Ich habe gestern folgende Information zu den geänderten Finanzierungskosten von CMC Markets erhalten. Ich kann jedoch keinen Unterschied zur bisherigen Regelung finden ausser dass es wohl nun auch bei Short-Positionen zur Berechnung von Finanzierungskosten kommen kann, oder...?

 

 

 

 

Offene Positionen auf relevante Wertpapiere, die über Nacht gehalten werden, führen zu einer finanziellen Anpassung Ihres Kontos. Sie werden die Finanzierung für jeden Kalendertag übernehmen, an dem Sie eine Position umschulden, einschließlich der Wochenenden.

 

Wir berechnen die Finanzierung mit dem geltenden Benchmarksatz (bestimmt durch die Währung, die zur Bezeichnung des fraglichen Produkts verwendet wird, z.B. EONIA für Euros) + 2,5 % für Long-Positionen und - 2,5 % für Short-Positionen.

 

Dies bedeutet, dass Sie je nach Sachlage für die Finanzierung belastet werden können oder Ihnen Finanzierung gutgeschrieben werden kann. Sollte die oben erwähnte Berechnung einen negativen Wert für Short-Positionen ergeben, so werden Ihnen auch für Short-Positionen Finanzierungskosten belastet.

 

Die Über-Nacht-Finanzierung wird gemäß der folgenden Formel berechnet:

 

Finanzierung = Anzahl der CFDs x CFD-Preis x (gültiger Zinssatz +/- 2,5 %) ÷ 360 bzw. 365

 

NB - Diese Bestimmung der Über-Nacht-Finanzierung hat Vorrang vor anderen Bestimmungen in dem Vertrag.>>>

ausser dass es wohl nun auch bei Short-Positionen zur Berechnung von Finanzierungskosten kommen kann, oder...?

 

Rein rechnerisch ist das möglich, m.W. nach wird das auch von dem einen oder anderen Finanzdienstleister so praktiziert.

Andere widerum händeln das kulanter und verlangen für SHORT-Positionen keine FiKo's.

 

Weil von Änderungen der Konditionen die Rede ist: Hast Du Zugriff auf die vorherige Version der TuC's? Oder wurden die Änderungen hervorgehoben?

 

 

Prinzipiell empfielt sich: Bei Unsicherhit nachfragen; Gespächsnotiz erstellen sowie Uhrzeit, Name des Agenten notieren (sofern Gespräche nicht aufgezeichnet werden)

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Wir berechnen die Finanzierung mit dem geltenden Benchmarksatz (bestimmt durch die Währung, die zur Bezeichnung des fraglichen Produkts verwendet wird, z.B. EONIA für Euros) + 2,5 % für Long-Positionen und - 2,5 % für Short-Positionen.

 

5% Zinsspread, das grenzt an Wucher! (und das ist noch nett ausgedrückt)

Sollte die oben erwähnte Berechnung einen negativen Wert für Short-Positionen ergeben, so werden Ihnen auch für Short-Positionen Finanzierungskosten belastet.

Ja, das scheint neu zu sein. Zumindest in der Zeit, als ich dort noch ein Konto hatte, wurden einem bei Short-Positionen keine Zinsen belastet, auch wenn der Wert negativ war. IG Markets läßt grüßen. Warum sich nicht das Geld einverleiben, wenn es der größte Wettbewerber auch so macht?

 

 

5% Zinsspread, das grenzt an Wucher! (und das ist noch nett ausgedrückt)

Jedenfalls wissen wir jetzt, wie Peter Cruddas zu seinen Milliarden gekommen ist. Sicheres Geld, ohne Risiko. Aber alle anderen machen es auch so. CFDs sind unter Kostengesichtspunkten so was von uninteressant - man kann nur jedem abraten, sich mit diesem Zeug zu beschäftigen. Eine Geldvernichtung sondersgleichen. Ich kann nur empfehlen, auf Futuresmärkte auszuweichen. Sogar KO-Scheine sind günstiger.

Jedenfalls wissen wir jetzt, wie Peter Cruddas zu seinen Milliarden gekommen ist. Sicheres Geld, ohne Risiko. Aber alle anderen machen es auch so. CFDs sind unter Kostengesichtspunkten so was von uninteressant - man kann nur jedem abraten, sich mit diesem Zeug zu beschäftigen. Eine Geldvernichtung sondersgleichen. Ich kann nur empfehlen, auf Futuresmärkte auszuweichen. Sogar KO-Scheine sind günstiger.

 

Hallo zusammen,

 

zunächst goso hat schon Recht, was früher bspw. bei Optionsscheinen via Zeitwertverfall bei längererfristigen halten negativ gewirkt hat sind heute bei den CFDs die je nach Anbieter oft teuren FiKo´s (wirkt auch wie Zeitwertverfall). Da scheint es nur gut zu sein direkt am Termin- und Kassamarkt zu agieren jedoch ist dazu ein gewisses Mindestkapital notwendig und genau das "fehlt scheinbar" den meisten Kleinanlegern; daher verlangen die CFD-Anbieter und Emittenten einen oft ordentlichen "Kleinviehaufschlag" und oh Wunder es kommen laufend neue Kunden die das bezahlen was mich doch wundert den wer rechnen kann merkt doch sehr schnell wie teuer das ist?!

 

Zu Beginn und lange Zeit, wenn ich erinnern darf, wurde und ich vermute wird es bis heute bei Zertifikaten und OS ebenso ordentlich Kosten/Zinsen im Produkt seitens Anbieter aufgeschlagen, zudem Emittentenrisiko.

 

Letztlich ist es egal, wer optimal Handel treiben will wird um einen direkten Marktzugang und dessen Instrumente nicht umhin kommen (Futures, Options, Aktien, Bonds und Forex, Spot ECN).

 

CFDs sind eine gute Sache, jedoch was der jeweilige Anbieter daraus in der Praxis macht bzw. welche Kosten dieser draufschlägt ist die große Crux

 

In BörseOnline, was ich zufällig beim einkaufen dieser Tage kurz durchgeblättert habe, ist dieser Tage ein CFD-Spezial drinnen, na ja Spezial ist wohl übertrieben; es sei geplant das die Stuttgarter Börse ein eigenes CFD-Segment möchte was wie eine "Mini-Eurex" laufen soll und viel besser als die Contrex wo es nur einen Anbieter (fx direkt) gibt. Mal sehen ob das die anderen Anbieter zwingt Ihre Gebühren bei CFDs zu reduzieren und die deutsche CFD-Landschaft nachhaltig verändern würde - ist alles aber bis dato nicht bestätigt

Bearbeitet 15. Mai 201016 Jr. von Roti