Ich habe früher gedacht ich wusste wie man swaps berechnet aber das kann ich mir nicht erklären.

AT Homepage sagt dass auf eurchf

Long plus 0.09pips pro Tag

Short minus 0,55pips pro Tag

 

Also bekomme ich Kohle bei long und bezahl Kohle bei short.

 

Am 14.09.2009 eröffnete ich eine short Position mit 2.7Lots. Ich schloss sie am 15.09.2009 und sie haben mir €9,80 abgezogen. -> alles im grünen Bereich

Am 16.09.2009 eröffnete ich eine short Position mit 2.8Lots (0.1 höher als oben). Ich schloss sie am 17.09.2009 und sie haben mir €30,49 abgezogen -> WAS wegen 0.1Lots mehr muss ich über das dreifache an swaps bezahlen?

 

Jetzt frag ich euch wie berechnet man swaps? Hab ich übrigens auch dem Mitarbeiter von AT gefragt und der wird mir die detaillierte Berechnung der swaps beider Positionen zukommen lassen.

Ich bin nun wirklich gespannt wie sie mir das erklären.

 

PS: Ich meckere viel über AT habe aber unter den MT4 Broker bisher noch keinen besseren gefunden. Die anderen MT4 Broker sind eindeutig das schlimmere Übel.

Bearbeitet 18. September 200916 Jr. von whipsaw
Thematik in eigenständigen Beitrag ausgelagert

Jetzt frag ich euch wie berechnet man swaps? Hab ich übrigens auch dem Mitarbeiter von AT gefragt und der wird mir die detaillierte Berechnung der swaps beider Positionen zukommen lassen.

 

Die Berechnung hängt doch mit den unterschiedlichen Zinssätzen der Basismärkte zusammen, oder?

So hatte ich das jedenfalls verstanden.

Hab übrigens eine Antwort erhalten. Man sollte zwar keine Emails posten (ohne dessen Einverständnis) aber die Antwort war schon interessant besonders da ich jetzt noch auf einen zusätzlichen Punkt achten muss.

...

Regarding your orders you can calculate the swaps as:

Pip value (10) * volume of trade * swap rate (-0.55) / spot exchange rate EURCHF at closing of trade.

 

For the trade XXXXXXX with this calculation you will get -10.14, instead of -30.49 that you were charged. This is because it's a position opened on Wednesday and counts for a 3 -day swap. Wednesday is the convetion day for "value date". See our website for an explanation of Swaps: http://www.activtrades.com/index.aspx?page=forex_swaps

 

It is worth noting that if you were long on the contract you would gain money for the swaps.

...

Ich hatte letzte nacht:

 

sell: 2.4 Lots, -26,14 €

buy: 2.2 Lots, +3,92 €

 

vorletzte nacht:

 

sell: 2.3 Lots, -8,35 €

buy: 2.4 Lots, +1,43 €

 

 

Das lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen...

Also bekomme ich Kohle bei long und bezahl Kohle bei short.

 

ich bin eigentlich noch mehr darüber verwirrt - bisher dachte ich es wäre genau andersherum?

 

Ich handel keine Übernachtpositionen, hab das noch nie gemacht. Aber trotzdem wüßte ich keinen Grund warum es hier quasi spiegelbildlich ist?

Geht man einen Trade im Pair Basiswährung/Preiswährung Long/Short, ist man in der Basiswährung Long/Short und in der Preiswährung Short/Long. Long bedeutet ein Guthaben in der Währung mit empfangenen Zinsen, Short eine Verbindlichkeit mit zu zahlenden Zinsen. Der Summenzins-Betrag für die ganze Position hängt davon ab, welcher der beiden Tagesgeld-Zinssätze für die jeweiligen Währungen (nach Auf-/Abschlag des Anbieter-Zuschlages) überwiegt und stellt den Swap-Zinssatz dar.

 

Bei der Wertstellung (Spot = Trade-Tag + 2 Werktage) ist das Wochenende für die taggenaue Verzinsung zu berücksichtigen. Beim Rollen Mittwoch nacht ist die Wertstellung erst Montag.

 

Manche Anbieter (u. a. oanda, RBS MI) berechnen Zinsen auch untertägig anteilig sekundengenau.

danke für die gute Erklärung Technix