Hi,

 

heute über den T3 Trix in der Yahoo Group gestolpert ...

 

T3Trix_and_NULL.afl

 

Wieder so ein Kiss- System

 

Russel 3000 01.01.2007 - heute:

 

aua

 

Russel 3000 01.01.2009 - heute:

 

Info zum Indi: http://www.charttec.de/html/ind_tri.php

 

... schönes Weekend, Gruß Duncan

Hi, ich vergass noch einen Chart dafür hochzuladen ...

 

Ist denn deine Formel ncht der ganz normale Trix (3fache Anwendung eines EMA auf ROC(C,1))? Ich frage nur deshalb, weil ich unter einem T3Trix eher folgences erwartet hätte:

 

#include_once <Paramoptimize.afl>

function T3(price,periods)
{
s = popt("s",0.8,0.05,1,0.05);
e1=EMA(price,periods);
e2=EMA(e1,Periods);
e3=EMA(e2,Periods);
e4=EMA(e3,Periods);
e5=EMA(e4,Periods);
e6=EMA(e5,Periods);
c1=-s*s*s;
c2=3*s*s+3*s*s*s;
c3=-6*s*s-3*s-3*s*s*s;
c4=1+3*s+s*s*s+3*s*s;
Ti3=c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;
return ti3;
}

P = ROC(C,1);
Periods = popt("Periods", 15, 2, 30, 1 );
//Plot(C,"",4,64);
//Plot(T3(p,periods),"T3",colorYellow,1);
t=t3(p,periods);
Plot(t,_DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") ); 
Buy=Cover=Cross(t,0);
Sell=Short=Cross(0,t);

Ist denn deine Formel ncht der ganz normale Trix (3fache Anwendung eines EMA auf ROC(C,1))? Ich frage nur deshalb, weil ich unter einem T3Trix eher folgences erwartet hätte:

 

#include_once <Paramoptimize.afl>

Sorry, aber ist so nicht lauffähig /bewertbar ... des Weiteren habe ich das nur von Yahoo kopiert ohne es tiefer zu prüfen.

 

Dank, Gruß Duncan

Sorry, aber ist so nicht lauffähig /bewertbar ... des Weiteren habe ich das nur von Yahoo kopiert ohne es tiefer zu prüfen.

 

Dank, Gruß Duncan

Ah, sorry - das ist nur meine übliche Paramoptimize.afl im Include-Ordner:

 

function popt( pname, defaultval, minv, maxv, step )
{
return Optimize( pname, 
Param( pname, defaultval, minv, maxv, step ),
minv, maxv, step );
}

 

Mache ich immer so - aber woher sollst du das wissen ...

Danke, nun ist ja alles klar die Signal gefallen mir von deinen T3Trix besser, darunter siehst Du eine Modifikation von mir, des ersten T3Trix, die aber langsamer ist:

 

und dann noch ein kleines Testsystem ...

T3Trix_tlu.afl

 

2009-heute Russel 3000:

 

 

 

so oder so denke ich, das man was daraus machen kann.

 

Gruß Duncan

PS: Tlu hat aber recht, mein T3 Trix ist eingetlich nur der normale Trix und er hat den wirklichen T3 Trix dazugesteuert.

PS: Tlu hat aber recht, mein T3 Trix ist eingetlich nur der normale Trix und er hat den wirklichen T3 Trix dazugesteuert.

 

... wobei ich gerade gedacht habe, dass das eigentlich auch nicht so stimmt. Denn genauso, wie im normalen Trix der EMA 3mal angewendet wird, müsste man das natürlich auch mit dem T3 machen. Der Code sieht dann so aus:

 

#include_once <Paramoptimize.afl>

s = popt("s",0.8,0.01,0.5,0.01);

function T3(price,periods)
{
//s = popt("s",0.8,0.05,1,0.05);
e1=EMA(price,periods);
e2=EMA(e1,Periods);
e3=EMA(e2,Periods);
e4=EMA(e3,Periods);
e5=EMA(e4,Periods);
e6=EMA(e5,Periods);
c1=-s*s*s;
c2=3*s*s+3*s*s*s;
c3=-6*s*s-3*s-3*s*s*s;
c4=1+3*s+s*s*s+3*s*s;
Ti3=c1*e6+c2*e5+c3*e4+c4*e3;
return ti3;
}

P = ROC(C,1);
Periods = popt("Periods", 15, 10, 34, 1 );
//t=t3(p,periods);
t=t3(t3(t3(p,periods),periods),periods);
Plot(t,_DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle("Style") ); 
Buy=Cover=Cross(t,0);
Sell=Short=Cross(0,t);
//OptimizerSetEngine("cmae");

 

s musste ich hierbei vor die Funktion ziehen, da AB es sonst 3fach in AA optimiert!

 

Wenn ich das nun auf den DAX optimiere (mit den veränderten Bereichen für die Parameter), kriege ich ein deutlich besseres Ergebnis als beim vorigen System, allerdings mit deutlich weniger Trades.

 

... wobei ich gerade gedacht habe, dass das eigentlich auch nicht so stimmt. Denn genauso, wie im normalen Trix der EMA 3mal angewendet wird, müsste man das natürlich auch mit dem T3 machen.

Hi, du hast recht, ich sollte wohl keine Beiträge mehr nach 2 Uhr nachts senden danke für deinen Beitrag. Gruß Duncan