Probleme mit Parameter im Backtesting - Fehler AmiBroker?

[Tolli Molli]

Hallo Zusammen,

Mir ist seit zwei Tagen ein Fehler von AmiBroker aufgefallen, der mir so unglaubwürdig vorkommt, dass ich eher vermute, ich mache etwas falsch.

 

Ich bin seit ein paar Tagen am Optimieren einer Strategie, bei der ich zuletzt mit Optimize einige Parameter optimiert habe. Danach habe ich das System im Backtesting laufen lassen und es kam auch das letzte best fit Ergebnis vom Optimzer heraus (=: Report 1).

Dann habe ich das System mit einer anderen Zeitachse und anderer Datenbasis getestet, was auch plausible Ergebniss hatte.

Danach habe ich noch mal die erste Zeitache mit erster Datenbasis im Backtester durchlaufen lassen und bekam völlig andere (schlechtere) Werte (=: Report 2).

 

Ich habe folgendes festgestellt:

1. Die Parameter im Report 1 unter Settings stimmen mit den in der Formel als Vorgabe definierten Parametern nicht überein. Es sind die alten Parameter von vor der Optimierung angezeigt!

2. Die Parameter bei Report 2 stimmen mit den in der Formel überein.

3. Wenn ich Änderungen der Parameter in der Formel gemacht habe, hat er es im Backtesting z.T. ignoriert und es steht unter Parameter der alte Wert von vorher

4. Selbst ein Umbenennen der Formel zeigt im Backtester Report unter Setting die alten Parameter ( woher kennt er die eigentlich? -zwischengespeichert?)

5. Der Fehler scheint erst seit ein paar Tagen aufgetreten zu sein.

6. Ein update auf die neueste Beta-Version von AmiBroker brachte keine Besserung.

 

Habe ich irgendwo ein Kreuzchen unbeabsichtigt falsch gesetzt, welches erst jetzt Auswirkungen zeigt?

Hat jemand etwas Ähnliches erlebt?

 

Bin für jeden Tipp dankbar.

 

Viele Grüße

Mathias

Edited October 27, 2009 by Tolli Molli

[tlu]

Die Parameter-Einstellungen im Editor sind niicht identisch mit den Werten in "Parameters" in AA. Entscheidend sind letztere.

[Tolli Molli]

Hallo zusammen,

ich habe den Fehler mit dem Support-Team von AmiBroker finden können:

Wenn man mit "optimize" optimiert, nimmt er den Defaultwert auch für den Back Test. Soweit in Ordnung. Wenn man allerdings "optimize" in "param" ändert, tut er es nicht!

D.h.: Wenn man mehre Parameter in mehreren Schritten optimieren will, muss man nach jedem Ändern von "optimize" in "param" auf den Button "Parameters" und dann dort auf "reset all" klicken, bevor man weiter optimiert bzw. Back Test durchführt.

Wenn man nicht "reset all" klickt, rechnet er mit den irgend wann vorher gespeicherten Default Werten vor der Optimierung!

 

Das steht so nicht eindeutig in der Hilfe.

 

Gutes Gelingen weiterhin!

[tlu]

Das ist auch zu beachten, wenn man - wie ich das immer mache - die ParamOptimize-Funktion (im Include-Ordner) verwendet, die im 4. Comment auf http://www.amibroker.com/guide/afl/afl_vie...p?name=optimize beschrieben wird. Sehr nützlich, da man nicht andauernd die optimize-Einträge auf param bzw. umgekehrt abändern muss.