TraderFox

Ich muss mich doch immer wieder wundern, warum es für manchen Leser hier im Board so schwierig ist, die "Guten" von den "Schlechten" zu unterscheiden und zu verstehen, warum manche Trader eben weiter gehen als andere, wenn es um die öffentliche Darstellung der eigenen Fähigkeiten geht! Es soll nämlich tatsächlich Leute geben, die Spass am Trading und der damit verbundenen Vermittlung von Wissen - sei es nun theoretischer oder praktischer Natur - haben. Das aber wiederum kann natürlich nur dann der Fall sein, wenn man damit ganz nebenbei auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann! An dieser Stelle möchte ich den Apple-Gründer und großartigen Visionär, sowie einen der wohl fähigsten Vordenker unserer Zeit, Steve Jobs - der leider viel zu früh verstorben ist - zitieren: „Man muss finden, was man liebt - das gilt für die Arbeit wie fürs Privatleben. Ihre Arbeit wird einen großen Teil Ihres Lebens einnehmen. Und die einzige Möglichkeit, Zufriedenheit zu erlangen, besteht darin, das zu tun, was man selbst für großartige Arbeit hält. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, besteht darin zu lieben, was man tut. Haben Sie das noch nicht gefunden, dann suchen Sie weiter, lassen Sie nicht locker. Wie bei allen Herzensangelegenheiten werden Sie wissen, wenn Sie das Richtige gefunden haben. Und wie jede gute Beziehung wird auch diese im Laufe der Jahre immer besser. Suchen Sie weiter. Finden Sie sich nicht mit weniger ab". Ich für meinem Teil kann ohne Einschränkung behaupten und das trifft meiner Überzeugung nach auch auf Aurelius zu - obwohl ich ihn bisher noch nicht persönlich kennenlernen durfte - im Bereich meiner Arbeit das gefunden zu haben, was ich liebe... Trading ist mein(e) Beruf(ung)! Aber dennoch habe ich mich bereits vor Monaten dazu entschlossen, mein Mitgliederprofil wieder völlig zu anonymisieren, damit hier im Forum ja kein Bezug zu einer kostenpflichtigen Dienstleistung hergestellt wird, welche einem als "Schleichwerbung" ausgelegt werden könnte. Einige Leute brauchen sich nicht wundern, wenn außer theoretischem Know-how keinerlei praktische Fachkompetenz, sei es kostenfrei oder auch teilweise kostenpflichtig, öffentlich angeboten wird. Ich sage das jetzt einmal bewusst polarisierend: "Leute - glaubt Ihr wirklich, dass es Gutmenschen gibt, die nach 10 Jahren harter ditaktischer Lernphase und Arbeit alles für Lau anbieten - und das noch dazu in diesem "Haifischbecken"? Ich kann nur sagen, nach so langer Zeit wird man zwangsläufig zum Egoisten - leider, aber das lehrt einem dieser Job, nachdem man bereits mehrmahls mit "Haut & Haaren" gefressen wurde! Was nichts oder verhältnismäßig zu wenig kostet ist nichts wert... das ist Fakt! Und zum Abschluss will ich dieser weisen Grundeinstellung von Steve Jobs noch einen wichtigen Punkt hinzufügen: "Nur wer seinen Aufgaben mit Begeisterung nachgeht, der wird sie auch gut machen. Nein, nicht nur gut, sondern hervorragend. Mehr noch: Wem es dabei gelingt, sein Hobby zum Beruf zu machen, der muss im landläufigen Sinne nie wieder arbeiten. Denn er wird sein Tun nicht länger als Mühsal und Belastung empfinden, sondern als Freude und als Bereicherung des eigenen Daseins. Kann man sich etwas Schöneres vorstellen, als sich schon am Sonntagabend auf die neue Woche zu freuen, weil die „Arbeit" dann endlich wieder losgeht?" Und genau davon sind die meisten Trader meiner Meinung nach noch meilenweit entfernt, weshalb Sie sich lieber um die Angelegenheiten anderer Leute kümmern, um von den eigenen Fehl- und Rückschlägen abzulenken! Nichts für ungut! TraderFox

@multiclean Endlich einmal etwas "handfestes"! In welcher Form kann man dieses (Euer) Projekt unterstützen? Grüße Wolf

Einfach nur lächerlich... der/die vermeindlich Schuldige(n) sind ja bekanntlich immer schnell gefunden. Das ganze Politiker-Geschwätz soll ja nur von den eigentlichen (eigenen) Problemen ablenken... besonders in den USA ist das seit Monaten sowas von offensichtlich, da dieses Land mittlerweile reformunfähig geworden ist, aber, zusammen mit Ihrer gewachsenen Bankenaristokratie (Rating-Agenturen etc.) mit dem erhobenen Zeigefinger nach Europa zeigt und die hiesigen Reformbemühungen im Keim zu ersticken versucht. Ich kann es einfach nicht mehr hören!

Paaahhh - Das kann ich nur bestätigen. Die Verluste halten sich zwar in überschaubaren Grenzen, aber ein technisch bedingter, über zweistündiger Serverausfall ist mir in 10 Jahren Eurex-Handel noch nicht untergekommen! Und das schöne dabei war, dass der XETRA-Dax ja munter weiter tickert und man sich quasi sekündlich seinen Profit & Loss ausrechnen kann... nur das es in einem solchen Fall natürlich NIEMALS einen Zufallsgewinn gibt.

Vielen Dank Freunde... für die herzlichen Glückwünsche! Montag ist wohl der dümmste Wochentag, an dem man Geburtstag haben kann!? Insofern war es für mich ein ganz normaler Handelstag. Da es zudem kein runder war, wird eine kleine Party am WE nachgeholt. Leider blieb mir in der Vergangenheit nur etwas Zeit zum mitlesen. Mich mit einzubringen in Diskussionen war mir leider nicht mehr möglich. Hoffe, dass sich das bald mal ändert. Aber als "Einzelkämpfer" ohne Sekretärin...

Dank! Werde ich machen. Seine Website kenne ich... hatte aber bisher noch keinen Grund/Bedarf gesehen zu Spenden.... aber jetzt gibts ja einen!

Danke! Ist das ein Bezahl-Indikator oder aus dem NT-Forum? Würde mich sehr interessieren!

Was für Dich vielleicht auch interessante Plug in´s sind, wären vielleicht die 3rd-Party Produkte, die sich in den OEC-Trader integrieren lassen, die da wären: Footprint Market Delta Solltest Du Dir vielleicht einmal näher anschauen!

Ich arbeite bisher nur mit dem DOM... allerdings nicht mit dem von NT, sondern mit dem von OEC-Trader (OpenECry), da der mir wenigstens Bids/Asks schon subtrahiert und die Differenz (Überhang) in einer Summe farblich darstellen kann. Da sieht man es auf einen Blick. Bin jedoch schon ganz gespannt, was Volume-Tracker alles so bieten kann!

Hallo Mythos! Um das abzukürzen... Diese "inner market" Transaktionen interessieren mich gar nicht! Denn das sind ja gerade die Marktsituationen, an denen Angebot und Nachfrage völlig ausgeglichen sind. Als Orderbuch-Scalper sollte man sich ausschließlich um die Überhänge entweder auf der Angebots- oder Nachfrageseite kümmern! Ein Punkt ist in dieser Beziehung ist bisher noch nicht angesprochen worden, der für meine Handelsentscheidung aus dem Orderbuch heraus extrem wichtig ist: Ich handle IMMER in die Richtung des Überhangs! Das bedeutet, wenn z.B. ein Überhang im kummulativen ASK besteht, dann stelle ich mich nicht mit einer SHORT-Position dagegen. Umgekehrt gehe ich nicht LONG, wenn der Überhang im kummulativen BID vorherscht. Das hat einen einfachen, aber für manchen vielleicht nicht auf den ersten Blick verständlichen Grund. Der Markt bewegt sich nämlich grundsätzlich in die Richtung des Überhangs. Das liegt ausschließlich an den größeren Marktteilnehmern. Die werden/können ihre Limits im Orderbuch nur zeigen, wenn der Markt schon fahrt aufgenommen hat und trendig tendiert und sie selbst schon in dieser Richtung positioniert sind. Für mich dann immer ein gutes Zeichen, dass die Big Boys schon im Markt sind und die kleinen Trader auf den Zug nach und nach aufspringen und den Kurs weiter in die gewünschte Richtung der größeren Marktteilnehmer befördern werden. Erst wenn dieses Ratio (sprich der Überhang) in die andere Richtung kippt, dann ist Gefahr in Verzug... denn dann haben die Großen ihre Positionen meist schon liquidiert und es sind nur noch die kleinen Trader unter sich. Und was das bedeutet, kann sich jeder selbst ausmalen. Dann fehlt nämlich der oder die Marketmaker für die bisher vorherrschende Kursrichtung. Es gibt nämlich einen gravierenden Unterschied zwischen den Big Boys und den kleinen Tradern: Die Big Boys müssen ihre großen Long-Positionen in Stärke hinein liquidieren und ihre Short-Positionen in Schwäche hinein Covern! Bei den kleinen Tradern ist es meist umgekehrt der Fall: Die steigen "grundsätzlich" am vermeindlichen Ende einer Bewegung ein. :-)

O.K. - war gestern schon spät... deshalb nochmals eine ausführlichere Antwort zu meinen Beobachtungen und meiner ganz eigenen Interpretation der T&S: Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Handelssoftware zwischen AKTIVEN und PASSIVEN Marktteilnehmern und deren Ausführungen unterscheidet (meine persönliche Bezeichnung zum besseren Verständnis). Alle Orders, die im Buch per Limit platziert wurden, sind von PASSIVEN Marktteilnehmern, die auf Ausführungen warten. Die AKTIVEN Marktteilnehmer sind dann folglich für die Limit-Ausführungen der PASSIVEN Marktteilnehmer (die sich im Orderbuch zeigen), egal ob diese Market oder ebenfalls Limit ordern, verantwortlich, wodurch das Geschäft erst zustande kommt. Dazu zwei kleine Beispie zur folgenden Situation im Orderbuch (kein Spread vorhanden): Im Ask liegen von PASSIVEN Marktteilnehmern Limit-Orders in Höhe von 100 Kontrakten @1001 zum Verkauf Im Bid liegen von PASSIVEN Marktteilnehmern Limit-Orders in Höhe von 200 Kontrakten @1000 zum Kauf Bis zu diesem Punkt ist ja noch kein Geschäft abgeschlossen. Jetzt kommt aber ein AKTIVER Marktteilnehmer hinzu und gibt eine Buy-Order (egal ob per Limit oder Market) in Höhe von 1 Kontrakt ab, wodurch es zu einer Ausführung @1001 kommt. Dadurch wurde ein Geschäft zwischen beiden Parteien abgeschlossen, das in den T&S aufgeführt wird. Nämlich ein KAUF von 1 Kontrakt zum ASK @1001. Im umgekehrten Fall würde in den T&S ein VERKAUF von 1 Kontrakt zum BID @1000 erscheinen. Soweit war ja schon alles klar denke ich... dient nur zum besseren Verständnis, da ja vielleicht auch nicht so vertraute Leute in diesem Thread mitlesen. Und nun zur Ausführung "inner market". Auch hier wieder nur meine ganz persönlichen Feststellungen: Selbiges Beispiel wie oben, nur mit dem Unterschied, dass ein Spread von einer Stelle im Orderbuch besteht. Kein erfahrener Trader würde in so einem Fall Market Ordern... ist aber mitunter auch zu beobachten! Im Ask liegen von PASSIVEN Marktteilnehmern Limit-Orders in Höhe von 100 Kontrakten @1001 zum Verkauf Im Bid liegen von PASSIVEN Marktteilnehmern Limit-Orders in Höhe von 200 Kontrakten @999 zum Kauf Auch hier ist es meiner Meinung nach wichtig, wieder zwischen AKTIVEN und PASSIVEN Marktteilnehmern zu unterscheiden, um es besser zu Verstehen. Fall 1 Es entscheidet sich ein weiterer PASSIVER Marktteilnehmer diese freie Stelle im Orderbuch mit einer Sell-Limit Order in Höhe von 1 Kontrakt @1000 zu belegen. Nun kommt es in so einem Fall häufig vor (ist wohl psychologisch bedingt... ahhh da ist eine Stelle im Buch frei... da bekomme ich eine sichere Ausführung), dass ein weiter PASSIVER Marktteilnehmer dazu kommt, der ebenfalls an dieser freien Stelle eine Order abgibt. Nur in diesem Fall eine Buy-Limit Order in Höhe von 1 Kontrakt @1000. Dies führt in diesem Moment umgehend zu einem Abschluss beider Angebote. Und jetzt das Wichtige dabei: Die Handelssoftware zeigt diese Transaktion in den T&S nur als "inner market" Geschäft, wenn danach diese Stelle im Orderbuch sofort - zumindest kurzfristig - wieder frei steht! Fall 2 Selbe Situation wie oben, nur mit dem Unterschied, dass ich in diesem Fall daher komme und diese freie Stelle mit einer Sell-Limit Order in Höhe von 15 Kontrakt @1000 belege! Mit dieser höheren Kontraktzahl stelle ich natürlich als PASSIVER Marktteilnehmer in der Regel ein ASK. Zumindest in meinem geschilderten Fall1, wo in der Folge ein weiterer Marktteilnehmer dazu kommt und eine Buy-Limit Order in Höhe von 1 Kontrakt @1000 abgibt. Der ist nämlich dann, nicht so wie oben angeführt ein PASSIVER Marktteilnehmer, sondern ein AKTIVER. Der Unterschied zu Fall 1 ist also der, dass diese Stelle nach Abschluss des Geschäfts NICHT wieder frei steht, da ja meine restlichen 14 Kontrakte weiterhin im Buch auf eine Ausführung warten. In diesem Fall wird diese Transaktion in den T&S nicht als "inner market" Ausführung gezeigt sondern als ein KAUF von 1 Kontrakt zum ASK @1000. Daher komme ich zu dem Schluss, dass die Handelssoftware zwischen AKTIVEN und PASSIVEN Marktteilnehmern unterscheidet... wie ich sie persönlich bezeichne. Hope this helps!

Hallo Zusammen! @Aurelius Du gibst Dir wirklich Mühe mit Deiner Dokumentation - Respekt! Vielleicht kann ich ja da in dem einen oder anderen Punkt Aufklärung leisten... Wenn eine Transaktion zwischen Bid und Ask zustande kommt, dann ist es zunindest in meinem bevorzugten Markt EuroFX Futuer (6E) so, dass zu diesem Zeitpunkt zumindest kurzfristig ein Pip Spread bestand, bevor es zur nächsten Ausführung kam (inner market). Was allerdings bei der generellen Deutung der T&S - und ich kann hier nur für den Futures-Markt sprechen... nicht für den Aktienmarkt - immens wichtig ist, ist der Punkt an WELCHEN Levels (lokale Hochs/Tiefs oder Tageshochs /-tiefs) Blockorders auftauchen! Hatte ja Aurelius selbst bereits erwähnt. Wenn zwisch drin mal die eine oder ander Blockorder auf irgendwelchen Kursmarken "reintickert", dann interessiert mich das herzlich wenig. Es zeigt mir in dem Moment nur, dass der eine oder andere größere Marktteilnehmer mit sich selbst eine kurzfristige "Schieflage" seiner Position korrigieren musste. Ist allerdings nur meine Ansicht der Dinge! Was allerdings die Ausführung und Darstellung von Blockorders in den T&S im Speziellen betrifft, muss ich allerdings dessen Charme und Aussagekraft etwas relativieren. Denn ich handle überwiegend meine Teileinstiege im 6E mit 15 Lots... allerdings meist per LIMIT-Order und somit "versteckt" unter vielen anderen Marktteilnehmern im Buch. In diesem Moment bin ich also nur derjenige, der auf die Ausführung seiner Order durch einen anderen Marktteilnehmer wartet. Wenn ich also dafür eine Ausführung bekomme, dann ist es reiner Zufall, wenn ein anderer größerer Marktteilnehmer ausgerechnet in diesem Moment MEINE Order bedient. Und nur dann erscheint sie auch in den T&S als 15Lot-Blockorder. Was anderes ist es, wenn ich selbst MARKET für die Ausführung meiner Order verantwortlich bin. Dann sehe ich meine Ausführung meist auch in voller Höhe in den T&S als Blockorder. Dazu benutze ich übrigens einen Filter in Höhe von 10Lots+. Um das Ganze noch etwas zu untermauern, habe ich einerseits den heutigen 5min-Chart des 6E und meinen T&S-Screen angehängt. Sehr auffällig war heute z.B. der Shortsqueeze, der um ca. 13:45 Uhr begann. Während dieser gesamten Aufwärtsbewegung hat es nur sehr wenige Blockausführungen im Markt gegeben (siehe rote Markierung). Mein Filter war hierbei 10Lots+. Dies würde ja bedeuten, dass der gesamte Squeeze überwiegend nur von den "1Lot-Tradern" initiiert wurde!? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen... auch wenn es Freitag war und am Montag in den USA Feiertag ist (verlängertes WE). Also seht selbst. EDIT: Habe ich vergessen... ich bin Scalper und mache das "mehrmals" am Tag!

@Mythos Deine Exchange würde ich gerne testen...

@Aurelius Super Marktbeobachtung und daher auch hervorragende Marktkenntnis, um mit DOM / T&S erfolgreich zu Scalpen... Respekt!

Hehe - wenn ich Dir sage, dass ich sogar kurz mal meine orthopädischen Strümpfe ausziehen musste, weil mir so warm um die Kniescheiben wurde... und die trage ich normalerweise immer! Ich muss unbedingt mehr Zitronen naschen... Vitamin C ist ja gesund!