douglas Posted January 2, 2011 Report Share Posted January 2, 2011 Hallo Ich schreibe gerade an ein Handelsystem mit MultiCharts. Und was soll ich sage,ich kann meine Arbeit aufgeben,nach dem Backtesting bin ich in einem Jahr Millionär. Ist natürlich nur ein Scherz. Henrik hat in seinem super Artikel auf das Problemhingewiesen,bei mir liegt das Problem bei diesenSchalter "IntraBarOrdergeneration=true"(IGB).Mein ScalpSystem läuft mit diesem Schalter nicht wie es soll.Die Einstiege verändern sich, und die Berechnungengehen immer von der Besten Möglichkeit aus. Also meine Frage ist. Ist es möglich ohne IGB mehr als ein Target oder Stopzu setzen? Mein Timebase sind 15 Minuten Bars. Danke Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrik Posted January 2, 2011 Report Share Posted January 2, 2011 Man muss es so sagen:Scalpingsysteme lassen sich sehr schwer backtesten.Man brauch OHLC mit Ask und Bid, am Besten Tickweise realtime aufgenommen mit dem Quotemanager und dann Tick by Tick auf getrennten Ask/Bid-Lines gebacktestet. Alles andere liefert falsche oder nur annähernde Werte.Mehr als ein Target/Stopp pro Balken ohne IGB ist praktisch nicht möglich, die Daten müssen ja irgendo herkommen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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