3d Optimization Charts

[RAiNWORM]

Einer der Hauptgründe, warum ich nun (zumindest parallel) auf MultiCharts setze, sind die vielfältigen Möglichkeiten Backtests nicht nur durchzuführen, sondern auch auszuwerten. Insbesondere möchte ich heute die 3D Optimization Charts vorstellen, die einen hervorragenden Eindruck über eine Optimierung geben. Ich kann nicht mehr ohne!

 

Was geschieht in so einem Chart? MultiCharts sammelt alle Ergebnisse (Input-Parameter --> Output-Parameter) und stellt diese dreidimensional dar. Das sieht dann so aus:

 

Ich habe eine einfache Strategie genommen. Indikator ist einzig und allein der Keltner-Channel. Inputparameter sind nur Länge und ATR-Faktor. Diese beiden Inputparameter sind auf der X- und Z-Achse eingezeichnet. Auf der Y-Achse wird der Nettogewinn abgebildet. Ich sehe also, mit welchen Inputparameter ich zu welchem Ergebnis komme.

 

Ich lasse immer auf einen "Custom Criteria" optimieren (ein weiterer eklatanter Vorteil von MC). Bei mir setze ich den NetProfit ins Verhältnis zum Drawdown.

 

Platz eins der Optimierung ist die Spitze oben rechts (leicht violett). Nehme ich nun diese Parameter, um damit zu traden? Nein! Schaue ich in den 3D-Chart, erkenne ich sehr schnell, dass ich mit diesen Parametern mit dem Popo auf einer Bergspitze sitze, daneben geht es steil bergab bis ins Wasserlevel (hier bei 0 NetProfit). Das heißt: ändern sich mit gegebenen Inputparametern nur leicht die Randbedingungen, geht's ab ins Minus.

 

Wofür entscheide ich mich also? Ich suche mir ein Plateau! Ein Plateau weist auf Stabilität hin, auch wenn ich vielleicht nicht den maximalen Profit erreichen werde.

 

Fazit

Optimiert eure EAs nicht auf Bergspitze, dann kann man tief fallen.

[goso]

Genau diese Vorgehensweise macht den Unterschied zwischen Optimieren und Überoptimieren aus, man sollte sich immer Parameter suchen, bei denen auch die "Nachbarn" noch im grünen Bereich liegen, einsame Spitzen führen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zur Kontoschrottung.

[joshsmi]

Ich lasse immer auf einen "Custom Criteria" optimieren (ein weiterer eklatanter Vorteil von MC).

 

 

Ein eklatanter Vorteil gegenüber Metatrader sicherlich, aber sowas wie Custom Criterias als auch 3-D bietet jede gute Software.

 

 

Guter Beitrag!

[RAiNWORM]

Ein eklatanter Vorteil gegenüber Metatrader sicherlich, aber sowas wie Custom Criterias als auch 3-D bietet jede gute Software.

Danke für die Ergänzung. Ja, ich bezog mich im Vergleich auf Metatrader, den wohl die meisten einsetzen und Vertrauen schenken. Wenn man andere Software zum Charting, Backtesting und Autotrading sucht oder einsetzen möchte, halte ich (u.a.) die o.g. Punkte für sehr wichtig.

[Mythos]

Danke für die Ergänzung. Ja, ich bezog mich im Vergleich auf Metatrader, den wohl die meisten einsetzen und Vertrauen schenken. Wenn man andere Software zum Charting, Backtesting und Autotrading sucht oder einsetzen möchte, halte ich (u.a.) die o.g. Punkte für sehr wichtig.

 

Damit MT nicht ganz so schlecht wegkommt: Es kann auch "3D", auch wenns nicht so fancy aussieht. Im Tester kann man die Ergebnisse als Heatmap nach 2 freiwählbaren Parametern anzeigen lassen. Bis auf das custom-criteria also genau das gleiche. (Ja, das custom-criteria fehlt bei MT extrem).

[RAiNWORM]

Damit MT nicht ganz so schlecht wegkommt: ... Heatmap nach 2 freiwählbaren Parametern anzeigen ...

Äh, "nicht so fancy" ist leicht untertrieben. Mein Vorstellungsvermögen reicht dafür nicht Außerdem sehe ich keine Steigung, kein Gefälle. Nett gemeint von MetaQuotes, für mich jedoch unbrauchbar.