Hallo,

 

wie wird der Gewinnfaktor im Strategietester berechnet?

 

Aktuell läuft bei mir ein Backtesting (letzte 6 Monate; Tick-Daten; EUR/USD) mit 48 Kombinationen (Pass #). Im Schnitt beträgt die Gesamtanzahl an Trades zwischen 110 => 120. Zur Zeit sind 86 % verarbeitet und keine Kombination ist im Minus (1.200 bis 500 Pips Gewinn).

 

Frage: Berechnung Gewinnfaktor?

 

Hallo Ecart,was bezeichnest Du als "Gewinnfaktor"?

 

Hallo SFX Christian,

 

du kannst mir sicher weiterhelfen. Siehe Screenshots...

Der Gewinnfaktor ist sicher gleichzusetzen mit dem Profitfactor (in den englischsprachigen Tradingtools).

 

Es sind die Gesamtgewinne durch die Gesamtverluste.

Ein Ergebnis von 1 ist neutral (Gewinn = Verlust).

Ein Ergebnis von 2 bedeutet: doppelt so viel Gewinn wie Verlust.

 

zB

Bsp 1:

Gewinn: 1000 €

Verlust: 1000 €

 

1000 / 1000 = 1

Gewinne sind gleich hoch wie Verluste.

 

Bsp 2:

Gewinn: 2500 €

Verlust: 1000 €

 

2500 / 1000 = 2.5

Gewinne sind 1,5x so hoch wie Verluste.

 

 

Bsp 3:

Gewinn: 1000 €

Verlust: 5000 €

 

1000 / 5000 = 0.2

Keine Gewinne (da unter Eins).

 

 

Als Faustregel sage ich, Systeme unter einem Profitfaktor von 2 (Gewinne doppelt so hoch wie Verluste) sollte man nicht traden. Zieht man da noch Slippage etc. ab, wäre im Backtest in dem Fall ein Profitfaktor von 1.5 realistisch.

Hallo Ecart,

 

danke für die Screenshots. Jetzt weiß ich was du meinst.

 

Aus dem Stand heraus kann ich Dir da leider nicht helfen. Das liegt ganz einfach daran, dass wir für unser Backtesting nicht die Optimierung seitens JForex verwenden. Wir haben eigene Möglichkeiten geschaffen, die Daten der einzelnen Trades direkt in Exceltabellen zu erportieren. Dies geschieht während des Backtests, so dass auch jeder Tick innerhalb der offenen Position ausgewertet werden kann.

 

Wie ich schon mehrfach erwähnte, bin ich ohnehin kein großer Freund von Backtests und noch weniger von (Über-) Optimierung. Für Excel habe ich mir meine eigenen Formeln geschrieben, die mir die Trades genau nach den Gersichtspunkten analysieren, die ich gerne zur Verfügung habe. Auch hat diese Arbeitsweise den Vorteil, dass alles, was dort in den Tabellen steht ohne große Klimmzüge graphisch ausgewertet werden kann. Die Optimierungen, die dann vorgenommen werden, basieren nicht darauf, dass eine Maschine für einen begrenzten Zeitraum die bestmögliche Kombination der verschiedenen Parameter ermittelt, sondern auf Augenmaß und Menschenverstand. Der Weg zur "Superperformancekurve" ist so zwar bedeutend schwerer, was aber vollkommen egal ist, da ich eine "Superperformancekurve" einer maschinell überoptimierten Strategie ohnehin nicht für erstrebenswert halte. Ich gehe den Weg lieber "zu Fuß", benötige länger und arbeite mit einer durchaus gewollten Unschärfe lieber an einer moderaten Performacekurve, die dafür dann aber auch nicht nur die Phase des Backtestings besteht.

 

Um der Frage zuvor zu kommen. Diese "Technologie" kann und werde ich nicht öffentlich zugänglich machen, da es eine Entwicklung von Shamrock FX Trading und unserem IT-Dienstleister ist.

 

Ich werde aber mal schauen, was Dukascopy mit dem Gewinnfaktor ausdrücken möchte. Wenn es mir gelingt das heraus zu finden, werde ich es selbstverständlich hier erklären...

 

Beste Grüße

Christian

@Henrik

 

Danke!

 

Dann brauche ich nicht mehr nach schauen. Und wieder was gelernt... :-)

 

Beste Grüße

Christian

@Henrik

 

Nachtrag:

 

Was ein Profitfaktor ist, weiß ich natürlich schon. :-) Bei JForex ist nur manchmal fraglich, ob das gemeint wird, was der normale Trader darunter versteht.

 

Aber wahrscheinlich hast Du Recht. Man kann es ja so in die Deutsche Sprache übersetzten. Und genau das werden die Jungs von DC getan haben.

 

Beste Grüße

Christian

Es sind die Gesamtgewinne durch die Gesamtverluste.

Ein Ergebnis von 1 ist neutral (Gewinn = Verlust).

Ein Ergebnis von 2 bedeutet: doppelt so viel Gewinn wie Verlust.

 

Als Faustregel sage ich, Systeme unter einem Profitfaktor von 2 (Gewinne doppelt so hoch wie Verluste) sollte man nicht traden. Zieht man da noch Slippage etc. ab, wäre im Backtest in dem Fall ein Profitfaktor von 1.5 realistisch.

 

... Danke, und so schnell wieder eine verständliche Antwort. Habe selber , aber irgendwie nichts gefunden.

 

 

 

Da ich vom 'traden' nicht leben muss, veröffentliche ich hier den 'gefundenen' JAVA-Code. Dukascopy veranstaltet jeden Monat einen Strategy Contest

und die Gewinner-Code's werden veröffentlicht. In meinenm JForex-Strategietester läuft zur Zeit der 3. Platz von 06/2010.

 

Wie und warum/wann werden die Trades in dieser JAVA-Strategie 'ausgelöst'? @ Modorator, wenn hier falscher Thread, einfach verschieben. Danke.

Siehe auch Parameter Screenshot's...

 

Anbei die Strategie im Word-Format, da ich JAVA-Format nicht hochladen kann. Hoffentlich macht mir mein vServer keinen 'Strich durch die Rechnung', damit ich das Ergebnis hier im Forum posten kann.

Danke, ein paar Strategien habe ich schonmal in MultiCharts nachgebaut. Fazit: Es sind reine Zockerstrategien, ausgerichtet auf Höchstrisiko und Gewinnmaximierung ohne Rücksicht auf Verluste.

Also für ernsthaftes Traden nicht zu gebrauchen, aber zum programmieren üben und für Ideenklau ideal.

@ Henrick

 

 

Sorry, bei aller Wertschätzung, aber nur so einen 2 - Zeiler, ohne Belege, Screenshots, Beweise usw. kann ich als TN-Mitglied nicht akzeptieren und so ist es nicht zielführend... dies sollte hier jetzt nicht unser 'Stil' werden.

Bitte las uns bei o.g. 'Strategie' bleiben.

 

PS: Ja, es sind einige Zockerstrategien dabei...

Es sind meine eigenen Erfahrungen...da muss ich nichts beweisen. Ich muss niemanden was beweisen Das war nur eine Anregung zum Nachbau dieser Strategien, ohne sich falschen Illusionen durch die Contestplatzierungen hinzugeben.

 

Sehr gerne können wir eine Strategie mal durchtesten (die von dir genannte). Ich werde das mal als eigenes Thema auslagern, OK?

 

 

edit: und da ist es: Contest-Strategie JunStrategy Dukascopy

Hallo Henrik, hallo Ecart,

 

ich würde nicht behaupten wollen, dass diese Strategien alle Zockerstrategien sind. Allerdings bezweifle ich auch, dass diese Strategien langfristig gute Ergebnisse erzielen.

 

Bei den von Dukascopy veröffentlichten Wettbewerbsstrategien habe ich oft den Eindruck, dass diese nur gewonnen haben, weil sie in eben diesem Betrachtungszeitraum gut funktioniert haben. Dem "Schöpfer" einer solchen Strategie mache ich nicht den Vorwurf, eine Zockerstrategie entwickelt zu haben. Natürlich gibt es diese auch. Die meisten scheinen aber lediglich auf sehr simplem Niveau, ohne viel Gehirnsschmalz einfach nur ein glückliches Händchen gehabt zu haben.

 

Die von Dir, Ecart, ausgewerteten Ergebnisse sind schon recht erstaunlich. Immerhin erfassen Sie einen Zeitraum von sechs Monaten. Dennoch ist die Aussagekraft leider nur sehr begrenzt. Ich habe selber schon einige Strategien entwickelt und musste häufig feststellen, dass Zeiträume bis zu einem Jahr sehr gute Ergebnisse abwarfen, während längere Zeiträume das Depot zuverlässig erdeten.

 

Aber auch diese Erkenntnis ist nicht weiter dramatisch, denn sie zeigt nur das, was wir ohnehin alle schon wissen: Selbst die beste Strategie funktioniert nicht für die Ewigkeit. Anpassungen müssen von Zeit zu Zeit immer wieder vorgenommen werden. Ein Teil der Güte der Strategie drückt sich darin aus, ob dies stündlich oder jährlich geschehen muss... :-)

 

Beste Grüße

Christian

edit: und da ist es: Contest-Strategie JunStrategy Dukascopy

Danke.

 

Mir geht es grundsätzlich nicht nur um diese (zufällige) JAVA-Strategie der JForex-Plattform, sondern als pluralistisches Forum, sollten wir (noch) 'Minderheiten-Plattformen' ein Gehör (Analyse) bieten...

Ich habe selber schon einige Strategien entwickelt und musste häufig feststellen, dass Zeiträume bis zu einem Jahr sehr gute Ergebnisse abwarfen, während längere Zeiträume das Depot zuverlässig erdeten.

 

Aber auch diese Erkenntnis ist nicht weiter dramatisch, denn sie zeigt nur das, was wir ohnehin alle schon wissen: Selbst die beste Strategie funktioniert nicht für die Ewigkeit. Anpassungen müssen von Zeit zu Zeit immer wieder vorgenommen werden. Ein Teil der Güte der Strategie drückt sich darin aus, ob dies stündlich oder jährlich geschehen muss... :-)

Ich lese hier und in diversen anderen Foren immer wieder von einer Handelssystemanpassung. Leuchtet mir auch irgendwie ein bißchen ein.

Da ich aber zu den Spezies gehöre, die an gewisse "Gesetze" im Trend glauben (Marktordnung, no Chaos) und immer wieder das gleiche traden (mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg)

würde es mich brennend interessieren wie ihr denn so eine Anpassung vornehmt.

 

Diese Frage zielt jetzt nicht auf "geheime" Parameter ab, sondern eher auf die herangehensweise an diese Problematik.

Berechnet ihr das ganze mathematisch aus vergangenen Trades und passt die Indikatoren/Signale an oder verändert ihr die Stops/Targets. Vllt. beides ?

Oder ändert ihr die Dauer von zeitbasierten Stops, nehmt in gewissen Trendphasen andere Indikatoren oder, oder...

 

Ich stelle diese Frage extra so explizit, da überall (nicht nur hier) immer von Anpassung die Rede ist, ich habe allerdings noch nichts ausführliches zu dem "wie" entdeckt.

Da mich persönlich wohl in diesem Leben nichts mehr von meiner "Ordnungstheorie" abbringen wird, ist die Frage eher als Wissenlückerfüller gedacht, mich interessiert einfach wie andere mit dem Markt umgehen.

Kann man so nicht eindeutig beantworten. Es kommt einfach auf die jeweilige Strategie drauf an. Jede hat einen anderen Ansatz.

Ich selber bin eher Kurzfristtrader und da teste ich ganz anders als jemand, der mittelfristige Trends handelt.

Ich selber bin eher Kurzfristtrader und da teste ich ganz anders als jemand, der mittelfristige Trends handelt.

Na gut, jetzt sage ich einfach mal, Trend ist Trend. (Ordnung)

Aber auch du musst ja in deinem Zeitrahmen gewisse Dinge als Orientierungsparameter nehmen. (Ob du nun an Ordnung glaubst oder nicht, sei mal dahingestellt)

Der Weekly Trader hat aber auch Parameter die er verändert, insofern er einen bleibenden Ansatz handelt.

Also wo setzt du persönlich in deinem TF dann an ?

Volatilität, Durchschnittsrange, x Summe von Signalen die fehlerhaft waren oder, oder...

Tjoa, also bei Kurzfriststrategien gehe so vor beim Entwickeln:

 

Ich habe ein Instrument, wo ich zB mit M15 scalpen will. Dann besorge ich mir erst einmal eine ausreichend genau Datenbasis.

Dann teste ich das 1 Monat zurück per Optimierung. Diese Parameter und auch andere backteste ich dann auch auf 3 Monate, 6, 12 und gg.f ein paar Jahre.

Je nach Strategie nehmei ch dann auch einen Zeitraum von vor einiger Zeit, optimiere, und backteste dann etwas später damit.

Dann ergibt sich schon ein Bild ob die Strategie auf längere Zeit tauglich ist und ob die Parameter sich im Detail nur unterscheiden oder grundlegend.

Dann läuft das mit verschiedenen Parametern auf Forwardtest in Demo, dann live. Beim live backteste/optimiere ich täglich, ob sich etwas ändert an den Parametern.

Hallo Vola,

 

Ich gehe etwas anders an die Sache heran. Wenn ich zum Beispiel eine Strategie im Zeitrahmen von 15 min handle, ist ein Backtest über einen Monat für mich völlig belanglos. Der Zeitraum für diesen Backtest wird von mir mit mindestens einem Jahr veranschlagt.

 

Vielleicht ist auch mein erster Schritt bei der Entwicklung einer Strategie schon etwas anders. Ich habe viele "Trader" kennen gelernt,die mal hier und mal da etwas aufgeschnappt haben und sich anschließend mit irgendwelchen mehr oder weniger brauchbaren Indikatoren eine "Strategie" zusammengezimmert haben. Ich persönlich verwende fast gar keine Indikatoren und stütze mich überwiegend auf die Charttechnik. Wenn man jedoch bei der Entwicklung einer Strategie einen Indikator zum Einsatz bringt, dann ist es meiner Meinung nach zwingend erforderlich, dass man genau versteht, was dieser Indikator macht und wie er zu den ausgegebenen Werten kommt. Bei der oben beschriebenen zusammengezimmerten Strategie fehlt den Entwicklern in den meisten Fällen das Wissen über die Funktionsweise der von ihnen eingesetzten Hilfsmittel. Wenn dieses Wissen nicht vorhanden ist, ist es eine natürliche Reaktion, dass versucht wird durch Testen und Anpassen der Parameter die Ergebnisse der Strategie zu optimieren. Der nächste Schritt ist dann der, dass ein weiterer Zeitraum gewählt wird, in welchem anschließend die Strategie wieder optimiert wird. Dieses Spiel kann man fortsetzen bis in die Unendlichkeit. Man wird in einem immer längeren Zeitraum mit immer wieder besser angepassten Parametern immer wieder Gewinne erzielen können. Leider ist es aber so, dass nahezu jedes in der Vergangenheit erzielte Ergebnis in der Zukunft keine Aussagekraft hat, wenn die Grundlage, nämlich das Wissen über das zusammenwirken und über die Funktionsweise der eingesetzten indikatoren, fehlt.

 

Ich sehe es genauso wie Du. Es gibt kein Chaos. Es gibt eine Ordnung. Doch auch diese Ordnung lässt sich mit einem Sack voll Indikatoren nicht immer zuverlässig einfangen.

 

Doch ich weiche vom Thema ab. Deine Frage war, wie die Anpassung von Strategien erfolgen kann. Da ich mich, wie bereits erwähnt, überwiegend an der Charttechnik orientiere, beginne ich die Entwicklung einer Strategie mit dem Blick auf den Chart, um eben diese von Dir erwähnte Ordnung zu finden. wenn ich der Meinung bin einen Ansatz gefunden zu haben wir daraus eine Strategie programmiert, welche anschließend mindestens zwölf Monate zurück getestet wird.

 

Hierbei ist immer wieder festzustellen, dass die Strategie in bestimmten Monaten gute Ergebnisse aufweist, in anderen Monaten schlechte Ergebnisse. Abgesehen von meiner, bereits in einem anderen Artikel beschriebenen, Excel Auswertung schaue ich erneut auf den Chartund Versuche die Unterschiede zu erkennen, die zwischen den guten und in schlechten Ergebnissen bestehen.

 

Im einfachsten Fall (dies ist ein Beispiel) erzielt die Strategie im Trendphasen gute Ergebnisse und den Seitwärtsphasen schlechte Ergebnisse. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dieser Erkenntnis umzugehen. Entweder nehme ich die Strategie aus dem Markt, wenn ich feststelle dass ein Seitwärtsmarkt herrscht oder ich ändere die Parameter der Strategie dahingehend, dass sie fortan in einem Seitwärtsmarkt funktioniert. Wenn ich Letzteres tue, hat dies meist zur Folge, dass die Strategie nicht mehr funktioniert, sobald der Markt wieder in eine Trendphase dreht. Dort muss ich die Strategie dann erneut verändern.

 

Man kann also das anpassen einer Strategie auch anders interpretieren. Im Grunde genommen entwickelt man für unterschiedliche Marktphasen unterschiedliche Strategien. Im Backtest erlangt man Erkenntnisse darüber, welche Strategie für welchen Markt gut geeignet ist. In der Zukunft gilt es, die richtige Strategie für die richtige Marktphase zu wählen. Ob das nun durch die Veränderung einzelner Parameter der Ursprungsstrategie erfolgt oder durch den Einsatz einer anderen Strategie, sei einmal dahingestellt.

 

Zu diesem Thema kann man sicher ganze Romane schreiben. Mein oben genanntes Beispiel war sicher sehr stark vereinfacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich Deine Frage zumindest zum Teil beantworten konnte.

 

Beste Grüße

Christian

 

Je nach Strategie nehme ich dann auch einen Zeitraum von vor einiger Zeit, optimiere, und backteste dann etwas später damit.

 

 

Das macht in jedem Fall Sinn, da man so feststellen kann, ob die in einem anderen Zeitraum ermittelten Parameter auch in beliebigen weiteren Zeiträumen funktionieren. Dies ist ein Prozedere der Entwicklung. Die Anpassung in der Zukunft kann man damit meistens nicht umgehen.

 

Beste Grüße

Christian

Zu diesem Thema kann man sicher ganze Romane schreiben. Mein oben genanntes Beispiel war sicher sehr stark vereinfacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich Deine Frage zumindest zum Teil beantworten konnte.

Doch hast du voll und ganz, da reicht ein Reputation gar nicht für.

So in etwa habe ich die Antwort schon fast erwartet, nun habe ich sie noch von einem "Systemtrader" bestätigt bekommen

 

@die "anderen"

Deckt sich Post Nr. 17 weitestgehend mir eurer Vorgehensweise ?