Hi,

 

gestern im Traders Magazin (09/09) habe ich einen neuen Indikator kennen gelernt, den ich euch zur Verfügung stellen möchte. Also macht was daraus ...

 

Gruß Duncan.

_SECTION_BEGIN("V-RANK 20 v.002");
//V-RANK20 nach Traders 09.09
P=C;
P1=Ref(C,-1);
mid=(H+L)/2;
//Status der BAR's
UC=P>P1;
DC=P<=P1;
UB=C>O;
DB=C<=O;
UM=C>mid;
DM=C<mid;
//Aufwärtsvolumen
V1=IIf(UC AND UB AND UM,V*3,0);//starkes bullisches Volumen
V2=IIf(UC AND UB AND DM,V*2,0);//mittleres bullisches Volumen
V3=IIf(UC AND DB AND DM,V*1,0);//leichtes bullisches Volumen

//Abwärtsvolumen
V4=IIf(DC AND DB AND DM,V*(-3),0);//starkes bärisches Volumen
V5=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen
V6=IIf(DC AND UB AND UM,V*(-1),0);//leichtes bärisches Volumen

//alle Volumina
S=V1+V2+V3+V4+V5+V6;
VRANK=EMA(S,20);//Glättung der Daten
Color=IIf(0>HHV(VRANK,5),colorRed,IIf(0<LLV(VRANK,5),colorGreen,colorWhite));
Plot(VRANK,"",colorBlack,styleDots );
Plot(0,"",colorBlue);
Color2=IIf(VRANK<Ref(VRANK,-1),colorRed,colorGreen);
Plot(BBandTop(VRANK, 20,2),"",colorBlue,styleDashed);
Plot(BBandBot(VRANK, 20,2),"",colorBlue,styleDashed);
Strategie=WriteIf(0>HHV(VRANK,5),"Short  MA",WriteIf(0<LLV(VRANK,5),"Long  MA","-  MA"));
Plot(MA(VRANK,8),WriteIf(1,Strategie, "" ),color2);
Plot(VRANK,"V-RANK 20",color,styleHistogram);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Close %g, Change(%.1f%%), Vol " +WriteVal( V, 1.0 ) +" Strategie: "+" {{VALUES}}", C, SelectedValue( ROC( C, 1 )))); 
_SECTION_END();

Hallo Leute,

 

ist euch schon bewusst geworden, dass die Formel in TRDAERS einen Fehler hat?

 

Die richtige Formel ist:

 

V5=IIf(DC AND DB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen

 

 

Gruss

Hallo Leute,

 

ist euch schon bewusst geworden, dass die Formel in TRDAERS einen Fehler hat?

Herzlich Willkommen

 

Sehr gut aufgepasst,

zeigt auch ein ganz anderes Ergebnis,

also gar nicht mal so ein kleiner Fehler.

Umkehrstab und V-Rank

 

Nach dem ich jetzt einige Zeit die Charts beobachtet habe geht es jetzt an mögliche Regeln.

Eine Sache die mir jetzt auffiel und auch Relativ einfach um zu setzen ist, ist der V-Rank in Verbindung mit einem Umkehrstab.

 

Im Kurschart brauche ich eine Umkehrkerze,

der V-Rank sollte schon einen Trend in die Richtung zeigen.

 

Im S&P Chart,

 

der erste Umkehrstab( 1 Roter Pfeil) machte ein neues Hoch was aber nicht gehalten wurde und wir bekamen eine schwarze Kerze.

Der V-Rank ist niedriger wie der V-Rank vor 1 Tag,

vor einem Tag ist höher wie vor 2 Tagen,

das Hoch von vor 1 Tag ist niedriger als das Hoch der letzten X Tage.

Hier bin ich mir über die Spanne noch nicht ganz einig. Kann von 5 bis 20 tage alles sein.

Muss ich noch sehen was sich bei den veränderten Längen so alles ändert.

Umkehrstab und V-Rank

Hi,

beschreibe das bitte ausführlicher ... die Muster die auf dem Chart da sein sollen, da ich Dir leider nicht folgen kann ...sory!

1. Umkehrstab (wo, warum ist das ein Umkehrstab, was beschreibt diesen

2. das Muster im VRank

 

Dann könnte man daraus einen Code machen zum testen.

 

Gruß Duncan

Umkeherstab,

 

Long = Tief tiefer wie Stab vorher, Close größer Open

Short = Hoch höher wie Stab vorher, Close < Open

 

Hier gibt es dann noch 2 Sachen die man austesten könnte,(vorerst, muss das ja immer sehen um Ideen zu bekommen)

Filterung auf zu kleine Körper, also kein Handel wenn z.B. Doji.

Nur an Absoluten Hoch/Tiefpunkten handeln,

also das das Hoch/tief vielleicht ein 20 Tagehoch/tief durchbrochen haben muss.

Würde das handeln innerhalb eines Trendes in Trendrichtung ausschliessen.

 

V-Rank,

Einfach schauen ob er die Kursbewegung nicht mit macht,

geht ja nur beim ersten Umkehrstab.

in der Bewegung sollte er dann die gleichen Muster wie der Kurs aufweisen.

(Ist mir jetzt noch was eingefallen. Muss ich mir mal anschauen und dann überlegen wie ich das in Worte gepackt bekomme)

 

Ist halt alles nicht so einfach da ich mir ja selbst noch nicht ganz klar bin und bei jedem neuen Chart andere Ideen habe.

 

Mein jetziges um mir mal ein paar Bilder anzeigen zu lassen.

 

In den V-Rank Code eingefügt.

 

HVRank = HHV(VRANK,15);
LVRank = LLV(VRANK,15);

Plot(LVRank ,"",colorRed,1);
Plot(HVRank ,"",colorRed,1);

#include "Formulas\Indicators\V-Rank 20 v.002\V-Rank 20 v.002.afl"

PositionSize = -5; // Positionsgroesse 5% Gesamtkaptial

//Umkehrstab

UstabLong = L < Ref(L,-1) AND C > O;
Ustabshort = H > Ref(H,-1) AND C < O;

//V-Rang

VLong = VRANK > Ref(VRANK,-1) AND Ref(VRANK,-1) < Ref(VRANK,-2) AND Ref(VRANK,-1) > LVRank;

//Kaufbedingungen

BuyLong = UstabLong AND VLong;

Buy = Ref(BuyLong,-1) AND Cross(H, Ref(H,-1)) AND L < Ref(H,-1);
BuyPrice = Ref(H,-1);

Sell= 0;


Filter = BuyLong;
AddColumn( BuyLong, "Buy", 1 );

So,

 

meine ersten sehr ungenauen Auswertungen.

 

Als Stopp habe ich das Tief der Kerze die das Signal gibt,

das Risiko berechnet sich über deren Länge da ich ja zum Hoch einsteige.

 

Bei einem TP von 1 R komme ich etwas über 50% TQ

Am höchsten ist der Gewinn bei 4 R und einer TQ von ca 35%.

 

Aber wie gesagt sehr ungenaue Ergebnisse da das Programm sehr grob geschrieben ist und sicherlich noch einige Fehler aufweist.

 

Einen habe ich schon mal,

der aber Hauptsächlich gegen mich arbeitet.

 

Es ist so das ich keine Stop Orders am Kauftag zu lasse.

Bei Werten wo aber eigentlich ein Signal kam was dann nicht ausgeführt wird greifen die Stopps auch Tage danach nicht mehr.

Sie bleiben also fast ewig drin.

 

 

Das Programm sollten sich nur Kaoten anschauen die glauben schon alles gesehen zu haben.

Hab aber einfach immer jede neue Idee einfach dran gehängt.

 

Ich hoffe Krümel sieht es nicht.

Wo ist Sie eigentlich, irgend wie fehlt Sie mir

V_Rank_Umkehrstab1.afl

Das Programm sollten sich nur Kaoten anschauen die glauben schon alles gesehen zu haben.

Hab aber einfach immer jede neue Idee einfach dran gehängt.

Ich hoffe Krümel sieht es nicht.

Hi,

Du hast leider in der include Datei die Variable LVRank neu definiert, so dass ohne deine include Datei das System nicht lauffähig ist ... entweder Du stellst alles zur Verfügung oder änders deinen Code so, das als include Datei einfach nur der normale VRANK genutzt werden kann.

 

Gruß Duncan

PS: ich nutze mal das:

LVRank = LLV(VRANK,15);

aus dem vorherigen Post ... passt das?

PS: ich nutze mal das:

LVRank = LLV(VRANK,15);

aus dem vorherigen Post ... passt das?

 

Jau,

wenn ich das auch noch alles mit rein packe blicke ja selbst ich nicht mehr durch

 

man sollte aber wohl unter 10 gehen mit dem Wert.

 

Ich hatte bei den obigen Test nur einen kurzen Zeit Raum, so ab Mai und das Ergebnis ging.

Wenn man aber auf länger testet geht es doch stark zurück.

 

Es gibt einfach immer Zeiten wo es kurzzeitig stark runter geht mit dem Depot

 

Auf 10 Jahre gesehen wäre ein TP von 0,5 wohl am besten,

wo bei ich aber noch ohne Gebühren getestet habe um meist überhaupt im Plus zu schliessen.