Hallo an Alle,

 

Marktrauschen ist denke ich ein Klassiker unter den "Variablen" des Tradings, ganz Gleich ob man Markttechnik, Fibos, Indikatoren, Pattern oder sonst was - die Definition der Toleranz des Signals/Triggers, wie macht ihr das?

 

Man kann da zB das Rauschen nach Markt definieren, im DAX ist 0,1% ganz gut um bei "Doppeltops" nicht raus zu fliegen.

 

Im Dow habe ich es heute nicht beachtet und statt r2 Gewinn hat die Eröffnung USA mir einen Verlusttrade gebracht. Hinterher lief der Markt wieder wie "erwartet".

 

Das tatsächliche Problem ist aber das meine Toleranz absolut ist, denn den Markt interessiert es nicht ob ich mein Setup auf 3PKT oder 300PKT angelegt habe. Wie managed ihr das?

 

Wenn nun noch dazu kommt, dass man bei einem MM CFDs handelt wird des "Rauschen" noch wichtiger.

 

Schönen Gruss Johannes

Wenn nun noch dazu kommt, dass man bei einem MM CFDs handelt wird des "Rauschen" noch wichtiger.

Warum?

Man kann da z.B. das Rauschen nach Markt definieren, im DAX ist 0,1% ganz gut

0,1% von was ? Der vorherigen Barspanne des jeweiligen Zeitrahmens oder von wo an rechnest du diese ?

 

Bei FX nehme ich den durchschnittlichen Spread (Keine News) mal 2 und setze diesen über "meinen" Widerstand

bzw. unter "meine" Unterstützung.

Hängt aber auch vom Zeitrahmen ab indem du handelst, mein Beispiel bezieht sich jetzt eher auf kurzfristige

TFs, bis 20 Minuten Chart rechne ich zumindest so.

Warum?

 

na wenn der echte Markt schon rauscht, denn ist die Indikation de MM ja noch weniger exakt, sei es das sie überschießt oder eben ein Niveau nicht ganz erreicht...

 

 

0,1% von was ? Der vorherigen Barspanne des jeweiligen Zeitrahmens oder von wo an rechnest du diese ?

 

Bei FX nehme ich den durchschnittlichen Spread (Keine News) mal 2 und setze diesen über "meinen" Widerstand

bzw. unter "meine" Unterstützung.

Hängt aber auch vom Zeitrahmen ab indem du handelst, mein Beispiel bezieht sich jetzt eher auf kurzfristige

TFs, bis 20 Minuten Chart rechne ich zumindest so.

 

0,1% vom Kurswert, also momentan 7 Punkte im DAX. Im EUR/USD wären das 13Pip. Da wird das CRV schon schlechter, aber die Trefferquote eben höher...daher die Überlegung. Für EOD ist es so akzeptabel.

 

Ein Volatilitäts Indikator könnte vielleicht auch helfen, der würde sich ja automatisch an den TF anpassen. Gibt es da sinnvolle Alternativen zum ATR?

Ein Volatilitäts Indikator könnte vielleicht auch helfen, der würde sich ja automatisch an den TF anpassen. Gibt es da sinnvolle Alternativen zum ATR?

Der Supertrend ist eventuell eine Alternative. Er ist deshalb praktisch, da er die Volatilität beinhaltet und Dir gleichzeitig eine SAR Linie zeichnet.

na wenn der echte Markt schon rauscht, denn ist die Indikation de MM ja noch weniger exakt, sei es das sie überschießt oder eben ein Niveau nicht ganz erreicht...

Servus Johannes, ich verstehe nicht, was du damit ausdrücken möchtest.

Mein "warum" bezog sich auf folgende Aussage: "[...], dass man bei einem MM CFDs handelt wird des "Rauschen" noch wichtiger[...]"

Warum gibt es für dich einen Unterschied zwischen z.B. einer Salzgitter und einem Salzgitter-CFD? Ich kenne es von meinem CFD-Broker (WHS) nur so, dass Bid & Ask aller CFDs dem Bid & Ask des Underlyings entsprechen und das immer zu JEDER Zeit. Gibt es da etwa Unterschiede zu anderen Brokern? Oder wolltest du etwas komplett anderes ausdrücken und ich verstehs nicht?

 

Gruß addy

Wodurch entsteht das Rauschen?

 

Rauschen ist wohl reine Ansichtssache. Schuld sind

wohl die unterschiedlichen Frames. Es gibt ja rauschfreie

Geschichten wie Renko, Kagi, TLB und HA ...

 

Vielleicht hat das Rauschen auch eine besonderer Bedeutung,

denn Chaos unterliegt ja auch einem Ordnungssystem.

 

Das mit dem Rauschen ist wie mit der Slippage.

Mal sind sie für mich und mal sind sie gegen mich.

 

Rauschen kann ja auch ins MM/RM inkludiert werden.

 

z.B.

 

Acc. 100000€

Risk 0.02

RiskLevel 50pips

NoiseSlip 13pips

 

StoppLevel = RiskLevel+NoiseSlip

 

Size = (Acc*Risk)/(StoppLevel)

Servus Johannes, ich verstehe nicht, was du damit ausdrücken möchtest.

Mein "warum" bezog sich auf folgende Aussage: "[...], dass man bei einem MM CFDs handelt wird des "Rauschen" noch wichtiger[...]"

Warum gibt es für dich einen Unterschied zwischen z.B. einer Salzgitter und einem Salzgitter-CFD? Ich kenne es von meinem CFD-Broker (WHS) nur so, dass Bid & Ask aller CFDs dem Bid & Ask des Underlyings entsprechen und das immer zu JEDER Zeit. Gibt es da etwa Unterschiede zu anderen Brokern? Oder wolltest du etwas komplett anderes ausdrücken und ich verstehs nicht?

 

Gruß addy

 

Ahhhhh, jetzt weiß ich warum wir uns nicht verstehen. Wenn dein CFD den Börsenkurs hat ist das kein Thema, bei den Market Maker Kursstellung (z.B. DAX30 bei CMC oder RBS) handelt es sich aber nicht um Börsenkurse.

 

Wodurch entsteht das Rauschen?

 

Rauschen ist wohl reine Ansichtssache. Schuld sind

wohl die unterschiedlichen Frames. Es gibt ja rauschfreie

Geschichten wie Renko, Kagi, TLB und HA ...

 

Das mit dem Rauschen ist wie mit der Slippage.

Mal sind sie für mich und mal sind sie gegen mich.

 

 

Erstere Chartmethoden finde ich sehr interessant, allerdings habe ich mit den Boxgröße beim P&F ein Problem, das sollte ich mir noch mal besser anschauen, kannst du mir eine Informationsquelle empfehlen?

-> die Boxsize bestimmt ja letztlich meine Toleranz, ob ich jetzt wegen 3 Punkten schon eine neue Box sehe oder nicht... dh die Betrachtungen zur Bestimmung der Kästchengröße wäre mir auch von Vorteil, selbst wenn ich Kerzencharts trade.

 

Bei letzterem hast du recht, genauso wie Slippage ist das Rauschen mal von vorteilhaft und mal nachteilig, je nach meiner Positionierung.

Erstere Chartmethoden finde ich sehr interessant, allerdings habe ich mit den Boxgröße beim P&F ein Problem, das sollte ich mir noch mal besser anschauen, kannst du mir eine Informationsquelle empfehlen?

@Johannes

Guckst du hier:

P&F

Wenn du keinen fixen Stop willst/weißt, dann probiere doch x*ATR in den Chart einzuzeichnen. Oder durchschnittliche Periodenranges (des selben Tages aus x Wochen)

 

Das tatsächliche Problem ist aber das meine Toleranz absolut ist, denn den Markt interessiert es nicht ob ich mein Setup auf 3PKT oder 300PKT angelegt habe. Wie managed ihr das?

 

 

Was ist den unter absolut zu verstehen? Fester Stop der sich nicht an den Markt anpasst sondern an deinen Emotionen?

 

Toleranz == 0

Bricksize of Renko

 

Beispielkalkulation auf einem 4-Stunden-Chart EurUsd

 

PS. Ich benutze keine Renkocharts - vielmehr den Adaptiven Renko, dass

hat verschiedene Ursachen.

 

Kalkulation BrickSize

 

1. Bilde Range=(High-Low); i=1:1000

2. Bilde unterschiedliche Mittel

Geometrisches Mittel von Range; i=1:1000

Harmonisches Mittel Range; i=1:1000

Arithmetisches Mittel Range; i=1:1000

3. Addiere die 3 Kennzahlen und teile durch 3

4. Durschnittliche Range für Trend

 

In unserem Fall liegt die BrickSize bei 60 Pips - 0.0059.

Die ATR/Supertrend ist momentan das einzig sinnvolle für mich. Denn die ATR wird ja aus Bars berechnet und passt sich so meinem TF automatisch an.

PF habe ich angeschaut, gefällt mir, werde ich weiter verfolgen.

 

Vielen Dank an Alle!

Denn die ATR wird ja aus Bars berechnet und passt sich so meinem TF automatisch an.

Gibt auch alernative ATRs die sich nicht deinenm TF anpassen, sondern je nach aufbau sich anders berechnen.

Google hift dir da sicher.

du meinst mtf atr stop? http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WHveu0xvOgcJ:www.forexcci.com/2010/09/mtf-atr-stops.html+mtf+atr&cd=4&hl=en&ct=clnk

du meinst mtf atr stop ?

Ja unter anderem. Es gibt den ATR in unzähligen Variationen.

Berechnungen unter hinzunahme der Daten von FiboLeveln, ZigZags, Regressionskanälen usw...

Ratios, Channels etc. pp.

 

Wollte mit dem vorigerem Post nur ausdrücken, das wenn man den ATR ins Auge gefasst hat,

das es nicht nur "diesen" gibt sondern Varianten in unzähligen Formen.

 

Ähnlich wie ein MA der ja auch auf Volumen, Range, Kurs usw. berechnet werden kann.

Beispiel alternativer Berechnungen:

ATR

 

und Stopberechnungs Beispiele aller Art

Verfahren zur Stoppmarken-Berechnung.ppt