hi Goalhammer & Welcome on Board

 

 

 

wie bist Du auf XTB gestoßen und was hat Dich überzeugt dort einen Demoaccount einzurichten (gibt ja viele Metatrader-Broker) ?

 

Ich werde meine Masterarbeit über automatisierte Handelssysteme schreiben. Daher war ich auf der Suche nach einem Broker, der automatisierten Handel anbietet. Und wenn ich ehrlich bin, kenne ich nur XTB als Metatrader-Broker. (Ne, Alpari ist auch noch einer, oder? ) Welche gibt es denn sonst noch? Ansonsten hat mir gefallen, dass keine Komissionen und Finanzierungskosten anfallen.

 

Was ist denn eure Meinung von XTB? Oder welchen Broker würdet ihr empfehlen?

Welche gibt es denn sonst noch?

 

 

Guckst du

Hast du schon ein genaues Thema?

Wenn es unbedingt Metatrader sein soll, empfehle ich dir den Broker MB-Trading .

Hallo Goalhammer...

 

schön Dich hier zu haben und viel Spaß im Forum.

 

greetz

NC

Guckst du

 

Wow, das sind aber eine Menge. Schwer, da einen auszuwählen.

Hast du schon ein genaues Thema?

Wenn es unbedingt Metatrader sein soll, empfehle ich dir den Broker MB-Trading .

 

Oh mann, ich kenn mich wirklich noch nicht aus. Was für Alternativen gibt es denn zu Metatrader?

 

 

Mein Thema wird sein "Risikocontrolling bei automatisierten Handelssystemen". Einige Strategien sollen dabei einem Backtest unterzogen werden. Zuerst war die Idee, dies in Excel mit VBA zu machen (nicht lachen), doch dann bin ich auf Metatrader gestossen. Bin allerdings noch der total Noob diesbezüglich und weiß auch nicht, ob ich es im Rahmen der Arbeit soweit schaffe, eigene Strategien zu programmieren und diese backzutesten. Meint ihr, dass sowas in ca. 4 Monaten zu schaffen ist? Es sollen jetzt auch nicht die allerkompliziertesten Strategien sein. Aber bis jetzt sieht das ganze schon recht kompliziert aus.

Der Gedanke mit VBA war zuerst, da wir hier schonmal eine Auswertung zu Bollinger Bändern geschrieben haben und das eigetnlich ganz gut funktioniert hat.

 

Nachdem ich auf Metatrader gekommen bin, kam ich dann zuerst auf XTB, habe die Demo eröffnet, um mir das ganze mal anzuschaun.

Aber was spricht denn aus eurer Sicht gegen XTB?

Achja, was ich wohl unbedingt dazu sagen sollte: Ich möchte es auf CFDs anwenden. Futures kann ich mir noch nicht leisten. Bis jetzt handel ich manuell bei CMC.

 

Auf jeden Fall schon vielen Dank für die Hilfen und schnellen Antworten. Hoffe, dass ich hier schnell Fuß fassen kann.

Oh mann, ich kenn mich wirklich noch nicht aus. Was für Alternativen gibt es denn zu Metatrader?

Bezugnehmend auf die automatischen Handelssysteme bisher nur eine Alternative und ab Juni'10 dann zwei.

Mehr sind mir dann aber auch nicht bekannt.

 

...auf Metatrader gestossen. Bin allerdings noch der total Noob diesbezüglich und weiß auch nicht, ob ich es im Rahmen der Arbeit soweit schaffe, eigene Strategien zu programmieren und diese backzutesten. Meint ihr, dass sowas in ca. 4 Monaten zu schaffen ist? Es sollen jetzt auch nicht die allerkompliziertesten Strategien sein.

Aber bis jetzt sieht das ganze schon recht kompliziert aus...

Also 4Monate sind verdammt knapp...ich habe alleine für die Basics für C++ ca.4-5Monate gebraucht und für MQL4 dann nochmal 2-3Monate.

 

Der Gedanke mit VBA war zuerst, da wir hier schonmal eine Auswertung zu Bollinger Bändern geschrieben haben und das eigetnlich ganz gut funktioniert hat.

Naja, zum Thema BB:

Hatte da auch schonmal einen programmiert.

Ein kleiner Test für mich...habe ich aber später ausrangiert.

Wenn Du ganz lieb bitte sagst, dann kann ich ihn Dir gerne mal "ausleihen".

Allerdings sollte man den EA dann nochmal auf deine Vorgehensweise abstimmen.

 

Nachdem ich auf Metatrader gekommen bin, kam ich dann zuerst auf XTB, habe die Demo eröffnet, um mir das ganze mal anzuschaun.

Aber was spricht denn aus eurer Sicht gegen XTB?

Achja, was ich wohl unbedingt dazu sagen sollte: Ich möchte es auf CFDs anwenden. Futures kann ich mir noch nicht leisten. Bis jetzt handel ich manuell bei CMC.

Zum Thema XTB kann ich in Sachen eigener Erfahrung nichts sagen. Habe aber auch nicht unbedingt Gutes gehört...

Und Thema CMC:

Gibt es im Forum auch sehr sehr interessante Themen und Links. Am Besten mal kurz stöbern...

 

Auf jeden Fall schon vielen Dank für die Hilfen und schnellen Antworten. Hoffe, dass ich hier schnell Fuß fassen kann.

Kein Thema...Glaube schon dass Du es schaffen wirst..

 

LG NC

+N8

Oh mann, ich kenn mich wirklich noch nicht aus. Was für Alternativen gibt es denn zu Metatrader?

 

Ja, Ninjatrader , Amibroker, Prorealtime, nur um mal die 3 bekanntesten zu nennen.

Alle 3 haben auch ein Modul für eigene Strategien inkl. Wizard zum Erstellen von simplen Strategien ohne Programmierkenntnisse.

 

 

Mein Thema wird sein "Risikocontrolling bei automatisierten Handelssystemen". Einige Strategien sollen dabei einem Backtest unterzogen werden.

 

Uih, da hast du dir ja was an Land gezogen.

Du musst dich zunächst entscheiden, ob du dir selber Strategien programmieren willst oder ob du auf (freie) fertige zurückgreifst oder dir mit einem Wizard dir einfache erstellen willst.

Für MT4 gibts es auf diversen Seiten 1000sende open source - Strategien, zB hier bei MQL4 Code Base. FÜr Ninjatrader gibt es auch ein paar im Ninjaforum.

 

Tjoa danach musst du dich entscheiden welches Timeframe du handeln willst bzw in welchem Zeitraum du backtesten möchtest.

Die saubere Datenbeschaffung ist nämlich manchmal ein Problem. Wenn man jedoch nicht auf live handeln will reichen die Daten von MT4 die man innerhalb des Programms herunterladen kann völlig aus (keine Ahnung, 5 Jahre FX auf M1 zB), bei Ninjatrader/Amibroker kommt es auf den Broker an und bei Prorealtime sind alle EoD-Daten inklusive in der Testversion.

Vielleicht wäre es für so eine theoretische Abhandlung am Besten, mit Strategien zu arbeiten, die auf EoD-Basis laufen und dann die letzten 15 Jahre. Diese Daten bekommt man immer irgendwoher, und sei es, von finance.yahoo.com. Das hätte auch den Vorteil, dass man auch ein paar saftige Finanzkrisen inklusive hat und da die Auswirkungen auf die Strategie untersuchen kann (passt ja zum Risikocontrolling). Da wäre der DAX nett am Beispiel von Futures (oder am DAX-Kurs an sich wenn man diesen nachbilden würde).

 

Schwierig wird es werden, eine Strategie zu bauen/finden, die vielleicht sogar im Plus endet. Da sind meiner Meinung nach die EoD auch am besten geeignet dafür, wenn es um Backtests geht. Da bekommt man immer irgendeine Kombination hin die letzlich im Plus endet (theoretisch, für live würde es sich wohl nicht lohnen).

 

 

Nachdem ich auf Metatrader gekommen bin, kam ich dann zuerst auf XTB, habe die Demo eröffnet, um mir das ganze mal anzuschaun.

Aber was spricht denn aus eurer Sicht gegen XTB?

 

XTB an sich ist vielleicht nicht der schlechteste Broker, auch wenn die Scalper hassen und die üblichen widerlichen Spielchen spielen die ein MarketMaker spielt. Also unter den MarketMakern fällt XTB vielleicht gar nicht mal so negativ auf. Aber: Die deutsche Dependance wird geführt von einem gewissen - ich sage jetzt das Reizwort nicht, das Kürzel lautet PH - dazu gibt es hier ein paar große interessante Threads. Zusammenfassung (freundliche Version): dem Typen ist kein Mittel zu schäbig und billig, um Kunden zu gewinnen.

 

 

Achja, was ich wohl unbedingt dazu sagen sollte: Ich möchte es auf CFDs anwenden. Futures kann ich mir noch nicht leisten. Bis jetzt handel ich manuell bei CMC.

 

Naja, für eine Masterarbeit ist das doch egal ob man sich das leisten kann oder nicht, da es eh ums theoretische geht.

Ansonsten: bietet CMC keinen automatischen Handel an oder lässt sich dort kein externen Programm anbinden? Dann hättest du zumindest ein vertrautes Programm.

 

 

Auf jeden Fall schon vielen Dank für die Hilfen und schnellen Antworten. Hoffe, dass ich hier schnell Fuß fassen kann.

Toll fände ich es auch, wenn du die Masterarbeit dann hier vorstellen würdest

 

 

edit und PS:

Wenn du möchtest lager ich den Abschnitt über die Masterarbeit in einen extra Thread aus.

Oh mann, ich kenn mich wirklich noch nicht aus. Was für Alternativen gibt es denn zu Metatrader?

 

Alternativen zu Metatrader (ausser den schon genannten):

 

Investox (deutsche Software, vielleicht mal anfragen ob es Unterstützung für dein Vorhaben gibt)

Tradesignal (deutsche Software, auch anfragen)

Fibertec Nano Trader (ebenfalls in DE, würde ich auch mal fragen)

Visual Chart

Tradestation

Metastock

Multicharts

Open Quant

Tradecision

Neoticker

Wealthlab

 

Das ist nur was mir so auf die Schnelle einfällt, es gibt noch jede Menge anderer Anbieter.

Alternativen zu Metatrader (ausser den schon genannten):

 

Investox (deutsche Software, vielleicht mal anfragen ob es Unterstützung für dein Vorhaben gibt)

Tradesignal (deutsche Software, auch anfragen)

Fibertec Nano Trader (ebenfalls in DE, würde ich auch mal fragen)

Visual Chart

Tradestation

Metastock

Multicharts

Open Quant

Tradecision

Neoticker

Wealthlab

 

Das ist nur was mir so auf die Schnelle einfällt, es gibt noch jede Menge anderer Anbieter.

 

 

Entschuldigt die ganze Nachfragerei, aber ich bin etwas verwirrt (sooo viele neue Informationen). Soweit ich bisher gesehen habe, ist der Metatrader doch kostenlos, oder? (Außer jetzt bspw. diese Actionlines für 500 € ). Aber deine genannten Programme kosten jeden Monat einen Haufen Geld. Was haben diese denn für einen Vorteil, was das rechtfertigt?

Und da kommt mir doch gleich noch eine Frage: Ich kann doch prinzipiell auch direkt mit dem Metatrader traden, oder? (auch mit den von dir genannten?). Was für einen Vorteil habe ich, wenn ich noch einen Broker wie XTB oder andere dazwischen schalte?

Ui, da fehlen das Basis Know How, ich werde wohl die notwendigen Erklärungen bei Adam und Eva beginnen lassen müssen, nachdem der Cable heute aber mein Freund war habe ich die notwendige Zeit, werde das im Laufe des Nachmittags mal zusammenschreiben und dann posten, also bitte ein bisschen Geduld mit einem älteren Herrn, muss erst mal essen, dann ruhen und dann werde ich dir das ausführlich darlegen.

Ja, Ninjatrader , Amibroker, Prorealtime, nur um mal die 3 bekanntesten zu nennen.

Alle 3 haben auch ein Modul für eigene Strategien inkl. Wizard zum Erstellen von simplen Strategien ohne Programmierkenntnisse.

 

Auch hier die Frage an dich: Metatrader scheint ja offen und kostenlos zu sein. Was für einen Vorteil bringen diese mit, wo ich monatliche Kosten habe? Und diese Stationen scheinen mir schon sehr professionell und für Profis zu sein, oder?

Außerdem ist Metatrader doch der am meist verbreiteste (oder?), sodass er hierfür am meisten Informationen, Hilfen, Support geben dürfte.

Sind andere vielleicht einfacher?

Interessant könnten aber auch die Wizards für mich sein, da es nicht die kompliziertesten Strategien sein sollen. Vielleicht reicht es ja schon anhand der Wizards diese zu erstellen. Aber das ist noch nicht mit meinem Betreuer abgeklärt.

 

Uih, da hast du dir ja was an Land gezogen.

 

Meinst du, dass es ein sehr anspruchvolles Thema ist?

 

Auf jeden Fall danke für die hilfreichen Links und Tipps. Ein Datenproblem sollte ich eigentlich nicht bekommen, da ich über die Uni Zugang zu Datenbanken habe. (Ich glaube dort ist Thomson). Hoffe, dass ich das nicht zu naiv sehe, aber das dürfte ja dann kein Problem sein.

 

XTB an sich ist vielleicht nicht der schlechteste Broker, auch wenn die Scalper hassen und die üblichen widerlichen Spielchen spielen die ein MarketMaker spielt. Also unter den MarketMakern fällt XTB vielleicht gar nicht mal so negativ auf. Aber: Die deutsche Dependance wird geführt von einem gewissen - ich sage jetzt das Reizwort nicht, das Kürzel lautet PH - dazu gibt es hier ein paar große interessante Threads. Zusammenfassung (freundliche Version): dem Typen ist kein Mittel zu schäbig und billig, um Kunden zu gewinnen.

 

Das mit PH habe ich auch schon gehört und dass es einige Probleme gab, aber bei welchem Broker hört man nicht von Problemen.

 

 

Naja, für eine Masterarbeit ist das doch egal ob man sich das leisten kann oder nicht, da es eh ums theoretische geht.

Ansonsten: bietet CMC keinen automatischen Handel an oder lässt sich dort kein externen Programm anbinden? Dann hättest du zumindest ein vertrautes Programm.

 

Ich würde am liebsten schon ein Programm/Broker verwenden, mit dem ich auch regulär handeln kann und ich mich nicht an verschiedene gewöhnen muss.

CMC an sich, bietet keinen automatisierten Handel an und es lassen sich auch keine externen Programme anbinden.

 

Toll fände ich es auch, wenn du die Masterarbeit dann hier vorstellen würdest

Wenn du möchtest lager ich den Abschnitt über die Masterarbeit in einen extra Thread aus.

 

Fände ich klasse, wenn du das machen könntest. Hört sich gut an, denn dann könnte ich spezielle Fragen direkt dort posten.

Ob die Arbeit für euch allerdings interessant ist, weiß ich nicht genau. Sind doch eher Basics und ihr seid ja hier schon Profis.

allgemein wollte ich noch sagen, dass ich es wirklich klasse finde, wie schnell und ausführlich hier geholfen wird. Auch neuen Mitgliedern und totalen Anfängern wie mich.

Bearbeitet 10. März 201016 Jr. von ronner
Anm.: die zwei ersten Beiträge sind chronologisch falsch durch einen Board-Bug

Ui, da fehlen das Basis Know How, ich werde wohl die notwendigen Erklärungen bei Adam und Eva beginnen lassen müssen, nachdem der Cable heute aber mein Freund war habe ich die notwendige Zeit, werde das im Laufe des Nachmittags mal zusammenschreiben und dann posten, also bitte ein bisschen Geduld mit einem älteren Herrn, muss erst mal essen, dann ruhen und dann werde ich dir das ausführlich darlegen.

 

 

Ja, da fehlt wohl noch einiges

Vielleicht hast du aber auch ein paar hilfreiche Links zum nachlesen, denn sonst stöber ich nur etwas planlos im Internet umher.

Und keine Eile, jetzt habe ich auch noch Zeit. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Hilfe und das es nicht zu blöd, diese Anfängerfragen (wahrscheinlich immer wieder) zu beantworten.

So, ich fang mal an, wird wohl eine Ratengeschichte werden, aber was soll's.

 

Zuerst musst du die Handelsinstrumente, die du testen und/oder handeln willst, unterscheiden, und zwar mal ganz grob in börsengehandelte Werte und OTC Geschäfte.

 

Börsengehandelte Werte erkennst du daran, dass sie eine ISIN Nummer haben (früher auch WKN), diese Nummer bedeutet, dass das Instrument an irgendeiner Börse gelistet ist, darunter fallen alle Aktien, Futures und die meisten Optionen. All diese Instrumente können aber auch auf anderen Wegen gehandelt werden, gerade bei Aktien gibt es da jede Menge "Parallelgeschichten", selbst für europäische Aktien gibt es schon ECNs, für die US Werte schon lange.

 

OTC -Over The Counter- ist dann der Rest der Welt, darunter fallen alle FX Transaktionen, aber auch der gesamte CFD Bereich, es gibt -abgesehen von ziemlich erfolglosen Versuchen der Börse MUC- keine CFD Börse, FX war immer ein OTC Geschäft, ist es auch nach wie vor und wird es hoffentlich auch immer bleiben, die CME hat zwar in Kooperation mit Reuters versucht eine "FX Spot Börse" ins Leben zu rufen, es war aber ein grandioser Flop.

 

Aus diesen Klassifizierungen ergibt sich der nächste Differezierungspunkt, nämlich zwischen Broker und Marketmaker.

 

Broker leiten die Aufträge ihrer Kunden einfach an die entsprechenden Börsen weiter, sie sind nur Vermittler, wenn du sehr kapitalkräftig bist -und ein paar andere Auflagen auch erfüllst- brauchst du nicht unbedingt einen Brroker, du kannst zB an der Eurex NCM (Non Clearing Member) werden, dann brauchst du nur noch einen Clearer, oder du wirst Clearing Member, dann brachst du gar niemand mehr zwischen dir und der Börse.

 

Marketmaker sind eine andere "Baustelle", sie stellen dir handelbare Kurse -und zwar ohne Rechtsanspruch deinerseits auf Kursstellung gemäss irgendeines Referenzkurses- was sie mit deiner Position machen -auf irgendeine Weise weiterleiten oder selbst den Counterpart einnehmen- ist meist nicht nachvollziehbar. Der Vorteil dieser Geschichten ist einfach, Retailtrader mit kleineren Konten können zumindest synthetisch mit den grossen Jungs spielen, gerade bei DAX respektive FDAX ist der Future sehr schwergewichtig, da sind dann CFDs theoretisch brauchbar, ob es praktisch auch so ist hängt von der Kursstellung und Orderausführung des Marketmakers ab.

 

Eine Sonderrolle haben ECNs (Electronic Connection Networks) die sind zwar per Definition keine Börse, haben jedoch börsenähnliche Funktionen, gerade im FX Markt sind ECNs oft wesentlich transparenter als diverse Marketmakergeschichten. Auch hier brauchst du einen Broker, der für dich die Kontoführung und das Clearen übernimmt, dafür zahlst du aber -wie bei einem Börsenbroker- Gebühren.

 

Zum Metatrader: Diese Software ist ein Produkt von Metaquotes, Metaquotes selbst ist allerdings weder Broker noch Marketmaker, sondern nur Technologieentwickler, die Kunden kaufen MT Serverlizenzen und stellen ihren Kunden das MT Terminal als Handelsplattform zur Verfügung, mir ist nicht bekannt, dass irgendein Broker Handel über den Metatrader an einer Börse anbietet, diese Plattform wird beinahe ausschliesslich von Retailmarketmakern genutzt, einige wenige FX ECNs lassen ebenfalls über MT handeln, in der Proecke rümpft man über Metatrader eher die Nase, zu bekannt sind die Möglichkeiten, die der Serverbetreiber zur Manipulation hat, Stichwort Boston Technologie Metatrader Plugin.

 

Fortsetzung folgt........

wow, das ist echt der Hammer. Danach weiß ich ja dann aber wirklich alles

Ist zwar nicht so, dass ich von alledem gar keine Ahnung hab, aber so konkret die Zusammenhänge zu bekommen..... einfach hammer.

 

Vielen, vielen Dank. Bin schon auf die Fortsetzung gespannt

Als kleine Ergänzung zu Goso's Ausführungen bzgl. Marketmaker und ECN hier noch ein Link, der Dir einführend die Unterschiede zwischen Dealing Desk, ECN und STP etwas erläutert.

Klick mich!

 

Bezüglich Deiner Anfrage nach (wissenschaftlichen) Arbeiten zum Thema Backtesting, empfehle ich Dir als Einführung folgenden Artikel: ...und mich!

Und da kommt mir doch gleich noch eine Frage: Ich kann doch prinzipiell auch direkt mit dem Metatrader traden, oder?

 

Ok, mittlerweile bin ich selber auf den Fehler von mir gestossen. Hatte mir den MT4 von der Homepage runtergeladen und konnte dort dann direkt traden (also mit dem Demoaccount). Daher kam es mir so vor, als ob ich direkt über Metatrader traden konnte. Allerdings habe ich gerade nochmal nachgeschaut und gemerkt, dass ich mich über Alpari anmelde, Alpari also der Broker dabei ist.

 

Wenigstens finde ich meine Fehler selber

Was genau ist denn das Ziel der Arbeit?

Ich frage deshalb, weil ich gerade dabei bin ein kleines Unternehmen aufzubauen. Wir haben zwar schon alle Themenbereiche abgedeckt, aber für gute Leute ist immer Platz. Evtl. käme ja eine Zusammenarbeit in Frage, sofern das ganze thematisch passt bzw. ein Mehrwert für beide Seiten entsteht. Kannst Dich ja mal per PN melden.

Als kleine Ergänzung zu Goso's Ausführungen bzgl. Marketmaker und ECN hier noch ein Link, der Dir einführend die Unterschiede zwischen Dealing Desk, ECN und STP etwas erläutert.

Klick mich!

 

Bezüglich Deiner Anfrage nach (wissenschaftlichen) Arbeiten zum Thema Backtesting, empfehle ich Dir als Einführung folgenden Artikel: ...und mich!

 

 

Danke für die Links, helfen mir sehr gut weiter.

Wie ist denn das Traders Magazin allgemein so? Ist es zu empfehlen?

Hier noch ein Link zum Thema HS Entwicklung (habe ich zwar schon irgendwann in diesem Board gepostet, weiss aber nicht mehr wo) Klick mich