hier mal eine kurze Rezension von mir über das Büchlein "Kann ein lernfähiges Computersysten Devisenkurse vorhersagen? - Modellierung eines adaptiven Prognosesystems" von Albert Vollmer. Es ist erschienen im Haupt Verlag, 1. Auflage 2007.
Es handelt sich laut dem Vorwort um eine der besten Diplomarbeiten aus dem Jahr 2007 aus dem Swiss Finance Institute.
Es handelt sich um ein kleines Heftchen im A5 - Format mit ca. 43 Seiten.
Es geht darum, ob ein Computerprogramm, welches lernfähig ist, Devisenkurse vorhersagen kann. Im wesentlichen wird beschrieben, was so ein Programm beinhalten muss:
1. neuronale Netze (Generalisierung von Units - was angeblich aus Platzgründen kaum beschrieben ist, nur ganz generell auf 2 Seiten)
2. Fuzzy-Logik (unscharfe Werte, statt an (1) / aus (0) kann es stufenlos zwischen 0 und 1 geregelt werden)
Beispiele waren sehr einfach gehaltung und sehr generell. Keine Formeln, keine Datengrundlagen, nichts. Beispiele waren in der Form gehalten "Wenn USD-Daten schwächer ausfallen als erwartet dann sinkt USDCHF". Leider blieb das Niveau der Beispiele, auch wurde nicht klar, woher das System denn nun diese Daten herbekommen soll (das es ein Ereignis gibt, sehe ich ja noch ein, siehe Wirtschaftskalender, aber woher nimmt das System die Info (bevor der Kurs absinkt), dass es schlechte News waren?
Fazit aus dem Buch war:
Aufgrund seiner einfachen Anwendung eignet sich das adaptive Prognosesystem hervorragend für den Einsatz in einer Devisenhandelsabteilung oder als Entscheidungshilfe in einer automatisierten Handelsplattform.
Die Frage, ob ein lernfähiges Computersystem Devisenkurse vorhersagen kann, lässt sich klar mit Ja beantworten.
(S. 39, aaO)
Ich war sehr enttäuscht über das Buch, wahrscheinlich weil ich etwas anderes erwartet hatte. Erwartet hatte ich etwas konkreteres, mit Formeln und rechnerischen Beispielen, Datengrundlagen und ähnlichem. Es war nichtmal klar, auf welchem Zeithorizont sich die ganze Geschichte bezogen hat. gut, Teilüberschrift war die "Modellierung", aber dass es nur um Begriffserklärung geht hätte ich nicht gedacht.
Nach dem Buch wäre es total easy den heiligen Gral zu programmieren.
Grundaussage war also:
Man programmiere etwas, was Ereignisse (News) nimmt, Kurse anguckt, weise jedem Ereignis etc eine Wahrscheinlichkeit zu, kombiniere sie mit anderen Aktionen, selektiere nach Treffern und dann wird die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, was mit dem Kurs jetzt passiert.
Also für Einsteiger eine gute Lektüre, was so reingehört, aber sobald man es umsetzen möchte stößt man an die Probleme.
Das Buch gibt gute grundsätzliche Ideenansätze - in der Form was ein lernfähiges Handelssystem grundsätzlich können muss - aber die Existenz des heiligen Grals einfach als gegeben "festzulegen", anhand von Definitionen oben genannter Begrifflichkeiten, finde ich schon etwas zu einfach.
Edit ich selber: Zitat lesbarer gemacht und diverse Rächtschraibfähla korrigiert
Hi,
hier mal eine kurze Rezension von mir über das Büchlein "Kann ein lernfähiges Computersysten Devisenkurse vorhersagen? - Modellierung eines adaptiven Prognosesystems" von Albert Vollmer. Es ist erschienen im Haupt Verlag, 1. Auflage 2007.
Es handelt sich laut dem Vorwort um eine der besten Diplomarbeiten aus dem Jahr 2007 aus dem Swiss Finance Institute.
Das Buch kann man hier im Bookshop von TN bestellen.
Es handelt sich um ein kleines Heftchen im A5 - Format mit ca. 43 Seiten.
Es geht darum, ob ein Computerprogramm, welches lernfähig ist, Devisenkurse vorhersagen kann. Im wesentlichen wird beschrieben, was so ein Programm beinhalten muss:
1. neuronale Netze (Generalisierung von Units - was angeblich aus Platzgründen kaum beschrieben ist, nur ganz generell auf 2 Seiten)
2. Fuzzy-Logik (unscharfe Werte, statt an (1) / aus (0) kann es stufenlos zwischen 0 und 1 geregelt werden)
3. Evolutionäre Algorithmen (Kombinierung, Mutation, Aussiebung, Weitervererbung, Fitnessgrad etc.).
Beispiele waren sehr einfach gehaltung und sehr generell. Keine Formeln, keine Datengrundlagen, nichts. Beispiele waren in der Form gehalten "Wenn USD-Daten schwächer ausfallen als erwartet dann sinkt USDCHF". Leider blieb das Niveau der Beispiele, auch wurde nicht klar, woher das System denn nun diese Daten herbekommen soll (das es ein Ereignis gibt, sehe ich ja noch ein, siehe Wirtschaftskalender, aber woher nimmt das System die Info (bevor der Kurs absinkt), dass es schlechte News waren?
Fazit aus dem Buch war:
(S. 39, aaO)Ich war sehr enttäuscht über das Buch, wahrscheinlich weil ich etwas anderes erwartet hatte. Erwartet hatte ich etwas konkreteres, mit Formeln und rechnerischen Beispielen, Datengrundlagen und ähnlichem. Es war nichtmal klar, auf welchem Zeithorizont sich die ganze Geschichte bezogen hat. gut, Teilüberschrift war die "Modellierung", aber dass es nur um Begriffserklärung geht hätte ich nicht gedacht.
Nach dem Buch wäre es total easy den heiligen Gral zu programmieren.
Grundaussage war also:
Man programmiere etwas, was Ereignisse (News) nimmt, Kurse anguckt, weise jedem Ereignis etc eine Wahrscheinlichkeit zu, kombiniere sie mit anderen Aktionen, selektiere nach Treffern und dann wird die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, was mit dem Kurs jetzt passiert.
Also für Einsteiger eine gute Lektüre, was so reingehört, aber sobald man es umsetzen möchte stößt man an die Probleme.
Das Buch gibt gute grundsätzliche Ideenansätze - in der Form was ein lernfähiges Handelssystem grundsätzlich können muss - aber die Existenz des heiligen Grals einfach als gegeben "festzulegen", anhand von Definitionen oben genannter Begrifflichkeiten, finde ich schon etwas zu einfach.
Edit ich selber: Zitat lesbarer gemacht und diverse Rächtschraibfähla korrigiert