Hallo Leute,

ich habe lange hier im Forum nichts geschrieben und trotzdem

melde ich mich mit einer Frage zurück.

Es hat sich unter Traderkollegen ein heftiges Streitgespräch entwickelt und zwar geht es

um die Beantwortung der Frage.

 

Kann ich bei einen Futurebroker (z.B. IB) in einem Markt long sein

und gleichzeitig einen Shorttrade machen. Die erste Antwort wären nein.

Weil ich dann in diesem Moment Marktneutral bin.

 

Folgende Gedanken und folgende Situation.

 

 

Ich bin bei einem F-Dax Stand von 5000 Punkten 1 Kontrakt long.

Derzeitiger F-Daxstand 6000 P

Für diesen Trade den Stopp auf 5500P gesetzt.

Der soll im Markt bleiben, mit der Annahme weiterhin steigender Kurse.

 

Jetzt sehe ich die Möglichkeit bei 6000 P kurzfristig short zu gehen.

Mit der Gewinnannahme von 100 P also Daxstand 5900. Der Stopp ist bei 6100P

Dieser Trade soll gehandelt werden und

danach soll der Ursprüngliche Long wieder im Markt sein.

Ich habe aber nur ein Konto.

 

Jetzt kam der Vorschlag 2 Kontrakte zu verkaufen

also in diesem Moment mit einem Kontrakt short zu sein,

weil der erste Kontrakt glattgestellt werden muß.

Weiterhin sollte man dann . bei erreichen des Gewinnziels für diesen

Shorttrade bei dann 5900 wieder zwei Kontrakte long zu gehen um

die Ursprungssituation wieder herzustellen (Ein Kontrakt long im Markt)

Andererseits müßte man natürlich auch bei Daxwert von 6100 Punkten

wieder zwei Kontrakte long gehen, wäre somit auch wieder

einen Kontrakt long im Markt.

Ich halte diese Herangehensweise für falsch.

Wenn ich jetzt rechne:

Beispiel eins: Der Markt läuft von 6000 nach 5900,

komme ich auf einen momentanen Gewinn von 1100 P,

dürfte aber nur 900 P mit dem long im Plus sein und

mit dem shorttrade 100 P - also 1000P an dieser Stelle.

 

Würde Der F-Dax weiter nach oben gehen und ich bei 6100 wieder zwei Kontrakte

long gehen( den Short glattstellen und wieder 1 Kontrakt long im Markt sein),

Habe ich auch da ein falsches Ergebnis.

 

Mein Vorschlag war anders.

Ich möchte hier etwas um die Ecke denken.

Wenn ich kein zweites Konto habe,

aber diese Trade trotzdem machen möchte, muß es aber in Zahlen,

so aussehen , als wenn ich ein zweites KOnto hätte.

 

Also hier kommt mein Lösungsvorschlag

und ich hoffe ich bin nicht total vernagelt und vor den Schrubber gesaust. grins

 

Wieder die selbe Annahme, der F-Dax kommt von 6000 P auf 5900 P zurück.

 

Ich gebe bei 6000 P einen KOntrakt Short in den Markt.

(Ich bin in diesem Moment Markt neutral)

Der F-Dax fällt bis 5900

Ich gebe einen Long in den Markt.(bin jetzt wieder einen Kontrakt long.

An dieser Stelle bin ich 1000P im Plus.

Und das wäre auch der Wert, den ich im Plus wäre, wenn ich ein zweites Konto hätte

und dort den Short gehandelt hätte.

Da wäre es halt so daß ich auf dem zweiten Konto bei 6000 Punkte einen

short in den Markt gegeben hätte und bei 5900 einen long und somit dieses

Geschäft glattgestellt hätte.

Somit bin ich mit der Longposition, die ja wieder im Markt ist 900 P im Plus

und mit der Shortposition 100 P, zusammen gleich 1000 P

Und so kann ich alle anderen Varianten rechnen (steigend /fallend)

An diesem Punkt stelle ich noch mal die Behauptung auf,

daß ich diese Konstellation so handeln kann,

auch wenn ich nicht über ein zweites Konto verfüge.

Ich muß halt nur ein bisschen im die Ecke denken.

 

Meineserachtens kommmt diese Problematik zum tragen,

wenn man mehrere Handelssysteme laufen hat

und nicht mehrere Konten einrichten will, wenn die oben genannte

Marktsituation eintritt.

 

Jetzt noch meine Frage?

Kann da jemand etwas mit anfangen, bzw. wie kann man

es besser ausformulieren.

Noch besser wäre ein Internetlink wo diese Problematik besser dargestellt

und ausformuliert ist.

Leider habe ich es nicht so gut formulieren können.

Und hoffentlich bin ich nicht total auf dem Holzweg

 

Gruß,

Keton

Ich hab zwar nicht ganz verstanden was du mit deinem "um die Ecke denken" gemeint hast aber wenn du während eines Langzeit-Long-Trades kurz Short etwas (mit gleicher Posisize) herausscalpen willst steht zwar in den Büchern eine glattgestellte Position, gedacht besteht diese jedoch aus den zwei gegensätzlichen Positionen.

Willst du das optisch auch sehen, brauchst du ein Unterkonto.

 

Aus diesem Grund werden automatische Handelssysteme meistens nicht so programmiert, dass sie sich an der tatsächlichen Position am Markt orientieren, sondern an der virtuellen Startegieposition der eigenen Startegie. So kann man mehrere Strategien auf demselben Markt parallel laufen lassen. Gute Handelsplattformen wie MultiCharts, NinjaTrader etc. haben mit dem Umgang von MultiStrategien keine Probleme. Auch zum Gegenchecken der Posi beim Broker werden dann halt globale Posivariablen genommen oder die Brokerposition mit der Strategieposition vergleichen.

 

Übrigens ist das Ergebnis auch exakt dasselbe wenn du auf demselben Konto kurz scalpts und dabei die "Hauptposi" glattstellst oder ob du auf dem Unterkonto arbeitest.

Das sind zwei verschiedene Dinge:

 

Einmal willst du 100 Punkte von 6000 auf 5900 "schon vorhandenen Gewinn nicht zurückgeben" und

das andere (in deinem Posting der erste Fall) willst du 100 Punkte von 6000 auf 5900 "Gewinn erzielen".

 

Es ist rechnerisch gesehen total egal, ob man einen Long und einen Short hat oder nicht investiert ist.

 

Wenn man aber einen Long hat und zwei Shorts kauft, ist man netto mit einem Short.

 

Lies dir am besten dazu diesen Thread mal durch...

Jetzt kam der Vorschlag 2 Kontrakte zu verkaufen

 

Die Anzahl Kontrakte die Du kaufst/verkaufst richtet sich immer nach dem Risiko das Du ein´gehen willst/kannst.

Es ist vollkommen egal was schon auf Deinem Konto ist.

Bei Deinem Beispiel von 100 Punkten als Stopp hast Du bei 1 Kontrakt 100 Punkte Risiko und bei 5  500 Punkte Risiko.

Egal ob Dein Konto schon ein + oder - von X Kontrakten anzeigt.

 

 

Wie viel Du handelst wird(sollte) Dir immer durch Dein kalkuliertes Risiko angezeigt werden und nicht durch irgend eine Zahl die irgend wo steht.

 

 

Hallo und danke für die schnellen Antworten.

Da war ja ein Link dabei und in diesem Thread wiederum zwei Links.

Da werde ich mich erst mal durcharbeiten.

Ich glaube, das hilft schon mal weiter.

 

Wenn ich immer noch Fragen habe,

melde ich mich einfach nochmal.

 

 

Nochmal Danke

Gruß,

Keton

Hallo Leute,

dank der Hilfe hier im Forum konnte ich mich ein wenig schlau machen.

Die in der Eröffnung geschilderte Tradingsituation macht wohl

nicht nur mir zu schaffen.

 

Mal sehn, ob ich es verstanden habe

Dazu noch mal die Ausgangssituation in Kurzfassung.

 

Trade1# --

1 F-Dax Kontrakt long bei 5000 Momentaner F-Dax Stand 6000

Also 1000 P im plus.

Diesen Trade mit einem Stopp bei 5500 abgesichert.

Erwartung für diesen Trade: langfristig steigende Kurse

 

Da man aber kurzfristig den Markt eher short sieht,

gibt es jetzt die Überlegung kurzfristig 1 Kontrakt short zu gehen,

mit der Bedingung, daß der erste Trade nach Beendigung des Shortrades weiter im

Markt ist, wobei hier auch das Punkteergebnis nicht beeinträchtig sein darf.

Der Shorttrade soll ein Gewinnziel von 100 Punkten haben,

das Risiko ist mit 100 Punkten definiert. (100 Punkte Stopp)

 

Da gab es in unserer Runde den Einwand,

ohne zweites Konto oder Unterkonto geht es nicht, weil der Short den

Longtrade doch aufheben würde, und man wäre marktneutral.

( Es gab noch einen anderen Lösungsvorschlag, den ich eingangs oben

geschildert hatte, den lasse ich hier weg, weil er meineserachtens

falsch ist)

Abe ich sage: Macht doch nix.

Und hier die Rechnung dazu:

 

KONSTELLATION KURZFRISTIG FALLENDER MARKT (Erwartung trifft zu)

 

Trade1# 1F-Dax Kontrakt long bei 5000 Momentaner F-Dax Stand 6000 Stopp bei 5500

Trade2# Verkaufe 1 F-Dax bei 6000 (bin hier in dem moment marktneutral,

und das macht im ersten Moment stutzig)

-Markt fällt auf 5900

-kaufe einen Kontrakt F-Dax (bin jetzt wieder einen Kontrakt long - Bedingung erfüllt)

..Ergebnis hier 1000 P

( Buchgewin aus Trade I =900p plust 100 P weil ich bei 6000 geshortet habe

und somit die 100 P nicht abgeben brauchte.

- Markt steigt auf 6000

..Ergebnis hier 1100 P (Buchgewinn aus Trade1# = 1000P plus den 100 P von 5900 bis 6000)

 

 

KONSTELLATION KURZFRISTIG STEIGENDER MARKT (Erwartung trifft NICHT zu)

 

Trade1# 1F-Dax Kontrakt long bei 5000 Momentaner F-Dax Stand 6000 Stopp bei 5500

Trade2# Verkaufe 1 F-Dax bei 6000 (bin hier in dem moment marktneutral,

und das macht im ersten Moment wieder stutzig)

-Markt steigt auf 6100

-kaufe einen Kontrakt F-Dax (bin jetzt wieder einen Kontrakt long - Bedingung erfüllt)

..Ergebnis hier 1000P (Buchgewinn aus Trade1# = 1100P minus den Verlust vom

Shorttrade von 100 P)

 

Meine wichtigste Erkenntnis hierbei ist (wenn sie denn richtig ist):

Eigentlich braucht man den abgesicherten Long, der ja auch im Markt bleiben soll,

einfach nur zu ignorieren. Man könnte den ganzen Tag im selben Future

und mit einem Kontrakt handeln wie man will, man müßte sich nur daran gewöhnen,

daß bei einem Shorttrade das Konto auf Marktneutral angezeigt wird,

bzw. wenn man 1 Kontrakt long ist vorrübergehend 2 Kontrakte long

bis dieser Trade geschlossen wird.

Mehrere Kontrakte gehen natürlich auch, sieht halt in Zahlen anders aus.

Wäre nett wenn da noch der ein oder andere was zu schreiben könnte.

Ach so, ich wollte mich doch kurz fassen. Wie man sieht ist das

leider nichts geworden.

 

Gruß,

Keton

 

Meine wichtigste Erkenntnis hierbei ist (wenn sie denn richtig ist):

Eigentlich braucht man den abgesicherten Long, der ja auch im Markt bleiben soll,

einfach nur zu ignorieren. Man könnte den ganzen Tag im selben Future

und mit einem Kontrakt handeln wie man will, man müßte sich nur daran gewöhnen,

daß bei einem Shorttrade das Konto auf Marktneutral angezeigt wird,

bzw. wenn man 1 Kontrakt long ist vorrübergehend 2 Kontrakte long

bis dieser Trade geschlossen wird.

Mehrere Kontrakte gehen natürlich auch, sieht halt in Zahlen anders aus.

Wäre nett wenn da noch der ein oder andere was zu schreiben könnte.

Ach so, ich wollte mich doch kurz fassen. Wie man sieht ist das

leider nichts geworden.

 

 

 

 

Alles richtig. Exakt so ist es.

 

 

Vielleicht ist es in solchen Fällen hilfreich, auf dem Papier die Trades getrennt nach Strategie nachzubilden.

Alternativ geht es auch, wenn man parallel mit Metatrader 4 die Positionen nachstellt, zB mit ActivTrades und dem CFD-Dax im Demokonto.

Metatrader 4 benutzt nämlich noch die gleichzeitigen Long/Short-Positionen.

 

 

...das wäre sowieso eine Idee:

beide Positionshandlings auf dem Demokonto mal durchspielen:

1.) Dax long mit Future auf zB Ninjatrader

2.) Dax long mit DAX-CFD mit AT und MT4

...dann bei beiden gleichzeitig Short gehen und diese Shortposi schließen.

Dann bleibt die Longorder übrig.

Alles richtig. Exakt so ist es.

 

 

Vielleicht ist es in solchen Fällen hilfreich, auf dem Papier die Trades getrennt nach Strategie nachzubilden.

Alternativ geht es auch, wenn man parallel mit Metatrader 4 die Positionen nachstellt, zB mit ActivTrades und dem CFD-Dax im Demokonto.

Metatrader 4 benutzt nämlich noch die gleichzeitigen Long/Short-Positionen.

 

 

...das wäre sowieso eine Idee:

beide Positionshandlings auf dem Demokonto mal durchspielen:

1.) Dax long mit Future auf zB Ninjatrader

2.) Dax long mit DAX-CFD mit AT und MT4

...dann bei beiden gleichzeitig Short gehen und diese Shortposi schließen.

Dann bleibt die Longorder übrig.

 

 

Hallo Henrik,

danke, daß du dir die Mühe gemacht hast,

dich durch dieses Thema zu ackern.

Und natürlich bin ich froh, daß ich mit einem

besseren Gefühl in unserer Runde weiterdiskutieren kann,

denn da ist das Thema noch nicht vom Tisch.

Danke auch an die anderen.

 

Gruß,

Keton