PSPS: zur Zeit gibt es hier unter anderem eine Diskussion über das Thema Monte-Carlo Simulation. Ich kann nur sagen, dass ich das System Magic-Champ II unter anderem mit den hervorragenden Tools von zentrader untersucht und verfeinert habe. Alle Trader die sich näher mit der hochinteressanten Materie der Daten und Systemsimulation beschäftigen wollen, sollten unbedingt das Buch von Herrn Butzlaff lesen und auch sein großartiges Tool zur Daten-Alternierung und zum Testen der Systemstabilität verwenden. Es gibt nicht viele Bücher und Tools die mir persönlich auf dem Weg zum erfolgreichen Systementwickler geholfen haben, aber dieses Buch gehört definitiv auf eine Must-Read Liste von jedem ernsthaften Systementwickler.
MfG
T.Rosenkranz
Da ich mich ja auch mit Daten- und Systemsimulation beschäftige und mehr zum Thema Mote-Carlo Simulation erfahren wollte, hab ich mir besagtes Buch von Volker Butzlaff alias Zentrader gekauft.
Auch wenn Zentrader hier aktives Mitglied im Forum ist, hier eine kritische Betrachtung des Buchs.
Das Buch hat 156 Seiten und kostet 30€. Gepackte Information also - dachte ich.
Beim ersten Durchblättern merkte ich dann, dass die Infos sehr kompakt sein müssen, da der Anhang schon auf Seite 133 startet...
Der Inhalt glieder sich so, dass zunächst beschrieben wird, was ein mechanisches Handelssystem ist, wie es entwickelt wird und das in der Regel die Systemsimulation zu kurz kommt.
Dann wird anhand eines einfachen Systems auf den DAX und eines professionellen Systems - das es praktischerweise auf der Homepage des Autor zu erwerben gibt - gezeigt, wie mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation die Kenngrößen eines Backtests Aufschluß über Qualität und zu erwartende Performance geben können.
Dies wird anhand der Zen Monte Carlo Simulator SW gezeigt.
Hauptkritikpunkt hier: Zur MC-Analyse wird nur erklärt, wie deren Name zustande kam, aber nicht, wie sie mathematisch abläuft.
Im Folgenden wird dann noch gezeigt, wie die oben genannte SW die Eingangskursdaten abändern kann, so dass neue Kursreihen entstehen, die zum weiteren Testen des Systems verwendet werden können.
Die Darstellung der Methodik ist ganz nett, aber auch hier wird wieder nicht erklärt, nach welchem mathematischen Prinzip die Daten generiert werden. Dann bekommt man noch gezeigt, wie die beiden analysierten Systeme mit den synthetischen Daten performen und das war's im Großen und Ganzen.
Geschmückt ist das Buch noch mit vielen Tabellen und Bildern und hat einen ziemlich großen Zeilenabstand, so dass ich zum Lesen keine 2h benötigt habe.
Nicht falsch verstehen! Die gezeigte Methodik ist durchaus wertvoll und auch sinnvoll. Meiner Meinung nach war aber Zentrader beim Schreiben dieses Buches in der Zwickmühle:
Für wen ist das Buch gedacht?
=> Für Entwickler von Handelssystemen
Was können Entwickler von Handelssystemen?
=> Programmieren
Was also, wenn man genau erklärt, wie die Datenanalyse und Generierung funktioniert
==>> RICHTIG, dann programmiert sich der Programmierer das selbst und kauft keinen Zen Monte Carlo Simulator
Das ist zumindest mein Eindruck von dem Buch.
Nichts desto trotz finde ich die genannte SW recht interessant (auf www.zentrader.de gibt's auch ein Filmchen dazu).
Da ich mich ja auch mit Daten- und Systemsimulation beschäftige und mehr zum Thema Mote-Carlo Simulation erfahren wollte, hab ich mir besagtes Buch von Volker Butzlaff alias Zentrader gekauft.
Auch wenn Zentrader hier aktives Mitglied im Forum ist, hier eine kritische Betrachtung des Buchs.
Das Buch hat 156 Seiten und kostet 30€. Gepackte Information also - dachte ich.
Beim ersten Durchblättern merkte ich dann, dass die Infos sehr kompakt sein müssen, da der Anhang schon auf Seite 133 startet...
Der Inhalt glieder sich so, dass zunächst beschrieben wird, was ein mechanisches Handelssystem ist, wie es entwickelt wird und das in der Regel die Systemsimulation zu kurz kommt.
Dann wird anhand eines einfachen Systems auf den DAX und eines professionellen Systems - das es praktischerweise auf der Homepage des Autor zu erwerben gibt - gezeigt, wie mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation die Kenngrößen eines Backtests Aufschluß über Qualität und zu erwartende Performance geben können.
Dies wird anhand der Zen Monte Carlo Simulator SW gezeigt.
Hauptkritikpunkt hier: Zur MC-Analyse wird nur erklärt, wie deren Name zustande kam, aber nicht, wie sie mathematisch abläuft.
Im Folgenden wird dann noch gezeigt, wie die oben genannte SW die Eingangskursdaten abändern kann, so dass neue Kursreihen entstehen, die zum weiteren Testen des Systems verwendet werden können.
Die Darstellung der Methodik ist ganz nett, aber auch hier wird wieder nicht erklärt, nach welchem mathematischen Prinzip die Daten generiert werden. Dann bekommt man noch gezeigt, wie die beiden analysierten Systeme mit den synthetischen Daten performen und das war's im Großen und Ganzen.
Geschmückt ist das Buch noch mit vielen Tabellen und Bildern und hat einen ziemlich großen Zeilenabstand, so dass ich zum Lesen keine 2h benötigt habe.
Nicht falsch verstehen! Die gezeigte Methodik ist durchaus wertvoll und auch sinnvoll. Meiner Meinung nach war aber Zentrader beim Schreiben dieses Buches in der Zwickmühle:
Für wen ist das Buch gedacht?
=> Für Entwickler von Handelssystemen
Was können Entwickler von Handelssystemen?
=> Programmieren
Was also, wenn man genau erklärt, wie die Datenanalyse und Generierung funktioniert
==>> RICHTIG, dann programmiert sich der Programmierer das selbst und kauft keinen Zen Monte Carlo Simulator
Das ist zumindest mein Eindruck von dem Buch.
Nichts desto trotz finde ich die genannte SW recht interessant (auf www.zentrader.de gibt's auch ein Filmchen dazu).
Das Buch hätte es aber nicht gebraucht.