Das wurde wirklich gehandelt, 3 Stück FDAX bei AT Aufschlag von 50 Punkten. Gab es den Move beim Future tatsächlich?

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Freezing ist glaub ich, das Einfrieren der Software, also, wenn der Zugang zum Broker blockiert ist bzw. "Nichts mehr geht".

(Gerne bei CMC und ABN Amro, da gibts auch elends lange Thread im Aktienboard dazu.)

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Ich bin ja bei IS-Trading (WL CMC). Da gibt es requotes bis zum abwinken. Orders wurden auch nicht Ausgeführt/Abgelehnt… Das sind aber alles Punkte womit man leben kann.

Alles akzeptabel aber Freezing kam mir bis zum heutigen Tag nicht vor *auf Holz klopfen*

Ihr neue SW finde ich persönlich jetzt eine Verschlechterung.

 

Dies hat zwar nichts mit dem Thema zu tun aber ich konnte das mit Freezing und CMC nicht so dastehen lassen.

Denkt Ihr, dass das systematisch betrieben wird? Kann es nicht auch sein, dass zu Zeiten mit besonders hohen Umsätzen die Tradingsysteme in die Knie gehen?

Das erleben Kunden der Direktbanken regelmäßig, wenn die Börsen einknicken. Um dem "Freeze" auf den Grund gehen zu können, müssten evtl. die Umsätze zu dem Zeitpunkt ausgewertet und verglichen werden. Ist zwar keine Entschuldigung, aber ein möglicher Hinweis darauf, das die Systeme am Limit arbeiten.

Dies hat zwar nichts mit dem Thema zu tun aber ich konnte das mit Freezing und CMC nicht so dastehen lassen.

Nop, ist ja ok ; ich kenn ABN Amros MI (mal Demo getestet) und CMC (auch nur kurz Demo geguckt) sonst nur vom Hörensagen und den langen Threads im AB. Vieles von den dort angemängelten Sachen hörte sich für mich mehr nach überlasteter Infrastruktur (zuviel Werbung - zuviele Kunden) und Bugs in der Software an als nach "Böswilligkeit".

Ist dennoch kein Grund für mich, zu denen zu gehen, denn weswegen Probleme auftauchen ist mir am Ende ja Ralle, wenn ich deswegen Geld verliere. Ich bin an der Stelle sicher etwas undifferentiert, denn für mich gehören beide Broker in eine Kategorie von Brokern, bei denen ich nicht traden will.

 

Manche Probleme haben sich sicher auch im Laufe der Zeit verändert bzw. sind durch andere ersetzt worden und ich bin noch nicht up-to-date (z.B. aktuell bei CMC die schlechtere Grafik nach AB; ich kann's nicht beurteilen, aber Leute, die ich bei AB schätze, sind auch kurz vorm Wechseln).

Kann es nicht auch sein, dass zu Zeiten mit besonders hohen Umsätzen die Tradingsysteme in die Knie gehen?

Hört sich für mich einfach so an. Ich kenn ähnliche Effekte von Massive Online Roleplay Games, bei denen die Server z.B. mal in Java nachimplementiert wurden (nicht ganz legal allerdings *hust*). Wenn dann mehr als 100 Spieler drauf waren, ist die Java-Engine in die Knie gegangen und es gab sogenannte Lags (damit kämpfen aktuell auch WOW-Server, die überbevölkert sind). Die Effekte sind ähnlich. Nachrichten gehen meist nicht verloren, sondern kommen einfach verspätet an. Im Fall mit Tradingsoftware sind Requotes dann aber vorprogrammiert, denn grad in den heißen Phasen ändern sich die Kurse ja schneller.

 

Kann mir zwar nicht vorstellen, dass bei den Marketmakern Java-Server laufen, aber auch alles andere kriegt irgendwann Probleme, wenn die Last nicht mehr zu bewältigen ist und das Load-Balancing nicht stimmt (z.B. ab 1000 neue Clients, die verbunden sind, wird ein neuer Server dazugeschalten). Grad in Stoßzeiten sind ja auch die gehandelten Volumen nicht zu vernachlässigen, denn jeder Client will ja auch möglichst aktuelle Daten.

 

Für mich klingt es lediglich nach Überlastung, was mir als Kunden am Ende aber egal ist. Entweder ich gehe auf EOD-Trading und umgehe so die High-Traffic-Phasen oder ich suche mir (wie ich) nen Anbieter, der genug Geld in die Infrastruktur gesteckt hat.

yep, bleibt nur die Frage nach der Erklärung wie dieser Handel zustande gekommen ist. Durch Fehler im System bei AT ausgelöst durch Trader (Stop Fishing schließe ich aus) a la rush oder "unabsichtlich" durch ganz normale Stop Entries oder Limitorders die nur darauf warteten, dass ihr Kurs getriggert wird.

 

 

naja es war intraday also kann es nicht an tradern gelegen haben, die auf der dunklen seite des trading stehen

 

bei odl gab es in 2008 2-3 solcher spikes nach unten beim cac - leider find ich die grad nicht mehr...imho ist es einfach eine falsche quotierung. das schlimmste ist meiner ansicht nach nicht, dass das hs evt. nicht damit zurecht kommt (das könnte man ja einplanen) sondern, dass die stopps wie bereits erwähnt "abgefischt" (ob absichtlich oder nicht) werden und man keine möglichkeit hat dem zu entgehen falls man stopps einsetzen möchte

bei odl gab es in 2008 2-3 solcher spikes nach unten beim cac - leider find ich die grad nicht mehr...imho ist es einfach eine falsche quotierung. das schlimmste ist meiner ansicht nach nicht, dass das hs evt. nicht damit zurecht kommt (das könnte man ja einplanen) sondern, dass die stopps wie bereits erwähnt "abgefischt" (ob absichtlich oder nicht) werden und man keine möglichkeit hat dem zu entgehen falls man stopps einsetzen möchte

Na ja, aber bei 2-3 Mal im Jahr sag ich nichts. Damit kann man zur Not leben, mit ein bisschen Glück ist man zu der Zeit auch nicht drin.

 

Letztendlich muss man eigentlich ähnlich wie ne Versicherung auch Extrem-Worst-Case-Szenarien einplanen und diese auch finanziell wegstecken können. Wenn die Ereignisse extrem selten sind, ist das, wie gesagt, ok in meinen Augen.

Richtig rush. Nur wie oft sitzt man am PC und ist "Zeitzeuge"? Vielleicht passiert es öfters, als das man sich bewusst es.

Krirtische sehe ich das letztlich auch nicht, da wir Chartbilder lesen können und bei Bedarf beim Kundenservice kurz mal Sturm klingeln.

 

Für Beginner,

denen (voll-)automatische Handelssysteme als eierlegende Wollmilchsau argumentativ verkauft werden,

finde ich diesen Hinweis jedoch als existentiell. Die sollten wissen, was es damit aufsich hat und es jederzeit Sinn macht, gezielt nach den Ursachen zu fragen.

solang der stopp eng ist, hast du recht krümel, nur man darf eben nicht ohne unterwegs sein und damit ein margin call riskieren

 

@whipsaw: ich war nichtmal zeitzeuge, die spikes sind später immernoch da aber da der index kaum sprünge von 1k points macht ist es definitiv ein fehler im system