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Hallo, ich hatte schon einmal gefragt, ob der Metatrader fehlerhaft ist. Hier nochmal ein Beispiel, diesmal macht der Metatrader den gleichen Fehler sowohl im Live-Trading als auch im Backtesting. Oder mache ich einen Denkfehler? Ich möchte, dass eine Sell Order nur getriggert wird, wenn ich im kurzfristigen Abwärtstrend bin (analog dazu buy). Um den Trend zu bestimmen nehme ich die Differenz von 2 Moving Averages, hier die von 4 Stunden, ich handle im 1H Chart. Ein MA hat einen shift von eins, sonst sind sie gleich: ma4=iMA(NULL,0,4,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); ma4a=iMA(NULL,0,4,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); Im Chart kann man sehen, wie im Abwärtstrend der ma4 unter dem ma4a liegt. Im Expert formuliere ich für den Sell: ... && (ma4 < ma4a) Doch mein Expert löst die Sell Order aus, obwohl ma4 eindeutig grösser als ma4a ist (zumindest im _Chart). Liegt es viell. daran, dass zu viele Bedingungen, im o.g. Fall sind es insgesamt 10 in der Programmzeile, von der Metaquote Programmiersprache nicht mehr verarbeitet werden können? Eine Antwort eines Programmers wäre nett. Thanxx Heiko

Hallo, seit ein paar Monaten beschäftige ich mich mit dem Programmieren eines EA. Dass die Resultate von Backtesting und Live-Trading sich unterscheiden war mir schon vorher bekannt. Doch dass selbst simple Bedingungen, welche im Programm eine Order auslösen sollten im Live-Trading 'übersehen' werden, konnte ich mir vorher nicht vorstellen. So sollte z. B. nach einem Gap eine Kauf- bzw. Verkaufsorder ausgelöst werden. Am 14.1. 2009 um 1h wurden bei EURUSD im 1H Chart alle im Programmcode gestellten Bedingungen für eine Kauforder erfüllt - aber nichts geschah. Im Backtesting dagegen wird der Trade ausgelöst. Hier die Codezeile: if ((Open[1]>High [2])&& (Close [1]>High [2])&& (Low [1]>= High [2])) { res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY ... Andererseits werden immer wieder Orders ausgelöst, obwohl keine der vorgegebenen Bedingungen erfüllt wurde. Es scheint, als ob die O-H-L-C Kurse die das Programm im Live-Trading 'sieht', sich von den gleichzeitig im Chart dargestellten Kursen unterscheiden. Liegt dies am Broker oder ist die Programmiersprache MQL des Metatraders fehrerhaft ? Oder werden im Live-Trading als input slippage oder spread mit einbezogen? Kann mir einer einen Tip geben, gibt es Abhilfe? Auch scheint die Funktion 'ObjectGetValueByShift', welche den weiteren Verlauf einer mit zwei Punkten vorgegebenen Trendlinie berechnet, recht ungenau. Trades werden manchmal selbst im Backtesting so ausgelöst, als ob der Metatrader etwas anderes 'sieht' als im Chart dargestellt. Sind dies unter Codern bekannte Probleme? Saludos Heiko