duncan Posted September 19, 2009 Author Report Share Posted September 19, 2009 Ansonsten zum System von ducan, ich musste hier damit der Wert angezeigt wird das " VB2 " von 1.5 auf 0.5 setzen. Wo liegt die Logik in dem VB2 Wert?was soll er testen?VB2 ist ein Filter, so dass nur ab einen gewissen Volumen, in den Markt gegangen wird, also nur markante Ausschläge im Volumen … übrigens bildet der VRANK beim dritten Entry eine Divergenz zum Preis aus, mit Doppelboden … vor dem zweiten Entry hättest Du das gleich auch Short umsetzen können .. erst VRANK über BB dann Doppeltop und runter gehts ...Auch zeigt mein Chart sichten das wenn der wert in meine Richtung geht meist lange Bewegungen kommen so das wahrscheinlich eher ein Trendfolge System hier angebracht ist anstatt des N-Bar Stopps.Du kannst es doch testen ;-) der N-Bar Stopp ist für erste Tests immer schön einfach und dann kannst Du wechseln z.B. zu deinen neuen Stopp, etc. Gruß Duncan PS: Ich werde die nächsten zwei Wochen, ab heute Nacht offline sein, Ihr habt also genug Zeit Ergebnisse zu liefern… Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tapereader Posted October 1, 2009 Report Share Posted October 1, 2009 Hallo Leute, ist euch schon bewusst geworden, dass die Formel in TRDAERS einen Fehler hat? Die richtige Formel ist: V5=IIf(DC AND DB AND UM,V*(-2),0);//mittleres bärisches Volumen Gruss Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibelieve Posted October 1, 2009 Report Share Posted October 1, 2009 Hallo Leute, ist euch schon bewusst geworden, dass die Formel in TRDAERS einen Fehler hat? Herzlich Willkommen Sehr gut aufgepasst,zeigt auch ein ganz anderes Ergebnis,also gar nicht mal so ein kleiner Fehler. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibelieve Posted October 4, 2009 Report Share Posted October 4, 2009 Umkehrstab und V-Rank Nach dem ich jetzt einige Zeit die Charts beobachtet habe geht es jetzt an mögliche Regeln.Eine Sache die mir jetzt auffiel und auch Relativ einfach um zu setzen ist, ist der V-Rank in Verbindung mit einem Umkehrstab. Im Kurschart brauche ich eine Umkehrkerze,der V-Rank sollte schon einen Trend in die Richtung zeigen. Im S&P Chart, der erste Umkehrstab( 1 Roter Pfeil) machte ein neues Hoch was aber nicht gehalten wurde und wir bekamen eine schwarze Kerze.Der V-Rank ist niedriger wie der V-Rank vor 1 Tag,vor einem Tag ist höher wie vor 2 Tagen,das Hoch von vor 1 Tag ist niedriger als das Hoch der letzten X Tage.Hier bin ich mir über die Spanne noch nicht ganz einig. Kann von 5 bis 20 tage alles sein.Muss ich noch sehen was sich bei den veränderten Längen so alles ändert. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duncan Posted October 4, 2009 Author Report Share Posted October 4, 2009 Umkehrstab und V-RankHi,beschreibe das bitte ausführlicher ... die Muster die auf dem Chart da sein sollen, da ich Dir leider nicht folgen kann ...sory!1. Umkehrstab (wo, warum ist das ein Umkehrstab, was beschreibt diesen2. das Muster im VRank Dann könnte man daraus einen Code machen zum testen. Gruß Duncan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibelieve Posted October 5, 2009 Report Share Posted October 5, 2009 Umkeherstab, Long = Tief tiefer wie Stab vorher, Close größer OpenShort = Hoch höher wie Stab vorher, Close < Open Hier gibt es dann noch 2 Sachen die man austesten könnte,(vorerst, muss das ja immer sehen um Ideen zu bekommen)Filterung auf zu kleine Körper, also kein Handel wenn z.B. Doji.Nur an Absoluten Hoch/Tiefpunkten handeln,also das das Hoch/tief vielleicht ein 20 Tagehoch/tief durchbrochen haben muss.Würde das handeln innerhalb eines Trendes in Trendrichtung ausschliessen. V-Rank,Einfach schauen ob er die Kursbewegung nicht mit macht,geht ja nur beim ersten Umkehrstab.in der Bewegung sollte er dann die gleichen Muster wie der Kurs aufweisen.(Ist mir jetzt noch was eingefallen. Muss ich mir mal anschauen und dann überlegen wie ich das in Worte gepackt bekomme) Ist halt alles nicht so einfach da ich mir ja selbst noch nicht ganz klar bin und bei jedem neuen Chart andere Ideen habe. Mein jetziges um mir mal ein paar Bilder anzeigen zu lassen. In den V-Rank Code eingefügt. HVRank = HHV(VRANK,15); LVRank = LLV(VRANK,15); Plot(LVRank ,"",colorRed,1); Plot(HVRank ,"",colorRed,1);#include "Formulas\Indicators\V-Rank 20 v.002\V-Rank 20 v.002.afl" PositionSize = -5; // Positionsgroesse 5% Gesamtkaptial //Umkehrstab UstabLong = L < Ref(L,-1) AND C > O; Ustabshort = H > Ref(H,-1) AND C < O; //V-Rang VLong = VRANK > Ref(VRANK,-1) AND Ref(VRANK,-1) < Ref(VRANK,-2) AND Ref(VRANK,-1) > LVRank; //Kaufbedingungen BuyLong = UstabLong AND VLong; Buy = Ref(BuyLong,-1) AND Cross(H, Ref(H,-1)) AND L < Ref(H,-1); BuyPrice = Ref(H,-1); Sell= 0; Filter = BuyLong; AddColumn( BuyLong, "Buy", 1 ); Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibelieve Posted October 5, 2009 Report Share Posted October 5, 2009 So, meine ersten sehr ungenauen Auswertungen. Als Stopp habe ich das Tief der Kerze die das Signal gibt,das Risiko berechnet sich über deren Länge da ich ja zum Hoch einsteige. Bei einem TP von 1 R komme ich etwas über 50% TQAm höchsten ist der Gewinn bei 4 R und einer TQ von ca 35%. Aber wie gesagt sehr ungenaue Ergebnisse da das Programm sehr grob geschrieben ist und sicherlich noch einige Fehler aufweist. Einen habe ich schon mal,der aber Hauptsächlich gegen mich arbeitet. Es ist so das ich keine Stop Orders am Kauftag zu lasse.Bei Werten wo aber eigentlich ein Signal kam was dann nicht ausgeführt wird greifen die Stopps auch Tage danach nicht mehr.Sie bleiben also fast ewig drin. Das Programm sollten sich nur Kaoten anschauen die glauben schon alles gesehen zu haben.Hab aber einfach immer jede neue Idee einfach dran gehängt. Ich hoffe Krümel sieht es nicht.Wo ist Sie eigentlich, irgend wie fehlt Sie mir V_Rank_Umkehrstab1.afl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
duncan Posted October 5, 2009 Author Report Share Posted October 5, 2009 Das Programm sollten sich nur Kaoten anschauen die glauben schon alles gesehen zu haben.Hab aber einfach immer jede neue Idee einfach dran gehängt.Ich hoffe Krümel sieht es nicht.Hi,Du hast leider in der include Datei die Variable LVRank neu definiert, so dass ohne deine include Datei das System nicht lauffähig ist ... entweder Du stellst alles zur Verfügung oder änders deinen Code so, das als include Datei einfach nur der normale VRANK genutzt werden kann. Gruß DuncanPS: ich nutze mal das:LVRank = LLV(VRANK,15);aus dem vorherigen Post ... passt das? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ibelieve Posted October 5, 2009 Report Share Posted October 5, 2009 PS: ich nutze mal das:LVRank = LLV(VRANK,15);aus dem vorherigen Post ... passt das? Jau,wenn ich das auch noch alles mit rein packe blicke ja selbst ich nicht mehr durch man sollte aber wohl unter 10 gehen mit dem Wert. Ich hatte bei den obigen Test nur einen kurzen Zeit Raum, so ab Mai und das Ergebnis ging.Wenn man aber auf länger testet geht es doch stark zurück. Es gibt einfach immer Zeiten wo es kurzzeitig stark runter geht mit dem Depot Auf 10 Jahre gesehen wäre ein TP von 0,5 wohl am besten,wo bei ich aber noch ohne Gebühren getestet habe um meist überhaupt im Plus zu schliessen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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