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Tom Next - Daytrading Community

RAiNWORM

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  1. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber genau dafür müsste das "Money Management Signal" sein, welches aufgerufen wird, wenn alle Instrumente mit der Strategie durchgerechnet wurden und noch bevor die Orders tatsächlich platziert werden. Das heißt, hier hast du die Möglichkeit, nochmals zu korrigieren. Gegebenenfalls hilfreiche Keywords:pmm_set_global_named_num(var_name, val) set the value of global numerical var_name variable - zum Austausch von Informationen und speichern offener Limit-Orderspmms_strategy_set_entry_contracts(idx, contracts) set the number of contracts for the strategys entry with an idx number (size calculated by the strategy itself will be ignored). To use the order size calculated by the strategy itself set contracts parameter to 0. -- Korrektur der einzelnen Positionsgrößen aus dem ursprünglichen Signalpmms_strategy_currentcontracts(idx) returns a value representing a positions number of contracts which was opened by the strategy with an idx number -- derzeitige PositionsgrößeSiehe auch das Sequenzdiagramm aus der Doku:
  2. Sag mal siscop, hast du auch die Bewertungsmöglichkeiten genutzt, um gleichzeitige Entries unterschiedlicher Instrumente zu steuern? Denn nur so hat man ja echtes Portfolio Trading und nicht nur "alles läuft einfach parallel". Wenn ja, welche Strategie verfolgst du dabei?
  3. Ja, seit gestern offiziell draußen. Aus Zeitgründen war ich diesmal nicht bei der closed beta dabei. Werde mir die Version sofort herunter laden und ausprobieren. Wenn ich mir das Changelog so durchlese, dann wird das die beste Version ever sein Vorausgesetzt, es funktioniert so wie beschrieben Aber siscop, du bist nicht alleine, was den Einsatz von Betas in Liveumgebungen angeht. Ich bin auch zu faul, um da irgendwas parallel laufen zu lassen. Positiv gesehen, sind das die besten Tests Allerdings habe ich mich auch schon zu oft geärgert und dafür bezahlt...
  4. Für mich sind Teilpositionen jeweils für sich gehaltene Trades. Ich habe Systeme, da greife ich auf Teilpositionen zurück und wiederum bei anderen nicht. Teilpositionen gehören immer zur Strategie. Also z.B.: Einstieg bei einem Break Out über einen Widerstand mit 3 Positionen. Ausstieg 1 direkt kurz nach dem Durchbruch, Ausstieg 2 am Ende der Bewegung, Ausstieg 3 läuft mit dem sich ggf. etablierenden Trend. Meistens startet viele mit KISS-Systemen. Wenn diese nicht optimal rund laufen, dann wird so lange geschraubt, bis die Ergebnisse (im Backtest) passen. Sowas kann unter Realbedingungen nicht funktionieren. Mit Sinn und Verstand sind Filter oder ergänzende Parameter/Indikatoren natürlich sinnvoll.
  5. Danke dir! Jetzt frag' mich bitte nicht, wie die Formel als Ableitung aussieht, mehr als f'(x) kann ich dir nicht sagen Als Graph sieht die Ableitung zumindest so aus: Was heißt denn 0? Jedes Jahr machst du das Konto platt? Oder setzt du alles "auf Anfang"?
  6. Hat gerade auf Twitter die Runde gemacht. Fand ich interessant u dann wollte ich euch nicht vorenthalten. Siehe Grafik. Quellenangabe im Bild.
  7. Danke, Vola! Ja. Einerseits, dass man langsam mit den Positionsgrößen mental wächst und sich anstatt "unendlich" lieber realistische Zwischenziele setzt. Andererseits aber auch darum, dass ein automatisches Handelssystem nach oben und nach unten hin Sicherungsvorkehrungen trifft. Unten ist meistens die Nulllinie. Und für ein "oben" braucht man ebenso ein Ziel. Ja, bis ich mein gesetztes Ziel erreicht habe. Bei der klassischen Positionsgrößenbestimmung und rein prozentualem Risiko auf Balance/Equity wird bei einem erfolgreichem Trade und nachfolgendem Verlusttrade mein Kontostand niedriger sein, als zu Beginn, obwohl ich einmal Gewonnen und einmal verloren habe. Beispiel: Start: 10.000 Euro, 3% Risiko (CRV eines jeden Beispieltrades 1:1) Trade 1 erfolgreich: +300 = 10.300 Euro; nächster Trade geht mit 309 Euro ins Rennen Trade 2 nicht erfolgreich: -309 = 9.991 Euro; nächster Trade geht mit 299,73 Euro ins Rennen Trade 3 erfolgreich: +299,73 = 10.290,73 Euro Ich habe also zwei erfolgreiche Trades und dennoch weniger Kapital als nach dem ersten erfolgreichen Trade. Daher möchte ich bei Erreichen eines Zielkorridors Risiko rausnehmen, damit meine Folgetrades nicht vorausgehende überkompensieren. Nur nebenbei: eine Handelsrunde dauert bei mir eine Woche und die EAs werden neu optimiert. Das Target ist monatlich ausgerichtet - also lediglich 10.000 Euro pro Monat ;-) Natürlich. Dann habe ich aber auch das Gefühl etwas zu verpassen, vor allem, wenn es gerade gut lief. Wenn ich nun aber in meiner Targetrange den Einsatz rausnehme, dann kann ich weiterhin an Gewinnen teilhaben, aber Verluste fallen nicht mehr so sehr ins Gewicht. Wochenbasis = unangetasteter automatisierter Handel mit wöchentlicher Rekalibrierung monatlich = neues Target wird gesetzt Auch ein Danke an dich, conglom-o Genau, hat Bull68 auch schon vorgeschlagen. Vielleicht krame ich am Wochenende mal den Metatrader wieder aus, dann können mehr Leute folgen, als wenn ich das in MultiCharts prüfe. Das Problem an Backtests ist aber, dass immer ein optimaler Weg gefunden wird und somit der nach oben offene Gewinnzuwachs besser sein wird, als eine begrenzte Zielsetzung. Mal sehen.
  8. Vom "Rumrutschfaktor" habe ich noch gar nicht gehört - geht aber in meine Richtung. Vielen Dank! Ja, die letzten Wochen war echt was los. Die x-Achse zeigt nicht den Gewinn, sondern das Kapital. Das heißt, in dem obigen Beispiel ist der Start bei x=10000 und somit genau am Wendepunkt. Somit habe ich am Anfang (im Gewinnfall) eine stärke Steigerung des eingesetzten Kapitals. Danke dir! Danke für deine Inspirationen. In der Tat lasse ich bestimmte Bedingungen bereits mit einfließen, welche dann als Faktor auf mein Standard-R angewendet werden. Standardfall = Faktor 1, bessere Bedingungen Faktor > 1, schlechtere Bedingungen Faktor Die Frage ist: was sind gute Bedingungen und wie sind diese messbar? Ich denke, dies hängt stark vom Handelssystem ab. Ich war die letzten Monate nicht untätig und habe sehr viele Forward-Tests gemacht. Zusammen mit den Erkenntnissen der letzten Jahre muss ich jedoch sagen, dass die Bedingungen variabel sind und in meinen gehandelten Märkten und Zeitfenstern sich während einer Tradingperiode durchaus ändern können. Daher kommen wir nun zu: In meinen Systemen kommt es häufig dazu, dass sie sehr gute Gewinne erwirtschaften, diese jedoch trotz Erreichen meiner persönlichen Zielgröße zum Ende hin die Gewinne wieder auffressen. Ich spreche nicht von einem Trade, der wieder zurückläuft, sondern von einer Vielzahl an Trades. Die "Bedingungen" ändern sich, sodass ich hinten raus zwar weiter traden möchte (ich will nichts verpassen), aber das dann nur mit geringerem relativen Risiko. Ich bin halt 24/5 Algotrader. Die Systeme werden am Wochenende optimiert und starten Montags und laufen bis Freitag. Dazwischen greife ich nicht ein.
  9. Privat: Entschuldigt, dass ich die letzten Wochen/Monate hier eher nicht anwesend war. Es lag nicht an euch Ich habe geheiratet, Kind ist unterwegs und um eine Firmenakquisition musste ich mich auch kümmern. Aber nun zum Thema. Ausgangslage: Nahezu jede Tradingliteratur und vor allem gefühlt alle Tradingportale empfehlen bei Trade-Eröffnung ein initiales Risiko basierend auf dem aktuellen Equity/Balance. Es herrscht gefühlte Einigkeit, dass das eingesetzte Kapital zwischen 1% und 3% des zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Kapitals betragen soll. Ich persönlich konnte mich damit noch nie richtig anfreunden. Ich widerspreche keineswegs der Notwendigkeit einer sinnvollen Begrenzung, wie vor allem der http://www.equitycurvesimulator.com/ zeigt. Viel mehr suggeriert dieses Vorgehen vor allem in Backtests, dass sich Kapital beliebig steigern lässt. Das relative Risiko bleibt konstant, das absolute Risiko variiert: Risiko ist bspw. immer 3%, aber 3% von 10.000 Euro ist in absoluten Zahlen und vor allem gefühlrt was anderes, als 3% von 100.000 Euro. Kurz könnte man sagen, dass mein emotionales Risikoempfinden sich eher an absoluten Größen orientiert und die Gewöhnung sich langsamer volzieht, als die Veränderung des Kapitalstocks. Dies führt zu Stressempfinden. Mathematisch ausgedrückt ist der anscheinenden im breiten Konsens - bei z.B. 3% - abgesegnete Risikoeinsatz g(x)=x*0,03. Das absolute Risiko verhält sich somit linear zum eingesetzten Kapital. Siehe Graph 1. x-Achse: Kapital y-Achse: Risiko (absolut) für den nächsten Trade Werte in Euro Modifikationsparameter des Modells: Rein subjektiv würde ich mir wünschen, dass ich mit vereinnahmten Gewinnen größere Risiken eingehen würde, aber ab einem gewissen Limit doch eher Gewinnsicherung betreibe. Im Verlustfalle fühle ich mich sicherer, wenn das Risiko überproportional sinkt. Umsetzung in eine mathematische Formel: Die Lösung für meine Situation - und sicherlich für viele andere Trader - ist, den Risikoeinsatz mit einer Sigmoid-Funktion abzubilden. Eine Sigmoid-Funktion besitzt eine exponentielle Steigung, einen Wendepunkt und ein degressives Auslaufen. Perfekt für meine Ansprüche. Das Ergebnis ist in Graph 2 abgebildet: f(x)=300+300*tanh((x-10000)/2*0,0005) Der Wendepunkt liegt auf dem eingangs vorhandenen Kapital (hier 10.000 Euro) mit einem ersten Risikoeinsatz von 300 Euro (3%). Im Gewinnfall (Kapital > 10.000 Euro) wird ein erhöhtes Risiko eingegangen bis eine von mir persönlich festgelegte Zielgröße erreicht wird. Das Risiko eines jeden weiteren Trades nimmt rapide ab, es erfolgt Gewinnsicherung. --> Beschleunigungsphase mit Gewinnsicherung Umgekehrtes Verhalten ist im Verlustfall (Kapital --> Entschleunigungsphase mit Kontosicherung Graph 3 verdeutlicht den positiven und negativen Hebel auf das Risiko im Vergleich zum Standardvorgehen und zeigt eine Art Cap im Risiko zum Zwecke der Gewinnsicherung. Das Vorgehen ist also wie folgt: ich lege Tradingkapital bereit (z.B. 10.000 Euro)ich lege das initiale Risiko fest (z.B. 3% = 300 Euro)neu und wichtig: ich lege ein persönliches Ziel fest (z.B. 20.000 Euro)diese Parameter setze ich in die Formel ein f(x) = y+y*tanh((x-w)/2*s) y: Wendepunkt Risiko = initiales absolutes Risiko x: Kapital zum Zeitpunkt des Trades (Variable) w: Wendepunkt Kapital = anfangs zur Verfügung stehendes Kapital s: Steigung, "Steilheit" Zu visualisieren unter: http://rechneronline.de/funktionsgraphen/
  10. Hallo yukon, ich lese ebenso fleißig dein Tagebuch. Deine Trades kann ich jedoch leider nicht vollständig nachvollziehen, wenn du lediglich den DAX-Punktestand und die Anzahl an KO-Scheinen nennst. Was für Kurse haben denn die Scheine beim jeweiligen Trade und wo liegen deren StopLoss-Schwellen bzw. bei welchem DAX-Stand haben diese einen Wert von 0. Außerdem kommt es mir so vor, als müsstest du immense Transaktionskosten zahlen bei dem täglichen rein raus. Wie viel kommt denn da zusammen?
  11. Und ich hatte vor zwei Wochen noch Werbung im Briefkasten, zu Prokon als Stromanbieter zu wechseln. Sicherlich eine weitere Methode, kurzfristig an Liquidität zu kommen. Das Ganze hat für mich auch den Anschein eines Schneeballsystems. Seit ich mich vor einigen Jahren auch mal ernsthaft mit EECH als Investition befasst habe, lasse ich die Finger von solchen Angeboten. Theoretisch ist (bzw. war) es in der Vergangenheit möglich, aufgrund der Förderung von Erneuerbaren Energien hohe Renditen mit Solar- und Windparks zu erzielen. Wichtig für das Gelingen ist jedoch, Erfahrung im Projektmanagement zu haben. Die Förderungen / Subventionen verleiten die Investmentgesellschaften zu leichtfertigem Handeln. Schließlich fließt ja kontinuierlich und garantiert Geld. Fehlentscheidungen im Management und zeitliche Verschleppung führen dann jedoch zeitverzögert zur Insolvenz. Vorher konnte das Management aber noch schön Geld herausziehen. Zum Beispiel: http://www.seimetz-rechtsanwaelte.de/cms/EECH.html
  12. Auf diese Frage kannst du nur sehr subjektive Antworten erhalten. Die Klassiker, die bei mir zur Auswahl standen, sind: - MultiCharts (mein persönlicher Favorit) - NinjaTrader - AmiBroker (verdammt schnell!) Laut Roadmap wird es in MultiCharts in der kommenden 9er Version die Möglichkeit geben, Portfolio-Backtests durchzuführen. Das dürfte deinen o.g. Anforderungen entsprechen. Die Sprache ist EasyLanguage oder .Net, wobei EasyLanguage (PowerLanguage) für "Nicht-Berugsprogger" sicherlich eine gute Wahl ist. Letztlich musst du aber deine Anforderungen genauer spezifizieren, denn alle Systeme haben im Vergleich untereinander deutliche Vor- und Nachteile. Wenn du nur aufgrund der Nachteile immer wieder wechselst, dann wirst du bis zum Ende deines Trader-Lebens die Plattformen durchwechseln...
  13. Zum Thema Kinder hätte ich auch noch diese Klavierinterpretation "Kinder an die Macht", im Original von Grönemeyer, zu bieten: http://www.youtube.com/watch?v=dTkPKgTZinM Hat ein Arbeitskollege zusammen mit Freunden in seiner Freizeit gemacht. Ich find's gelungen und passend für die besinnlichen Tage!
  14. Lohnt sich das Mining? http://www.wsj.de/article/SB10001424052702303560204579247714194807366.html
  15. Wieder ein paar Monate später. Zeit für eine weitere Betrachtung. Tja, der MSCI World Index hat durchgezogen: In den letzten 12 Monaten war es fast Gleichklang und dann haben die Fonds-Verantwortlichen anscheinend zu früh gehedged:
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