Hallo,

bin neu hier im Forum aber beschäftige mich nun schon seid einiger Zeit mit dem Thema EA-Erstellung. Dabei habe ich es mittlerweile geschafft ein auf Technischen Indikatoren halbwegs profitales Trendfolge EA zu entwickeln. Allerdings über einen längeren Zeitraum betrachtet (alles > 1 Jahr) habe ich im Backtest doch noch ziemlich enorme Schwankungen in meiner Equity- Kurve. Jetzt würde mich interessieren ob die Profis unter euch evt. ein paar Tips/ bzw. Denkansätze für mich hätten. Und zwar würde mich interessieren wie ihr folgendes handhabt:

 

Wie beurteilt ihr die jeweilige Marktphasen?

Unter welchen Marktphasen unterscheidet ihr (Trend,Seitwärts,...)?

Gibt es Anzeichen / Indikatoren an denen ich z.B. Seitwärtsmärkte frühzeitig erkennen, "Herausfiltern" kann?

Gibt es bestimmte Zeiträume (Sommerferien) in denen ihr generell eure EA-Parameter angleicht?

Wie paßt ihr in diesen Phasen eure Stop's an?

Benutzt ihr in seperate EA's die für z.B. Ranging Markets optimiert sind?

 

Danke schon mal im voraus für alle Antworten... Mfg

Was handelst Du ?

 

Schweinebäuche, Währungen, Öl, Aktien, Getreide?

Nur Long oder auch Short?

In welchem Zeitrahmen?

Nach dem Minuten Chart oder im Wochenchart?

 

 

 

Ich habe hier mal gerade eine Grafik von einem sehr einfachen System auf Aktien, gehandelt nur auf Long,

 

http://investmentsrebellion.blogspot.com/2009/10/gap-2h-auf-gehts.html?showComment=1284362125644_AIe9_BE9_inbyoBCmep098fAVtZIIqS0J7z5lha4LPkP5L6sQG3BsnU58TiMfHxnvMcLuZzI_vM5gwkglRjjiBx_tw3x6o4pRzJlgB6ga-eI2p415V5d3plXzG7dtk3WvmmIWYrNhn3c0wqea7q3sYPNUEtoW7SknWQPX3iQDvdc33g7g49WOFvsAeBuVPv0CFCPDQshi1AnhgHfJCER31BPw_2GzW5iciA6UeyD0QVibkYagLnSDA6tpbo7NHsNmzL877rfLNHO45vrhaLLwkiL0YChfdAocSVKw4XYeIoJu9itXIRky-4FdggAjCCANarqwTNd3AKY7sI_6pKhxIjGAG6E49V3XoCU9zteTlmzvNqMM8dcE45yvrP-p_dxRZ0SJcwdaQ5vvU9k1NQAG6ur0CMsv4Cjo3i0L2ybBL9AThhDMH8CSD8fr2zMOS6wVqlCJkwrr5Qu0M7xgn-ScUpjVBK7sC4yfbysu0oQ1THrcasZ4-k0rZ5bQS2t_TZYSBjiPo7l2KzsCfEC6eJ9K_1_mPUOgesFLg#c2818494701576955704

 

 

Ein mal ohne Filter und einmal habe ich geschaut ob sich der S&P im Monatschart im auf Trend befindet.

Es zeigt zumindest das man sich über das Thema Gedanken machen sollte.

Was handelst Du ?

 

Schweinebäuche, Währungen, Öl, Aktien, Getreide?

Nur Long oder auch Short?

In welchem Zeitrahmen?

Nach dem Minuten Chart oder im Wochenchart?

 

 

Ich handel ausschließlich EUR/USD in H1 / H4 Zeitrahmen... Long und Short ....

Ich nutze Bollinger Bänder und Gleitende Durchschnitte um den Markt zu filtern. Hier sollte man aber mal schauen, ob der Filter nicht auf einem anderen Zeitlevel funktioniert als auf dem, welches man traden will. Zur zukünftigen Einschätzung des Marktes nutze ich dann die Zeitprojektionen. Sollten also die Bollinger Bänder / GDs bspw. flach und die Projektionen asynchron / geblockt sein, gehe ich stark von einem Seitwärtsmarkt aus.

So, wie conglom-o gehe ich auch vor; jedoch mit zwei Erweiterungen: Ich betrachte sämtliche höheren Level (M1 bis m15) um mir ein grobes Bild zu machen. Dann schau ich, was der h1 macht und handle dann m5 und m1. Somit habe ich fast nie keinen Trend, da im m1 (für meine Verhältnisse fast immer etwas Bewegung ist und sei es nur das Marktrauschen)

und zweitens habe ich die tägliche Handelszeit ganz einfach statistisch ausgewertet: Wann ist was los und was ist wann los (ich trade allerdings FDAX).

Und danach richte ich mein Trading:

 

8-9 Uhr ist meistens fast nix los; aber die Chance auf ein DayHigh oder DayLow sehr groß

9-11 Uhr ist meistens Bewegung im Markt; bis 10 Uhr ist die Chance auf ein DayHigh oder -Low sehr hoch; ab 10 Uhr immer weniger wahrscheinlich

11-14 Uhr nimmt die Vola ab -> Range wahrscheinlich; DayHigh oder -Low eher unwahrscheinlich

Wenn 14:30 WZahlen dann kommt Vola in den Markt

an sonsten bis 15:30 Uhr (Ami-Eröffnung) wenig Vola und daher RangeTrading

15:30 Uhr kommen die Amis, also auch Vola; DayHigh oder -Low in etwa so wahrscheinlich wie zur DAX-Eröffnung

bis 17:30-18:00 Uhr, dann ist die Vola wieder weg und RangeTrading angesagt

ab 20:00-21:00 Uhr kommt nochmal bissl Bewegung und zwar recht oft nur noch in eine Richtung.

 

Das sind alles Beobachtungen bzw. ganz einfache Auswertungen, die wie alles an den Börsen nicht immer recht haben, aber die Wahrscheinlichkeiten einschätzen lassen.

 

Hier noch das Excel-Diagramm für den FDAXc1 29.01.2007 - 16.06.2009:

Auswertung der Tageszeit - Länge_Preis_Zeit.pdf

8-9 Uhr ist meistens fast nix los; aber die Chance auf ein DayHigh oder DayLow sehr groß

9-11 Uhr ist meistens Bewegung im Markt; bis 10 Uhr ist die Chance auf ein DayHigh oder -Low sehr hoch; ab 10 Uhr immer weniger wahrscheinlich

11-14 Uhr nimmt die Vola ab -> Range wahrscheinlich; DayHigh oder -Low eher unwahrscheinlich

Wenn 14:30 WZahlen dann kommt Vola in den Markt

an sonsten bis 15:30 Uhr (Ami-Eröffnung) wenig Vola und daher RangeTrading

15:30 Uhr kommen die Amis, also auch Vola; DayHigh oder -Low in etwa so wahrscheinlich wie zur DAX-Eröffnung

bis 17:30-18:00 Uhr, dann ist die Vola wieder weg und RangeTrading angesagt

ab 20:00-21:00 Uhr kommt nochmal bissl Bewegung und zwar recht oft nur noch in eine Richtung.

 

Danke erstmal für die zahlreichen Antworten! Das ist ja schon mal eine super Aufstellung... Ähnliche Muster habe ich beim EUR/USD auch schon erkennen können... Verwendest du diese Zeiten auch in deinen EA's? Oder handelst du nur diskretionär? Bzw. hast du diese Beobachtungen auch über größere Zeiträume (z.B. Juli / August -> Sommerloch ? ) gemacht?

 

@conglom-o

Zur zukünftigen Einschätzung des Marktes nutze ich dann die Zeitprojektionen

Das mit der Zeitprojektion klingt sehr interessant. Muß ich mich unbedingt mal mit beschäftigen...

Das ist ja schon mal eine super Aufstellung... Ähnliche Muster habe ich beim EUR/USD auch schon erkennen können... Verwendest du diese Zeiten auch in deinen EA's? Oder handelst du nur diskretionär? Bzw. hast du diese Beobachtungen auch über größere Zeiträume (z.B. Juli / August -> Sommerloch ? ) gemacht?

Die einzigen Zeiten, die ich verwende sind die WZahlen-Uhrzeiten aus US, also 14:30 und 16:00 Uhr. Ich lasse meine Systeme immer kurz vorher die Position schliessen und erst etwas Zeit danach wieder Positionen eröffnen.

Da ich aber selbst trade, also kein HS, entscheide ich selbst was gerade los ist. Denn wie gesagt: Dieses Verhalten trifft nur wahrscheinlich zu, aber nicht sicher.

 

In einem HS würde ich eher irgendwas messbares benutzen z.B. die Vola, Volumen, ATR, HighLow-Spannen oder sowas.