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Tom Next - Daytrading Community

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  • 4 months later...
Posted (edited)
Quelle: http://www.intalus.de/de/produkte/tradesig...t-weiss-rot.php

 

Aus Urheberrechtsgründen ic.arrow.right.png Impressum kann ich leider keine Absätze kopieren und hier posten.

 

Mit dem Buch von P.Kahler habe ich für mich fast alle seine Ansätze und auch aus Traders + der oben gelinkten Seite genauer angeschaut bzw. umgesetzt.

Dieses Rot-Weiss-Rot-Pattern, wo nach einer gewissen Unentschlossenheit in den direkt folgenden Tagen auf einen Schub nach oben spekuliert wird, kann ich mir als anzeigbares Pattern definiert. Als TP1 habe ich pauschal 0,6 * Risk, TP2 = 2 * Risk genommen. In dem Artikel wird gar vom dreifachen des initialen Risikos gesprochen. Hinsichtlich der Exits gibt es verschiedene Varianten des früheren Ausstiegs, also z.B. wenn der Move nicht unmittelbar bis zum zweiten Tag eingesetzt hat oder der Move nach einigen Tagen wieder in Richtung Entrylevel geht.

 

Ich habe mich lange mit verschiedensten Ansätzen für Ein- u. Ausstieg beschäftigt. Auch wenn ich dieses 'Pattern' noch nicht ganz abgeschrieben habe, scheint mir dieser Ansatz eher unvorteilhaft zu sein.

 

Anbei eine Grafik, mit Parametern für TP wie genannt und SL entspricht dem Tief des Pattern (rote Linien im Chart), Entry als StoppBuy am Hoch der dritten Kerze, Timeframe D1. TP1-2 sind die grünen Linien im Chart. TP1 greift bei den letzten 14 Signalen genau ein einziges Mal. Selbst ein TP in Höhe des initialen Risikos bringt keine genügend hohe Trefferquote um dieses ungünstige RiskReward-Verhältnis ausreichend zu kompensieren.

 

Ich meine dieses Setup der RotWeissRoten-Kerzen nicht in seinem Buch gefunden zu haben, der Grund liegt auf der Hand.

 

Bei Verbesserungswünschen spiele ich Varianten davon gerne durch - vielleicht habe ich auch nur irgend etwas übersehen ...

 

Edit: Man kann natürlich noch Finetuning am eigentlichen Pattern-Aussehen machen, das dürfte dann aber zu Ungunsten des Vorkommens gehen und ja, ich habe auch da einige Varianten durch ...

RWR_Test.jpg

Edited by Maerl
Posted
Mir ist kein von Kahler publizierter Handelsansatz bekannt, der dauerhaft profitabel ist, einzig die im folgenden Link dargelegte Geschichte lässt sich mit veränderten Parametern einigermassen ins Plus bringen, Kahler lehnt aber jede Optimierung und damit Parameteränderung definitiv ab.

 

http://www.quanttrader.at/workshops/eis/eis.shtml

 

Deutliche Worte. Sehe ich zum Teil genauso. Aber in seinem Buch gibt es durchaus Ansätze, die es Wert Sinn. Was das MA-Crossing betrifft, ist das sicherlich richtig - mit MA-Crossing habe ich mich eine halbe Ewigkeit beschäftigt und auch ein System damit am Laufen - allerdings habe ich auch gesehen, dass man mit verschiedenen Oszillatoren die gleichen Ergebnisse erzielt, was Einstiegszeitpunkte und Vor- und Nachteile betrifft bei Seitwärts- und Trendmärkten. Letztlich will man nur den Beginn einer soliden(!) neuen Welle so schnell wie möglich erkennen. Nach Jahren hat diese ganze Sache für mich darin geendet, dass ich nicht mehr versuche Systeme ausschliesslich mit Oszillatoren und/oder MAs + MoneyManagement zu entwickeln. Das führt zu rein gar nichts --- man liesst unendlich viele solcher 'Systeme' in diversen Forexforen, mal mit den Einstellungen, mal mit anderen, mit unterschiedlichsten Trendfiltern, IMHO reine Zeitverschwendung. Was ich immer versuche mit zu berücksichtigen ist die PriceAction um das Signal herum auf verschiedenen Zeitebenen, also einfach die Suche nach bullischen / bärischen Mustern und eine schlechte Equitykurve des Systems herauszufiltern ... das sollte jetzt keine direkte Antwort sein, ledlich meine Sichtweise, da dieses EMA-Crossing angesprochen wurde.

Posted

Sehe ich ebenso, die ganzen MA Cross Geschichten haben entweder eine relativ hohe Zahl an Verlusttrades -Seitwärtsmärkte, whipsaw Geschichten- oder sie kommen recht spät in den Markt.

 

Ich muss allerdings dazu sagen/schreiben, dass ich mich kaum noch mit der HS Entwicklung beschäftige, weiss aber von der Quant Abteilung einer Asset Management Firma, dass es speziell in den kleineren TFs mit Indikator/Oszilator Geschichten nicht so weit her ist, die Jungs dort gehen bei Futures sehr viel über die Umsatzverteilung (wie viel Umsatz am Bid, wieviel am Ask) bzw über Preislevel oder über Pattern, wobei die alle theoretisch möglichen Pattern aus bis zu 8 Perioden getestet haben, teils auch in "krummen" Periodeneinhetiten.

 

Inwieweit solche Geschichten für private Trader umsetzbar sind kann ich schwer beurteilen, wenn ich aber betrachte wie viele MSc dort herumsitzen und an neuen Modellen arbeiten, dann bleibe ich beim diskretionärem Handel.

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