Zu meinem 600. Jubiläums-Post wollte ich mal wieder was "wertvolles" zeigen.
Zum Thema MT4-Backtest gibt's ja Beschreibungen wie Sand am Meer. Immer wieder mal stösst man dabei auf den mysteriösen 99% Tick-Data Backtest.
Wenn man sich genauer damit beschäftigen will, dann findet man auf http://eareview.net/tick-data mit das Genialste, das ich zu diesem Thema bisher gelesen habe.
Es ist zwar ziemlich viel Text, den man sich da reinziehen kann, der Lohn allerdings ist eine Backtestqualität von 99%!!!
Was ist das Prinzip?
Wie hier im Forum schon in zahlreichen Threads beschrieben wurde, generiert sich MT4 die Tickdaten, die es für den Backtest
verwendet, aus den M1-Daten unter Zuhilfenahme eines Algorithmus, der u.A. das Volumen mit berücksichtigt. Im Grossen und Ganzen
sind die Tickdaten also sehr ungenau.
MT generiert diese Tickdaten bei jedem Backtest neu in ein FXT-File. Dieses wird nach dem Backtest auch gleich wieder gelöscht.
Auf besagter Webseite wird nun beschrieben, wie man die Generierung dieses Files umgehen kann und ein eigenes Tickfile einspeisen kann.
Das Schöne daran: Es werden sämtliche Skripten, die man benötigt um sich historische Tickdaten von Dukascopy (kostenlos) runterzuladen,
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen.
1) Über einen (Demo-)Account bei Dukascopy
2) Über eine .Net Applikation (DukasCopier von Tim Cragg)
3) Über ein PHP-Skript
Ich habe die 3 Methode mal ausprobiert. Bei der PHP-Skript Methode entstanden bei mir allerdings Kurslücken.
Die beiden anderen Methoden haben aber gut funktioniert.
Alle nötigen Schritte hierfür hab ich in einem kurzen PDF zusammengefasst. Darin sind auch die Links zu den Skripten und die Web-Page mit
Zu meinem 600. Jubiläums-Post wollte ich mal wieder was "wertvolles" zeigen.
Zum Thema MT4-Backtest gibt's ja Beschreibungen wie Sand am Meer. Immer wieder mal stösst man dabei auf den mysteriösen 99% Tick-Data Backtest.
Wenn man sich genauer damit beschäftigen will, dann findet man auf http://eareview.net/tick-data mit das Genialste, das ich zu diesem Thema bisher gelesen habe.
Es ist zwar ziemlich viel Text, den man sich da reinziehen kann, der Lohn allerdings ist eine Backtestqualität von 99%!!!
Was ist das Prinzip?
Wie hier im Forum schon in zahlreichen Threads beschrieben wurde, generiert sich MT4 die Tickdaten, die es für den Backtest
verwendet, aus den M1-Daten unter Zuhilfenahme eines Algorithmus, der u.A. das Volumen mit berücksichtigt. Im Grossen und Ganzen
sind die Tickdaten also sehr ungenau.
MT generiert diese Tickdaten bei jedem Backtest neu in ein FXT-File. Dieses wird nach dem Backtest auch gleich wieder gelöscht.
Auf besagter Webseite wird nun beschrieben, wie man die Generierung dieses Files umgehen kann und ein eigenes Tickfile einspeisen kann.
Das Schöne daran: Es werden sämtliche Skripten, die man benötigt um sich historische Tickdaten von Dukascopy (kostenlos) runterzuladen,
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten dies zu bewerkstelligen.
1) Über einen (Demo-)Account bei Dukascopy
2) Über eine .Net Applikation (DukasCopier von Tim Cragg)
3) Über ein PHP-Skript
Ich habe die 3 Methode mal ausprobiert. Bei der PHP-Skript Methode entstanden bei mir allerdings Kurslücken.
Die beiden anderen Methoden haben aber gut funktioniert.
Alle nötigen Schritte hierfür hab ich in einem kurzen PDF zusammengefasst. Darin sind auch die Links zu den Skripten und die Web-Page mit
der ausführlichen Beschreibung zu finden.
99PercentBacktest.pdf
Der Download selbst ist - je nachdem wieviele Währungspaare man runterlädt - sehr zeitaufwändig und kann mehrere Tage dauern.
Positiv: Wenn man mal abbricht und wiederstartet, dann synchronisieren sich alle 3 Methoden wieder auf. Man beginnt also nicht wieder
von vorne.
Hat man die Daten dann erst mal auf dem Rechner, dann wandelt ein Skript die zahlreichen Files der einzelnen Tage in
ein CSV-File um (nur bei der PHP-Methode. Bei den beiden anderen lädt man die Daten bereits in ein CSV-File). Ein weiteres Skript macht
daraus dann das hst-File und das fxt-File.
Zu guter Letzt gibt es dann noch ein Skript, das die 2GB-MT4-Limitierung aufhebt (nicht bei XP) und zudem dafür sorgt, dass MT beim Backtest
das fxt-File nicht selbst erzeugt, sondern das selbst hergestellte File verwendet.
Hört sich jetzt wohl etwas kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Man muss nur der Anleitung folgen und (sehr viel) Zeit mitbringen.
Alle Skripts werden vom Author kostenlos zur Verfügung gestellt und er begrüsst sogar eine Weiterverbreitung.
Seine Webseite ist zudem für alle interessant, die sich für Kauf-EAs interessieren.
Der gute Birt (so heisst der Seiteninhaber) macht regelmässig sehr ausführliche Reviews über EAs, unteranderem auch über den
Forex Growth Bot, der hier im Forum momentan ja intensiv diskutiert wird.
Vielleicht kann der Eine oder Andere diese Methode ja gebrauchen...