Habe die Diskussion über die 1-2-3 Trenderkennung auf CT verfolgt. Da ich diese - aufgrund des "Klientels" - dort jedoch für sinnfrei halte, anworte ich Dir hier auf Tom.Next.
Ich habe bereits vor über 3 Jahren verschiedene Underlyings auf deren Volatilität, während eines Zeitraums von ca. 6 Monaten, untersucht. Da ich jedoch mit Programmierung auf "Kriegsfuß" stehe, musste ich diese statistische Auswertung in Excell vornehmen. Anbei ein Beispiel auf den Bund-Future (FGBL) um meine Vorgehensweise zu erläutern, die ich heute immer noch so in der Form anwende:
Dazu habe ich mal einen alten Screenshot rausgekramt, indem ich im FGBL jeden Tag die Anzahl der Impulse ausgezählt habe (08:15 - 18:15 Uhr). Meine Auswertung hat ergeben, dass ich eine Bewegung von
In der Folge bin ich am Tagesende den Chart durchgegangen und habe folgendes notiert:
2. Die genaue "Länge" eines jeden einzelnen Impulses - nach Nr. 1 - in Ticks
In einem zweiten Schritt habe ich dann die Summe aller Impulse (Spalte: Summe Impulse >50%-Durchschn.) während eines Tages aufsummiert und durch die Anzahl der Impulse während dieses Tages geteilt. Das Ergebnis wurden in der Spalte "Durchschn. Impuls Ticks" dokumentiert.
Was habe ich nun damit erreicht?
1. Zum einen ist mir aufgrund dieser statistischen Erhebung nun bekannt, dass im FGBL der durchschittliche Impuls während dieses Zeitraums ca. 11 Ticks betragen hat. Dieses Ergebnis dient mir als "Richtgröße" und gleichzeitig als Minimal-Vorgabe zur Zählung einer Impulsbewegung, sofern von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief eine Bewegung in diesem Ausmaß auftrat.
2. Per meiner damaligen Definition muss eine Korrekturbewegung mind. >50% einer durchschn. Impulsbewegung - also mind. 6 Ticks - betragen, um diese auch als solche zu erkennen - gerechnet von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief.
Mit diesen Angaben kann ich nun hergehen und die Punkte 1, 2 und 3 im Chart definieren, um damit einerseits den vorherrschenden Trend festzulegen und andererseits einen möglichen (automatischen?) Handelsplan zu erstellen. Leider habe ich kein passendes Chart auf den FGBL mehr gefunden... deshalb anbei ein Chart auf den DowMini-Future (YM), um die Vorgehensweise aufzuzeigen.
Das Fragezeichen bzgl. der automatischen Erkennung dieser Kursmuster ist dem Umstand geschuldet, dass ich selbst nicht Programmieren kann und auch nicht will. Aber es kann sich gerne jemand Anderes damit beschäftigen oder auch verfeinern...
Ich hoffe, dass ich es verständlich formulieren konnte und der Sinn dahinter klar wurde!
Edit by Krümel: Neuer Ansatz ausgelagert
Teil 1.
@ibelieve
Habe die Diskussion über die 1-2-3 Trenderkennung auf CT verfolgt. Da ich diese - aufgrund des "Klientels" - dort jedoch für sinnfrei halte, anworte ich Dir hier auf Tom.Next.
Ich habe bereits vor über 3 Jahren verschiedene Underlyings auf deren Volatilität, während eines Zeitraums von ca. 6 Monaten, untersucht. Da ich jedoch mit Programmierung auf "Kriegsfuß" stehe, musste ich diese statistische Auswertung in Excell vornehmen. Anbei ein Beispiel auf den Bund-Future (FGBL) um meine Vorgehensweise zu erläutern, die ich heute immer noch so in der Form anwende:
Dazu habe ich mal einen alten Screenshot rausgekramt, indem ich im FGBL jeden Tag die Anzahl der Impulse ausgezählt habe (08:15 - 18:15 Uhr). Meine Auswertung hat ergeben, dass ich eine Bewegung von
In der Folge bin ich am Tagesende den Chart durchgegangen und habe folgendes notiert:
1. Anzahl der Impulse > 5 Ticks (Spalte: Anzahl Impulse >50%-Durchschn.)
2. Die genaue "Länge" eines jeden einzelnen Impulses - nach Nr. 1 - in Ticks
In einem zweiten Schritt habe ich dann die Summe aller Impulse (Spalte: Summe Impulse >50%-Durchschn.) während eines Tages aufsummiert und durch die Anzahl der Impulse während dieses Tages geteilt. Das Ergebnis wurden in der Spalte "Durchschn. Impuls Ticks" dokumentiert.
Was habe ich nun damit erreicht?
1. Zum einen ist mir aufgrund dieser statistischen Erhebung nun bekannt, dass im FGBL der durchschittliche Impuls während dieses Zeitraums ca. 11 Ticks betragen hat. Dieses Ergebnis dient mir als "Richtgröße" und gleichzeitig als Minimal-Vorgabe zur Zählung einer Impulsbewegung, sofern von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief eine Bewegung in diesem Ausmaß auftrat.
2. Per meiner damaligen Definition muss eine Korrekturbewegung mind. >50% einer durchschn. Impulsbewegung - also mind. 6 Ticks - betragen, um diese auch als solche zu erkennen - gerechnet von einem zurückliegenden lokalen Hoch/Tief.
Mit diesen Angaben kann ich nun hergehen und die Punkte 1, 2 und 3 im Chart definieren, um damit einerseits den vorherrschenden Trend festzulegen und andererseits einen möglichen (automatischen?) Handelsplan zu erstellen. Leider habe ich kein passendes Chart auf den FGBL mehr gefunden... deshalb anbei ein Chart auf den DowMini-Future (YM), um die Vorgehensweise aufzuzeigen.
Das Fragezeichen bzgl. der automatischen Erkennung dieser Kursmuster ist dem Umstand geschuldet, dass ich selbst nicht Programmieren kann und auch nicht will. Aber es kann sich gerne jemand Anderes damit beschäftigen oder auch verfeinern...
Ich hoffe, dass ich es verständlich formulieren konnte und der Sinn dahinter klar wurde!
Bild Statistik
EDIT: Grün = Long-Entry, Pink = Short-Entry und Blau = fixes TP
Über die genaue Strategie dahinter, werde ich zur Abwechslung mal auf tf1 einen eigenen Artikel dazu schreiben...
Bearbeitet von Krümel
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