Ich habe folgende Transaktion durchgeführt:

 

SellShort-Order: filled zu 107,685

BuyToCover-Order: filled zu 107,515

==> Punktdifferenz: 0,17

 

NT zeigt einen Punktgewinn von 0,16 an. Ich gehe davon aus, das der Bid-Preis, zu dem die Order ausgeführt wurde, 107,525 war.

Gibt es eine Möglichkeit auf diesen Bid-Preis zuzugreifen? Im IExecution-Objekt jedenfalls nicht.

Bearbeitet 14. Dezember 201114 Jr. von Eddy

NT zeigt einen Punktgewinn von 0,16 an. Ich gehe davon aus, das der Bid-Preis, zu dem die Order ausgeführt wurde, 107,525 war.

Gibt es eine Möglichkeit auf diesen Bid-Preis zuzugreifen? Im IExecution-Objekt jedenfalls nicht.

 

Im Live-Handel, also wenn du live Kurse bekommst, kannst du mit GetCurrentAsk() und GetCurrentBid() auf die Werte zugreifen,

im Backtest bzw. bei historischen Daten, entsprechen die beiden Werte dem Close-Preis.

 

http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?getcurrentask.htm

 

 

Scheinbar gibt es seit NT7 auch die Möglichkeit mit hist. Daten un Bid/Ask-Kursen zu arbeiten, das habe ich aber noch nicht getestet:

 

...

General Enhancements

 

Added new Google adapter

Added support for fundamental data

Added support for historical bid and ask data (most connectivity providers do not support historical bid/ask data)

...

 

Beste Grüße

DT

 

PS: Gerade noch gefunden, für Backtests: http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=35829

PPS: Und das hier: http://www.ninjatrader.com/support/helpGuides/nt7/index.html?using_historical_bid_ask_serie.htm

Hallo DarthTrader,

 

das habe ich gesucht. Danke. Werde ich sofort mal ausprobieren.

Ich habe mal in eine Strategie eine As- und Bid-Datenserie zugefügt (FDAX).

 

Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Bid);

Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Ask);

 

Im Backtest bekomme ich folgende Werte:

 

15.12 09:36

Closes[0][0]: 5735,0 Opens[0][0]: 5740,5 - Hauptdatenserie

Closes[1][0]: 5734,5 Opens[1][0]: 5740,0 - Bid-Datenserie

Closes[2][0]: 5735,5 Opens[2][0]: 5740,5 - Ask-Datenserie

 

15.12 10:03

Closes[0][0]: 5745,0 Opens[0][0]: 5746,0 - Hauptdatenserie

Closes[1][0]: 5744,5 Opens[1][0]: 5746,0 - Bid-Datenserie

Closes[2][0]: 5745,5 Opens[2][0]: 5743,5 - Ask-Datenserie

 

Wenn die Close-Datenserien die Bid/Ask-Werte darstellen, liegt 1 Punkt Spread dazwischen. Was bedeuten aber die unterschiedlichen Werte in den Open-Datenserien?

 

Die Realtime-Werte werden in folgender Methode geliefert:

protected override void OnMarketData(MarketDataEventArgs e)
	{
		// Print some data to the Output window
		if (e.MarketDataType == MarketDataType.Last)
			Print("Last = " + e.Price + " " + e.Volume);
	

		else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Ask)
			Print("Ask = " + e.Price + " " + e.Volume);
		else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Bid)
			Print("Bid = " + e.Price + " " + e.Volume);
		
		me = e;
	}

Bearbeitet 15. Dezember 201114 Jr. von Eddy