Eddy

Ich wünsche allen eines frohes Weihnachtsfest und ... Gesundheit.

Stimme dir voll zu. Leider auch war. Aber woran liegt es?

Der Admin hat mich darauf hingewiesen, mich mal wieder zu melden. Zur Zeit lese ich hier i.d.T. nur mit. Ich hatte den Eindruck gewonnen, das meine Entwicklung eines HS AUßERHALB von etablierten Systemen (z.B. NinjaTrader) hier eher belächelt wird. Hier dann mal meine aktuellen Aktivitäten: 1. Übernahme von historische Daten 1 Min-Daten in eine MySQL-Tabelle. Die Realtime- 1Min-Daten werden ebenfalls laufend gesichert.(ggfs. werde ich das auf Tickdaten ausweiten). Die Idee dahinter ist u.a., a) im Backtest qualitativ bessere Aussagen zu den Trades zu bekommen und b) Charts schneller aufzubauen. 2. Eine Anbindung an IB. Zur Zeit nutzte ich die ActiveX-API dafür. 3. Erstellen von Triggern, die über Parameter gesteuert werden. Zusammenfassen von Triggern zu Strategien. Eddy

double n = 0; if (n == Convert.ToDouble(null)) n = 1; else n = 2; Der Vergleich liefert n = 1.

Macht meine Software.

Einen Widerspruch sehe ich nicht, denn: der Haupttrend ist 2.1.1 (P1) - 2.1.2 (P2) - 2.2.3 (P3) - 2.3.2 (P2) anschließend beginnt die Regression alles was sich zwischen 2.2.3 und 2.3.2 abspielt, ist die Regression (und damit die max. Ausdehnung für eine Seitwärtsbewegung) die "initiale" Seitwärtsbewegung beginnt, nachdem der Progressionsarm 2.4.3 - 2.5.2 gebrochen wurde. Jetzt können sich Subtrends bilden (auf- und abwärtsgerichtet) Der erste neue Trend ist also nur Teil der Regression des Haupttrends. Betrachtet man in der Seitwärtsphase nur die Subtrends die in Richtung des Haupttrends zeigen, kann man relativ einfach geschachtelte P2-Durchbrüche analysieren. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise (Subtrends nur in Haupttrendrichtung zu betrachten) ist, das man mit Durchbruch eines P2 im Subtrend diesen auflösen und mit dem Haupttrend "verschmelzen" kann. (kann man in T27 und T28 schön sehen) Die grünen und gelben Boxen stellen Innenstabbereiche dar. Sie werden durch einen Außenstab eingeleitet. Innenstäbe sind Candle, die mit ihrem Open und Close innerhalb der High/Low-Spanne des Außenstabes liegen (Eine detailierte Beschreibung findest du im Buch "Das große Buch der Markttechnik" von M. Voigt). Interessant sind die Ausbrüche aus diesen Bereichen. In T27 habe ich zur Trenderkennung Innenstäbe zugelassen, in T31 nicht. Man kann schön sehen, das in T31 im Trendverlauf weniger Subtrends auftreten. Was das genau für Auswirkungen im Handel hat, muss man durch Backtests herausfinden. Eddy

Ich würde die Seitwärtsphase so definieren. Wenn in einer Regression eine Progression auftritt, die nicht den letzten P2 bricht, hat die Seitwärtsphase begonnen. Im Bild T26 habe ich das mal markiert (in der Regression 2.3.2 - 2.4.3 tritt die Progression 2.4.3 - 2.5.2 auf). Die Seitwärtsphase befindet sich jetzt in der Range 2.5.2 und 2.4.3. Ein Ausbruch aus dieser Range vergrößert die Seitwärtsphase solange, bis P2 oder P3 gebrochen werden. PS: Die Überschrift im Chart ist falsch. FESX ist richtig. Eddy

Hallo silver, erstmal Willkommen im Forum. Ich habe mich intensiv mit den Arbeiten von Meier-Paape und seinen Studenten beschäftigt. Das PDF 'Automatic One Two Three' finde ich sehr interessant. Daraus konnte ich für mein HS einige Anregungen übernehmen. Allerdings habe ich nicht mit seinen Programmen gearbeitet. Ich arbeite nicht mit MT4/C++ sondern mit NinjaTrader, Visual Studio und C#. Freue mich sehr, das es einen weiteren Markttechniker (Programmierung??) hier im Forum gibt. Eddy

Wie meinst du das mit der Markttechnik. Hat Agena eine markttechnische Mustererkennung bereits implementiert? Eddy

Es ist aber nicht nur der fehlende Spassfaktor. Man muss auch (alleine) sehr viel Zeit investieren. Und eigentlich sollte ja die HS-Entwicklung im Fordergrund stehen.

Bin immer noch voll dabei. Da ich mit NinjaTrader angefangen habe, entwickle ich in C# unter Visual Studio. Die Entwicklung betreibe ich allerdings losgelöst von NT. In NT binde ich eine DLL ein. Das Ordermanagement wird dann von NT übernommen. Vorteil: Ich kann entwickeln und testen ohne NT am laufen zu haben. Nachteil: Grundfunktionen einer Chartingsoftware musste ich selbt schreiben (mit MSCHART). Wenn das System mal steht, kann ich allerding den ganzen "zusätzlichen Kram" weglassen. Ein Hauptgrund so vorzugehen war, das man in einer NT-Strategie nur einen Chart darstellen kann. Zum Testen ist es aber sehr hilfreich, die 1-2-3-relevanten Informationen in den entsprechenden Timeframes zu sehen. Eddy

Hallo Uwe, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch bei mir war die Motivation ein automatisches Handelssystem zu entwickeln die Psyche. Ob die Emotionen völlig rausgelassen werden (können) wenn so ein System fertig ist, weis ich noch nicht. Mein System (Markttechnik) ist noch nicht fertig. Was ich aber weis, ist, das dafür ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand veranschlagt werden sollte. Gruß, Eddy

Ich habe mal ein kleines Testprogramm geschrieben (NinjaTrader-Script), mit dem Umkehrstäbe nach Voigt und Cene erkannt und im Chart markiert werden. Dazu berechne ich 3 Kennzahlen (Bild). Aus ihnen wird dann bestimmt, ob ein Umkehrstab vorliegt. Für Voigt wird zusätzlich das Rauschen des Open[0] um den Close[1] berücksichtigt. Die Parameter zur Berechnung der Kennzahlen können verändert werden. Ebenso die Basis, in der ein Parameter angegeben wird. Möglich sind: Tick, %, ATR und WATR (gewichteter ATR) Es erfolgt KEINE Bewertung des Umkehrstabes. Vielleicht hat jemand Interesse und "spielt" etwas mit dem Indikator. A0ReversalBars.zip

Herzlich Willkommen. Eddy

Auch von mir alles Gute zum Geburtstag.

Mach ich. Hätte ich auch selbst drauf kommen können.

Hier noch Bild T10.

Musste doch noch etwas am Programm ändern. Ganz so einfach geht es wohl doch nicht. In Bild T5 sieht man einen Aufwärtstrend. Die letzte Bar wird eine Korrektur erzwingen. Da der P2=2.8.2 noch nicht bestätigt wurde, befindet sich (so wie ich Cene verstanden habe) die letzte Korrektur in einer Seitwärtsphase (Bild T6). In Bild 8 steht ein Bruch des P3 = 2.7.3 bevor, was den Trend beenden wird. Die Korrektur sieht nach einem schönen Abwärtstrend aus. Lt. Cene ist es aber noch eine Korrektur, solange P3 nicht unterschritten wird. In Bild 9 sieht man den Abwärtstrend (erst mit einem "Arm"). Das ist aber wohl zu einfach. Der Trend muss mit dem Hoch am Punkt P2=2.8.2 beginnend neu berechnet werden. In Bild 10 sieht man, wie es richtig aussehen muss. (Bild T10 kommt sofort) Ist der Verlauf jetzt so ok?

Erkennen von Seitwärtsbewegungen Mit dem Erkennen einer Seitwärtsbewegung hatte ich mich schwer getan. Im Buch von Cene gibts es dafür eine einfache (auch zu programmierende) Lösung: Im Aufwärtstrend: Solange der letzte P2 nicht überschritten und der letzte P3 nicht unterschritten wird, liegt eine Seitwärtsbewegung vor. Ich hatte versucht, in der Korrektur Subtrends zu finden und diese mit dem Haupttrend zu verschmelzen. Klappt zwar auch ganz gut, ist aber sehr kompliziert. Im Abwärtstrend entsprechend umgekehrt. Ich habe mal versucht, das Cene-Verfahren zu implementieren und ein paar Bilder angehängt, die diesen Verlauf zeigen. Wie beurteilt ihr dieses Verfahren? Bild T2: Der Punkt P3=2.2.3 ist der letzte bestätigte P3. Der Punkt P3=2.4.3 wurde noch nicht bestätigt, da P2=2.3.2 noch nicht überschritten wurde. Der High des Bar um 11:40 liegt auf dem Level von P2=2.3.2. Bild T3 Die beiden folgenden Bars (11:45, 11:50) bilden kein HH oder LL zum Bar um 11:40. Der Bar um 11:55 fällt unter das Low vom Bar um 11:40. Jetzt ist folgende Situation eingetreten: - Die Bewegung (Bild 2) 2.2.3 - 2.3.2 wurde noch nicht bestätigt, da 2.3.2 noch nicht überschritten wurde - Da der Bar um 11:55 wieder eine Korrektur einleiten würde, hätte man 2 unbestätigte P2'2 (2.2.2 und 2.5.2) So wie ich Cene verstanden habe, haben wir somit eine Seitwärtsbewegung. Die letzte Bewegung und die letzte Korrektur werden entfernt und die Bewegung wird von P3=2.2.3 zum Bar um 11:55 gezeichnet (Bild T3, Punkt P2=2.3.2) Im Bild T4 ist der weitere Verlauf dargestellt. Der P2=2.3.2 liegt auf dem Level von P2=2.3.2 in Bild T2 und T3. Damit ist es möglich, in einer Bewegungsphase seitwärts gerichtete Verläufe zu erkennen und diese dann NICHT zu handeln (macht nur Sinn, wenn man VOR einem P2-Durchbruch bereits einen Einstieg sucht)

Was sagt denn dein Kardiologe zu den (Sport-) Geräten? Sind die geeignet?

Auch ich habs mir gekauft und bin jetzt dabei, es fleißig durchzuarbeiten.

Auch von mir alles Gute. PS: Solange man dir beim Einkaufen nicht sagt, "jetzt kommen se schon zum sterben her", brauchst du dir keine Sorgen zu machen.

Schnelle Antwort. Bezieht sie sich auf "man eigentlich" oder auf "anschauen". Aber wie gehts?

Kann man eigendlich die Videos herunterladen? Mit dem Firefox-AddOn "Flash And Video" klappt das irgendwie nicht. Bei meine schlappen DSL-Leitung (<<< 1MB) machen Videos anschauen nicht wirklich Spass.

Könnte sein. Aber ich glaube, das die DKV mir nicht die optimalen Tarife anbieten würde. Warum auch. Kostet Ihnen ja nur Geld. Also muss ich doch wieder gaaaaaanz tief in die Materie einsteigen. Den Vorteil, das über Widge und Co abwickeln zu lassen, sehe ich darin, das sie ihr Honorar aus der Ersparniss, die sie für mich erlangen, berechnen. Ich muss dann "nur" noch prüfen, ob sie nicht die Leistung verschlechtert haben um ihr Honorar hochzuschrauben. Werde noch übers Wochendeende recherchieren. Bisher habe ich im Netzt nichts negatives über Widge und beitragsoptimierung24 gefunden. Ich tendiere zu Widge, da sie nur 8 ersparte Monatsbeiträge statt 12 als Honorar berechnen.