Bin gerade dabei viele EA´s auf MT5 umzubauen und schaue gleichzeitig auch zwecks Ergebnisunterschiede zu MT4.

Der Punkt mit dem Forwardtester ist zwar rudimentär um gleichzeitig back- und forward zu testen, aber ist schon ein großer Schritt, wie ich finde.

 

Die Ergebnisunterschiede von MT4 zu MT5 (inkl. Forward Test) von vor einem Jahr sind schon heftig, mancher EA hätte die letzten 6 Monate jedes Depot komplett auf Null gefahren.

 

 

Hier mal eine kleine Übersicht:

 

Forward Testing

Forward Prüfung ist die wiederholte Ausführen der besten Optimierung Ergebnisse auf einen anderen Zeitraum.

Eine solche Möglichkeit kann auf den Einbau von Parametern für bestimmte historische Daten eliminieren.

 

So starten Sie die Forward-Test, wählen Sie, welcher Teil des gesamten Zeitraum, für sie verwendet werden. Es kann im Feld "Forward" gewählt werden in der Registerkarte "Einstellungen":

Nein - Forward-Test nicht verwendet;

1 / 2 - die Hälfte der Zeit wird für die Forward-Tests verwendet;

1 / 3 - ein Drittel der gesamten Zeit wird für die Forward-Tests verwendet;

1 / 4 - ein Viertel der gesamten Zeit wird für die Forward-Tests verwendet;

Custom - bei der Auswahl dieses Feld geben Sie den Beginn der Prüfung vorne rechts neben diesem Feld.

 

Der Prozess des Forward Testing

Wenn die Prüfung mit Forward Testing aktiviert ist, wird ein ausgewählter Teil der im Feld "Datum" festgelegt und abgetrennt. (Hier hoffe ich stark, dass es auch so gemacht wird, sonst ist es nutzlos.

Der erste Teil ist die Zeit des Backtestzeitraums, während der zweite Zeitraum der für den Forwardtest ist.

 

Die vollständige Optimierung (langsam oder schnell) des Expert Advisor ist auf der Rückseite "Testphase" aufgeführt.

Erst werden 10% (in der vollen Suche) oder 25% (in den genetischen Algorithmus) aus den besten Läufe ausgewählt und sie werden dann für den Zeitraum des "Forwardtests" getestet, bis maximal 256 Testläufe.

 

Die Backtest- und Forward Ergebnisse werden in der Registerkarte "Optimierung Ergebnisse" angezeigt - wähle die "Forward Testergebnisse" im Kontextmenü.

Hier können dann beide Perioden verglichen werden. Je besser die Ergebnisse übereinstimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Expert Advisor gute Ergebnisse im realen Handel liefern wird.

 

http://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tester/tester_using/forward_testing

Ergänzung:

 

Auf Bild 1: sieht man hier die Auswahl für den Forward Test, wurde komisch Übersetzt als "Weiterleiten", aber ist halt so.

 

Auf Bild 2: CPU-Ressourcen über das Netzwerk für die Optimierung zuschalten, reduziert die Optimierungszeiten für komplexere Systeme erheblich.

 

 

Ergänzung 2:

Ich würde jedem im Moment noch zumindest raten, Metatrader 5 noch nicht für den Livehandel zu nehmen aus folgenden Gründen:

- ca. alle 2-3 Tage kommen noch updates

- bei Optimierungen mancher Indikatoren in Expert Advisor, fällt MT5 in eine Endlosschleife und der Rechner stürzt ab bzw. bleibt hängen

- die Hintergrund Bibliotheken sind noch nicht so konsistent/stabil wie in MT4

- die Prozessoren nutzen in "echt" 100% der möglichen CPU-Last und es geht außer im Internet surfen, fast nix mehr

Hier können dann beide Perioden verglichen werden. Je besser die Ergebnisse übereinstimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Expert Advisor gute Ergebnisse im realen Handel liefern wird.

Läuft das Forwardtesting rollierend oder sequenziell? Das heißt, so wie es in deinem Bild gezeigt wird, erfolgt eine Optimierung per Backtest und mit dessen Ergebnissen im folgenden Zeitraum der Forwardtest. Wo setzt dann die nächste Optimierung an? Hinter dem Forwardtestzeitraum (=sequenziell) oder im Forwardtestzeitraum (=rollierend)? Oder macht der MT5 nur jeweils einen Zeitraum?

 

"Rollierend" würde der Praxis entsprechen, wenn man beispielsweise jedes Wochenende den Backtest der letzten 30 Tage nimmt und mit den Ergebnisparametern die nächste Woche laufen lässt.

Läuft das Forwardtesting rollierend oder sequenziell? Das heißt, so wie es in deinem Bild gezeigt wird, erfolgt eine Optimierung per Backtest und mit dessen Ergebnissen im folgenden Zeitraum der Forwardtest. Wo setzt dann die nächste Optimierung an? Hinter dem Forwardtestzeitraum (=sequenziell) oder im Forwardtestzeitraum (=rollierend)? Oder macht der MT5 nur jeweils einen Zeitraum?

 

"Rollierend" würde der Praxis entsprechen, wenn man beispielsweise jedes Wochenende den Backtest der letzten 30 Tage nimmt und mit den Ergebnisparametern die nächste Woche laufen lässt.

 

Das ist eine berechtigt gute Frage. Meiner Meinung nach, so wie ich das bisher getestet habe, kann es eigentlich nur rollierend sein, da ja der Optimierungszeitraum vom Forwardzeitraum abgetrennt ist und bei MT5 tatsächlich Tick by Tick, oder wie oben im Screenshot 1 min OHCL die Indikatoren und Positionen ausgewertet werden, macht auch anders für "relativ gute" Ergebnisse keinen Sinn.

 

Ergo beginnt der Forwardtest nach dem Optimierungszeitraum an.

 

Der vergleich für das gleiche EA mit MT5 und Investox, zeigen bis auf 0,03% Abweichung die gleichen Ergebnisse und bei Investox ist rollierende Auswertung.