständlich ausdrückte. Ich meinte das in etwa so, wie Henrik es verstanden hatte. Beispiel: Ich möchte einen Rohstoffkurs von Dollar in Euro umrechnen. Beispielkurs (in $): O: 97, H: 100, L: 95 C: 98 Eur-Dollar: 1,50 Damit er im Backtesting den Kurs von $ auf € umrechnet, würde ich gerne: Buy= Bedingung 1; sell = Bedingung 2; BuyPrice = C / Eur-Dollar; SellPrice = C / Eur-Dollar; AB rechnet nun: BuyPrice = 98/1,5 = 65,33. Nun kommt die am Anfang zitierte Bedingung, dass der BuyPrice nur zwischen H und L liegen darf! Also wandelt AB die 65,33 in 95 um! Henriks Vorschlag würde mir nichts bringen, da ich jeden Tag einen anderen Umrechnungskurs hätte und keinen festen Prozentwert, den ich bei den Kommissionen eintragen könnte. Kann man diese Umwandlung umgehen oder ausschalten? Die Alternative für mich wäre, alle Kurse in Excel umrechnen und neu in AB einlesen, was recht umständlich ist. Bin gespannt, ob mir jemand helfen kann. Viele Grüße Mathias

Hallo zusammen, ich würde gerne für das Backtesting mit BuyPrice bzw. SellPrice arbeiten, um programmiermäßig von Dollar auf Euro umzurechnen. Nur macht mir AB einen Strich durch die Rechnung. Lt. Handbuch: "During back−testing AmiBroker will check if the values you assigned to buyprice, sellprice, shortprice, coverprice fit into high−low range of given bar. If not, AmiBroker will adjust it to high price (if price array value is higher than high) or to the low price (if price array value is lower than low)" Wie kann man das umgehen? Vielen Dank für Tipps. Grüße Mathias

Hallo zusammen, häufig hat es sich als sinnvoll erwiesen, den Trend des übergeordnete Index eines getradeten Marktes als Filter zu verwendet. Dabei ist soll der Index definitionsgemäß den Markt abdecken, d.h. er ist entsprechend der Marktkapitalisierung gewichtet. Meine Positionsgröße bestimme ich aber für alle Aktien gleichgewichtet als Anteil meines Kapitals. Meine Idee ist, einen selbsberechneten, gleichgewichteten Index über die von mir zu handelnden Aktien zu erstellen, den ich dann als Filter verwende. Ich habe versucht, dieses über AmiBroker zu programmieren, komme aber nicht über die Hürde, auf mehr als eine fremde Aktie zuzugreifen. "foreign" kann man nach meinen Versuchen nur einmal anwenden, d.h. ich kann nicht mehr als einen externen Zugriff tätigen, geschweige denn 30 oder 50. Klar kann ich die Berechnung auch außerhalb von AmiBroker in Excel durchführen, aber der Aufwand mit Kursex- und -import ist sehr groß und muss dan täglich wiederholt werden. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?

Hallo zusammen, ich habe den Fehler mit dem Support-Team von AmiBroker finden können: Wenn man mit "optimize" optimiert, nimmt er den Defaultwert auch für den Back Test. Soweit in Ordnung. Wenn man allerdings "optimize" in "param" ändert, tut er es nicht! D.h.: Wenn man mehre Parameter in mehreren Schritten optimieren will, muss man nach jedem Ändern von "optimize" in "param" auf den Button "Parameters" und dann dort auf "reset all" klicken, bevor man weiter optimiert bzw. Back Test durchführt. Wenn man nicht "reset all" klickt, rechnet er mit den irgend wann vorher gespeicherten Default Werten vor der Optimierung! Das steht so nicht eindeutig in der Hilfe. Gutes Gelingen weiterhin!

Hallo Ibelieve, der Split wird von Yahoo nur bei Amerikanischen Aktien automatisch durchgeführt, nicht bei Europäischen. Dort bekommst Du auch fundamentale Daten über Yahoo. Ich habe dazu MLDownloader verwendet, der die Infos des Splits von Yahoo empfängt. Bringt mir aber nichts, da ich hauptsächlich Europa handele. Ich habe mal alle Daten-Empfehlungen von Amibroker durchgesehen: für EOD Europa gibt es nur Yahoo. Alles ziemlich USA lastig. Ich weiß von Shareworks, die Kurse im Metastock Format anbieten. Nur die Integration in AmiBroker ist ein wenig komplizierter und die Änderung der Indexzusammensetzung muss man wieder manuell ändern. Nicht so ganz komfortabel. Was verwendet Ihr? Viele Grüße Mathias

Hallo zusammen, ich habe mich bisher zunächst mit dem Yahoo Download begnügt, merke aber, dass es recht aufwendig ist, Splits manuell zu änder und es sehr umständlich ist, Zusammensetzungs Änderungen der Indizes manuell zu ändern. Ferne stimmen die Kurse auch nicht immer Welchen Datendienst verwendet Ihr und würdet Ihr für AmiBroker empfehlen? (Aktien und Rohstoffe) Wie funktioniert dort die Änderung der Index-Zusammensetzung? Freue mich über jeden Tipp. Viele Grüße Mathias

Hallo Zusammen, Mir ist seit zwei Tagen ein Fehler von AmiBroker aufgefallen, der mir so unglaubwürdig vorkommt, dass ich eher vermute, ich mache etwas falsch. Ich bin seit ein paar Tagen am Optimieren einer Strategie, bei der ich zuletzt mit Optimize einige Parameter optimiert habe. Danach habe ich das System im Backtesting laufen lassen und es kam auch das letzte best fit Ergebnis vom Optimzer heraus (=: Report 1). Dann habe ich das System mit einer anderen Zeitachse und anderer Datenbasis getestet, was auch plausible Ergebniss hatte. Danach habe ich noch mal die erste Zeitache mit erster Datenbasis im Backtester durchlaufen lassen und bekam völlig andere (schlechtere) Werte (=: Report 2). Ich habe folgendes festgestellt: 1. Die Parameter im Report 1 unter Settings stimmen mit den in der Formel als Vorgabe definierten Parametern nicht überein. Es sind die alten Parameter von vor der Optimierung angezeigt! 2. Die Parameter bei Report 2 stimmen mit den in der Formel überein. 3. Wenn ich Änderungen der Parameter in der Formel gemacht habe, hat er es im Backtesting z.T. ignoriert und es steht unter Parameter der alte Wert von vorher 4. Selbst ein Umbenennen der Formel zeigt im Backtester Report unter Setting die alten Parameter ( woher kennt er die eigentlich? -zwischengespeichert?) 5. Der Fehler scheint erst seit ein paar Tagen aufgetreten zu sein. 6. Ein update auf die neueste Beta-Version von AmiBroker brachte keine Besserung. Habe ich irgendwo ein Kreuzchen unbeabsichtigt falsch gesetzt, welches erst jetzt Auswirkungen zeigt? Hat jemand etwas Ähnliches erlebt? Bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße Mathias

Hallo zusammen, habe gerade selbst einen vielleicht nicht so eleganten Trick gefunden, der funktioniert. Ich definiere mir eine Hilfsvariable vor der Schleife und benutze IIF: ADXgr30ARRAY= IIf(ADX(14)>30,1,0); for( i = 1; i < BarCount; i++ ) { if (ADXgr30ARRAY[i] ) // nun richtige Adressierung und Werte true und false { buy[i] = 1 } .... Viele Grüße Mathias

Hallo zusammen, ich habe jetzt noch mal eine Frage zur Loop-Programmierung und habe im Users Guide und im Forum leider keine Antwort gefunden. Wie programmiere ich bei Bedingungen in Schleifen einen von AmiBroker hart programmierten Indikator? Ich meine folgendes Beispiel: for( i = 1; i < BarCount; i++ ) { If ADX(14) > 30 // das ist falsch, da ADX(14) ein Array und kein Feldargument ist! { buy[i] = 1 } .... Wie bekomme ich aus einem hart programmierten ADX(14) Array ein Feldelement für eine Abfrage in einer Schleife? Muss ich immer den Index neu ausführlich programmieren und die Feldelemente dann einzeln zuweisen? Wäre für einen Tipp von den AmiBroker Erfahrenen sehr dankbar Viele Grüße Mathias

Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum und lernender AmiBroker Freund. Ich bin gerade dabei, mich in die Loop Programmierung einzuarbeiten und habe als Beispielprogrammierung den Trailing Stop genommen ( http://www.amibroker.com/kb/2007/03/24/how...he-price-chart/ ). Hierbei wird manchmal "=" und manchmal "==" verwendet. Kann mir jemand den Unterschied erklären? Eine Verwendung von "=" statt "==" führt zu falschen Ergebnissen und im Manual habe ich nichts gefunden, Viele Grüße Mathias