Spelzdinkel

Hi Mythos, das Thema ist erst mal wieder vom Tisch, bis mein Kumpel seine DA abgegeben hat. Er meinte, vorher kümmert er sich um nix anderes mehr (was ich gut nachvollziehen kann ;)). Müsste in einigen Wochen sein. Melde mich dann wieder - dann gibt's auch die versprochenen Referenzen. Andreas

Das Problem ist, dass allein die Futures vermutlich nicht reichen werden bzw. die Möglichkeiten stark einschränken. Dabei habe ich ja nur die Möglichkeit, *jetzt* einen 2-, 5- oder 10-jährigen Bond(future) bzw. in diesem Fall CFD darauf zu kaufen / shorten. Oder werden auch verschiedene Restlaufzeiten abgebildet? Könntest du vielleicht ein oder zwei Broker nennen, die da in Frage kämen? Bei IB habe ich gerade mal geschaut. Wäre das hier vielleicht, was ich suche? Referenz... ich selbst nicht, aber ich frag mal... Györfi sagt mir nix. Vornehmlich Govies, DE oder US. Hmm, weiß nicht ganz, wie du das meinst bzgl. Modellannahmen. Das mathematische Modell erlaubt Aussagen bzgl. der erwarteten zukünftigen Korrelationen von Bond-Paaren unterschiedlicher Maturitäten. Marktliquidität geht da z.B. gar nicht ein. Auf Basis der "nackten Theorie" ein Tradingsystem aufzubauen, steht ja noch aus. Ich schätze derzeit, es wird am ehesten Richtung "Maturitäten-Straddle" gehen, also z.B einen kurzlaufenden Bond short und einen langlaufenden long. Um die Theorie umzusetzen, bräuchten wir jedoch in jedem Fall die Möglichkeit, diese unterschiedlichen Maturitäten (nicht zu "grob aufgelöst") zu handeln (Long und Short). Welche ETFs kämen denn hier in Frage? Nach dem, was ich eben ergoogelt habe, gibt es dort auch nur eine geringe Auswahl der Maturitäten.

Nee, das nicht, nur verstehe ich sie selbst auch nur rudimentär und will jetzt lieber nichts falsches erzählen, was das Modell kann und was nicht ;-) Die Theorie ist übrigens nicht neu, sondern nur eine Adaption bestehender Modelle: So wie ich es verstanden habe, werden Bondpreise (und vor allem die Preiskorrelationen zwischen unterschiedlichen Laufzeitpaaren) zuverlässiger modelliert, da das Modell von der als statistisch nicht signifikant nachweisbaren Normalverteilungshypothese der Preise abweicht und stattdessen eine höherdimensionale Funktion fittet. Das ist der Ansatz. Wie sich das in ein konkretes Tradingsystem übersetzen lässt, ist mir selbst auch noch nicht 100%ig klar. Wir wollen jedenfalls mal dran arbeiten. Kennst du denn nen Broker für sowas?

Hallo, gleich vorweg: Bond trading ist für mich ein neues Territorium, das ich nun jedoch mit einem Bekannten zusammen (und dessen finanzmathematischer Diplomarbeit auf diesem Gebiet) erkunden möchte. Seine arbeit ergibt ein Modell, das *theoretisch* ein auf Gewinnerwartungswert und Risiko optimiertes Bondportfolio durch Kombination von Produkten unterschiedlicher Maturitäten ermöglicht. Jetzt wollen wir erörtern, ob/wie diese Theorie in die Praxis umzusetzen ist. Bisher kenne ich beim Bondtrading den 10-jährigen Bundfuture und den 2-jährigen Schatz-Future. Aber es muss doch auch möglich sein, z.B. einen 10-jährigen Bond zu kaufen / zu shorten, der nur noch 6 Jahre läuft. Oder zu vereinbaren, diesen Bond erst in z.B. 3 Jahren zu kaufen (nennt sich glaube ich forward contract). Kennt jemand einen Broker, der derartige Möglichkeiten bietet? Idealerweise bietet dieser Broker auch noch Unterstützung für MQL4 ;-) Gruß, Andreas

Habe mir das erste vid mal angeschaut (ist ja nur der Schluss themenrelevant). Vermute stark, das zweite Video geht in Richtung API-Anbindung von IB über .net und ActiveX. Falls es für diese Umgebung schon etablierte Schnittstellen-Pakete geben sollte (?), wäre es ne Überlegung wert - wobei ich mich frage, ob die dann komfortabler sind als MQL4/5. Werde mir das zweite vid bei Gelegenheit mal reinziehen. Die datafeed Toolbox arbeitet durchgängig mit kostenpflichtigen Datafeed-Anbietern zusammen, sehe ich das richtig (Link)? Ansonsten wäre ein tieferer Blick in Matlab vielleicht kein Fehler - obwohl ich im Studium nie damit zurecht kam

Erst mal danke für die vielen Antworten... mensch, bis ich da durch war... habt ihr sonst nix zu tun? Also wenn ich bei MQL4 bleiben sollte, tendiere ich mittlerweile nach Empfehlung von Henrik zu MBT oder Activetrades. Die Konditionen wirken doch attraktiver als bei xtb: Engere Spreads, Microlots, ECN. Henrik (oder wer sonst diese Broker nutzt), wie siehts da mit (historischem) Data Feed aus? Habe auf den Homepages auf die Schnelle nix zu dem Thema gefunden. Tadawul bietet dafür MT5 Beta-Testing an. Ich habe gerade mal etwas durch die MQL5-Dokugeblättert (habe ich hier gefunden). Es gibt komplexere Datentypen (z.B. structures, was wohl einem Tupel oder Set entspricht... hat mir bei MQL4 auf Anhieb gefehlt), soll objektorientiert sein incl. Vererbung und Polymorphismus, und irgendwo habe ich beim Metaeditor sogar was von debugging gelesen Erweckt also generell schon mal alles eher den Eindruck einer "erwachsenen", C-ähnlichen Programmiersprache (C habe ich jedoch dummerweise nie gelernt), auch wenn ich sie noch immer als unhandlich bezeichnen würde (keine "höheren" Ausdrücke bzw. "coding shortcuts", statische Typisierung (ich weiß, letzteres ist Ansichtssache und aufgabenabhängig, bitte keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen )). Ansonsten hätte ich prinzipiell kein Problem damit, mich wieder in etwas neues einzuarbeiten, solange es keine "Easy Language" ist, die man schnell gelernt hat, die aber nicht viel kann. Lieber länger lernen und danach mehr (bzw. effizienter) "können". @Philipp, du schreibst auch vom direkten Programmieren der API eines Brokers. Mit so etwas habe ich leider keine Erfahrung, klingt aber nicht uninteressant: Hat einer deiner Bekannten diese Aufgaben zufällig in Python realisiert? Ich denke mir nur, wenn schon mal ein paar Python-Klassen zur Interaktion mit dem Broker zur Verfügung stünden, Data Feed, Orders und so... die Trading-Algorithmik an sich sollte dann viel einfacher umzusetzen sein als mit MQL4 und Konsorten. Verstehe sowieso nicht, warum es da so viele Nischensprachen gibt (Ninjatrader und Multicharts scheinen nach meinem ersten Eindruck auch jeweils was Eigenes zu haben). Es gibt doch genügend komfortable Programmiersprachen auf der Welt - gut, die kann der Broker dann wohl nicht verkaufen ;-) @wh_: Meine Pläne gehen langfristig vielleicht in eine ähnliche Richtung wie deine Aktivitäten, allerdings hatte ich bisher eher multivariate Regression statt neuronaler Netze im Sinn - da weiß man am Ende, wie das System funktioniert

Hallo Forum! Hoffe, ich bin hier in der richtigen Area, da das Thema doch etwas weiter gefasst ist ;-) Ich möchte mich gerne an der Entwicklung von automatischen Handelssystemen versuchen, bin aber noch ziemlich "grün" auf dem Gebiet, wenns um die reale Umsetzung der Theorie geht. Sprich, welchen Broker wähle ich (und warum), und welche Entwicklungsumgebung solls überhaupt sein. Ich habe seit 2 Monaten einen Demo Account bei x-trade brokers (und mich auch schon grundlegend in MQL4 eingearbeitet), habe aber nicht nur Gutes über den Broker gelesen, z.B. # tw. nur großer Abstand zwischen Kurs und SL möglich # relativ viele requotes, # tw. Candles, die erst um 8:05 statt 8:00 beginnen # teils beschränkte historische Kursdaten --> X-Trade-Brokers-Erfahrungen Nach etwas Recherche im Forum fand ich zunächst Broco recht attraktiv, gewisse Aktivitäten der Firma haben mich dann aber doch abgeschreckt. Noch spielt das Ganze genaugenommen keine so große Rolle, da ich ja erst noch an den Trockenübungen bin, aber ich möchte gerne sicherstellen, dass das, was ich programmiert haben werde, auch möglichst exakt umgesetzt werden wird (Slippage) und die Komissionen (Spread etc.) moderat sind. Daher will ich mir gerne gleich ne attraktive Umgebung schaffen. Ich frage mich auch, ob MQL4 überhaupt das Richtige für mich ist. Die IDE bietet kaum debugging-Möglichkeiten. Und die Sprache wirkt von der Entwicklerfreundlichkeit her irgendwie archaisch auf mich. Ich sollte dazusagen, ich bin Python-verwöhnt - im Non-Trading-Kontext. Vielleicht habe ich mich auch nur noch nicht ausreichend MQL4 eingearbeitet? Überlege mir auch, evtl. ProStation von WH Selfinvest und die CTL-Sprache genauer unter die Lupe zu nehmen. Ist CTL entwicklerfreundlicher (z.B. Objektorientiertheit, mehr Funktionalität für weniger Code etc.)? Vor 5 Jahren hatte ich mal Experimente mit Amibroker begonnen, damals aber noch keinerlei Programmiererfahrung gehabt, was die Sache sehr erschwert hat. Zudem hatte ich keinen Broker gefunden, der mir (gratis) Intraday-Quotes dazu liefern konnte. Im Rückblick würde ich vermuten, dass AFL evtl. mächtiger ist als MQL4... allerdings habe ich den Eindruck, MQL4 ist verbreiteter, könnte also mehr "Community" dahinter haben. Um es auf den Punkt zu bringen, stelle ich hier einfach mal meine Entwickler- und meine Broker-Wunschliste zusammen, ungefähr nach Priorität sortiert: # Historische Intraday-Daten für möglichst umsonst (und für's spätere Live-Trading natürlich Realtime ;-) ), für FOREX, Aktien und Commodity Futures # eine möglichst komfortable, hohe Sprache zur Programmierung # eine gut dokumentierte Sprache (scheint ein Manko von CTL zu sein) # eine möglichst etablierte Sprache inkl. Community und Codebase # Broker für FOREX und Aktien-CFD, und am besten auch Commodity Futures # Broker mit guten Handelskonditionen für Depotgröße max. 10k EUR, eher kleiner für den Anfang (Slippage, Requotes, Spread, sonstige Gebühren) # (Geplante Haltezeit für Trades einige Stunden bis Tage) So, dann schon mal Danke für alle kommenden Tipps :-)